Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

[ninjaproject]

Skoro szanse na SL=TP jest co najmnie fifty/fifty

Serio, jak to obliczyłeś?
Możesz zapodać formułkę?

[Cblondyn]

Skoro szanse na SL=TP jest co najmnie fifty/fifty

Serio, jak to obliczyłeś?
Możesz zapodać formułkę?

Zastosuje Twoją metode. Udowodnij, że nie

[ninjaproject]

Skoro szanse na SL=TP jest co najmnie fifty/fifty

Serio, jak to obliczyłeś?
Możesz zapodać formułkę?

Zastosuje Twoją metode. Udowodnij, że nie

Niestety, ale ja nie twierdzę, że nie, więc nie mam obowiązku udowadniania niczego.
Ty twierdzisz pozytywnie, że "szanse na SL=TP jest co najmniej fifty/fifty", więc poproszę o formułkę według której to obliczyłeś.

[Cblondyn]

Niestety, ale ja nie twierdzę, że nie, więc nie mam obowiązku udowadniania niczego.
Ty twierdzisz pozytywnie, że "szanse na SL=TP jest co najmniej fifty/fifty", więc poproszę o formułkę według której to obliczyłeś.

W ujęciu matematycznym traktując rynek jako grę losową. Gdy otrzymujemy dwa wyniki. Cena będzie powyżej albo poniżej za x czasu
Więszkość czasu rynki są w konsoli.
Logika

[ninjaproject]

Niestety, ale ja nie twierdzę, że nie, więc nie mam obowiązku udowadniania niczego.
Ty twierdzisz pozytywnie, że "szanse na SL=TP jest co najmniej fifty/fifty", więc poproszę o formułkę według której to obliczyłeś.

W ujęciu matematycznym traktując rynek jako grę losową. Gdy otrzymujemy dwa wyniki. Cena będzie powyżej albo poniżej za x czasu
Więszkość czasu rynki są w konsoli.
Logika

Ja ciebie przepraszam, ale ty unikasz odpowiedzi.
Ja nie prosiłem o twoją opinię, tylko o formułkę, według której to obliczyłeś.

[Cblondyn]

Niestety, ale ja nie twierdzę, że nie, więc nie mam obowiązku udowadniania niczego.
Ty twierdzisz pozytywnie, że "szanse na SL=TP jest co najmniej fifty/fifty", więc poproszę o formułkę według której to obliczyłeś.

W ujęciu matematycznym traktując rynek jako grę losową. Gdy otrzymujemy dwa wyniki. Cena będzie powyżej albo poniżej za x czasu
Więszkość czasu rynki są w konsoli.
Logika

Ja ciebie przepraszam, ale ty unikasz odpowiedzi.
Ja nie prosiłem o twoją opinię, tylko o formułkę, według której to obliczyłeś.

Nie ma na to formułki bo rynek nie jest grą losową. Tak jak rzut kostka czy monetą. Co podkreslam wielokrotnie. Dlatego pisze o ujęciu matematycznym gry losowej

[trisidginto]

Dzięki za odpowiedź, że chodziło o średnią, czyli roczna stopa to 120% co najmniej. Nadal jednak nie napisałeś jaki może być drawdown dla tych 10% miesięcznie, czy też 120% rocznie, a to jest ważne, sam to czujesz.

Oj, tym razem to Ty nie czytasz uważnie

Jeśli 10% miesięcznie, średnio to końcowy zysk (przy stałej pozycji) wyniesie 110%.
Grudzień przecież należy odrzucić, zgodnie z tym co napisałem wcześniej.

Niezupełnie MarioDM - zwróć uwagę, że pisałam, że kwestia optymalizacji czasu jest uwzględniona w algorytmie. Czyli automat chodzi 12 miesięcy, przy czym nie składa zleceń w ostatnim miesiącu. Dlatego dla łatwości liczenia przyjmuję, że jest to ok. 120%, ale skoro upierasz się, że to ma być 110% rocznie - to OK, niech będzie 110% i każdy lepszy wynik.

Drawdown musi być jak najniższy. Myślę, że najlepszą oceną jest stosunek procentowy zysku do obsunięć. Jeśli na każde 2 złote zysku masz obsuniecie 1 zł, to źle to wygląda. Tak orientacyjnie bym napisał, że obsunięcia nie powinny przekraczać 25% zysku netto (po odjęciu prowizji i swapów)

Rozumiem, że piszesz o max drowadown - czyli jeśli zrobi najpierw 8% zysku w kilku transakcjach, czyli mamy 108% początkowego depozytu to potem nie może być w kilku transakcjach spadku większego niż do poziomu 106% (zjedzone 0,25 z 8%) w kilku kolejnych transakcjach.

Możesz napisać coś więcej ? W sensie, że masz licencję na Amibrokera i co dalej ? Możesz na nim handlować u każdego brokera ?

Nie wiem czy u każdego, choć wydaje mi się, że tak. Wejdź sobie na ich stronkę to zobaczysz. Kiedyś dla Polaków była ulga, ale nie wiem jak to jest teraz, czy to jest aktualne.

[trisidginto]

Jesli zadajesz pytanie o stope wzrotu to istotne jest przy jakim ryzyku jest osiągana. Bo jesli strategia osiąga średnio 10% przy ryzyku na pozycje np. 5%-10% (albo i więcej) to wynik jest przeciętny. Ale przy ryzyku na pozycje do 1% to wynik 10% jest wynikiem świetnym. Trzeba znać proporcje ryzyko /zysk

Czyli rozumiem, że dla zysku 10% i max drawdown 1% jest świetny, a 5%-10% przeciętny, to ok. 3% jest dobry - tak to rozumiem, że jest wg Ciebie.
Przyjmując, że 10% to miesięczna średnia z roku, czyli roczna 120% to przyjąć można, że max drawdown 12% to wynik świetny, 36% to wynik dobry, a 60-120% to wynik przeciętny.
Czy dobrze Ciebie zrozumiałam ?

No nie do końca. Przykład z 1% ryzykiem na pozycje nie jest jednoczesnie max. DD. Bo seria strat czasami wynosi kilka pod rząd. I nie da sie tego uniknąć. Wystąpi wcześniej czy później. Rachunki długoletnie niejednego tradera to potwierdzają. Oczywiście mam na mysli strategie w której wielkość ryzyka jest z góry ustalona i wyznacza ją właśnie SL. Bo strategie bez SL uważam za prowadzące wczesniej czy później do utraty depo. Kiszenie strat miesiącami jest dla mnie chore
Dlatego wielkość ryzyka na SL nie może byc zbyt duża by konto przetrwało gdy taka seria strat wystąpi. ALe to temat na książke a nie jeden post
Chodzi o proporcje gdy oceniamy osiągany średni zysk. Bo bez sensu jest ryzykowac np. 50% by uzyskać 10%. Tak dla przykłądu. Skoro szanse na SL=TP jest co najmnie fifty/fifty

Cblondyn - dla mnie jest to oczywiste, że w automacie jest SL i że SL<TP. Problemem jest jednak max drawdown, bo różne algorytmy mają różną trafność i na tym polega ta zabawa też, o czym doskonale wiesz. Dlatego nie tylko jest ważny stosunek SL do TP na pojedynczej transakcji, ale max drawdown też wiele mówi. Skoro pytam o roczną stopę zysku to warto wiedzieć jaki max drawdown jest do zaakceptowania i to jest dla mnie proste jak drut. A nie drawdown dla pojedynczej transakcji.

[trisidginto]

Cblondyn i NinjaProject - sporo już tutaj napisaliście, ale żaden z Waszych postów nie dał odpowiedzi na pytanie zawarte w poście otwierającym wątek. Czy doczekam się Waszych odpowiedzi ? Może być w odniesieniu do max drawdown też, byle konkretnie.

Pozdrawiam,

[Cblondyn]

Skoro pytam o roczną stopę zysku to warto wiedzieć jaki max drawdown jest do zaakceptowania i to jest dla mnie proste jak drut. A nie drawdown dla pojedynczej transakcji.

Ale to jak duży DD ktos akceptuje to sprawa indywidualna. Jak ktos się z tym czuje. Bo jeden straci 5-10% i będzie się wieszał inny straci 15% i nie zrobi to na nim wrażenia
Jak również jak duży średni zysk strategia pozwala osiągnąć. Bo jak ktos osiąga 20%/m-c przy SL=1% (rewelacja) to DD=15% to dużo? Nie wiem. Bo może coś za coś. I jak często ten DD występuje.
Na pewno DD juz dwucyfrowy przy ryzyku na pozycje 1% powinien dać traderowi sporo do myslenia. Czy czegoś nie zmienić i czy strategia warta uwagi. Nie da się ustalic sztywnej granicy czy to juz za duży DD czy jeszcze możemy brnąć w strategie.
Najlepiej oceny podejmować się po dłuższym okresie czasu stosowania strategii
Nie ma łatwych, jednoznacznych odpowiedzi.
Pamietam jak niejaki Sęp wypowiadał się, że 10%/m-c to super wynik. I tu się nim zgodze bo on tez na SL nie przeznaczał więcej niż 1% konta. Często nawet mniej niż 1%.