Ostatnie 15 sekund - test robota

[qdl]

Witam i zapraszam do mojego dziennika!

Wymyśliłem (kolejną...) genialną strategię, udało mi się ją przerobić w EA, jestem na ostatnim etapie testów - testy live na demie. Dwa z trzech ostatnich tygodni były obiecujące. Niestety, w ostatnim tygodniu nastąpiła klapa... zaczęły się wakacje i robot przestał otwierać pozycje:( Testów nie przerwałem, ale jestem świadom, że jakieś rozsądne wyniki zaczną pojawiać się od września. Żeby jednak nie było nudno przerobiłem trochę mojego robota - zamiast brania pod uwagę ostatnich 100h (to max) - do podjęcia decyzji o otwarciu pozycji wystarczy mu ostatnie 15 sekund informacji z rynku...

Robot będzie próbował otwierać pozycje na następujących instrumentach:
DAX, US30 (DowJones), USD/JPY, EUR/USD.

Jeśli wszystko poszło dobrze poniżej będzie link do profilu na myfxbook.

[qdl]

Małe podsumowanie:
robot działa! otworzył 29 pozycji i wszystko byłoby wspaniale gdyby nie 6 SLów
następny problem: wszystkie pozycje zostały otwarte na DAX, nie wiem co się dzieje na pozostałych instrumentach, ale jeśli to się powtórzy jutro to będę badał sprawę...

Są też zmiany w samych EA (ale tylko na DAX), dodałem jeszcze jeden warunek - ciągle w ramach "ostatnich 15 sekund", który powinien ograniczyć liczbę transakcji i oczywiście zwiększyć skuteczność. Robot pojawi się w trzech kopiach - testuję nowy parametr, a rozróżniać to wszystko będę po wielkości otwieranej pozycji.

[ninjaproject]

Małe podsumowanie:
robot działa! otworzył 29 pozycji i wszystko byłoby wspaniale gdyby nie 6 SLów
następny problem: wszystkie pozycje zostały otwarte na DAX, nie wiem co się dzieje na pozostałych instrumentach, ale jeśli to się powtórzy jutro to będę badał sprawę...

Są też zmiany w samych EA (ale tylko na DAX), dodałem jeszcze jeden warunek - ciągle w ramach "ostatnich 15 sekund", który powinien ograniczyć liczbę transakcji i oczywiście zwiększyć skuteczność. Robot pojawi się w trzech kopiach - testuję nowy parametr, a rozróżniać to wszystko będę po wielkości otwieranej pozycji.

Jakbyś dał specyficzny komentarz, OrderComment(), do danego scenariusza, a potem do odczytu historycznych transakcji zastosował mój Dadas_Order_Tracer.ex4, to byś wszystko widział.

[MarioDM]

A jaka jest ogólnie zasada działania ? Na co "patrzy" EA w ostatnich 15 sekundach ?

[MarioDM]

A jaka jest ogólnie zasada działania ? Na co "patrzy" EA w ostatnich 15 sekundach ?

W zasadzie nie odpowiadaj, bo rozumiem, że nie chcesz zdradzać swoich patentów.

Jeśli EA otwiera pozycje tylko na Dax, to przyczyny mogą być dwie.

1 Albo ustawiłeś zbyt duże wartości, bo wiadomo, że Dax to duże liczby i inne instrumenty się na to "nie łapią".
2 Po prostu akurat są takie warunki rynkowe, że nie otwiera na innych instrumentach.
Sprawdź w testerze, bo tak będzie najłatwiej.

[qdl]

A jaka jest ogólnie zasada działania ? Na co "patrzy" EA w ostatnich 15 sekundach ?

Cena (Bid), a dokładniej różnica w cenie

Jeśli EA otwiera pozycje tylko na Dax, to przyczyny mogą być dwie.

1 Albo ustawiłeś zbyt duże wartości, bo wiadomo, że Dax to duże liczby i inne instrumenty się na to "nie łapią".
2 Po prostu akurat są takie warunki rynkowe, że nie otwiera na innych instrumentach.
Sprawdź w testerze, bo tak będzie najłatwiej.

opcja druga, dziś wszystko się pootwierało a wczoraj musiał być po prostu kiepski dzień, nawet jak na okres wakacyjny

Jakbyś dał specyficzny komentarz, OrderComment(), do danego scenariusza, a potem do odczytu historycznych transakcji zastosował mój Dadas_Order_Tracer.ex4, to byś wszystko widział.

Bezdyskusyjnie bardziej eleganckie rozwiązanie od mojego!

[MarioDM]

opcja druga, dziś wszystko się pootwierało a wczoraj musiał być po prostu kiepski dzień, nawet jak na okres wakacyjny

Cieszę się że działa na wszystkim.
Muszę Ci jednak powiedzieć, że źle do tego podchodzisz.
Testowanie on-line jest kiepskim sposobem sprawdzenia EA. Lipiec jest specyficznym miesiącem, bo spada w nim płynność (wiadomo - wakacje), a poza tym jeśli będziesz testował przez cały lipiec to dowiesz się jedynie jak się sprawdza ta strategia w lipcu.
Użyj lepiej testera i wtedy dowiesz się jak ta strategia sprawdzała się przez kilka lub kilkanaście miesięcy wstecz.
W zależności od interwału w MT4 możesz sprawdzić :
M1 - miesiąc wstecz
M5 - pół roku wstecz
M15 - rok wstecz
M30 i H1 - półtora roku, a czasem nawet dłużej.
Dzieje się tak, bo MT4 "gubi" dane.
Oczywiście przy założeniu, że masz odpalony codziennie rachunek z MT4 od co najmniej takiego okresu.
Lepszą opcją jest zrobić testową wersję EA dla MT5, bo tam tester pobiera dane z serwera i taki M1 możesz spokojnie sprawdzić pół roku wstecz.

[qdl]

Cieszę się że działa na wszystkim.
Muszę Ci jednak powiedzieć, że źle do tego podchodzisz.
Testowanie on-line jest kiepskim sposobem sprawdzenia EA. Lipiec jest specyficznym miesiącem, bo spada w nim płynność (wiadomo - wakacje), a poza tym jeśli będziesz testował przez cały lipiec to dowiesz się jedynie jak się sprawdza ta strategia w lipcu.
Użyj lepiej testera i wtedy dowiesz się jak ta strategia sprawdzała się przez kilka lub kilkanaście miesięcy wstecz.

Robot był testowany kontrolnie, i żeby wybrać jakąś sensowną wartość jednego parametru. Ale w danych historycznych nie ma informacji o ostatnich 15 sekundach na rynku, więc uważam, że testowanie na live ma jak najbardziej sens.
Odnośnie testowaniu w lipcu (i sierpniu) to pełna zgoda. I pewnym sposobem na wakacyjną forexową nudę ma być ten dziennik/robot.

a poza tym jeśli będziesz testował przez cały lipiec to dowiesz się jedynie jak się sprawdza ta strategia w lipcu.

czy do innych miesięcy też masz takie podejście? Osobiście w świecie forexu dzielę rok na wakacje + druga połowa grudnia vs reszta roku, a ograniczenia czasowe testowałbym w zakresie dni tygodnia/godziny

A może myślisz o zmienianiu co miesiąc parametrów na przetestowane na odpowiednim okresie w poprzednim roku/latach?

W zależności od interwału w MT4 możesz sprawdzić :
M1 - miesiąc wstecz
M5 - pół roku wstecz
M15 - rok wstecz
M30 i H1 - półtora roku, a czasem nawet dłużej.
Dzieje się tak, bo MT4 "gubi" dane.
Oczywiście przy założeniu, że masz odpalony codziennie rachunek z MT4 od co najmniej takiego okresu.
Lepszą opcją jest zrobić testową wersję EA dla MT5, bo tam tester pobiera dane z serwera i taki M1 możesz spokojnie sprawdzić pół roku wstecz.

MT5 umiem jeszcze mniej niż MT4, a brakujące dane ściągam przez Tickstory Lite. Wolno bo wolno, ale wszystko w jednym miejscu.

[MarioDM]

czy do innych miesięcy też masz takie podejście? Osobiście w świecie forexu dzielę rok na wakacje + druga połowa grudnia vs reszta roku, a ograniczenia czasowe testowałbym w zakresie dni tygodnia/godziny

Raczej cały grudzień należy odpuścić. Grudzień jest gorszy niż wakacje, bo łatwo w nim o wtopę ze względu na mniejszą płynność i sporo fałszywych sygnałów. Dla bezpieczeństwa warto też odrzucić ostatnie 2 dni listopada tak na wszelki wypadek.

EDIT
No i oczywiście należy bezwzględnie odrzucić pierwszy tydzień stycznia.

Jeśli chodzi o dni tygodnia to DT nie powinien się odbywać w piątek. Ja nie odpalam EA w piątki bo same z tego nieszczęścia.

A może myślisz o zmienianiu co miesiąc parametrów na przetestowane na odpowiednim okresie w poprzednim roku/latach?

Myślę o tym, ale nie wszystkie parametry. Zmienność się zmienia i powinno się to jakoś uwzględniać, ale ciągle nie znalazłem dobrego rozwiązania.

Nie wiem czy tester uwzględnia bądź nie ostatnie 15 sekund. Nie jestem zresztą informatykiem. Prędzej Ninja coś mógłby tu doradzić.

EDIT

Oczywiście ważny jest też przedział godzinowy. Nie warto zaczynać przed godziną 9 naszego czasu. Najlepiej 9:15 lub 9:30 w zależności od interwału. Przy M1 to nawet dopiero od 10:00.
DT to max do 17 naszego czasu przy czym dla M1 warto też odrzucić środek. Czyli dla M1 czas tradingu DT to przedział : 10:00-12:50 i 15:35-16:30. Można próbować to wydłużyć, ale raczej nie dla par z euro czy funtem, bo Europa już kończy.

EDIT 2

Właśnie dostrzegłem dzięki temu wpisowi, że źle wpisałem przedział godzinowy w presety M1, które robiłem w zeszłym tygodniu. Wpisałem tam właśnie 15:35-17:30, a to broker z czasem angielskim.
Chciałem Ci coś doradzić i karma mi to wynagrodziła.

[qdl]

Upał nieco pokrzyżował mi plany, tzn. zabił jakąkolwiek chęć na cokolwiek;)
krótko: będzie nowy robot, najpóźniej w weekend go skończę (mam nadzieję!), teraz na rynkach dominuje trend boczny, więc na tym będzie się skupiał robot.
Stary robot zostaje - dostarcza mi wiele informacji o tym jak robot zamyka pozycje.
do tego wczorajszy dzień był nawet na plusie:) i całkiem nieźle radzi sobie na walutach: