Wpadłem ostatnio na pewien pomysł. Jest to system oparty na otwieraniu zwykłej pozycji na rynku forex i równoczesnym zabezpieczeniu tej pozycji opcją binarna (amerykańską). Teoretycznie system pewny w 100% bo jak traci opcja to zarabia otwarta pozycja i gdy straty przynosi otwarta pozycja wychodzimy na o bo stratę odrabia opcja. Można by rozszerzyć ten schemat tak aby zawsze wyjść na +.
Temat często już wałkowany w kręgach "forexsowców" więc chciałbym was spytać w czym tkwi problem. Teoretycznie system dobry a jednak nie spotkałem jeszcze nikogo kto by tak grał.
Są nawet fundusze hedgingowe które zabezpieczają się opcjami. Wiem że ich wyniki nie napawają zachwytem ale jednak potrafią zarabiać. Inną sprawą jest też to że fundusze obracają ogromnymi sumami więc możliwe że to właśnie to jest powodem tak małej popularności tych strategi.
Dla indywidualnego inwestora problem może być także wyliczenie jaką opcję kupić i jaką otworzyć do tego pozycję.
Problemem może być np. zbyt wysoki kapitał potrzebny do gry tą metodą lub zbyt wysoka prowizja od opcji bądź też nie możność zamknięcia opcji przed wygaśnięciem. Problemy wydają się do ominięcia ale czuję że to nie wszystko. Proszę napiszcie co o tym myślicie.
Hedge system
-
Gwyn_Bleidd
- Stały bywalec
- Posty: 75
- Rejestracja: 04 gru 2010, 11:58
Mnie się wydaje, że dla nas zwykłych wyjadaczy forexowych ziarenek z chleba razowego najrozsądniejszym sposobem wykorzystania hedgingu byłoby zabezpieczenie się w obszarach wzmożonej walki byków i niedźwiedzi. Czyli dzięki hedgingowi zabezpieczyć się w obszarach konsolidacji tak aby niezależnie od ruchu ceny po wyjściu z tego obszaru być na dobrej pozycji. Np. jedziemy na Lce, napotykamy silną linię trendu czy innego oporu i tam walimy S która kasujemy w przypadku kontynuacji ruchu.
Problem w tym, że w teorii to pięknie brzmi, bo przecież można by tak samo zrobić kasując Lke w takim obszarze i odkupić przy kontynuacji ruchu. Na pewno jest to skomplikowane i złożone działanie. Tak czy siak sądzę, że w dzisiejszych czasach hedging służy nie tyle maksymalizacji zysków, co minimalizacji ryzyka drawdown'u.
Co za tym idzie przydaje się najbardziej instytucjom z bardzo dużą sumą aktywów.
Chyba
Problem w tym, że w teorii to pięknie brzmi, bo przecież można by tak samo zrobić kasując Lke w takim obszarze i odkupić przy kontynuacji ruchu. Na pewno jest to skomplikowane i złożone działanie. Tak czy siak sądzę, że w dzisiejszych czasach hedging służy nie tyle maksymalizacji zysków, co minimalizacji ryzyka drawdown'u.
Co za tym idzie przydaje się najbardziej instytucjom z bardzo dużą sumą aktywów.
Chyba
Życie to surfing, więc nie bój się fal.
Taaa....... a nie wpadłeś na to, że gdyby tak było to kasa generowała by się "sama z siebie" i wszyscy by tak chcieli (pytanie więc kto by był tak głupi by wystawiać opcje i na nich tracić) ?MarkizII pisze:Wpadłem ostatnio na pewien pomysł. Jest to system oparty na otwieraniu zwykłej pozycji na rynku forex i równoczesnym zabezpieczeniu tej pozycji opcją binarna (amerykańską). Teoretycznie system pewny w 100% bo jak traci opcja to zarabia otwarta pozycja i gdy straty przynosi otwarta pozycja wychodzimy na o bo stratę odrabia opcja. Można by rozszerzyć ten schemat tak aby zawsze wyjść na +.
W Twoich rozważaniach nie uwzględniłeś kosztu (premii) opcji. A jest on tak skalkulowany, że to co zarobisz na otwartej pozycji wydasz na otwarcie opcji. Zassaj sobie demo programu do wyceny opcji np. XTB i pobaw się trochę. Wyjdzie Ci, że zamiast zarabiać pogłębisz stratę.
Green
