Dax/Nasdaq Daytrading

[Cblondyn]

Jakże korzystna sytuacja:

Zarabia broker, zarabia trader!

Ideał

Broker zarabia zawsze, trader niekoniecznie

[Mistyfikator]

Wszystko wskazuje na to, że mój broker nie zarobi na tym, że będę otwierał kilkaset transakcji dziennie(a raczej otwierałby mój EA ).

Co prawda, jak najbardziej wierzę, że jest możliwe znalezienie takiej przewagi, która by zadziałała na TF m1, jako strategia ciągłej obecności na rynku.
Zapewne takia strategia byłaby też bardzo dochodowa!


Dlatego jeśli ktokolwiek ma taką wiedzę, zapewne trzyma ją tylko dla siebie.
Nie sprzedaje się kury znoszącej złote jajka. A tym bardziej nie zabija się jej na rosół !!!!



****

Tymczasem ja będę stosował trochę inne kryteria:

2022-05-27 at 17-34-06.png

Może jednak EA, które będzie w stanie czuwania i wyczekiwania na ten jeden moment w ciągu dnia?

Niestety załączyłem za późno, sygnał wejścia był też rano.
I dogodny moment też

[Mistyfikator]

Moje najnowsze EA:

Generalnie handluje na M1 (są pewne niewykorzystane zmienne z wyższego TF, ale pewnie nie przydadzą się)

Taki standard zapewne: jedna średnia krocząca, wskaźnik acceleration i kolor ostatniej świecy na M1.
To są kryteria wejścia

RRR jest zasadniczo około 1.1 TP na 1 SL. Czyli teoretycznie zgodnie z zasadami.

Wszelkie piramidowanie i przesuwanie Sl na BE wyrzuciłem.
Po raz kolejny argumenty przeciw przeważają....
Odnośnie tego tematu, to twardy orzech do zgryzienia. Ale nie o tym dzisiaj rozmyślam.


****

Najważniejsze dzisiaj jest to:
Właśnie testuję strategię na MT4 i co się okazuje?

Strategia traci, czarno na białym. Depozyt początkowy 100$, testy na razie wykonane od 16 kwietnia do 26 kwietnia 2022.
25% w plecy:

2022-05-31 at 00-30-40.png

I tutaj dochodzę do sedna sprawy:
Czy to możliwe, że to może być aż tak proste?
Jeśli RRR jest w okolicach 1:1 (z nieznacznym odchyleniem na korzyść TP) i kombinacja wskaźników które zastosowałem konsekwentnie traci, to wniosek jest taki, że strategia przegrywa przez niewłaściwy rodzaj zastosowanych zleceń.

Bo jeśli przegrana jest odwrotnością wygranej, to teraz wystarczy tylko tam gdzie było SELL dać BUY i odwrotnie!

Kurna, czy to jest ten dzień, kiedy zaprogramuję zarabiające EA, czy kruczek jest gdzieś indziej i moja logika nie sprawdzi się w rzeczywistości. Oto jest pytanie!

Słyszałem, że nie da się tak zaprogramować EA, żeby zarabiało.

No, ale skoro zaprogramowałem je tak, żeby konsekwentnie traciło, bez udziwnień, z uczciwym SL o wielkości nieznacznie mniejszej niż TP?
A może czegoś tutaj nie rozumiem...



Edit:

I traci coraz więcej w obecnym kształcie. Nim skończyłem pisać posta, było już -35% !!!
Nic tu po mnie, jeszcze przed pójściem spać pasowałoby zmodyfikować ten kod



Edit2:

Patrząc na backtesty powiem tak: może w konsolidacjach coś takiego byłoby spoko, ale jak się trafi trend, to będzie grało przeciwko trendom, że hej!!!

[ninjaproject]

Przecież możesz testować w różnych opcjach dla tego samego okresu:
Tylko Buy, tylko Sell, Buy i Sell, postawić odwrotne zlecenia w kodzie.

I nie, twoja logika, która wydaje się być logiczna, nie ma zastosowania do zarabiania na zmienności ceny. Inaczej rzecz ujmując, wykres zysków i strat wygenerowany przez wyniki EA nie ma nic wspólnego z kierunkiem transakcji.

[Tomasz196407]

Moje najnowsze EA:

Generalnie handluje na M1 (są pewne niewykorzystane zmienne z wyższego TF, ale pewnie nie przydadzą się)

Taki standard zapewne: jedna średnia krocząca, wskaźnik acceleration i kolor ostatniej świecy na M1.
To są kryteria wejścia

RRR jest zasadniczo około 1.1 TP na 1 SL. Czyli teoretycznie zgodnie z zasadami.

Wszelkie piramidowanie i przesuwanie Sl na BE wyrzuciłem.
Po raz kolejny argumenty przeciw przeważają....
Odnośnie tego tematu, to twardy orzech do zgryzienia. Ale nie o tym dzisiaj rozmyślam.


****

Najważniejsze dzisiaj jest to:
Właśnie testuję strategię na MT4 i co się okazuje?

Strategia traci, czarno na białym. Depozyt początkowy 100$, testy na razie wykonane od 16 kwietnia do 26 kwietnia 2022.
25% w plecy:

2022-05-31 at 00-30-40.png


I tutaj dochodzę do sedna sprawy:
Czy to możliwe, że to może być aż tak proste?
Jeśli RRR jest w okolicach 1:1 (z nieznacznym odchyleniem na korzyść TP) i kombinacja wskaźników które zastosowałem konsekwentnie traci, to wniosek jest taki, że strategia przegrywa przez niewłaściwy rodzaj zastosowanych zleceń.

Bo jeśli przegrana jest odwrotnością wygranej, to teraz wystarczy tylko tam gdzie było SELL dać BUY i odwrotnie!

Kurna, czy to jest ten dzień, kiedy zaprogramuję zarabiające EA, czy kruczek jest gdzieś indziej i moja logika nie sprawdzi się w rzeczywistości. Oto jest pytanie!

Słyszałem, że nie da się tak zaprogramować EA, żeby zarabiało.

No, ale skoro zaprogramowałem je tak, żeby konsekwentnie traciło, bez udziwnień, z uczciwym SL o wielkości nieznacznie mniejszej niż TP?
A może czegoś tutaj nie rozumiem...



Edit:

I traci coraz więcej w obecnym kształcie. Nim skończyłem pisać posta, było już -35% !!!
Nic tu po mnie, jeszcze przed pójściem spać pasowałoby zmodyfikować ten kod



Edit2:

Patrząc na backtesty powiem tak: może w konsolidacjach coś takiego byłoby spoko, ale jak się trafi trend, to będzie grało przeciwko trendom, że hej!!!

Ustawiłeś MT4 ?
słupki historii i słupki na wykresie?
ważne jest też źródło danych dla niektórych testów
Broker czy Meta uotes

[Cblondyn]

Bo jeśli przegrana jest odwrotnością wygranej, to teraz wystarczy tylko tam gdzie było SELL dać BUY i odwrotnie!

Niestety to tak nie działa. Bo spekulacja jest gra o sumie ujemnej (koszty). Jak również cena ma zakres bezwładności (lokalna konsolidacja).

[Mistyfikator]

Nie, no świruję rzecz jasna.
Tak nie może być, bo napisanie tracącego EA to nie problem.
Idąc tym tokiem rozumowania, każdy mógłby napisać odwrotność swojego tracącego EA i zarabiać.

Co do backtestów, podejrzana sprawa.
Nie ufam im!
Przynajmniej w testowanym zakresie czasu, w mojej strategii odwrócenie zleceń powinno przynieść odwrotne rezultaty!
Nie ma jakichkolwiek przesłanek by było inaczej, skoro zlecenia były otwierane w tych samych miejscach i SL jest w okolicach TP!

Odpaliłem na noc tester i wyniki nawet nie przypominają odwrotności tego co testowałem wczoraj.
Wniosek jest taki, żeby zluzować z tymi backtestami a skupić się na zaprogramowaniu dokładnie tego, czego bym oczekiwał!

Tym bardziej, że trwa to, nie wiedzieć czemu bardzo długo, niecałe 2 tygodnie przetestowane przez 10 godzin?
Jakoś wolno.



Edit:

"Odwrócona strategia" wrzucona także na noc na konto demo. Efekt? Kilkanaście SL przy kilku TP.
Po pobudce wrzuciłem starą, "właściwą wersję".
Od razu, w ciagu 10 minut otwarte i zamknięte dwie profitowe transakcje

[Mistyfikator]

Ustawiłeś MT4 ?
słupki historii i słupki na wykresie?
ważne jest też źródło danych dla niektórych testów
Broker czy Meta uotes

Niestety nie zrobiłem tego, o czym mówisz.

Wychodzi, że te testy które robiłem były zbędne.

Jak wyżej napisałem.
Pewnie nie mają przełożenia na rzeczywistość i tylko straciłem czas.

[ninjaproject]

Ustawiłeś MT4 ?
słupki historii i słupki na wykresie?
ważne jest też źródło danych dla niektórych testów
Broker czy Meta uotes

Niestety nie zrobiłem tego, o czym mówisz.

Wychodzi, że te testy które robiłem były zbędne.

Jak wyżej napisałem.
Pewnie nie mają przełożenia na rzeczywistość i tylko straciłem czas.

Żadne testy historyczne nie mają przełożenia na rzeczywistość ponieważ nie masz nigdzie zapisanych wszystkich warunków jakie zaistniały w czasie rzeczywistym. Owszem, możesz ściągnąć dane tickowe, ale ile tych danych jest w stanie przetworzyć twój komputer, żeby to nie trwało miesiącami i nawet latami?
Poza tym, to skąd będą te dane tickowe, bo nie od twojego brokera!

[Tomasz196407]

Ustawiłeś MT4 ?
słupki historii i słupki na wykresie?
ważne jest też źródło danych dla niektórych testów
Broker czy Meta uotes

Niestety nie zrobiłem tego, o czym mówisz.

Wychodzi, że te testy które robiłem były zbędne.

Jak wyżej napisałem.
Pewnie nie mają przełożenia na rzeczywistość i tylko straciłem czas.

Tylko zwróciłem uwagę na to,
skoro uważasz inaczej to jest Twoje
i nikt inny nie skłoni Cie do robienia czegoś innego