Potęga Money Management

[grafmax]

Na jednym z portali o FX przeczytałem:
"Jednym z najważniejszych czynników sukcesu na rynku Forex jest niewątpliwie zarządzanie kapitałem. Aby to lepiej zilustrować zaryzykujemy stwierdzenia, że nawet losowe transakcje dokonane na podstawie rzutu monetą mogą przynieść stałe zyski pod warunkiem, że istnieje właściwa formuła zarządzania pieniędzmi. Owszem, nie należy zapominać o innych czynnikach takich jak psychologia czy sposób ustawienia zleceń jednak ich wpływ na końcowy rezultat jest dużo mniejszy."

Na czym polega taka duża przewaga MM nad systemem? Czy przestrzeganie zasady 1% risk to już wszystko? W 3 etapie ewolucji tradera napisane jest: :
"zaczynasz dostrzegać że to nie system robi różnicę. Zauważasz że możliwe jest zarabianie pieniędzy korzystając wyłącznie ze średnich ruchomych. Jeśli będziesz przestrzegał zasad zarządzania kapitałem i odpowiednio odejdziesz do sprawy. "

Czy MM osoby na 3,4,5 etapie to tylko przestrzeganie 1%risk czy jest to bardziej rozbudowane (coś typu kilka poziomów TP i SL, kilkakrotne otwieranie i zamykanie części pozycji w czasie jednego wejścia)?

PS: zaznaczam że wątki dotyczące MM na grupie początkujących czytałem

[Mr.T]

Na czym polega taka duża przewaga MM nad systemem?

MM jest integralną częścią tzw; ,,systemu"

[jasonbourne]

Czy MM osoby na 3,4,5 etapie to tylko przestrzeganie 1%risk czy jest to bardziej rozbudowane (coś typu kilka poziomów TP i SL, kilkakrotne otwieranie i zamykanie części pozycji w czasie jednego wejścia)?

Spotkałem się z takim stwierdzeniem i jest ono prawdziwe: "Zasada 1% risk jest tak dobra, że bardzo trudno wymyślić coś lepszego."

Chociaż jest to możliwe.

[marmon]

"Nawet najlepsze MM nie sprawi że tracący system będzie zarabiał"
w miejsce system można sobie wstawić trader

No ale zależy od sysa, jak byś grał tak że stawiasz 1 pozycje na miesiąc to grałbyś 1% risk?

Czemu 1% a nie 0,98%, a może 1.11% ? To ma być dostosowane do Ciebie a potem do sysa. Niech ten risk będzie taki żebyś się nie wypsztykał z kasy przy drawdownie. A jak okaże się że nawet taki to za dużo to zmniejszaj go aż nie będziesz odczuwał jakichś specjalnych emocji związanych z zajęciem pozycji.

A to ile masz TP, kiedy przesuwasz SL to nie ma związku z MM tylko z systemem. Rolę MM ograniczyłbym tylko do tego za ile moge wchodzić żeby nie popłynąć na serii strat

[wojnowy]

"Zasada 1% risk jest tak dobra, że bardzo trudno wymyślić coś lepszego."

No nie wiem...
Znacznie lepszą zasadą jest zasada Risk_n% (nazwa wymyślona na potrzeby tej odpowiedzi ), gdzie n to jakaś zmienna uzależniona od ryzyka.
Przykładowo max_n = 5% min_n = 0% i teraz wystarczy oszacować ryzyko w danej chwili i wybrać takie n, które pasuje do bieżących warunków na rynku.

Do tego można korzystać ze skokowego zwiększania kapitału (a nie procentowego) np. gdy mamy kapitał<1000zł to otwieramy 0,1 lota gdy kapitał>1000 && kapitał<2000 0,2 lota itd. To rozwiązanie również ma kilka zalet.

Jeśli chodzi o sam MM to moim zdaniem jest on najmniej istotny! Znacznie ważniejsza jest dobra strategia (sygnały wejścia/wyjścia) i zarządzanie ryzykiem (MR), które zawsze powinno być częścią MM.
Korzystanie z suchego MM nic nam nie daje. Teoretycznie możemy zarabiać w długim terminie podejmując decyzje o rzut monetą ale taka metoda wymaga zaangażowania dużego kapitału i ma bardzo małą stopę zwrotu (co czyni ją nieopłacalną - nawet jeśli skuteczną).

[jasonbourne]

teraz wystarczy oszacować ryzyko w danej chwili i wybrać takie n, które pasuje do bieżących warunków na rynku.

No tak, tylko pojawia się pytanie czy warto grać na dużym ryzyku? Może lepiej otwierać pozycje gdy ryzyko jest minimalne?

[wojnowy]

No tak, tylko pojawia się pytanie czy warto grać na dużym ryzyku? Może lepiej otwierać pozycje gdy ryzyko jest minimalne?

Warto grać gdy ryzyko jest akceptowalne. Nie napisałem, żeby zawsze wchodzić do gry. Gdy nasza strategia nie daje sygnału wejścia tzn. że ryzyko jest nieakceptowalne (w ogóle nie rozważamy takiego wejścia). Natomiast gdy strategia daje sygnał np. kupna to dopiero wówczas szacujemy jakie jest ryzyko wejścia do gry.
Poza tym im większe ryzyko tym większy potencjalny zysk (lub strata). Ryzyko straty można ograniczyć do 0 - wystarczy w ogóle nie wchodzić do gry

Dodano po 9 minutach:

Dlatego, gdy ryzyko jest małe to możemy otwierać duże pozycje (np. 5% kapitału) natomiast gdy ryzyko jest duże to otwieramy małe pozycje (np. 0,5% kapitału).

[jasonbourne]

natomiast gdy ryzyko jest duże to otwieramy małe pozycje (np. 0,5% kapitału).

No właśnie o to mi chodziło. Po co w ogóle otwierać z risk 0,5%, jeżeli potencjalny zysk jest 10 razy mniejszy niż z risk 5%? Akurat ja uważam, że 5% to za dużo przy jakiejkolwiek strategii, ale to akurat nie znaczenia. Nie wiem czy warto się rozdrabniać na małe pozycje z dużym ryzykiem przy małym risk...

[wojnowy]

No właśnie o to mi chodziło. Po co w ogóle otwierać z risk 0,5%, jeżeli potencjalny zysk jest 10 razy mniejszy niż 5%?

Bo ten zysk nie jest tak pewny (ryzyko poniesienia straty jest znacznie większe) po co ryzykować dużo jak masz duże prawdopodobieństwo porażki? Ten rozrzut z procentami był oczywiście przykładem inaczej mogłoby to wyglądać: min_n = 1% max_n = 3% wszystko zależy od Ciebie i Twojego podejścia do ryzyka.

Może dam trochę drastyczny przykład ale chodzi o to, żeby zobrazować o co mi chodzi:
ile byś zaryzykował gdybyś miał 100% pewności, że wygrasz? (ryzyko = 0)
Prawdopodobnie zaryzykowałbyś również 100% (pewny zysk więc nie ma co oszczędzać)
a ile byś zaryzykował, gdybyś miał 90% pewności, że wygrasz? (ryzyko = 0,1)
Nie wiem jak ty ale ja osobiście 100% kapitału na pewno bym nie postawił...
Pozdrawiam

[krolewsky]

Czy skonczycie w koncu to tym forum farmazony z 1% na pozycje?
Trzeba byc idiota by grac systemem 1%.
majac losowy rozklad 50/50 (pomijam spread) i grajac 1% na pozycje equity dazy do 0!
zastanowcie sie raz na zawsze zanim powielacie tego rodzaju glupoty!
jak wygrasz procent a potem przegrasz procent to jestes na minusie, matematyka nie boli.
Pomijajac tez juz fakt doboru ryzyka do risk/reward, skutecznosci,NIE POWIELAJCIE BZDUR!