Skuteczność

[LowcaG]

Dzieki ale nie jestem zainteresowany. To co mam to mi wystarczy. Na 4 zalacznikach pokazalem analize indeksu DAX: Trend spadkowy do 13642 i wzrostowy do 14177/200 z duzym nawet kilkudniowym wyprzedzeniem.
Co do AI to tu mam link:
www.petrospsyllos.com/pl/prezentacje/bl ... oze-myslec
Zalacznik nr 5: Tu to juz chyba kazdy widzi, ze bedzie wodospad. Poziome linie wyznaczyl program. Na wykresie wszystko widac. Nie bede pisac co jak nie widac bo znowu ktos poleci na skarge do admina.

To nie była propozycja, a raczej dywagacje, po prostu nie potrafisz tego wystarczająco opisać.
Co do linku i AI to nie bardzo wiem co chciałeś przekazać, kolejna niedokładność przekazu.
I w tej niedokładności przekazu jest problem, nie ma takiego czegoś jak "każdy widzi, że będzie" gdyby każdy widział to by każdy to wykorzystywał, i przestało by działać

[trisidginto]

Wróce do tej skuteczności RGRa wyliczonej przez niejakiego Bulkowskiego. Uważam, że wynik jest mocno zawyżony. Bo i sposób liczenia skuteczności setupu/paternu jest ważny.

(nie czytałem wątku od początku)
Gdzie można zobaczyć metodologię i wyniki dla tej formacji?

wyliczenia Bulkowskiego są w linkach, które zamieściłam w poście 10.03. godz. 23:04, potem było kilka postów w tym wątku dot. tych wyników
powołałam się na te dane, bo Cblondyn też w tej rozmowie brał udział, więc wiadomo było o czym piszę

[trisidginto]

Uzasadnij.

Oj Mario - to był rodzaj żarciku, bo szczerze powiedziawszy mało mnie interesują cudze pieniądze i ryzyko, na jakie są wystawiane. To sprawa ich właściciela

Z jednej strony krygujesz się jak nieśmiała panienka, a z drugiej zarzucasz mi, że moja strategia jest z założenia skazana na straty. Jest w tym jakaś niespójność zachowania. No ale nie oceniam Po prostu się dziwię .

Ale i tak wyjaśnię.
2 transakcje na miesiąc dotyczyło roku 2019. (w testach)
W 2020 było już znacznie gorzej (w testach).
13 instrumentów na interwale M5 zrobiło w 11 miesięcy 196 transakcji, czyli wychodzi średnio na miesiąc na jeden instrument 1.36 transakcji. Czyli zaokrąglając 10 pipsów na instrument.
Podkreślam, że to są testy.
W tym roku będzie jeszcze gorzej, bo rynek zachowuje się gorzej (dla mnie), a poza tym na realu występuje jeszcze jeden czynnik, którego nie ma w testach. Czyli ja. Obecnie np. nie odpalam automatu, bo wiem w jakim kierunku by trejdował i choć pewnie te 6 pipsów by i tak zaliczył, to wolę nie ryzykować i nie grać w tym kierunku.

Ten żarcik miał Ci pokazać co wynikało z Twojego posta 10 marca 14:27

"I w tym momencie ja oczekuję okazji na szorta na szybkich interwałach. Czyli np. interwał M5. TP 6 pipsów przy SL 150. Przy wysokim Stochu na D1 szansa na "trafienie" SL jest niewielka, a za to spora szansa na tak mały TP. Wystarczy dobrze dobrać średnie, które inicjują otwarcie pozycji i tyle."
i dalej
"Ilość transakcji liczona w setkach ? Moim zdaniem nie tędy droga. Ja staram się tak dobrać parametry aby na przykładowo M5 były 2 transakcje w miesiącu na jednym instrumencie, ale obie zakończone na TP. Po co automat ma otwierać bardzo wiele pozycji i sporą ich część jako nietrafioną, zamykać na SL ? Lepiej zawczasu mocno ograniczyć ilość otwieranych pozycji."

Ja widzę, że nie rozumiesz po co robi się backtesty i optymalizacje. Aby wyciągać wnioski o skuteczności setupu trzeba bazować na testach, gdzie użyta próba to co najmniej 100 transakcji - kilkanaście to po prostu zbyt mało.
Dlatego też zwracałam uwagę na to co napisał Alinoe - o ilości zbadanych setupów.

[trisidginto]

prawdopodobieństwo jest w zakresie od 0% do 100% lub inaczej z przedziału od 0 do 1
jeśli pisałam, że p=60% tzn. że wynosi 0,6
suma prawdopodobieństw zaliczenia TP i SL wynosi 100%, bo innej możliwości nie przewidujemy
więc skoro prawdopodobieństwo realizacji TP wynosi p=0,6 (60%) to prawdopodobieństwo zaliczenia SL wynosi (1-p)=0,4 (40%)
przykładowe wyliczanki zrobiłam w tamtym poście

Dalej nie kumam tego wzoru.
Po co zakładasz z góry jaki będzie X, skoro jego wartość powinna wynikać z wyliczenia.
Czyli X= 0,6*6+(1-0,4)*(150)
Czym jest ten X ?
Nie mam pojęcia co to za wzór i co wylicza. Byłbym wdzięczny, gdybyś to jasno wyłożyła.

Spójrz na mój post 22 marca 22:17

Masz tam objaśnienia wszystkich zmiennych z tego wzoru.

"Moja szybka metoda na sprawdzenie jaki układ SL do TP jest graniczny dla strategii o znanej skuteczności to wykorzystanie wzoru.
X=p*TP+(1-p)*(-SL)
gdzie X to średnia wartość oczekiwana z 1 transakcji (w pips), p to prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (TP), więc (1-p) to prawdopodobieństwo straty (SL) "


Dodam, że jest to uproszczona wersja wzoru na średnią wartość oczekiwaną, który wyglądałby tak

E=p*TP+(1-p)*SL+czynnik losowy

jeśli ilość prób jest znacząca statystycznie (czyli duża) to "czynnik losowy" dąży do 0. Dlatego ważne jest aby backtesty reprezentowały wyniki dla dużej, znaczącej statystycznie próby.
Ja pominęłam "czynnik losowy" zakładając, że ten warunek został spełniony i "czynnik losowy"=0

Pozdrawiam,

[trisidginto]

. Setup będący formacją oRGR. Zakładając, że wyliczenia Bulkowskiego są prawidłowe i skuteczność jej wynosi 83%, to czy jest to układ losowy ?

Wróce do tej skuteczności RGRa wyliczonej przez niejakiego Bulkowskiego. Uważam, że wynik jest mocno zawyżony. Bo i sposób liczenia skuteczności setupu/paternu jest ważny. Otóż jeśli badamy skuteczność pod wzlędem osiągnięcia zakładanego TP wynik będzie zgoła inny (lepszy) w przypadku gdy rozpatrujemy go wraz z postawionym SL. Bo chyba każdy miał asytuacje taką, że cena osiągnęła TP ale wcześniej wybiła nasz SL. I wtedy wielu myśli "ech ... gdyby nie ten SL to.... byłoby super". Ale chyba nie tzreba nikogo przekonywać, że SL nalezy stawiać. Szczególnie w sytuacjach gdy mocno lewarujemy depozyt.
Co do układu losowy to mam na mysli podejście czysto matematyczne. Jak do gry losowej w której mamy dwie mozliwości (dwa wyniki). Cena do góry lub na dół. O podobna wartość. Bo chyba każdy zauważył, że odejście od aktualnej ceny o kilka pips ma większe prawdopodobieństwo niz gwałtowny wzrost o kilkadziesiąt. Stąd SL=TP występuje częściej niż TP>>SL czy SL>>TP.

W porządku, przyjmuję, że jest mniej niż 83%. Przyjmij więc 60%. Reszta posta 16marca 21:37, którą napisałam nadal jest prawdziwa.
Skuteczność setupu jest taka sama jeśli SL=TP, SL>TP i SL<TP pod warunkiem, że SL>prawe ramię.
Ja po prostu widzę niezależne 2 elementy - układ SLdoTP i skuteczność setupu, które razem zgrane dają wyniki strategii. Po to jest optymalizacja aby jak najlepszy układ dobrać.

A przy dużej liczbie próbek losowy układ daje wg mnie dokładnie 50% skuteczności. Takie jest moje wyjściowe założenie. Taki setup daje 0pips zysku z układu SL=TP. Jeśli SL>TP to mamy stratę, jeśli SL<TP to mamy zysk.

Pozdrawiam

[MarioDM]

Ja widzę, że nie rozumiesz po co robi się backtesty i optymalizacje. Aby wyciągać wnioski o skuteczności setupu trzeba bazować na testach, gdzie użyta próba to co najmniej 100 transakcji - kilkanaście to po prostu zbyt mało.
Dlatego też zwracałam uwagę na to co napisał Alinoe - o ilości zbadanych setupów.

No OK, niech będzie, że nie rozumiem po co się robi testy. Rzecz w tym, że ja na interwale M5 zrobiłem testy (stopniowo) od początku 2019 roku. Nie mogłem na tym interwale testować wcześniejszych okresów z uwagi na brak danych tickowych. Bez tych danych wyniki są mało wiarygodne i wręcz błędne. Do pewnych opcji dane tickowe są po prostu niezbędne.

Mimo wszystko pozostanę przy moim nieskutecznym setupie

[trisidginto]

Ja widzę, że nie rozumiesz po co robi się backtesty i optymalizacje. Aby wyciągać wnioski o skuteczności setupu trzeba bazować na testach, gdzie użyta próba to co najmniej 100 transakcji - kilkanaście to po prostu zbyt mało.
Dlatego też zwracałam uwagę na to co napisał Alinoe - o ilości zbadanych setupów.

No OK, niech będzie, że nie rozumiem po co się robi testy. Rzecz w tym, że ja na interwale M5 zrobiłem testy (stopniowo) od początku 2019 roku. Nie mogłem na tym interwale testować wcześniejszych okresów z uwagi na brak danych tickowych. Bez tych danych wyniki są mało wiarygodne i wręcz błędne. Do pewnych opcji dane tickowe są po prostu niezbędne.

Mimo wszystko pozostanę przy moim nieskutecznym setupie

Ja nie twierdzę, że Twój setup jest nieskuteczny. Zwróć uwagę co napisałam do Cblondyn. Skuteczność setupu a układ SLdoTP to 2 różne sprawy.

Po prostu więcej mógłbyś zarobić gdybyś do swojego setupu o wysokiej skuteczności mógł dobrać inny układ SLdoTP. Nawet SL=TP dałby lepsze wyniki jeśli setup ma skuteczność większą niż 50%.
Widziałam kilka takich strategii, gdzie podobnie jak u Ciebie SL=150 czy 200 pips, a TP=5 czy 6 pips. Jedna nietrafiona transakcja i .... ? Zastanów się co się stanie jeśli trafi Ci się zły kierunek choć 1 raz. Zaliczasz stratę 150 pips. To ile zyskownych transakcji on Ci zje ? 25 plus kosztem są prowizje od tych zyskownych i tej stratnej.
A taki moment przyjdzie, bo po prostu nie ma setupów o skuteczności 100%. Gramy na prawdopodobieństwach.
Każdy gra jak chce i to jego wybór, więc ja Cię przekonywać nie będę - zrobisz jak uważasz.
Przyjmuję, że jak pisałeś wcześniej SL=150pips i TP=6pips
Ze wzoru, który podałam wynika, że przy dużej ilości transakcji przy takim układzie SLdoTP musisz mieć setup o skuteczności 96,15%, aby wyjść na 0, pomijając prowizje.
p*6-150*(1-p)=0
rozwiąż to i wylicz p, które jest miarą skuteczności Twojego setupu. Jeśli setup ma skuteczność większą to masz zysk w długim okresie, czy raczej przy dużej ilości transakcji.

Pozdrawiam,

[MarioDM]

Jeśli setup ma skuteczność większą to masz zysk w długim okresie, czy raczej przy dużej ilości transakcji.

W testach M5 miał 100% skuteczności, ale testy to testy, a real to real. Zdaję sobie sprawę, że przypał jest nieunikniony i myślę jak to ewentualnie wyrównać i jak ogólnie reagować.
Mam kilka mechanizmów, które starają się wyjść z nietrafionej pozycji bez strat, ale jeśli instrument pojedzie dalej w swoim kierunku to nie zadziałają.
Pamiętaj, że M5 to zagrywka pod bardzo płytką korektę i takie zwykle występują. Z interwałów, które stosuję, to akurat M5 jest najbardziej obiecujący. Pozostałe mają większy TP i przez to trudniej się zamykają.
Ostatnią obroną przed stratami jestem ja.
Mogę regulować kiedy odpalam automat, a kiedy nie. Jako jego twórca wiem zawsze w jakim kierunku będzie otwierał pozycje na poszczególnych instrumentach i mogę tym trochę dodatkowo sterować.
Ogólnie w tym roku spodziewam się wyjątkowej słabości i mizernych zysków, jeśli w ogóle.
Również pozdrawiam.

[trisidginto]

W testach M5 miał 100% skuteczności, ale testy to testy, a real to real. Zdaję sobie sprawę, że przypał jest nieunikniony i myślę jak to ewentualnie wyrównać i jak ogólnie reagować.
Mam kilka mechanizmów, które starają się wyjść z nietrafionej pozycji bez strat, ale jeśli instrument pojedzie dalej w swoim kierunku to nie zadziałają.
Pamiętaj, że M5 to zagrywka pod bardzo płytką korektę i takie zwykle występują. Z interwałów, które stosuję, to akurat M5 jest najbardziej obiecujący. Pozostałe mają większy TP i przez to trudniej się zamykają.
Ostatnią obroną przed stratami jestem ja.
Mogę regulować kiedy odpalam automat, a kiedy nie. Jako jego twórca wiem zawsze w jakim kierunku będzie otwierał pozycje na poszczególnych instrumentach i mogę tym trochę dodatkowo sterować.
Ogólnie w tym roku spodziewam się wyjątkowej słabości i mizernych zysków, jeśli w ogóle.
Również pozdrawiam.

1. piszesz że to 5M, ale to nie jest jak zrozumiałam tak do końca, bo masz też ustawione warunki na wyższe interwały
2. jeśli zamierzasz reagować wcześniej niż SL, to znaczy kiedy ? po 30, 50, 100pips ? zwróć uwagę, że to zmienia też stosunek SL/TP, co wpływu na skuteczność setupu nie ma, ale ma znaczenie dla wyniku całej strategii
3. a ile transakcji było w testach, w których uzyskałeś te 100% ?

wiesz jakie masz ryzyko, jeśli to akceptujesz - to OK

Powodzenia MarioDM

[Caldeborn]

Dzieki ale nie jestem zainteresowany. To co mam to mi wystarczy. Na 4 zalacznikach pokazalem analize indeksu DAX: Trend spadkowy do 13642 i wzrostowy do 14177/200 z duzym nawet kilkudniowym wyprzedzeniem.
Co do AI to tu mam link:
www.petrospsyllos.com/pl/prezentacje/bl ... oze-myslec
Zalacznik nr 5: Tu to juz chyba kazdy widzi, ze bedzie wodospad. Poziome linie wyznaczyl program. Na wykresie wszystko widac. Nie bede pisac co jak nie widac bo znowu ktos poleci na skarge do admina.

To nie była propozycja, a raczej dywagacje, po prostu nie potrafisz tego wystarczająco opisać.
Co do linku i AI to nie bardzo wiem co chciałeś przekazać, kolejna niedokładność przekazu.
I w tej niedokładności przekazu jest problem, nie ma takiego czegoś jak "każdy widzi, że będzie" gdyby każdy widział to by każdy to wykorzystywał, i przestało by działać

RE: link
Wystarczy zacytowac:
"Mam nadzieję, że ostatecznie dołożę jakąś małą cegiełkę do tych badań, tymczasem uważam, że jesteśmy jeszcze daleko od sztucznej inteligencji rodem z Terminatora lub Łowcy androidów. Niestety ciężko to wmówić laikom, przez co obserwuję zawyżone oczekiwania co do możliwości mądrych algorytmów, a to musi się kiedyś skończyć rozczarowaniem. Historia sztucznej inteligencji miała już za sobą takie wzloty i upadki. Może to i dobrze – społeczeństwo ochłonie, a badacze będą mogli ją dalej spokojnie rozwijać. Być może aż do momentu, gdy zbliży się możliwościami do popkulturowych odpowiedników. Jedno jest pewne – gdy to już nastąpi, będzie to ostatecznym triumfem tym razem ludzkiej inteligencji ginącej w nieposkromionej głupocie."
Taki opis musi wystarczyc. 5 screenow wystarczy zeby pokazac, ze TRADER jest w stanie zrobic to czego automaty jeszcze dlugo nie beda w stanie. Co do widzenia? Nie chce mi sie szukac na DT ale jestem pewien, ze XAB to widzial +/- bo mamy inne kwotowania i prawdopodobnie nie chcialo mu sie zrobic dokladnej analizy.
Kazdy Trader, nie kazdy. Sorry. Powodzenia