Skuteczność

[Cblondyn]

Mam pytanie czy tu mówimy o.....
Setup to – zestaw sygnałów w odpowiednim układzie skutkujący decyzją inwestycyjną o zakładanym prawdopodobieństwem sukcesu. Przykładowo setupem będzie przebicie maksimum 14 poprzednich dni długą świecą wzrostową – w tym wypadku trader uwzględnia setup złożony z dwóch sygnałów.
Większość inwestorów stosuje całe układy złożone z wielu (trzech, czterech, pięciu i więcej) sygnałów składających się na setup., czy z jednego sygnału?
Czy może inna definicja
Tak byśmy rozmawiali o tym samym

Może byc złozony, prosty, składajacy się z wielu elememtów tak jak i z jednego. Dowolnie. Powtarzający sie układ. Dla przykładu przecięcie się średnich, odbicie od LT/SR itp.

[Andreasgp]

Może byc złozony, prosty, składajacy się z wielu elememtów tak jak i z jednego. Dowolnie. Powtarzający sie układ. Dla przykładu przecięcie się średnich, odbicie od LT/SR itp.

OK jednym z tych

[Mustafa]

Z tym "zakładanym prawdopodobieństwem sukcesu" jest największy problem. Zazwyczaj ludzie skupiają się na setupach, następnie stawiają bezpieczny SL i oczekują nierealnego kilkukrotnego TP. Długo kopałem się z rynkiem w taki sposób, bo wierzyłem w magiczne metody, idealne ustawienie wskaźników itp. Natomiast aby uzyskać wysoką skuteczność wystarczy planować TP w połowie dziennej zmienności (albo lepiej w 1/3) zamiast kilkukrotnie poza nią i przewidywać dokąd pójdzie rynek. Statystyka to bardzo potężna nauka.

[Mustafa]

na koniec dodam cytat profesjonalisty

A co z analizą techniczną, używasz jej do czegoś?
Nikt z naszych traderów nie korzysta z analizy technicznej. Ona się nie nadaje do daytradingu. To zupełnie inny świat. Ja w ogóle nie patrzę na wykresy. Żeby uprawiać daytrading, trzeba patrzeć na to, jakie zlecenia wchodzą i wychodzą z arkusza. To wystarczy.

[DupnySystem]

jak ktoś ma target 10% rocznie to arkusz wystarczy
Mi się wydaje, że gra na arkuszu, czy arbitraz z HFT to wręcz inna branża. Lepiej wejść w biznes.
Sam pracowałem chwilę i na arkuszu, choć firma była dawcą płynności na Nasdaq, jak również w w firmie robiącj arbitraż HFT gdzie aktualnie, a nawet od dawna C+ nie daje rady. W HFT 20 programistów nachrzania boty i nic więcej. Ogólnie nuuuda, że hej.

Nasz zwykły trejding to jest wyzwanie !! Rozkminianie AF czy inne gusła, i te 0,01 % co zarabiają to są profesjonaliści !

[alinoe]

na koniec dodam cytat profesjonalisty

A co z analizą techniczną, używasz jej do czegoś?
Nikt z naszych traderów nie korzysta z analizy technicznej. Ona się nie nadaje do daytradingu. To zupełnie inny świat. Ja w ogóle nie patrzę na wykresy. Żeby uprawiać daytrading, trzeba patrzeć na to, jakie zlecenia wchodzą i wychodzą z arkusza. To wystarczy.

Ale o co chodzi z tym cytatem? Że jak ktoś zarabia dzięki dzięki at w daytradingu to jakiś cytat profesjonalisty z zupełnie innej branży ma niby podważyć jego wyniki?

[trisidginto]

Mam nadzieję, że gospodarz tego wątku nie będzie miał mi za złe, że dorzucę swoje 3 grosze – siłą rzeczy moje subiektywne spojrzenie.

Po 1. Czym jest setup – to dobrze opisał Alinoe – jedna lub zespół różnych „zmiennych”, które jeśli zaistnieją to wskazują moment otwarcia pozycji.
Po 2. Jeśli do setup-a rozumianego jak wyżej dołożymy warunki na ustalenie SL i warunki na ustalenie TP oraz sposób ustalania wielkości pozycji to mamy już strategię. Czym innym jest skuteczność setupu, a czym innym strategii opartej o dany setup. Dobry setup może zostać „położony” przez źle dobrany układ pozostałych elementów dając stratną strategię. Zyskowność, czy też skuteczność strategii najłatwiej jest sprawdzić robiąc backtesty napisanego dla niej algorytmu.
Po 3. Skuteczność tradera to nie to samo co skuteczność strategii. Jeśli autor wątku pisze o skuteczności setupu czy też ma na myśli skuteczność strategii to z pewnością nie chciał dyskusji na temat umiejętności tradera stosowania/wykorzystania setupu czy strategii czyli nie miał na myśli dyskusji o psychice, emocjach, refleksie itp., czyli o cechach indywidualnych tradera.

Po 4. Zarówno SL jak i TP oraz wielkość pozycji nie muszą być sztywne. Co więcej, najczęściej jest tak, że inaczej ustalane dają lepsze wyniki strategii. To kwestia statystyki i optymalizacji.
@Mariorules – przyjęcie SL>TP jest wg mnie niezbyt dobrym kierunkiem poszukiwań. Z tego co piszesz (jeśli jest inaczej to mnie popraw) to przy SL=200 i TP=10 pips powinno uzyskać się najlepsze wyniki (ze względu na prawdopodobieństwa ich osiągania). A niestety tak nie jest. Pomyśl co się dzieje jeśli setup ma skuteczność 60% zyskownych wejść przy takich ustawieniach SL i TP. Jaki jest warunek dla układu SL/TP przy znanej skuteczności setupu aby w długim czasie osiągać zyski przy założeniu stałej wielkości pozycji?
I jeszcze 1 uwaga - gdy dla strategii napisanych na interwał 5M czy 10M robiłam backtesty to brałam pod uwagę okres około 1-1,5 roku. Ilość zawartych transakcji liczona była w setkach. To daje dość dobrą próbę. Uważam, że dla 4H/1D okres obejmujący backtesty powinien być znacznie dłuższy – po prostu kilkanaście pozycji to zbyt mała próba IMHO. Oczywiście możesz mieć inne zdanie.

Po 5. Wiele formacji AT zawiera w sobie warunek/podpowiedź w postaci wielkości wolumenu/obrotu w danym momencie formacji. I to jest OK dla wykorzystania na giełdzie. Dla forexu zastosowanie wolumenu jest wg mnie dyskusyjne, gdyż rynek OTC nie podaje sumarycznego wolumenu, a jedynie dostęp do wiedzy na temat wolumenu u konkretnego brokera, z którego usług korzystamy, więc ekstrapolacja tego na cały rynek walutowy może dawać błędne wskazania. W dodatku trader nie ma skąd czerpać wiedzy na temat rynku międzybankowego, a to tam większość kapitału się obraca i to tam zapadają decyzje „wielkich” i, jak napisał Mustafa, to one tak naprawdę dyktują kierunek i momenty zwrotne.

[Andreasgp]

W dzisiejszych czasach i warunkach rynkowych, ten kto potrafi zastosować dobrą strategię w odpowiednim czasie w zależności od czynników: technicznych, fundamentalnych oraz psychologicznych, może mówić o skuteczności swoich inwestycji.
Na rynku Forex z zasady, dominują na nim strategie techniczne. Aby te strategie były przydatne to muszą mieć solidne podstawy,
np. istotne wiadomości finansowe lub oświadczenie banku centralnego, trading na podstawie newsów tradingowych może przynieść
dużo zyskownych setupu-w .
Najlepszym sposobem jest ich połączenie, a także wykorzystanie ich w różnych terminach, chociaż za pierwszym razem mogą się wydawać skomplikowane, to są one bardzo ważnymi narzędziami, które mogą pomóc traderom .

[MarioDM]

@Mariorules – przyjęcie SL>TP jest wg mnie niezbyt dobrym kierunkiem poszukiwań. Z tego co piszesz (jeśli jest inaczej to mnie popraw) to przy SL=200 i TP=10 pips powinno uzyskać się najlepsze wyniki (ze względu na prawdopodobieństwa ich osiągania). A niestety tak nie jest.

I tak i nie. Jeśli zakładasz losowy moment wejścia, to oczywistym jest, że takie podejście przyniesie straty.
Samo odniesienie SL do TP to za mało na strategię, a poza tym to tylko element poboczny.
Rozpatrz taka sytuację.
Na wykresie D1 Stoch jest powyżej 80. Instrument to cross walutowy typu major lub minor. Egzotyki odpadają, podobnie jak surowce czy towary (softy, metale). I w tym momencie ja oczekuję okazji na szorta na szybkich interwałach. Czyli np. interwał M5. TP 6 pipsów przy SL 150. Przy wysokim Stochu na D1 szansa na "trafienie" SL jest niewielka, a za to spora szansa na tak mały TP. Wystarczy dobrze dobrać średnie, które inicjują otwarcie pozycji i tyle.
Staram się po prostu wchodzić w takich sytuacjach aby SL było czymś bardzo rzadkim. Zamykanie ze stratą ssie.
Skuteczność 60% jest do bani i przy takiej niskiej skuteczności nie warto sobie zawracać głowy taką strategią.
MT4 ma problem z przechowywaniem danych tickowych, więc dla M5 rok wstecz to max co da się uzyskać. Dla H1 to czasem nawet 3 lata wstecz.
Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy pod względem wyników jest M5. Im wyższy interwał, tym wyższy TP i tym większe szanse na zaliczenie SL. Choć zyski z H1 potrafią w testach być lepsze niż na M5, to real pokazuje, że na M5 przypały są rzadkością, a na H1 występują znacząco częściej.
Właśnie sprawdzam tester w MT5 i nie wiem jeszcze jak się mają te dane. Niby można dla M5 uzyskać wyniki dla trzech lat wstecz, ale nie wiem czy są to dane wiarygodne.
Ilość transakcji liczona w setkach ? Moim zdaniem nie tędy droga. Ja staram się tak dobrać parametry aby na przykładowo M5 były 2 transakcje w miesiącu na jednym instrumencie, ale obie zakończone na TP. Po co automat ma otwierać bardzo wiele pozycji i sporą ich część jako nietrafioną, zamykać na SL ? Lepiej zawczasu mocno ograniczyć ilość otwieranych pozycji.
Jeśli chodzi o 4H to kiedyś na manualu wydawało mi się, że to najbardziej obiecujący interwał. Testy automatu wykazały, że to interwał najgorszy do tradingu, o bardzo małej skuteczności. Do D1 nie potrzeba w zasadzie automatu, bo tutaj to można ogarniać temat ręcznie.
Tak czy siak, to dane dla obu tych interwałów, które są dostępne w MT4 lub MT5 to max 3/4 lata, więc więcej nie sprawdzisz.
Co do wolumenu masz pełną rację. Na giełdzie (akcje) to często bardzo dobry sygnał co się dzieje (akumulacja/dystrybucja). Na fx dane nie są wiarygodne i sumaryczne dla całego rynku, więc wolumen tu się nie przydaje.

Dobry setup może zostać „położony” przez źle dobrany układ pozostałych elementów dając stratną strategię. Zyskowność, czy też skuteczność strategii najłatwiej jest sprawdzić robiąc backtesty napisanego dla niej algorytmu.

Wystarczy czasem drobny błąd w ustawieniach i strategia z zyskownej robi się stratna lub nawet bezpozycyjna, bo jakiś parametr całkowicie uniemożliwia otwieranie pozycji.

[Tomasz196407]

@Mariorules – przyjęcie SL>TP jest wg mnie niezbyt dobrym kierunkiem poszukiwań. Z tego co piszesz (jeśli jest inaczej to mnie popraw) to przy SL=200 i TP=10 pips powinno uzyskać się najlepsze wyniki (ze względu na prawdopodobieństwa ich osiągania). A niestety tak nie jest.

I tak i nie. Jeśli zakładasz losowy moment wejścia, to oczywistym jest, że takie podejście przyniesie straty.
Samo odniesienie SL do TP to za mało na strategię, a poza tym to tylko element poboczny.
Rozpatrz taka sytuację.
Na wykresie D1 Stoch jest powyżej 80. Instrument to cross walutowy typu major lub minor. Egzotyki odpadają, podobnie jak surowce czy towary (softy, metale). I w tym momencie ja oczekuję okazji na szorta na szybkich interwałach. Czyli np. interwał M5. TP 6 pipsów przy SL 150. Przy wysokim Stochu na D1 szansa na "trafienie" SL jest niewielka, a za to spora szansa na tak mały TP. Wystarczy dobrze dobrać średnie, które inicjują otwarcie pozycji i tyle.
Staram się po prostu wchodzić w takich sytuacjach aby SL było czymś bardzo rzadkim. Zamykanie ze stratą ssie.
Skuteczność 60% jest do bani i przy takiej niskiej skuteczności nie warto sobie zawracać głowy taką strategią.
MT4 ma problem z przechowywaniem danych tickowych, więc dla M5 rok wstecz to max co da się uzyskać. Dla H1 to czasem nawet 3 lata wstecz.
Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy pod względem wyników jest M5. Im wyższy interwał, tym wyższy TP i tym większe szanse na zaliczenie SL. Choć zyski z H1 potrafią w testach być lepsze niż na M5, to real pokazuje, że na M5 przypały są rzadkością, a na H1 występują znacząco częściej.
Właśnie sprawdzam tester w MT5 i nie wiem jeszcze jak się mają te dane. Niby można dla M5 uzyskać wyniki dla trzech lat wstecz, ale nie wiem czy są to dane wiarygodne.
Ilość transakcji liczona w setkach ? Moim zdaniem nie tędy droga. Ja staram się tak dobrać parametry aby na przykładowo M5 były 2 transakcje w miesiącu na jednym instrumencie, ale obie zakończone na TP. Po co automat ma otwierać bardzo wiele pozycji i sporą ich część jako nietrafioną, zamykać na SL ? Lepiej zawczasu mocno ograniczyć ilość otwieranych pozycji.
Jeśli chodzi o 4H to kiedyś na manualu wydawało mi się, że to najbardziej obiecujący interwał. Testy automatu wykazały, że to interwał najgorszy do tradingu, o bardzo małej skuteczności. Do D1 nie potrzeba w zasadzie automatu, bo tutaj to można ogarniać temat ręcznie.
Tak czy siak, to dane dla obu tych interwałów, które są dostępne w MT4 lub MT5 to max 3/4 lata, więc więcej nie sprawdzisz.
Co do wolumenu masz pełną rację. Na giełdzie (akcje) to często bardzo dobry sygnał co się dzieje (akumulacja/dystrybucja). Na fx dane nie są wiarygodne i sumaryczne dla całego rynku, więc wolumen tu się nie przydaje.

Dobry setup może zostać „położony” przez źle dobrany układ pozostałych elementów dając stratną strategię. Zyskowność, czy też skuteczność strategii najłatwiej jest sprawdzić robiąc backtesty napisanego dla niej algorytmu.

Wystarczy czasem drobny błąd w ustawieniach i strategia z zyskownej robi się stratna lub nawet bezpozycyjna, bo jakiś parametr całkowicie uniemożliwia otwieranie pozycji.

@Mario sorki za wtrącenie ale to mnie ciekawi -
już pisałem o tym z Tobą

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy pod względem wyników jest M5. Im wyższy interwał, tym wyższy TP i tym większe szanse na zaliczenie SL.

Skoro problem z danymi tickowymi historycznymi to czemu akurat nie spróbować tego na danych tych co sa teraz i za dzien i dwa...?