Skuteczność

[MarioDM]

1. piszesz że to 5M, ale to nie jest jak zrozumiałam tak do końca, bo masz też ustawione warunki na wyższe interwały

Jasne, że tak. To automat do DT, więc staram się "obrabiać" wszystkie możliwe interwały. M5 akurat najbardziej lubię, bo najmniej zawodzi i dlatego o nim pisałem.

2. jeśli zamierzasz reagować wcześniej niż SL, to znaczy kiedy ? po 30, 50, 100pips ? zwróć uwagę, że to zmienia też stosunek SL/TP, co wpływu na skuteczność setupu nie ma, ale ma znaczenie dla wyniku całej strategii

W mojej strategii stosunek SL do TP nie ma w sumie większego znaczenia i ten wzór mnie nie przekonuje. W założeniach otwarcia pozycji stosuję warunki brzegowe tak wyśrubowane, że pozycja powinna wchodzić pod sam koniec dojrzałego trendu w kierunku przeciwnym jako płytka korekta. Dlatego właśnie w testach było 100% skuteczności. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rynek potrafi i zaskoczyć i stąd ten SL w ogóle jest ustawiony. On z założenia ma się nigdy nie spełnić, chyba, że rynek odstawi jakiś numer typu "szwajcarski przekręt". Mowa oczywiście cały czas o interwale M5. Na pozostałych interwałach skuteczność jest mniejsza z uwagi na wyższy TP, choć SL jest na nich taki sam, przy czym tam jest większa szansa na realizację SL, bo strategia zakłada większe wahania, ale i tak ten SL jest ustawiony na wszelki wypadek. Z moich obserwacji wynika, że jeśli na pozycjach DT (w mojej startegii) realizuje się SL, to mamy do czynienia z bardzo mocnym trendem i nie ma sensu z nim walczyć. Lepiej w takich wypadkach po realizacji SL wyłączyć ten instrument na jakiś czas aby nie generował niepotrzebnych strat.

3. a ile transakcji było w testach, w których uzyskałeś te 100% ?

Pisałem już o tym przecież.

W 2020, 13 instrumentów na interwale M5 zrobiło w 11 miesięcy 196 transakcji, czyli wychodzi średnio na miesiąc na jeden instrument 1.36 transakcji.

[MarioDM]

Nie widzę tu problemu.
Trzeba tylko drążyć dalej.
czyli
Ad 1. Czyli jak definiujesz opór itd.
Ad 2. w sumie nie ma problemu gdy zdefiniujemy pkt 1.
ad 3. Musiałbyś sprecyzować, bo nie wiem czy istnieją ruchy ceny w górę bez takiej chęci i czy je rozróżniasz

Te chęci chyba będzie trudno opisać algorytmem
A na poważnie, to chociaż sam nie jestem programistą, to znam mniej więcej zasady na jakich działają EA i też nie widzę problemu aby stworzyć automat pod takie założenia. Skoro są wskaźniki rysujące opory i wsparcia, to tym bardziej da się zrobić automat, który będzie takie wsparcia/opory respektował.
To raczej bardzo łatwe założenia i nie sądzę aby był problem je zalgorytmizować.

Tak, z tym problemu nie ma, tzn. z napisaniem EA pod wskaźnik, lub kilka wskaźników.
Natomiast, problem jest z tymi wskaźnikami, bo cena nie musi ich respektować.

Czyli mówiąc wprost, napisałeś, że strategia nie działa, bo cena raz odbija się od oporu, a raz nie ?

[Cblondyn]

Wtedy walczysz z rzeczywistością.
Próbujesz zmusić rzeczywistość, żeby przystawała do twoich pomysłów.
Niestety, to nie może się udać.
Mogłoby się udać jedynie wtedy, gdybyś znał cenę odbicia, swingu, zwrotu trendu oraz zasięg tego trendu, czyli drugą cenę odbicia..

O czym ty piszesz? Jaka znowu walka? W matematyce nie istnieje zaden czynnik walki. Dokładnie ten sam warunek wystepuje przy rzucie monetą. Szanse sa równiez na poziomie 50%. I taka jest własnie rzeczywistość. Podwarzanie tego to własnie jakaś życzeniowość
Jesli tego nie rozumiesz to trace tylko czas na dyskusje.

Nie piszmy tu o tym, co kto rozumie, a czego nie, dobrze?

Matematyka tworzy modele.
Niestety, ale matematyka ma mało wspólnego z rzeczywistością.
Wymaganie, żeby matematycznie stworzyć strategię, która da zawsze SL<=TP jest mrzonką, jest w praktyce awykonalne.
Musisz znać ceny faktycznych oporów i wsparć w przyszłości, żeby to wykonać.
Powodzenia.

I nie zgodzę się że trading jest grą losową o szansie 50%.
Gdyby tak było, to każdy by zarabiał.

Z resztą, sam sobie strzelasz w piętę, gdy teraz porównujesz trading do rzutu monetą, a się wyśmiewasz z RZ, który chciał pokazać, że można zarabiać tradując na rzut monety...

Nadal niczego nie rozumiesz. Skoro grając w grę losową gdy wygrana=przegrana i skuteczności 50% "wartośc oczekiwana" wynosi ="0". Czyli szanse na wygraną sa znikome. No to w jaki sposób taki model ma regularnie zarabiać? Tylko w przypadku przysłowiowego szczęścia i farta grającego. Bo szanse na wygrana jak i przegrana sa równe. A skoro forex jest grą o sumie ujemnej (koszty spreadu i prowizja, swap) szanse na wygrana sa tym bardziej mniejsze.
Co do matematyki to chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy, że bez niej świat by nie wyglądał tak jak wygląda obecnie. I jest wszechobecna. Bez matmy inzynier nie zbuduje mostu, samolotu, statku a komputer którego używasz wykorzystuje układy bramek logicznych.
I proponuje zrobic sobie test na rzut moneta i spróbowac regularnie w oparciu o nią zarabiać

[trisidginto]

W mojej strategii stosunek SL do TP nie ma w sumie większego znaczenia i ten wzór mnie nie przekonuje. W założeniach otwarcia pozycji stosuję warunki brzegowe tak wyśrubowane, że pozycja powinna wchodzić pod sam koniec dojrzałego trendu w kierunku przeciwnym jako płytka korekta. Dlatego właśnie w testach było 100% skuteczności. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rynek potrafi i zaskoczyć i stąd ten SL w ogóle jest ustawiony. On z założenia ma się nigdy nie spełnić, chyba, że rynek odstawi jakiś numer typu "szwajcarski przekręt". Mowa oczywiście cały czas o interwale M5. Na pozostałych interwałach skuteczność jest mniejsza z uwagi na wyższy TP, choć SL jest na nich taki sam, przy czym tam jest większa szansa na realizację SL, bo strategia zakłada większe wahania, ale i tak ten SL jest ustawiony na wszelki wypadek. Z moich obserwacji wynika, że jeśli na pozycjach DT (w mojej startegii) realizuje się SL, to mamy do czynienia z bardzo mocnym trendem i nie ma sensu z nim walczyć. Lepiej w takich wypadkach po realizacji SL wyłączyć ten instrument na jakiś czas aby nie generował niepotrzebnych strat.

Właśnie o tego typu sytuacji pomyślałam, że realizujesz stratę. OK, po niej wyłączasz instrument z gry. Co więc decyduje, że znów włączasz instrument do gry ? Jeśli to wiesz i potrafisz określić moment, to OK. Ale okazuje się, że jest dodatkowy element w strategii, o którym wiesz, ale go w automacie z jakiegoś powodu nie masz. Więc tak naprawdę automat nie realizuje pełnej strategii, tylko jej część. Jak się sprawdza takie rozwiązanie to jest OK.

3. a ile transakcji było w testach, w których uzyskałeś te 100% ?

Pisałem już o tym przecież.

W 2020, 13 instrumentów na interwale M5 zrobiło w 11 miesięcy 196 transakcji, czyli wychodzi średnio na miesiąc na jeden instrument 1.36 transakcji.

Pytanie zadałam nie bez przyczyny, bo tę informację pamiętam. Chodzi o to, że jeśli dla wszystkich instrumentów masz dokładnie te same parametry, to jest to ten sam setup/strategia i wtedy ilość 196 jest wystarczająca z pktu widzenia ilości transakcji w testach. Nie ma znaczenia specjalnie w jakim czasie.
Jeśli zaś na każdy instrument masz inne parametry zastanawiałabym się, czy nie liczyć transakcji w testach na każdy instrument osobno. To zależy od pewnych rzeczy, ale aż w takie szczegóły wchodzić nie chcę.

[trisidginto]

Nadal niczego nie rozumiesz. Skoro grając w grę losową gdy wygrana=przegrana i skuteczności 50% "wartośc oczekiwana" wynosi ="0". Czyli szanse na wygraną sa znikome. No to w jaki sposób taki model ma regularnie zarabiać? Tylko w przypadku przysłowiowego szczęścia i farta grającego. Bo szanse na wygrana jak i przegrana sa równe. A skoro forex jest grą o sumie ujemnej (koszty spreadu i prowizja, swap) szanse na wygrana sa tym bardziej mniejsze.
Co do matematyki to chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy, że bez niej świat by nie wyglądał tak jak wygląda obecnie. I jest wszechobecna. Bez matmy inzynier nie zbuduje mostu, samolotu, statku a komputer którego używasz wykorzystuje układy bramek logicznych.
I proponuje zrobic sobie test na rzut moneta i spróbowac regularnie w oparciu o nią zarabiać

Ja powiedziałabym, że w przypadku oceny strategii to nie tylko jest matematyka, ale i statystyka - znajomość testów statystycznych, a zwłaszcza umiejętność interpretacji ich wyników.

Sądzę, że mamy podobne spojrzenie, choć pojęcia rozumiemy w innych kategoriach. Dla mnie skuteczność tylko setupu jest prawdopodobieństwem, a skuteczność strategii jest jej zyskownością.

[Cblondyn]

Ja powiedziałabym, że w przypadku oceny strategii to nie tylko jest matematyka, ale i statystyka - znajomość testów statystycznych, a zwłaszcza umiejętność interpretacji ich wyników.

Ja bym to połaczył w całość jako matematyka "i" statystyka. Mottem calej AT jest hasło "historia lubi sie powtarzać".
I do wszystkich zainteresowanych i czytających. Jesli matematyka mówi, że coś nie będzie działac to działać nie będzie NA PEWNO. Choćby ...... itd. itd.

[Mustafa]

Odnośnie skuteczności:
Ktoś twierdził, że nie isteje coś takiego, jak skuteczność 80%-90% i prosił o 10 trejdów pod rząd.
xxxxxxxx.jpg
2021-03-18_105534.jpg

A jaki tu jest TP i SL.

To nie ma znaczenia, ponieważ dyskusja jest o skuteczności.
A DD widać na tym wykresie.

I drugie pytanie czy to nie jest jakaś strategia zoptymalizowana pod dane? (chodzi mi o tester)

Nie.
Równocześnie z testami historycznymi robię testy na żywo.

Ja rozegrałem to na na realnym rachunku a nie w testerze.
Gra manualna, niestety z braku czasu tylko 9 dni grania po około dwie godz dziennie.
Początkowy TP=0.5SL po przekroczeniu tego poziomu kroczący SL ciągnie to często do 1R czasem (średnio 8% przypadków) 2R i więcej
Jeżeli TP wychodzi większy od 1/3 dziennej zmienności to nie wchodzę.
Gra na wybicia zmienności, jeżeli zmienność jest rozgrzana to też nie wchodzę.
Ryzyko na jeden trejd max 3%
Od maja może będę miał już więcej czasu to zrobię z tego jakąś grubszą relację.
Główna zasada jest taka, że papierowy zysk szanuje jak własny pieniądz i zabezpieczam. Nie liczę na jakieś kosmiczne R, na wybiciach czasem wejdzie duży R, ale regularne 0.5R to jest bardzo dobry wynik.

[MarioDM]

Co więc decyduje, że znów włączasz instrument do gry ?

Tak jak napisałem już wcześniej, taka sytuacja zdarza się rzadko przynajmniej w testach, bo w realu już się przydarzyła kilka razy (choć nie w przypadku M5).
W takim przypadku instrument idzie chwilowo do zamrażarki i wraca dopiero po tym jak instrument zakończy ten silny trend i zrobi jego korektę (to wszystko na D1). Wtedy ten preset wraca do gry.

3. a ile transakcji było w testach, w których uzyskałeś te 100% ?

Chodzi o to, że jeśli dla wszystkich instrumentów masz dokładnie te same parametry, to jest to ten sam setup/strategia i wtedy ilość 196 jest wystarczająca z puktu widzenia ilości transakcji w testach. Nie ma znaczenia specjalnie w jakim czasie.

Te same interwały mają z grubsza prawie te same założenia. Różnice jeśli występują to są kosmetyczne.
Cieszę się, że z punktu widzenia statystyki, taka ilość testów jest wystarczająca.
Czuje się od razu spokojniejszy i bardziej pewny siebie. Do przodu !!! Go, go

[MarioDM]

Jeżeli TP wychodzi większy od 1/3 dziennej zmienności to nie wchodzę.

W jaki sposób obliczasz dzienną zmienność ?

[ninjaproject]

Jeżeli TP wychodzi większy od 1/3 dziennej zmienności to nie wchodzę.

W jaki sposób obliczasz dzienną zmienność ?

Po prostu rób statystyki ADR (Average Daily Range).