Zautomatyzować nie do zautomatyzowania

[ninjaproject]

RR jest kluczowe statystycznie.
1. (swing zdefniujemy później)
2. ok, ale gdy weźmiemy setki pozycji w różnych momentach o róznych ATR

Wiem, że dla bota RR jest kluczowe, ponieważ boty osiągają niską skuteczność.
Tu chodzi o zautomatyzowanie tego, co nie do zautomatyzowania.
Nie możesz mi narzucać warunków, których ja nie akceptuję.
Ponieważ mamy zautomatyzować coś, co ja uważam za niemożliwe do zautomatyzowania, albo nie umiem tego zrobić.

[LowcaG]

Wiem, że dla bota RR jest kluczowe, ponieważ boty osiągają niską skuteczność.
Tu chodzi o zautomatyzowanie tego, co nie do zautomatyzowania.
Nie możesz mi narzucać warunków, których ja nie akceptuję.
Ponieważ mamy zautomatyzować coś, co ja uważam za niemożliwe do zautomatyzowania, albo nie umiem tego zrobić.

Nie, nie, RR wynika ze statystyki.
Jeżeli się założymy kto ma lepszą skuteczność (procentowo).
To ja ustawię TP = 1 a SL = milion.

i wygram z każdym kto będzie miał TP > 1 a tym bardziej im TP większy.

Dlatego zamieniłem na wartość oczekiwaną.

[ninjaproject]

Wiem, że dla bota RR jest kluczowe, ponieważ boty osiągają niską skuteczność.
Tu chodzi o zautomatyzowanie tego, co nie do zautomatyzowania.
Nie możesz mi narzucać warunków, których ja nie akceptuję.
Ponieważ mamy zautomatyzować coś, co ja uważam za niemożliwe do zautomatyzowania, albo nie umiem tego zrobić.

Nie, nie, RR wynika ze statystyki.
Jeżeli się założymy kto ma lepszą skuteczność (procentowo).
To ja ustawię TP = 1 a SL = milion.

i wygram z każdym kto będzie miał TP > 1 a tym bardziej im TP większy.

Dlatego zamieniłem na wartość oczekiwaną.

Tu jesteśmy na tej samej ścieżce.
Dla mnie RR = Profit Factor.

[LowcaG]

Tu jesteśmy na tej samej ścieżce.
Dla mnie RR = Profit Factor.

Ok, widzę, że mamy inne definicje, więc trzeba z synchronizować.

RR = TP / SL
dla konkretnej transakcji, lub średni (chociaż unikał bym średniej w tym przypadku), dla N transakcji.

profit factor
PF = suma zysów w pipsach / suma strat w pipsach
czyli jeżeli PF = 1 to ani nie zarobiliśmy ani nie straciliśmy.

Jak widzisz to całkiem coś innego.
Bo RR = 1 oznacza TP = SL i nie wiadomo czy zarobiliśmy czy straciliśmy (Zakładając równe loty)
a PF = 1 oznacza nasz wynik.

Ok, to wracając do mojego zdania. (Bo to bardzo ważne zdanie )


Czy otwierając milion transakcji, w rożnych momentach rynku, gdzie jest różne ATR i inne czynniki też są różne, pomijamy też spread.
otwieramy LONG o różnych TP i SL
Trzymamy się tylko jednej rzeczy oporów i wsparć
i
Jeżeli TP będzie niższe od oporu górnego a SL niższe od wsparcia to profit factor powinien być większy od 1?

[ninjaproject]

Tu jesteśmy na tej samej ścieżce.
Dla mnie RR = Profit Factor.

Ok, widzę, że mamy inne definicje, więc trzeba z synchronizować.

RR = TP / SL
dla konkretnej transakcji, lub średni (chociaż unikał bym średniej w tym przypadku), dla N transakcji.

profit factor
PF = suma zysów w pipsach / suma strat w pipsach
czyli jeżeli PF = 1 to ani nie zarobiliśmy ani nie straciliśmy.

Jak widzisz to całkiem coś innego.
Bo RR = 1 oznacza TP = SL i nie wiadomo czy zarobiliśmy czy straciliśmy
a PF = 1 oznacza nasz wynik.

Profit Factor to jest GrossProfit/GrossLoss, i to nie ma nic wspólnego z pipsami.

Jeszcze raz przypomnę, że ty nie możesz mi narzucać warunków, skoro mamy zautomatyzować to, czego ja nie umiem.

Ok, to wracając do mojego zdania. (Bo to bardzo ważne zdanie )

Czy otwierając milion transakcji, w rożnych momentach rynku, gdzie jest różne ATR i inne czynniki też są różne, pomijamy też spread.
otwieramy LONG o różnych TP i SL?

Oczywiście, że nie pomijamy.
Spread musi być sensowny, czyli proporcjonalny do oczekiwanej zmienności.

Trzymamy się tylko jednej rzeczy oporów i wsparć
i
Jeżeli TP będzie niższe od oporu górnego a SL niższe od wsparcia to profit factor powinien być większy od 1?

PF w moim rozumieniu kasy, nie pipsów.

[Caldeborn]

Automat wsparc i oporow moglby dobrze dzialac tylko w countertrendzie bo w trendzie sporadycznie mamy korekte do ostatniego low. Gdyby wszystkie korekty mialy 60% albo tylko 40% to co innego.
Przyklad jak zaczac, zalacznik. Przy takiej ilosci oporow nalezaloby wziac ten najnizszy np. swieca na m15 tak jak w zalaczniku. TP=SL gdzie linnia czerwona SL, zielona neonowka wejscie short, zolta TP. To jest Nasdaq i przy wiekszym TP=SL zanim doszloby do tego tradu z 12200 to byloby juz po depo. Jak dla mnie bez sensu. Ale jak ktos chce sie bawic. Tak jak pokazalem na DAX linnia 13642 to koniec korekty dlatego poszlo tak daleko.
Jak nauczysz automat ktory opor ma wybrac? 25%, 50% 75% korekty. Kazda korekta jest inna. Przy 25% bedziesz mial wiecej wejsc ale tez i wiecej SL. Przy 75% czy wiecej moze nic nie wejsc. Mam nadzieje, ze Wam sie uda.
Powodzenia

[LowcaG]

Profit Factor to jest GrossProfit/GrossLoss, i to nie ma nic wspólnego z pipsami.

Jeszcze raz przypomnę, że ty nie możesz mi narzucać warunków, skoro mamy zautomatyzować to, czego ja nie umiem.

Ok, to wracając do mojego zdania. (Bo to bardzo ważne zdanie )

Czy otwierając milion transakcji, w rożnych momentach rynku, gdzie jest różne ATR i inne czynniki też są różne, pomijamy też spread.
otwieramy LONG o różnych TP i SL?

Oczywiście, że nie pomijamy.
Spread musi być sensowny, czyli proporcjonalny do oczekiwanej zmienności.

Trzymamy się tylko jednej rzeczy oporów i wsparć
i
Jeżeli TP będzie niższe od oporu górnego a SL niższe od wsparcia to profit factor powinien być większy od 1?

PF w moim rozumieniu kasy, nie pipsów.

1. Profit factor.
Mówisz, że nie ma nic wspólnego z popisami? Otóż jeżeli otwieramy pozycję o takiej samej wielkości to możemy przyjąć że to są same pipsy. Zgodzisz się?

2.
Nie chcę Ci narzucać żadnych warunków ale musimy ustalić wspólna płaszczyznę bo już padliśmy na RR vs PF to całkiem inne parametry dla mnie a dla ciebie te same

3. Spread
Ustalenia samego poziomu oporu spread jest nieistotny.
Przyjmijmy na ten moment że wynosi zero. Spread ma znaczenie dla samej strategii teraz nie.
Zgodzisz się?

Może wyjaśnię, nie chodzi mi teraz o realny rynek i transakcje a o wirtualne transakcje przy spreadzie zerowym.

To ponowie pytanie dla spreadu zerowego a od dla równych lotów.

Czyli takie samo pytanie ale z moim warunkiem(nie chcę ci go narzucać później bo to bez sensu chodzi o odpowiedź na hipotetyczna sytuację.
Bo jeżeli powiesz że nie dajesz "gwarancji" na PF > 1 to znaczy, że same poziomy bez innych parametrów są statystycznie nieistotne a to ważna informacja.

Automat wsparc i oporow moglby dobrze dzialac tylko w countertrendzie bo w trendzie sporadycznie mamy korekte do ostatniego low.

Poruszasz inny ciekawy wątek konsolidacja vs trend. Otóż jeżeli wiemy, że jesteśmy w trendzie to wystarczy otwierać (kierunek może być nawet losowy) pozycję TP > SL i odwrotnie w konsolidacji TP < SL i nie potrzebujemy wsparć (ale mogą być przydatne).
Czyli innym wątkiem jest skutecznym określenie czy jesteśmy w trendzie czy w konsolidacji, linie wsparcia i oporów są w pewnym sensie uogólnieniem tego bo w danym momencie w pewnych zakresach cenowych jesteśmy w konsolidacji a w innych w trendzie.

Ps.
Do reszty i innych postów odniose się później bo teraz na komórce pisze i jest to mało efektywne.

[LowcaG]

Ok, żeby zobrazować opór/wsparcie.

Mamy na obrazku oto takie dwie transakcje (LONG) A i B mają takie same TP i SL a TP = SL (dla uproszczenia).
Dla obu pozostałe parametry są identyczne, po za wsparciami i oporami.
Czy któraś z nich ma przewagę nad drugą?

wsparcie_opor.png

[LowcaG]

Kolejne zobrazowanie

Czy któryś opór jest mocniejszy? z sytuacji A i B?

wsparcie_opor1.png

[ninjaproject]

@LowcaG
1 pip może być warty kilka groszy, lub kilka milionów.
I tu już wchodzimy w zarządzanie.
Zostawmy zarządzanie na sam koniec.
Pokazuję na obrazku:

[DAX30]M15.jpg

Linie są opisane, a cały obrazek zawiera wszystkie elementy strategii.
Zarządzania nie widać, bo to EA liczy.