No dobra jak tego nie zrozumiesz to ja już się poddaję
Wydaje mi się, że mylisz dwie rzeczy ale to za chwilę.
Tak na wstępie - ja nie twierdzę, że zyskamy dzięki temu więcej - zysk powinien być taki sam ale prawdopodobieństwo utraty całego kapitału jest mniejsze...
Teraz przykład:
Mamy system, który zarabia w 60% tj. prawdopodobieństwo (dalej prawd.) straty wynosi 1-0,6 = 0,4.
Dla lepszego zobrazowania co mam na myśli załóżmy, że angażujemy 100% kapitału (taki mały hazardzik
)
jakie jest prawd. że wygramy? 60% że przegramy? 40%. Czyli grając na jednym rynku angażując cały kapitał mamy 40% szansy, że go w całości stracimy.
Jakie jest prawd. że 3 razy z rzędu przegramy: 0,4*0,4*0,4 (teraz bez angażowania 100%
)
A że zyskamy 0,6*0,6*0,6
Jeśli TP = SL na 100 transakcji ile (średnio) będzie zyskownym a ile stratnych?
60:40 (czyli powiedzmy straciłeś 40 jakiś jednostek zyskałeś 60 j. masz ZYSK 60-40 = 20 j.)
z tym się na pewno zgodzisz! Ale tu właśnie jest kwintesencja o której ja mówię! a którą Ty z czymś innym mylisz.
Teraz robimy taki myk. Zamiast angażować 100% kapitału na jednym rynku otwieramy połowę środków na jednym i połowę na drugim rynku.
Oczywiście Ty powiesz teraz, że mamy 0,6*0,6 prawdopodobieństwo, że pomnożymy w całości kapitał (tzn. że obie pozycje go pomnożą) ale co z tego? Bo patrz o co mi chodzi:
Jakie mamy prawdopodobieństwo, że stracimy cały kapitał (tzn. na obu pozycjach)? 0,4*0,4 = 16%
Jakie że zyskamy na obu? 0,6*0,6
ale to nic nam nie zmienia (ale o tym za chwilę)
Jakie, że zyskamy na jednym? 0,6
Jakie że zyskamy na drugim? 0,6
A teraz uwaga:
Wcześniej wyliczyliśmy jakiś zysk na 100 transakcjach. Teraz, dlatego, że otwieramy o połowę mniejsze transakcje (na dwóch rynkach) będzie ich łącznie 200 (a nie 100 jak poprzednio).
Teraz pytanie ile łącznie zarobimy?
Na jednej pozycji stosunek będzie 60:40
Na drugiej pozycji również 60:40
Łącznie, tj. na obu pozycjach zyskamy 120:80 (czyli analogicznie zyskałeś 120 j. a straciłeś 80 j. czyli masz zysk = 40 j.). Dlatego, że otwierałeś dwa razy mniejsze pozycje Twój realny zysk wynosi 40/2 = 20 j. Jaki z tego wniosek? że zysk masz identyczny! a ryzyko? ryzyko ograniczyliśmy z 40% do 16% więc masz je ponad dwa razy mniejsze!!!
Reasumując system nie stracił na skuteczności ale zmniejszył prawd. dużej straty.
Oczywiście jest tu kilka innych kwestii do omówienia jak chociażby ta, że na jednym rynku system może mieć 60% skuteczności a na drugim 55%
tutaj nieco byśmy stracili ale zyskujemy mniejsze prawd. poniesienia dużej straty (rozkładamy ją na kilka mniejszych).
Pozdrawiam
Dodano po 15 minutach:
Aha, a ten wzór "0,1^(10*5)" wyglądałby tutaj tak:
Jakie jest prawd. że na obu rynkach będziesz miał np. 3 straty pod rząd?
Na jednym: 0,4*0,4*0,4
Na drugim 0,4*0,4*0,4
Na obu: prawd1*prawd2 = (0,4*0,4*0,4)*(0,4*0,4*0,4)
czyli: 0,4^(3*2)