Optymalna wartość S/L i TP - wyliczenie

[stanmike]

Witam wszystkich,

jestem bardzo początkującym graczem(nawet nie wiem czy tak mogę o sobie mówić). Wiadomo, iż nim w czymś zacznie się działać należy się do tego dobrze przygotować. A więc czytam. To forum znalazłem niedawno, a ponieważ mi się spodobało - postanowiłem tutaj opisać pokrótce moją pracę.

Dowiedziałem się między innymi iż często (nie wiem czy nie zawsze) gra się przeciwko brokerowi. Iż stosuje on pricing, front running, price shading czy stop-loss hunting.

Mnie interesuje sytuacja gdy gracz kupuje/sprzedaje daną parę walutową jedzie na wakacje i nie interesuje się w ogóle tą pozycją. Wcześniej oczywiście ustawiając SL i TP wg poniższych wyliczeń. Nie jest to day-trading, gracz utrzymuje pozycję otwartą aż (daj boże) do szczęśliwego zakończenia. To teoria.

Chodzi o wyliczenie takiego S/L aby gracz miał pewność, że jego pozycja nie zostanie zamknięta przez X dni. Ponieważ do wyliczenia S/L stosuję funkcję percentyl (działa ona tak samo jak wkaźnik VaR - Value-at-Risk), mamy do, w zależności od ustawionego percentyla, X% pewności, że dane odchylenie nie wystąpi w czasie 100 dni( gdyż akurat wykorzystuję dzienne dane). To znaczy ja to tak czytam:) Można oczywiście robić wyliczenia dla różnych horyzontów czasowych. Jednakże najłatwiej mi było uzyskać dane OHLC i są one najpewniejsze z tych które można dostać za darmo.

Ale do rzeczy:
Badania na 4 najbardziej płynnych parach:
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

Dane historyczne OHLC (od 1/7/2008 do 31/5/2010)

Założenia:
1) Maksymalne dzienne wahanie na niekorzyść. Otwarcie zlecenia na min na krótkiej i max dla długiej pozycji.

2) Drugie odwrotne na korzyść. Otwarcie zlecenia na max dla krótkiej i min dla długiej

Przebieg zdarzeń :

Dane OLHC - tak naprawdę potrzebujemy tylko LH. Wyliczamy róźnicę, czyli dla obu założeń będzie to ta sama wartość. Mamy jakiś wynik w pipsach. Taką różnicę wyliczamy dla wszystkich dni (około 500 w moim przypadku - wszystkie obliczenia dla 4 par w Excel'u).


Funkcja percentyl dzieli tą zbiorowość na 100 równych części i wyliczając np percentyl 99 mamy informację, iż 99% uporządkowanej zbiorowości jest mniejsza bądź równa temu percentylowi. 1% ma wartość większą bądź równą.

Do badań wykorzystuję percentyl 99 i 25.

99 dla S/L - 25 dla TP,

oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, iż nikt o zdrowych zmysłach nie ustawiłby takiego SL. A dlaczego ? Z prostej przyczyny dla pary EURUSD wyniósł on po zaokrągleniu 499 pipsów:) Oczywiście wartość tych pipsów zależy od wielkości transakcji. Nie ma tu znaczenia czy to pozycja krótka czy długa.

Ja dla każdego dnia przeprowadziłem obliczenia dla transakcji o wartości 50000USD ( poniżej tej kwoty kasują dodatkowo 10USD za transakcję)

Historycznie jest to ponad 7tyś PLN. Oczywiście tu poszedłem trochę na skróty, przeliczając te pipsy po średniej NPB, ale to już nie ma takiego dużego znaczenia. Podobnie jeśli chodzi o punkty SWAP - one zostały pominięte w obliczeniach.

Na razie przeprowadziłem dwie tury po 7 dni. Czyli zakupy walut przez 7 kolejnych dni zawsze po 50000 jednostek. Pierwsza tura wszystkie pozycje długie. W drugiej wykorzystałem korelację 3 miesięczną ( czyli prawie 100 dni) dla tych par i tak EURUSD i GBPUSD krótko pozostałe 2 długo.

Ustawionie TP na 25 percentylu, w przypadku EURUSD to 123 pipsy, SL na 99p, czyli wspomniane 499.

Ta para jest trochę niewdzięczna do badań, gdyż wszystkie 14 pozycje już się zamknęły z zyskiem.
Ale na przykład USDJPY mam nadal otwartych 9 pozycji. Najstarsza z nich pochodzi z 13-07-2010 czyli już 40 dni.

Ostanie 7 transakcji dla USDJPY pozycja długa

USDJPY DATA KUPNO LIMIT/P25 STOP IF BID/ P99 SPRZEDAŻ
50000 2010-08-09 85,8400 86,7300 82,1700
50000 2010-08-10 85,8300 86,7200 82,1600
50000 2010-08-11 85,2100 86,1000 81,5400 86,1000
50000 2010-08-12 85,4000 86,2900 81,7300 86,2900
50000 2010-08-13 85,9000 86,7900 82,2300
50000 2010-08-16 85,7200 86,6100 82,0500
50000 2010-08-17 85,3000 86,1900 81,6300

sprzedaż dla 2 pozycji nastąpiła 13-08-2010.

3 tura będzie z wykorzystaniem trailing stop'u. Oni dopiero niedawno to wprowadzili:)

Jeżeli ktoś ma pytanie albo pomysły co z tymi percentylami można jeszcze zrobić to bardzo proszę o sugestie.

Teraz zabieram się za teorię i chciałbym prosić o wskazówki to można jeszcze ciekawego napisać oprócz lub zamiast:

1.2 Cena Ask / Cena Bid – Cena bazowa/kwotowana
1.3 Limit – Stop if Offered/Stop if Bid
1.4 Spread - Lot -
1.5 Puntky SWAP – Rollover
1.6 Depozyt
1.7 Pips – wartość – wzór
1.8 Rynek spot i terminowy
1.9 Korelacja par walutowych

Za wszelkie pytania i wskazówki będę bardzo wdzięczny. Opinie krytyczne są pożądane.

pozdrawiam czytających

[Pablo90]

Skomplikowane badania jak na początkującego Znajomość statystyki niewątpliwie przydaje się na rynkach finansowych, ale może zainteresuj się bardziej technicznym podejściem do tematu (tzn. analizą techniczną). To tylko taka drobna sugestia z mojej strony, sam uznasz czy Ci pasuje czy nie

No i nie przesadzaj z tą teorią, teoria się przydaje ale nie musisz znać każdego szczegółu funkcjonowania rynku finansowego. Na początek polecam przeczytanie paru książek i przede wszystkim tego forum. Tu jest naprawdę wszystko co niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Chociaż sukces to w dużej mierze a raczej przede wszystkim samodzielna praca i obserwacja wykresów.

W tym dziale masz przyklejony temat zawierający słownik podstawowych pojęć na foreksie, może na początek zacznij od tego.

[stanmike]

dzięki za komentarz/odpowiedź.

Czytam forum, dużo już za mną, ale jeszcze więcej przede mną:(

Słownik już przerobiłem.

Co zauważyłem to, że nie ma na forum dla początkujących zbiorczej informacji kto bierze udział w FX transakcjach i wyjaśnienia co to ECN czy MM. Znalazłem to w innym miejscu, ale nie jest to wyjaśnione dokładnie.

Spróbuje to zrobić a jak będzie się podobało to może temat zostanie przyklejony.


Książki od których zaczynam:

A. Silvani - Beat the Forex Dealer - ta idzie na pierwszy ogień - już wiem, że będę musiał przeczytać ją drugi raz, ale i tak warto... trochę ma trudną angielszczyznę, ale to pewnie dlatego, że jeszcze nie znam angielskiego słownika forex' owego...

Później świece Nison'a, Fibo - jeszcze nie wiem, które książki. I na pewno fale Elliota - przynajmniej, żeby wiedzieć ogólnie o co chodzi:)

Co do powyższych wyliczeń - bo chyba tego nie napisałem - platforma TMS Direct, a ta teoria, tego też nie napisałem, to do pracy licencjackiej, więc musi być:)

[klonmarcin]

A AT Murphego? Gdzie jest w tym zestawieniu?

[stanmike]

właśnie, Murphy. Na początku (czytaj ze 2 miesiące temu) wiedziałem, że to podstawa. Jakoś się nie pojawiał nigdzie ostatnio i zapomniałem o nim.

Otworzyłem Prawie 600 stron:( Jakoś dam radę chyba...

[admkowal]

jak nie chcesz Murphego to przeczytaj analizę tech Schwagera. osobiście o wiele więcej z niej wyniosłem. Jak będziesz chciał to mogę ci ja podesłać w pdf

[stanmike]

piszesz o AT rynków terminowych? To też mam. Zobaczymy jak mi pójdzie z 2 pierwszymi:)

Aha po przejrzeniu i użyciu funkcji "szukaj" faktycznie można bardzo dużo znaleźć.

Ja zacząłem od początkowego Forum, a wszystko co ważne jest gdzie indziej

A już zrobiłem pierwszy rysunek // przetłumaczony z Silvani 'ego.



Ale cóż są tu już lepsze.

[Shadi]

piszesz o AT rynków terminowych? To też mam. Zobaczymy jak mi pójdzie z 2 pierwszymi:)

Aha po przejrzeniu i użyciu funkcji "szukaj" faktycznie można bardzo dużo znaleźć.

Ja zacząłem od początkowego Forum, a wszystko co ważne jest gdzie indziej

A już zrobiłem pierwszy rysunek // przetłumaczony z Silvani 'ego.



Ale cóż są tu już lepsze.

Jak już stracisz 6miesięcy-2lata na te analizy książek - polecam zainteresować się PA. Podziękujesz za 2 lata

[stanmike]

Dzięki za podrzucenie info o PA.

Samo przejrzenie (nie pisząc o dokładnym czytaniu) postów o PA na tym forum zajęło mi 2 dni. Temat bardzo ciekawy, ale podróżując po linkach tu umieszczonych i/lub angielskich stronach - człowiek traci rachubę czasu i tak naprawdę nie wie od czego zacząć.

Pomijając fakt, że bardzo mnie zaciekawiła ta strategia czy też sposób gry nie mogę sobie jakoś wyobrazić pominięcia nauki wskaźników. Czytając posty, w których są wzmianki o ADR'ach, SMA i innych człowiek nawet nie wie o czym mowa a co dopiero wiedzieć jak je stosować, czytać itd.

Do tego dochodzi MT4, który właśnie zainstalowałem. Zupełnie nie znam obsługi tego programu.
Aby uzmysłowić sobie skalę problemu trzeba wiedzieć, że właśnie mam problem z ustawieniem właściwości Fibo. Wyrysować prosto, ale nie wiem jak wejść we właściwości
Pewnie niedługo do tego dojdę, ale tak mnie to wkurza, że tego nie wiem, że masakra

Może napiszesz parę zdań od czego najlepiej zacząć, jakie wskaźniki trzeba znać -te podstawowe (nie mylić z używaniem) na początek bądź inne rzeczy o których nawet jeszcze nie wiem:(

[fxlamer]

od czego najlepiej zacząć,

Witaj,
skrobnij do mnie jutro na GG 2350017 ok południa, postaram się pomóc.
Przyda ci się też Skype.