Ostatnio miałem trochę czasu, by potestować nowe pomysły na systemy transakcyjne. Ciekawe wyniki uzyskałem, programując strategię, która otwiera pozycję zawsze, kiedy wykres godzinowy zamknie się powyżej górnej wstęgi, sl kroczacy po dolnej wstędze, działa tylko dla zamknięcia świec. Prezentuję wyniki out-of-sample, system był optymalizowany na wcześniejszych danych. Polecam testy z innymi parametrami.
Myślę, że system ma jakies perspektywy.
Dodano po 2 minutach:
Nie mogę dodać raportów testów... Wrzucę wykresy linii kapitału.
Dodano po 7 minutach:
Parametry po zoptymalizowaniu: 2 odchylenia standardowe, okres: 48.
Bolinger bands trend follower ea
Oczywiście na historii można wyszukać lepsze długości okienka dla poszczególnych instrumentów, ale wg mnie to be sensu. Ustawiając jedną długość dla wielu instrumentów posługujemy się analogią, a nie indukcją, jak pisał Keynes. Poza tym z mojego doświadczenia wynika, że systemy, które historycznie zarabiały na wielu istrumentach, zarabiają również forward.
Średnia długosci 48 i (Std.dev=2) pozwalała zarabiać na tych rynkach zarówno na próbie optymalizacyjnej, jak i na weryfikacyjnej, choć nie zaprzeczam, że inne parametry mogłyby dać lepsze rezultaty, choć, wg mnie, bardziej niepewne.
Średnia długosci 48 i (Std.dev=2) pozwalała zarabiać na tych rynkach zarówno na próbie optymalizacyjnej, jak i na weryfikacyjnej, choć nie zaprzeczam, że inne parametry mogłyby dać lepsze rezultaty, choć, wg mnie, bardziej niepewne.
sygnał generowny gdy:Mario90 pisze:Rzadko w trendzie kurs dotyka dolną wstęgę, jeśli to się stanie, bardziej prawdopodobne jest odwrócenie trendu.
MACD dodatnie dolny BB =>long
MACD ujemne górny BB =>short
załączniki pokażą o co chodzi
na wykresach są też straty ale RR jest duże
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Yaaa man