Skuteczność

[Andreasgp]

Tak apropos skuteczności:
2021-03-15_212942.jpg

ok.gif

[trisidginto]

Jeśli pisałam o setupie o skuteczności 60% to z pewnością nie jest to układ losowy. Losowy ma 50%.

Losowy o skuteczności 60% może byc również. Wszystko zależy od proporcji SL do TP. I sama losowość może generowac układy na poziomie 60% w sytuacji gdy SL>TP. I nadal w ostatecznym rozrachunku/bilansie wynik by oscylował w okolicy "0". Co do losowy 50% to w ujęciu matematycznym powinien byc spełniony warunek SL=TP. Czyli model taki że:
za x czasu cena może byc zaróno powyżej jak i poniżej obecnej ceny. O podobną wartość. Bo gdyby losowy generował skuteczność na poziomie 50% w modelu np. TP>SL wystarczyłoby stworzyc robota co otwierałby pozycje w tych proporcjach i system jak łatwo policzyc generowałby zysk
W dowolnym momencie i na dowolnym rynku.
Dlatego brokerzy oferujący opcje binarne oferują zawsze zysk mniejszy od postawionej wartości zakładu. Max jest coś około 90%. No i dochodzi jeszcze spread. I w takim modelu matematycznym szanse sa mniejsze niz w ruletke. ALe od czego sa trendy na rynkach
Powodzenia na rynku

Chyba trochę inaczej postrzegamy pewne rzeczy. Weźmy najprostszy przykład. Setup będący formacją oRGR. Zakładając, że wyliczenia Bulkowskiego są prawidłowe i skuteczność jej wynosi 83%, to czy jest to układ losowy ? Jeśli tak, to OK. Jednak zauważ, że ta skuteczność będzie taka sama niezależnie czy SL>TP, SL=TP lub SL<TP - tu oczywiście pod warunkiem, że SL>= wysokość ramienia.

Pozdrawiam i wzajemnie powodzenia

[trisidginto]

Jakoś słabo wierzę, że wystarczą Ci 2 transakcje w miesiącu po 6 pips

Uzasadnij.

Oj Mario - to był rodzaj żarciku, bo szczerze powiedziawszy mało mnie interesują cudze pieniądze i ryzyko, na jakie są wystawiane. To sprawa ich właściciela

[trisidginto]

Moja szybka metoda na sprawdzenie jaki układ SL do TP jest graniczny dla strategii o znanej skuteczności to wykorzystanie wzoru.
X=p*TP+(1-p)*(-SL)
gdzie X to średnia wartość oczekiwana z 1 transakcji (w pips), p to prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (TP), więc (1-p) to prawdopodobieństwo straty (SL)
Teraz jeśli przyjąć, że X=0 (wynik z 1 transakcji=0pips) to już łatwo wyliczyć zależność SL do TP graniczną.
Czyli TP*p+(-SL)*(1-p)=0

Nie kumam tego wzoru.
Policzmy
TP=6, p=60 (albo 80, bo to nie ma znaczenia dla tego wzoru) * SL=150
X=60*6+(1-60)*(150).
I co wychodzi ? Bo na pewno nie średni TP.

prawdopodobieństwo jest w zakresie od 0% do 100% lub inaczej z przedziału od 0 do 1
jeśli pisałam, że p=60% tzn. że wynosi 0,6
suma prawdopodobieństw zaliczenia TP i SL wynosi 100%, bo innej możliwości nie przewidujemy
więc skoro prawdopodobieństwo realizacji TP wynosi p=0,6 (60%) to prawdopodobieństwo zaliczenia SL wynosi (1-p)=0,4 (40%)

przykładowe wyliczanki zrobiłam w tamtym poście

pozdrawiam

[ninjaproject]

Tak apropos skuteczności:
2021-03-15_212942.jpg

ok.gif

2021-03-16_222327.jpg

[LowcaG]

Mozna mowic o skutecznosci tradera a nie o skutecznosci "strategii". Nie przegrywamy meczu bo gralismy pilka o slabej skutecznosci. Bedziemy skuteczni jak nauczymy sie czytac wykres.

Tak się tylko wtrącę.
Jeżeli strategia jest uznaniowa i zależy od widzi mi się tradera, to ja i zapewne co poniektórzy nie nazwaliby tego strategią.
Dobra strategia nie powinna być uznaniowa, czyli da się ją zalgorytmizować i puścić na automacie i wtedy trader nie ma nic tu do rzeczy.

[Cblondyn]

Mozna mowic o skutecznosci tradera a nie o skutecznosci "strategii". Nie przegrywamy meczu bo gralismy pilka o slabej skutecznosci. Bedziemy skuteczni jak nauczymy sie czytac wykres.

Tak się tylko wtrącę.
Jeżeli strategia jest uznaniowa i zależy od widzi mi się tradera, to ja i zapewne co poniektórzy nie nazwaliby tego strategią.
Dobra strategia nie powinna być uznaniowa, czyli da się ją zalgorytmizować i puścić na automacie i wtedy trader nie ma nic tu do rzeczy.

Dodam do tego, że każde odstępstwo od strategii jest traktowane jako poważny błąd. I wielu traderów wszystkie założenia spisuje sobie na kartce i punkt po punkcie sprawdza czy przed otwarciem pozycji założenia sa spełnione. A większość prowadzonych dzienników od ustalonych i spisanych założeń się zaczyna. Ale jak widac niektórzy nie mają o tym bladego pojęcia
Powtarzam. Ignorancja nie jest łaską jak w filmie Matrix

[MarioDM]

prawdopodobieństwo jest w zakresie od 0% do 100% lub inaczej z przedziału od 0 do 1
jeśli pisałam, że p=60% tzn. że wynosi 0,6
suma prawdopodobieństw zaliczenia TP i SL wynosi 100%, bo innej możliwości nie przewidujemy
więc skoro prawdopodobieństwo realizacji TP wynosi p=0,6 (60%) to prawdopodobieństwo zaliczenia SL wynosi (1-p)=0,4 (40%)
przykładowe wyliczanki zrobiłam w tamtym poście

Dalej nie kumam tego wzoru.
Po co zakładasz z góry jaki będzie X, skoro jego wartość powinna wynikać z wyliczenia.
Czyli X= 0,6*6+(1-0,4)*(150)
Czym jest ten X ?
Nie mam pojęcia co to za wzór i co wylicza. Byłbym wdzięczny, gdybyś to jasno wyłożyła.

[MarioDM]

Jakoś słabo wierzę, że wystarczą Ci 2 transakcje w miesiącu po 6 pips

Uzasadnij.

Oj Mario - to był rodzaj żarciku, bo szczerze powiedziawszy mało mnie interesują cudze pieniądze i ryzyko, na jakie są wystawiane. To sprawa ich właściciela

Z jednej strony krygujesz się jak nieśmiała panienka, a z drugiej zarzucasz mi, że moja strategia jest z założenia skazana na straty. Jest w tym jakaś niespójność zachowania. No ale nie oceniam Po prostu się dziwię .

Ale i tak wyjaśnię.
2 transakcje na miesiąc dotyczyło roku 2019. (w testach)
W 2020 było już znacznie gorzej (w testach).
13 instrumentów na interwale M5 zrobiło w 11 miesięcy 196 transakcji, czyli wychodzi średnio na miesiąc na jeden instrument 1.36 transakcji. Czyli zaokrąglając 10 pipsów na instrument.
Podkreślam, że to są testy.
W tym roku będzie jeszcze gorzej, bo rynek zachowuje się gorzej (dla mnie), a poza tym na realu występuje jeszcze jeden czynnik, którego nie ma w testach. Czyli ja. Obecnie np. nie odpalam automatu, bo wiem w jakim kierunku by trejdował i choć pewnie te 6 pipsów by i tak zaliczył, to wolę nie ryzykować i nie grać w tym kierunku.

[MarioDM]

Jeżeli strategia jest uznaniowa i zależy od widzi mi się tradera, to ja i zapewne co poniektórzy nie nazwaliby tego strategią.
Dobra strategia nie powinna być uznaniowa, czyli da się ją zalgorytmizować i puścić na automacie i wtedy trader nie ma nic tu do rzeczy.

Ano właśnie. Jeśli strategia ma płynne założenia, to żadna z niej strategia.
Strategia ma stałe założenia i dzięki temu można ją przerobić na automat. Robi się to po to aby trader nie musiał się osobiście fatygować z każdą transakcją, a poza tym w daytradingu to raczej trudno nadążyć manualnie za szybkimi interwałami.
Jeśli wyniki zależą od tego jak dobry jest trader, to oznacza, że trader gra na pałkę czyli na wyczutkę. Taka pseudo strategia ponoć bywa świetna, ale to nie jest strategia, tylko hazard i statystyka nie daje szans na dobry wynik w takim przypadku.