oswarek real

[Mustafa]

Fakt mała próba i krzywa kapitału nie wygląda dobrze. Problem w tym, że zakładasz się o to, iż zamiast przewagi w RR będziesz miał długie serie transakcji zyskownych, a to statystycznie jest mniej prawdopodobne.

[oswarek]

Myśle że największy wpływ na porażkę miała wielkość TP i SL w stosunku do spreadu ale zgadzam się.. niekorzystne RR jest irytujące

[irmentruda]

kiedyś trochę "zarobiłem"(demo) na czymś takim: kupno i sprzedaż równocześnie na tym samym instrumencie, TP=połowa dziennej zmienności, SL=10*TP... szukałem konsoli ale jednak 10:1 jest bardzo denerwujące jak jedno SL zabiera zysk z 10 TP dlatego zawężam SL od jakiegoś czasu i w tej chwili jestem na 3:1... Ale ogólnie niekorzystne RR daje mi statystyczne serie TP pod rząd które dają możliwość progresji.. i jakby to wytłumaczyć.. wole jedną dużą stratę niż wiele małych...

Przegladam teraz Twoj watek i pytanie: probowałes kiedys handlowac multiplikatorem/martyngalem z SL i TP?

[oswarek]

systemy ktore stosuje to martyngały ale chyba postawie w koncu na korzystne RR

[irmentruda]

stosowanie martyngału z SL>TP nie wydaje mi się rozsądnym wyborem
moze niespojrzałem dokładnie ale zmieniałeś tylko SL i TP a wolumen pozostawiałeś taki sam?

[oswarek]

wolumen dostosowywalem do oczekiwanej wartosci TP w PLN... po każdym TP stawka 10zł w dół(na poczatku dziennika 5zł) a po kazdym SL stawka 30zł w góre(na pocz. 15zl)... TP 1/5 dziennej zmienności danej pary, a SL=TP*3

[irmentruda]

tu masz wykres kapitalu z takiej strategii na demo, instrument dax30, tf M5, filtr trendu ema 40/56, trigger rsi(4), RR=1,1 z BE. Nie ma kombinacji z wolumenem pozycji, jest staly.