Skuteczność

[MarioDM]

Z tego, co się zdąrzyłem zorientować, i możesz mnie Mario poprawić, jeżeli się mylę, to twoja strategia osiąga 80% skuteczności pod warunkiem, że Stochastic się sprawdza, a on się sprawdza częściej w konsolidacjach, a nie w silniejszych trendach.

Jak to Stochastik. On jest jednym z dwóch wskaźników kluczowych. Przy czym raczej nie chodzi o konsolidacje. Normalne wahania rynkowe z wyjątkiem bardzo silnych trendów, które akurat źle wpływają na Stocha i strategię.

[ninjaproject]

Z tego, co się zdąrzyłem zorientować, i możesz mnie Mario poprawić, jeżeli się mylę, to twoja strategia osiąga 80% skuteczności pod warunkiem, że Stochastic się sprawdza, a on się sprawdza częściej w konsolidacjach, a nie w silniejszych trendach.

Jak to Stochastik. On jest jednym z dwóch wskaźników kluczowych. Przy czym raczej nie chodzi o konsolidacje. Normalne wahania rynkowe z wyjątkiem bardzo silnych trendów, które akurat źle wpływają na Stocha i strategię.

Hmmm, ciekawi mnie dlaczego ty uważasz coś za "normalne" w zmienności cen?
Normalne jest tylko to, że zmienność jest zmienna.
Daltego trejder potrzebuje nabyć umiejętności dostosowania siebie i swojej strategii do charakterystyki rynku w danym czasie.
Wymagać od rynku, żeby spełniał czyjeś pojęcie normalności, ja uważam za nienormalne, choć typowe jest to zjawisko dla większości trejderów.

[MarioDM]

Hmmm, ciekawi mnie dlaczego ty uważasz coś za "normalne" w zmienności cen?

Już o tym rozmawialiśmy. Nie rozumiemy się. Nie wyznaczam rynkowi jak ma się zachowywać i nie oczekuję od niego, że do czegoś się dostosuje.
Mój system potrafi zarabiać przeważnie w niemal każdych warunkach rynkowych z wyjątkiem okresów silnych trendów, które akurat są mi nie na rękę. I tyle.
Nie przewiduję trendów, nie wpływam na nie, a jedynie staram się płynąć z prądem. Od pewnego czasu nawet przestałem zwracać uwagę na kursy i nie wiem co po ile jest, bo to dla mnie bez znaczenia. Patrzę tylko czy jest szansa na jakiś ruch w nowym trendzie, pod koniec trendu dojrzałego i nie oczekuję dużych ruchów. W zależności od interwału zadowalam się TP od 6 do 30 pipsów. Czasami próbuję wchodzić manualnie na interwał D1 i wtedy choć ustawiam odległe TP, to nie oczekuję jego spełnienia. Patrzę co się dzieje na wykresie i w zależności od tego co widzę, to pozycję trzymam dalej lub zamykam.

[trisidginto]

Teraz krótko tylko
o setupie czy raczej formacji, która ma, czy raczej miała kiedyś, ponad 80%
https://blogi.bossa.pl/2010/09/07/at-rgr-w-statystyce/
https://blogi.bossa.pl/2010/09/15/at-rgr-suplement/

ja wiem, że rynek się zmienia itd.itp. ale jeśli kiedyś coś działało dobrze, to dziś pewnie też są układy, które mogą dawać taką skuteczność, tylko trzeba je odnaleźć

@MARIOrules - odpiszę już jutro i to raczej po południu lub wieczorem, dziś nie dam rady
tylko 1 teraz - zastanów się (na to nie odpowiedziałeś) jak ustalić granicę stosunku SL do TP znając skuteczność setupu, przy założeniu stałej wielkości pozycji

[alinoe]

Teraz krótko tylko
o setupie czy raczej formacji, która ma, czy raczej miała kiedyś, ponad 80%
https://blogi.bossa.pl/2010/09/07/at-rgr-w-statystyce/
https://blogi.bossa.pl/2010/09/15/at-rgr-suplement/

Wiadomo coś o tym kiedy występowały te badane formacje aby można było określić korelacje? Nie wiem czy Bulkowski podaje w ogóle takie informacje. Taki przykład: sp500 rysuje formację rgr lub nawet tylko coś podobnego i w tym samym czasie na szeregu spółek z sp500 pojawia się rgr. Przypadek? Po prostu korelacja. Dlatego ja z dystansem podchodzę do takich testów na rynku akcji - krótki okres a duża ilość spółek. 5 lat to za mało jeśli coś badamy na 1d i wyżej a dodanie nie wiadomo jakiej ilości spółek tak naprawdę nic nie wnosi jeśli nie zbadamy korelacji bo nie wiadomo czy duża ilość badanych instrumentów potwierdza wyniki czy jeszcze bardziej fałszuje obraz.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. W tych testach znaleziono bardzo mało badanych formacji w porównaniu do liczby walorów i wychodzi mniej niż jedna formacja na spółkę w okresie 5 lat. To dodatkowy sygnał, że należałoby się przyjrzeć dokładniej testom, bo przestają być wiarygodne, okres powinien być na tyle długi aby obejmował większą ilość formacji a nie ratować się większą ilością spółek na przecież mocno skorelowanym rynku. Należałoby zbadać jak rozkładały się te formacje w czasie, czy nie nachodziły na siebie. Może się okazać, że test nie dotyczy kilkuset formacji a raczej kilku sytuacji w okresie 5 lat z rozłożeniem ich na szereg spółek. Próba statystyczna spada z kilkuset do kilku i test staje się bezwartościowy.

[Cblondyn]

Teraz krótko tylko
o setupie czy raczej formacji, która ma, czy raczej miała kiedyś, ponad 80%
https://blogi.bossa.pl/2010/09/07/at-rgr-w-statystyce/
https://blogi.bossa.pl/2010/09/15/at-rgr-suplement/

ja wiem, że rynek się zmienia itd.itp. ale jeśli kiedyś coś działało dobrze, to dziś pewnie też są układy, które mogą dawać taką skuteczność, tylko trzeba je odnaleźć

@MARIOrules - odpiszę już jutro i to raczej po południu lub wieczorem, dziś nie dam rady
tylko 1 teraz - zastanów się (na to nie odpowiedziałeś) jak ustalić granicę stosunku SL do TP znając skuteczność setupu, przy założeniu stałej wielkości pozycji

Ma racje Bulkowski wskazując, że formacja oRGR ma większa skuteczność gdy występuje w postaci korekty w trwającym trendzie wzrostowym. Chociazby z tego powodu, że szansa na kontunuowanie trendu jest wieksza niz na jego odwrócenie. Ale co do wartości 80% to grubo przesadził. Ten sam temat porusza Daniel Kostecki w "Skuteczna formacja głowy z ramionami w kontekście fal Elliota". Również pisze o tym, że formacja oRGR jak i RGR jesli występuje jako lokalna korekta to skuteczność tych formacji jest wieksza. Z samego faktu wystąpienia w trwającym trendzie. Jako jego element korekty. Ja te formacje sledze od lat i skuteczność na poziomie 80% jest zdecydowanie za wysoka. Skłaniam się do liczby 55-65%. Co i tak jest świetnym wynikiem. A skuteczność setupu na poziomie 80% przy TP=>SL to przez nikogo nie został jeszcze udowodniony. I pewnie taki nie istnieje gdyz byłby od dawna znany. Analizą ceny na wykresie zajmuja sie traderzy od dziesiątek lat i taki fakt juz dawno zostałby zauważony.
Przykład RGRa jako lokalnej korekty
https://charts.mql5.com/28/81/eurusd-h1 ... mbanku.png

[ninjaproject]

Teraz krótko tylko
o setupie czy raczej formacji, która ma, czy raczej miała kiedyś, ponad 80%
https://blogi.bossa.pl/2010/09/07/at-rgr-w-statystyce/
https://blogi.bossa.pl/2010/09/15/at-rgr-suplement/

ja wiem, że rynek się zmienia itd.itp. ale jeśli kiedyś coś działało dobrze, to dziś pewnie też są układy, które mogą dawać taką skuteczność, tylko trzeba je odnaleźć

@MARIOrules - odpiszę już jutro i to raczej po południu lub wieczorem, dziś nie dam rady
tylko 1 teraz - zastanów się (na to nie odpowiedziałeś) jak ustalić granicę stosunku SL do TP znając skuteczność setupu, przy założeniu stałej wielkości pozycji

Ma racje Bulkowski wskazując, że formacja oRGR ma większa skuteczność gdy występuje w postaci korekty w trwającym trendzie wzrostowym. Chociazby z tego powodu, że szansa na kontunuowanie trendu jest wieksza niz na jego odwrócenie. Ale co do wartości 80% to grubo przesadził. Ten sam temat porusza Daniel Kostecki w "Skuteczna formacja głowy z ramionami w kontekście fal Elliota". Również pisze o tym, że formacja oRGR jak i RGR jesli występuje jako lokalna korekta to skuteczność tych formacji jest wieksza. Z samego faktu wystąpienia w trwającym trendzie. Jako jego element korekty. Ja te formacje sledze od lat i skuteczność na poziomie 80% jest zdecydowanie za wysoka. Skłaniam się do liczby 55-65%. Co i tak jest świetnym wynikiem. A skuteczność setupu na poziomie 80% przy TP=>SL to przez nikogo nie został jeszcze udowodniony. I pewnie taki nie istnieje gdyz byłby od dawna znany. Analizą ceny na wykresie zajmuja sie traderzy od dziesiątek lat i taki fakt juz dawno zostałby zauważony.
Przykład RGRa jako lokalnej korekty
https://charts.mql5.com/28/81/eurusd-h1 ... mbanku.png

Jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym, jednak Bulkowskiego jako źródło rzetelnej informacji.

Natomiast, nie chodzi o żadne RGR-y, czy cośtam, tylko chodzi o typowe struktury popytowe i podażowe jakie rysują wykresy, o wskazania słabości strony przeciwnej, i o rozumienie języka wykresu, nawet jeżeli ktoś potrzebuje go "przetłumaczyć"/przerysować na bardziej zrozumiały język.

[MarioDM]

@MARIOrules
zastanów się (na to nie odpowiedziałeś) jak ustalić granicę stosunku SL do TP znając skuteczność setupu, przy założeniu stałej wielkości pozycji

Nie jestem w stanie tego ustalić. Myślałem nawet aby w zależności od zmienności wybrać jakiś stosunek, ale nie wpadłem na żaden dobry pomysł. SL ustalam po prostu patrząc na testy. Dla większości instrumentów (w DT) SL wynosi 150 lub 200 pipsów i w rzadkich przypadkach 250 dla tych bardziej "ruchliwych" jak choćby Gbp/Cad.
Takie SL w większości przypadków jest skuteczne w sensie, że nie dochodzi do jego realizacji. Jeśli jednak dochodzi, to zwykle oznacza, że trend jest bardzo silny i lepiej wyjść na tym SL, bo ruch w tym kierunku będzie trwał dalej i może dojść daleko.

Odnośnie RGR się nie wypowiem, bo nie korzystam z takich formacji.

[Mustafa]

Money Never Sleeps

7.00-8.00 Azjaci zamykają bazarek i kasują zyski. 8.00-9.00 wchodzi inny kapitał, kształtuje się trend dla sesji na starym kontynencie. 14.30 przygotowanie pozycji do wejścia jankesów, znowu to jest inny kapitał inny rynek. Znowu trend może ulec zasadniczej zmianie, następnie o 17.30 City zamyka kram i bilansuje portfele. Ważne są również godziny 10, 16 i 21, zamykane są pozycje na rynkach kontraktów terminowych oraz wygasają opcje walutowe. Wcześniej ustalone transakcje są realizowane w jednym momencie - po innych niż aktualnie cenach. Z opcji korzystają duże podmioty - tym samym ich wartości są bardzo wysokie co może spowodować wahania kursu. Do tego dochodzą publikacje danych. Ignorowanie tego patrząc wyłącznie na AT jest niedorzeczne. Prawdopodobnie popularność AT w dużej mierze bierze się z tego, że jest prosta. Łatwo się jej nauczyć i ją stosować, bo to jest najmniejsza linia oporu. Już sam ten fakt powinien dawać dużo do myślenia. Po co analizować przepływy pieniężne, branżę i gospodarkę, skoro wystarczy uruchomić wykres i po paru sekundach już wiadomo co zrobi rynek. Gdyby skuteczność AT była 80% to na giełdach wszystkim rządziłyby algorytmy, bo dla algorytmów rozpoznawanie wzorców to żaden problem i robią to zdecydowanie lepiej od ludzi. Z drugiej strony aby cena rosła lub spadała to musi być druga strona transakcji, zatem dlaczego w momentach idealnych na zakup (AT), ktokolwiek inny miałby sprzedawać? Przecież wszyscy wiedzą co oznacza określona formacja na wykresie. A mimo to grają przeciwko formacjom i zarabiają.

[ninjaproject]

Money Never Sleeps

7.00-8.00 Azjaci zamykają bazarek i kasują zyski. 8.00-9.00 wchodzi inny kapitał, kształtuje się trend dla sesji na starym kontynencie. 14.30 przygotowanie pozycji do wejścia jankesów, znowu to jest inny kapitał inny rynek. Znowu trend może ulec zasadniczej zmianie, następnie o 17.30 City zamyka kram i bilansuje portfele. Ważne są również godziny 10, 16 i 21, zamykane są pozycje na rynkach kontraktów terminowych oraz wygasają opcje walutowe. Wcześniej ustalone transakcje są realizowane w jednym momencie - po innych niż aktualnie cenach. Z opcji korzystają duże podmioty - tym samym ich wartości są bardzo wysokie co może spowodować wahania kursu. Do tego dochodzą publikacje danych. Ignorowanie tego patrząc wyłącznie na AT jest niedorzeczne. Prawdopodobnie popularność AT w dużej mierze bierze się z tego, że jest prosta. Łatwo się jej nauczyć i ją stosować, bo to jest najmniejsza linia oporu. Już sam ten fakt powinien dawać dużo do myślenia. Po co analizować przepływy pieniężne, branżę i gospodarkę, skoro wystarczy uruchomić wykres i po paru sekundach już wiadomo co zrobi rynek. Gdyby skuteczność AT była 80% to na giełdach wszystkim rządziłyby algorytmy, bo dla algorytmów rozpoznawanie wzorców to żaden problem i robią to zdecydowanie lepiej od ludzi. Z drugiej strony aby cena rosła lub spadała to musi być druga strona transakcji, zatem dlaczego w momentach idealnych na zakup (AT), ktokolwiek inny miałby sprzedawać? Przecież wszyscy wiedzą co oznacza określona formacja na wykresie. A mimo to grają przeciwko formacjom i zarabiają.

A to żeś dowalił!
Jak jest druga strona transakcji, to cena nie może spadać, ani rosnąć, tylko może stać w miejscu.
Cena rośnie dlatego, że szuka poziomów, na których sprzedaż zrównoważy kupno.
Cena spada dlatego, że szuka poziomów, na których kupno zrównoważy sprzedaż.