Skuteczność

[Caldeborn]

Edek + ilosc transakcji kupna i sprzedazy. Najczesciej kiedy sprzedajacych jest wiecej to kurs idzie do gory ale nie zawsze. Sprzedajacych czy kupujacych moze byc wiecej bo po drugiej stronie jest zawsze broker. Nie ma znaczenia czy to OTC czy futures. Druga strona jest zawsze broker i jak poszukamy dobrze to szanujacy sie broker o tym informuje.

[Cblondyn]

moze byc wiecej bo po drugiej stronie jest zawsze broker. Nie ma znaczenia czy to OTC czy futures. Druga strona jest zawsze broker i jak poszukamy dobrze to szanujacy sie broker o tym informuje.

Doedukuj się chłopie bo wstyd takie bzdury wypisywać

[Cblondyn]

Ignorancja nie jest łaską jak w filmie

[ninjaproject]

Tak apropos skuteczności:

2021-03-15_212942.jpg

[trisidginto]

Wiadomo coś o tym kiedy występowały te badane formacje aby można było określić korelacje? Nie wiem czy Bulkowski podaje w ogóle takie informacje. Taki przykład: sp500 rysuje formację rgr lub nawet tylko coś podobnego i w tym samym czasie na szeregu spółek z sp500 pojawia się rgr. Przypadek? Po prostu korelacja. Dlatego ja z dystansem podchodzę do takich testów na rynku akcji - krótki okres a duża ilość spółek. 5 lat to za mało jeśli coś badamy na 1d i wyżej a dodanie nie wiadomo jakiej ilości spółek tak naprawdę nic nie wnosi jeśli nie zbadamy korelacji bo nie wiadomo czy duża ilość badanych instrumentów potwierdza wyniki czy jeszcze bardziej fałszuje obraz.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. W tych testach znaleziono bardzo mało badanych formacji w porównaniu do liczby walorów i wychodzi mniej niż jedna formacja na spółkę w okresie 5 lat. To dodatkowy sygnał, że należałoby się przyjrzeć dokładniej testom, bo przestają być wiarygodne, okres powinien być na tyle długi aby obejmował większą ilość formacji a nie ratować się większą ilością spółek na przecież mocno skorelowanym rynku. Należałoby zbadać jak rozkładały się te formacje w czasie, czy nie nachodziły na siebie. Może się okazać, że test nie dotyczy kilkuset formacji a raczej kilku sytuacji w okresie 5 lat z rozłożeniem ich na szereg spółek. Próba statystyczna spada z kilkuset do kilku i test staje się bezwartościowy.

Wrzuciłam te linki, bo sobie o nich przypomniałam (dawno temu czytałam - spójrz na daty wpisów, w komentarzach piszą, że to badania z danych z lat 90-tych).
Twoje uwagi są trafne, bo spółek, które mają ujemną betę (czy ujemną korelację z rynkiem) jest ogólnie b. mało. Ogólna reguła jest taka, że to rynek ciągnie spółki, a nie odwrotnie. Za tym idzie mocniejsza lub słabsza korelacja pomiędzy spółkami – siła korelacji z rynkiem ogólnie jest zdeterminowana przynależnością do branży. Znacznie bardziej wiarygodne byłyby testy skuteczności tej formacji gdyby były zrobione dla różnych rynków i to nieskorelowanych, np. indeksu SP500, jakichś obligacji, pary walutowej (bez USD), ze statystycznie znaczącą ilością prób dla każdego instrumentu.

[trisidginto]

Nie jestem w stanie tego ustalić. Myślałem nawet aby w zależności od zmienności wybrać jakiś stosunek, ale nie wpadłem na żaden dobry pomysł. SL ustalam po prostu patrząc na testy. Dla większości instrumentów (w DT) SL wynosi 150 lub 200 pipsów i w rzadkich przypadkach 250 dla tych bardziej "ruchliwych" jak choćby Gbp/Cad.
Takie SL w większości przypadków jest skuteczne w sensie, że nie dochodzi do jego realizacji. Jeśli jednak dochodzi, to zwykle oznacza, że trend jest bardzo silny i lepiej wyjść na tym SL, bo ruch w tym kierunku będzie trwał dalej i może dojść daleko.

Odnośnie RGR się nie wypowiem, bo nie korzystam z takich formacji.

+odp. na post 10 marca 14:27

Zwróć uwagę na ostatnie zdanie wpisu Alinoe z 11marca 7:21. Kilka, kilkanaście transakcji to zbyt mało na próbę statystyczną, na podstawie której można wyciągać wnioski. Przyjmuje się przeciętnie, że ok. 100 wystarcza, choć dla zjawisk b. rzadkich można przyjąć mniej. Im większa próba tym bardziej wiarygodne wyniki.

Jeśli pisałam o setupie o skuteczności 60% to z pewnością nie jest to układ losowy. Losowy ma 50%. Strategia oparta o taki setup z SL=200, TP=10 i stałą wielkość pozycji jest stratna. Również gdy TP=6pips przy SL=150pips.
Moja szybka metoda na sprawdzenie jaki układ SL do TP jest graniczny dla strategii o znanej skuteczności to wykorzystanie wzoru.
X=p*TP+(1-p)*(-SL)
gdzie X to średnia wartość oczekiwana z 1 transakcji (w pips), p to prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (TP), więc (1-p) to prawdopodobieństwo straty (SL)
Teraz jeśli przyjąć, że X=0 (wynik z 1 transakcji=0pips) to już łatwo wyliczyć zależność SL do TP graniczną.
Czyli TP*p+(-SL)*(1-p)=0
Dla opisanej strategii, gdzie setup ma 60% skuteczności
0,6TP-0,4SL=0 stąd 0,6TP=0,4SL stąd TP=2/3*SL
Czyli przy TP=2/3*SL strategia daje 0 pips zysku. Dla TP>2/3*SL daje zysk.
SL=200pips i TP=10 oznacza, że TP=0,05*SL, więc z pewnością uzyskasz stratę.
Oczywiście można ją policzyć z tego samego wzoru
X=TP*0,6-0,4*SL=10*0,6-0,4*200=6-80= -74(pips) i jest to średni wynik na 1 transakcji.
Dlatego wbrew temu co piszesz ma znaczenie ilość transakcji w danym czasie. Jakoś słabo wierzę, że wystarczą Ci 2 transakcje w miesiącu po 6 pips
Również nieprawdą jest wg mnie, że żeby strategia była zarabiająca to musi mieć SL>TP. Cała zabawa polega na tym aby nie tylko znaleźć setup o skuteczności większej niż losowa, ale też dobrać do niego (zoptymalizować) tak układ SLzTP, gdzie SL<TP, bo wtedy zarabiasz niejako podwójnie. Policz sobie ile wynosi X dla zoptymalizowanego układu gdzie skuteczność jest 60%, a stosunek SL do TP wynosi 0,6 lub mniej. Najprostszy przykład do policzenia to RGR, zakładając, że ma on rzeczywiście skuteczność co najmniej 60%, stawiając SL na wysokości ramienia.
Co do danych historycznych na mt4 czy mt5 nie wypowiadam się, bo nie sprawdzałam. Dla interwału 5M wystarcza 1-1,5 roku wg mnie, ale to zależy też od warunków strategii z wyższych interwałów. Oczywiście nie znam szczegółów strategii, czy strategia opiera się o świeczki zeszłe czy bieżące, ale przemyśl czy konieczne są dane tickowe, czy nie wystarczą np. dane OHLC świeczek 5M i ustawienie 5M jako defaultowy. Optymalizacje też będą znacznie szybsze na bazie „onCandle” niż dla danych dla strategii na bazie „onTick”.

Na koniec mojego wpisu pewna „reguła” dot. budowy systemów – ogólnie można je podzielić na te, które dobrze działają w konsolidacji (korzystają z wskaźników wykupienia/wyprzedania) i te, które wykorzystują trend (wskaźniki trendu i średnie). Czy można umiejętnie połączyć takie wskaźniki? Nie ma cudownej recepty, są lepsze i gorsze. Ze względu na zmieniający się rynek istnieje konieczność optymalizowania niektórych parametrów co pewien czas dla takich systemów „mieszanych”. Częstość zależy oczywiście od interwału.
Warto zastanowić się ile średnio czasu rynek trwa w konsolidacji, a ile w trendzie, a przy tym ile pipsów w tym czasie jest w stanie osiągnąć. To daje pewien obraz.
Jeśli chodzi o systemy/strategie to w sieci jest trochę na temat błędów jakie popełnić można przy ich budowie. Autor piszący o wynikach Bulkowskiego nt oRGR/RGR taki cykl (chyba 6 art.) zamieścił również, ale przyznam, że jeszcze ich nie czytałam. Jak przeczytam i będzie to niezgodne z moim obecnym stanem postrzegania, ale będzie miało super argumentację i podstawy w wiedzy, to być może zmienię swoje poglądy .

[FreeWay]

Na stronie autochartist.com są dostępne statystyki paternów ,

[Cblondyn]

Jeśli pisałam o setupie o skuteczności 60% to z pewnością nie jest to układ losowy. Losowy ma 50%.

Losowy o skuteczności 60% może byc również. Wszystko zależy od proporcji SL do TP. I sama losowość może generowac układy na poziomie 60% w sytuacji gdy SL>TP. I nadal w ostatecznym rozrachunku/bilansie wynik by oscylował w okolicy "0". Co do losowy 50% to w ujęciu matematycznym powinien byc spełniony warunek SL=TP. Czyli model taki że:
za x czasu cena może byc zaróno powyżej jak i poniżej obecnej ceny. O podobną wartość. Bo gdyby losowy generował skuteczność na poziomie 50% w modelu np. TP>SL wystarczyłoby stworzyc robota co otwierałby pozycje w tych proporcjach i system jak łatwo policzyc generowałby zysk
W dowolnym momencie i na dowolnym rynku.
Dlatego brokerzy oferujący opcje binarne oferują zawsze zysk mniejszy od postawionej wartości zakładu. Max jest coś około 90%. No i dochodzi jeszcze spread. I w takim modelu matematycznym szanse sa mniejsze niz w ruletke. ALe od czego sa trendy na rynkach
Powodzenia na rynku

[MarioDM]

Jakoś słabo wierzę, że wystarczą Ci 2 transakcje w miesiącu po 6 pips

Uzasadnij.

[MarioDM]

Moja szybka metoda na sprawdzenie jaki układ SL do TP jest graniczny dla strategii o znanej skuteczności to wykorzystanie wzoru.
X=p*TP+(1-p)*(-SL)
gdzie X to średnia wartość oczekiwana z 1 transakcji (w pips), p to prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (TP), więc (1-p) to prawdopodobieństwo straty (SL)
Teraz jeśli przyjąć, że X=0 (wynik z 1 transakcji=0pips) to już łatwo wyliczyć zależność SL do TP graniczną.
Czyli TP*p+(-SL)*(1-p)=0

Nie kumam tego wzoru.
Policzmy
TP=6, p=60 (albo 80, bo to nie ma znaczenia dla tego wzoru) * SL=150
X=60*6+(1-60)*(150).
I co wychodzi ? Bo na pewno nie średni TP.