Z góry dzięki wszystkim, którzy znajdą czas na przeczytanie mojego posta i wszystkim, których uda się zachęcić do dyskusji pod tym tematem.
Na początku kilka słów o mnie. Według kryteriów forexowych, jestem początkującym traderem - mam za sobą niecałe 1.5 roku tradingu. Rok 2020 działałem na mniejszym lewarze (10 na surowcach, 30 na walutach i indeksach). Z początkiem roku 2021 przesiadłem się na lewar 100 i na grę wyłącznie na indeksach. Lewar 100 - to jest wartość, której już nie zamierzam zmieniać - ani na większy, ani na mniejszy.
Moje straty na forexie są spowodowane chyba tym co zwykle u większości: zacząłem grać na grubo zanim się dokształciłem, przetrzymywałem stratne pozycje, uśredniałem straty itp, itd. Czyli, z tego co słyszałem - standard. Aha, 90% moich strat to 3-4 ch****e zagrywki - reszta czasu to mozolne i powolne zyski - wniosek jest jeden.
Chcąc mieć spokojną głowę i brak strat na sumieniu, ostatnio zaryzykowałem - otworzyłem pozycję większą niż zwykle, short na NASDAQ. I powiem, że nie wytrzymałem presji - przez kilka dni wartość indeksu oscylowała wokół BE, by później spaść o kilkaset pipsów. Niestety już beze mnie, zamknąłem za wcześnie i pozbawiłem się kilkudziesięciu tys. złotych zysku. I w taki oto sposób pozbawiłem się również szansy na wyjście na zero (a nawet na spory plus) i rozpoczęcie nowego etapu swojego tradingu - etapu bez presji na odrobienie strat. Szkoda ogromna, było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ potrzebowałem tego spokoju wewnętrznego - ale już powoli wychodzę z tego cierpienia i powoli udaje mi się z tym pogodzić. Wiem, że trzeba to potraktować jako niezwykle wartościową lekcję. Utrudniłem sobie życie, ale cóż - będę silniejszy, widocznie taka moja droga: muszę nauczyć się tradować pod presją tego, że mam zacząć osiągać konsekwentne zyski w wieloletnim okresie - zamiast liczyć na jeden strzał, który nagle zmieni moje położenie.
I co tu dużo mówić, czas już ostatecznie porzucić myśli o szybkim wzbogaceniu się (tudzież szybkim odrobieniu strat). Chociaż z cierpliwością u mnie słabo, to chcąc przetrwać na rynku nie mam wyjścia - trzeba się jej nauczyć...
Tyle w kwestii wprowadzenia. Przejdę teraz do sedna sprawy. Chodzi o strategię.
Przez wiele miesięcy próbowałem czegoś, co zda u mnie egzamin. Próbowałem gry na przeróżnych time frame, przeróżnych form money managmentu.
Ostatni czas to próba gry bez SL, a raczej z mentalnym SL. Zasadniczo, system zainspirowany poczynaniami pewnego słynnego polskiego tradera. Wielu z Was wie o co chodzi: nie trzymamy całości kapitału u broka, a dobieramy wielkość depo i wielkość pozycji w taki sposób, że nasz SL wypadnie w miejscu, gdzie broker zamyka pozycję z automatu, gdy poziom depozytu spadnie poniżej 50%, z założenia ma to być około 100 pipsów - no, ale oczywiście jest możliwość szybszego zamknięcia transakcji "z ręki".
Oczywiście doceniam ten pomysł, ale u mnie nie zdał egzaminu całkowicie. Zauważyłem, że w moim przypadku wartość SL jest czymś, co muszę koniecznie ustawić w pierwszej kolejności po otwarciu zlecenia, brak postawionego SL powoduje u mnie utrwalanie się złych (dla mnie) nawyków - trading zaczyna być hazardem: przynosi zbyt wielkie emocje. Tak więc czas wrócić do dosyć konserwatywnych, książkowych założeń, gdzie TP i SL nie są freestyle'ową kwestią, a żelaznymi regułami.
Strata 50% depo jest czymś demotywującym, szczególnie po serii zyskownych transakcji - może spowodować chęć szybkiego odegrania się.
Już na początku 2021 roku próbowałem taktyki z bardzo wąskim SL. Grając na NASDAQ, mój SL wynosił stałe 10 pipsów. W styczniu ta strategia bardzo dobrze działała - z 500zł, w ciągu 2 tygodniu zrobiłem 5000zł. Oczywiście trzymałem się zasad MM, nie zwiększałem pozycji grając ciągle wolumenem 0.05 lota, dodając tylko vol. do zyskownych transakcji. Niestety, szybko zostałem sprowadzony na ziemię. Nastąpiła zmiana warunków rynkowych i strategia przestała działać. Tu wystarczył jeden dzień spadków, większa zmienność (chyba to był 26 stycznia) i zwątpiłem. Ale przy okazji nauczyłem się, że 10 pipsów to bardzo mało. Może przy scalpingu, gdzie miałbym TP podobnie niski - miałbym większe szanse na dobry wynik. Natomiast zbyt szybkie wybijanie SL i tracenie tam, gdzie z racji wybrania właściwego kierunku ruchu cen powinno się zarabiać, okazało się niezwykle frustrujące.
Wiem, że warunki rynkowe są zmienne i teoretycznie poziom SL powinien zależeć od tej zmienności.
Jednak zainspirowany pewną literaturą (Nassim Taleb "Czarny Łabędź"), podjąłem decyzję o poszukiwaniu transakcji i warunków rynkowych, które są typowe i występują przez większą liczbę sesji w roku. Będę liczył na stały, konsekwentny zysk (lub stratę
) o wartościach mieszczących się "w normie". Nie będę się nastawiał na rzadkie sytuacje, jak kilkuprocentowy ruch cen w ciągu jednego dnia na indeksie, (ale kiedy się pojawi postaram się je wykorzystać).Tak więc zdecydowałem się na strategię, gdzie zostaną przyjęte stałe założenia, niezależne od warunków rynkowych (w związku z tym odpada też trading w czasie otwarcia sesji i w czasie odczytów).
Instrumenty: DAX, NASDAQ
Tame Frame: głównie 5m i 15m, aczkolwiek monitorowanie sytuacji na 30m, 1h, 4h i 1d jest porządane ze względu na kryteria wejścia
Kryteria wejścia: analiza techniczna, linie trendu, wsparcia i opory, ograniczenia "ramki"
Kryteria wyjścia: TP = 100 pipsów, SL = 30 pipsów - przestawienie SL na BE i BE+ - po 20, po 40 i po 70 pipsach. Poziomy zależą też od wsparcia/oporów z wykresu.
Wielkość pozycji: taka, gdzie SL = max 10% przy depo poniżej 1000pln, później zmniejszam do 5%, 3% itd
Liczba transakcji dziennie - do 5 transakcji dziennie.
To jest szkic strategii do stosowania której bym się szczególnie skłaniał. Wydaje się dla mnie kompromisem pomiędzy typowym scalpingiem a long termem. Teoretycznie nie prowadzi do overtradingu a co ważne, pozwoli osiągnąć zysk już nawet przy 30% skuteczności (w zależności od poziomu BE).
I tutaj mam pytania do doświadczonych użytkowników forum:
Jakie są wasze doświadczenia przy stosowaniu stałych wartości SL i TP?
Jeśli stosujecie taką strategię i jest zyskowna w dłuższym terminie, może pochwalicie się, jakie wartości SL i TP stosujecie i na jakim instrumencie/instrumentach?
Może nie zawracać sobie głowy takim tradingiem, a od razu przejść na scalping? Czy ma ktoś podobne doświadczenia w testowaniu strategii i ostatecznie zdecydował się jednak skalpować po kilka pipsów na transakcję? Ja nie jestem do końca przekonany, mam wrażenie, że większa liczba transakcji = większe ryzyko utraty kapitału.
A może jest tu ktoś, kto ma TP niższy niż SL i stosując takie poziomy, osiąga regularne zyski w dłuższej perspektywie czasu?
Wiem, że nie ma św. Graala tradingu. Jednak wierzę, że można wprowadzić pewne stałe wartości, które zoptymalizują działania.
Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
wniosek może być taki, że trzeba zmniejszyc wartość ...