Konkurs noworoczny FOREX NAWIGATOR

[Ink.]

Hary zniknął więc zakładam, że depozyt się wykasował. Pozostali tracą.

I to jest najlepsza lekcja dla wszystkich, którzy liczą na zarobek w daytradingu

Jest jeszcze jedna ciekawa lekcja, Hary strategii raczej nie zmienił, mamy jedno konto z podglądem na którym w krótkim czasie uwalił depo i mamy screeny z jego wątku gdzie nawet przed chwilą pokazał 1000% zysk bez żadnej pozycji stratnej. To pokazuje jak łatwo manipulować wynikami gdy pokazujesz wyłącznie screeny a jak ciężko gdy obraz jest live i kolejna lekcja jest taka ze to są intenety i najlepiej założyć ze wszyscy sciemniają XD

[meylo]

U mnie jest tak, że nie bardzo mam czas na konkurs i dlatego traktuję działania na tym koncie po macoszemu. Handluję na co dzień na dwóch innych a do tego mnóstwo pracy w pracy więc nie bardzo ogarniam. Trochę czasu jeszcze mam by wyjść na plus
Do kiedy ciągniemy konkurs?
Może ktoś się dołączy? Najlepiej z realem

[IntrovertedTiger.]

Czyli jaki jest status? Serol dał pomysł i zniknął, co oznacza, że albo dopadł go jakiś przypadek losowy, albo dużo pisze na forum, a rzeczywistość jest zupełnie inna i po prostu nie zarabia na rynku.

Hary zniknął więc zakładam, że depozyt się wykasował. Pozostali tracą.

Trochę to obraz nędzy i rozpaczy

Czy ja wiem może nie jest tak kiepsko Tak jak widać na moim fxbook w pierw został wygenerowany "papierowy zysk 109k $ teraz moje saldo wynosi 98,5k ja broniłem zysku nie jak większość traderów broni się przed stratą w 126 transakcjach z których ani jedna nie miała SL max DD to teraz 1.5% gdybym wszystko zamknoł , jak byś teraz podzielił tu ryzyko przez czas to by ci wyszło że zanim ja strace 20% pozostałe konta zostaną dawno temu wyzerowane , 2% straty w dwadzieścia dni to jest scalping przy tylu pozycjach?

[IntrovertedTiger.]

To jest mechanizm stopniowej niwelacji straty jak cena idzie w przeciwną stronę niż sobie założyłeś to zleceniami przeciwstawnymi zmniejszasz obsuwe kapitału . Powiedzmy Masz -10% straty na pozycji L dokładasz kolejne pozycje S o wielkości 2% po każdej kolejnej czerwonej świecy jesli ruch bedzie wystarczajaco długi kolejne S po 2% każda zniwelują ci pogłębianie straty do zera , a jesli ruch bedzie wystarczająco długi to w końcu uzyskasz przewagę po stronie S która odrobi ci te stratę z L to jest Money Management podążający za trendem. Takieg podejścia nie zobaczysz na żadnym szkoleniu i zadnch dostępnych materiałach . to jest bardzo nie korzystny MM dla brokera bo nie może z ciebie ściągnąć kasy
żadna instytucja finansowa nie używa SL bo to jest coś wymyślone dla klienta detalicznego

Czyli tak naprawdę jest to rodzaj wysublimowanego hedgingu. Efekt matematyczny jest dokładnie taki jakbyś po prostu przesunął SL-a (pomniejszenie straty), z tą różnicą, że w SL-u księgujesz stratę, a w przypadku takiego hedga, trzymasz pozycję, aż osiągniesz zysk (czy to po stronie longa, czy shorta).
Problem polega na tym, że taki sposób tradingu jest narażony na straty w przypadku konsolidacji, która nastąpiła po longu i gwałtownych spadkach, nie mówiąc już o brokerach u których za każdą pozycję płacisz swapy.
W efekcie takie podejście może przynieść większą stratę, aniżeli zaksięgowanie prostego SL-a. To już kwestia tego jak rynek się zachowa, a więc szczęścia. Jeśli strategia opiera się na szczęściu to uważam, że zalicza się ona do praktyk hazardowych.
W związku z tym zdecydowanie zgadzam się z Ink. - strategia brzmi mądrze, ale matematycznie ma ona dużo luk i przy "pechowym" zachowaniu rynku tak naprawdę poniesiemy duże straty. W sytuacji długo utrzymującej się konsolidacji i "oswapowanych" CFD-kach, strata ta może wręcz wymknąć się spod kontroli.

Hary zniknął więc zakładam, że depozyt się wykasował. Pozostali tracą.

I to jest najlepsza lekcja dla wszystkich, którzy liczą na zarobek w daytradingu

Hedging to nie pozycje przeciwstawne . Dobrze że znasz te strategie w oryginale, wszyscy zgodnie orzekli że traci w konsoli ale nikt nie zadał sobie trudu opisania konsolidacji formacji po jakich występuje i po ilu występuje i po jakim volumenie . jak byś takie zdarzenia przebadał to by ci wyszło na wystarczającej próbie statystycznej powiedzmy 1000 w ilu % przypadków twoja definicja konsolidacji jest skuteczna

[KrisRapin]

nikt nie zadał sobie trudu opisania konsolidacji formacji po jakich występuje i po ilu występuje i po jakim volumenie . jak byś takie zdarzenia przebadał to by ci wyszło na wystarczającej próbie statystycznej powiedzmy 1000 w ilu % przypadków twoja definicja konsolidacji jest skuteczna

To jest coś do czego odwołuje się większość daytraderów - statystyka i analiza danych.
Fundamentalnie jest to idiotyczne. Dlaczego?
Bo dane jakie wyciągniesz będą zależne od zakresu, który analizujesz. I nie ma w tym nic dziwnego. Przeanalizuj ostatnie 1000 losowń dużego lotka, a też osiągniesz rezultat wskazujący na to, że jakaś liczba wypada częściej niż inne. Przeanalizuj 1000 losowań z innej puli dat, a wyniki znowu będą zupełnie inne.
Na giełdzie, to że dana sytuacja wydarzyła się w danym przedziale czasu, nijak się ma do tego, że taka sama sytuacja wywoła identyczne zachowanie rynku.
Przykład bitcoina - był halving, po którym zazwyczaj następował drastyczny skok w górę. Miało to podstawy logiczne i matematyczne. Dużo osób weszło w longa na BTC w 2024 wiedząc, że będzie kolejny wyczekiwany halving, a tutaj nagle zaskoczenie - rynek w pewnym momencie zaczął spadać. Co się stało? Statystyka wskazywała, że rynek się tak nie zachowa. W praktyce wszyscy wiedzieli o halvingu, więc cena miała już wliczony halving zanim ten rzeczywiście nastąpił. W efekcie rynek zachował się inaczej niż "zazwyczaj".
Tak zazwyczaj kończy się wszelkie analizowanie i wyciąganie statystyk. Tak samo jak daytraderzy, którzy "mają metodę" ze skutecznością 60% - w praktyce mają metodę, która ma skuteczność 50%, ale po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, bo zebrali akurat taki zestaw danych, który dał im taki wynik. Stąd wygłaszane bzdury, że "trzeba zmieniać metodę" - to nie kwestia metody, tylko tego, że ludzie myślą, że wystarczy przeanalizować 1000 dni i już te dane wystarczą do "przewidywania" przyszłości z pewnym prawdopodobieństwem. Zawsze mnie to zadziwiało, bo to jest identyczne zachowanie jak w przypadku "Złudzenia Monte Carlo", powszechnie znane jako "Paradoks hazardzisty". Niezależne zachowania z przeszłości, przekładasz na zachowania w przyszłości.

Zauważ, że ja nie twierdzę, iż w ten sposób nie da się zarobić - twierdzę jedynie, że to czysto losowe, więc Tobie się uda, innemu się nie uda. Nie ma w tym nauki, wiedzy ani praktyki - przy takim podejściu jest jedynie szczęście / hazard.

[SEROL666]

Witajcie
Byłem obłożnie chory stąd moja nieobecność w konkursie.

[Hejkafx]

Witajcie
Byłem obłożnie chory stąd moja nieobecność w konkursie.

To czekamy dalej na link do Twoich zagrań

[Ink.]

Witajcie
Byłem obłożnie chory stąd moja nieobecność w konkursie.

Oczywiście jest to śmieszek, nie brać personalnie

[Anomalia]

Witajcie
Byłem obłożnie chory stąd moja nieobecność w konkursie.

Dobrze, że już wyzdrowiałeś

Czekam w blokach startowych by Ci zacząć kibicować

[KrisRapin]

To co Anomalia? Jak tam idzie Ci kibicowanie od tygodnia? A nie czekaj...
xD