Obalenie mitu 95%

[wojnowy]

Chętnie posłuchał bym jakiejs argumetnacji...(hm.. może czegoś nie dostrzegam )

Po pierwsze zjadłeś w tym cytacie słowo "prawdopodobieństwo", które jest kluczowe
a po drugie chodziło mi jedynie o to, że prawdopodobieństwo wystąpienia 10 strat pod rząd na jednym rynku w moim przykładzie wyniesie jakieś 0,1^10
natomiast wystąpienie pod rząd na wszystkich (pięciu) rynkach wyniesie mniej więcej 0,1^(10*5) 5 to ilość rynków, 0,1 to prawdopodobieństwo zajścia straty (1-0,9) a 10 to ilość takich sytuacji pod rząd - wydawało mi się, że piszę zrozumiale . Natomiast w razie wystąpienia takiego zdarzenia straty dla jednej i drugiej opcji byłyby takie same - jednak prawdopodobieństwo jest znacznie niższe.
Oczywiście owe prawdopodobieństwo można nieco zwiększyć np. do 0,4, żeby znowu ktoś się nie przyczepił, że nie ma takich dobrych systemów

[LowcaG]

Po pierwsze zjadłeś w tym cytacie słowo "prawdopodobieństwo", które jest kluczowe

Eee no nie spodziewalem się, że będziesz się czepiał, że mi się nie zacytowało, wiadomo o co pytam.

prawdopodobieństwo wystąpienia 10 strat pod rząd na jednym rynku w moim przykładzie wyniesie jakieś 0,1^10

W pełni się zgadzam.

Oczywiście owe prawdopodobieństwo można nieco zwiększyć np. do 0,4, żeby znowu ktoś się nie przyczepił, że nie ma takich dobrych systemów

Nie musisz się tak od razu asekurowac , ja zrozumiałem ze to system modelowy.

wystąpienie pod rząd na wszystkich (pięciu) rynkach wyniesie mniej więcej 0,1^(10*5)

Tu już się absolutnie nie mogę zgodzic, nie wiem skąd ten wzrór.(na razie załóżmy, że rynki są ze soba słabo skorelowane.)

Jeżeli by tak było, to znaczy, że
po pierwsze, zmieniłeś wartośc oczekiwaną.

po drugie, wg. Twojego wzoru, szanse na to że na wszystkich rynkach będzie pozycja na plusie wynosi analogicznie 0,9^(10*5), czyli nie całe pół procenta, zgodzisz się ze mną? Jak taka metoda policzymy stany pośrednie, jakoś nie zsumuje się do jednego. wniosek wzór jest z d..y (nie odbierz tego jako krytyke, jak wcześniej pisałem uważam, że dziwgnia użyta jako możliwośc wielu transakcji na różnych rynkach to dobra metoda)

po trzecie, to że przykładowo na pierwszym rynku straciłes, nie powinno miec wpływu (mówie o nieskorelowanych parach) na zachowanie czyli zysk lub strate na innym rynku, czyli wzór jest dla taki sam jak dla jednego rynku.

Oczywiście można zakładac, że nagle system (permanentnie) przestał działac na jednym z rynków, wtedy jeszcze zarobimy na pozostałych. Ale grając na 5 rynkach mamy 5 krotnie większe szanse na to że trafimy na ten system który rpzestaje działac, wiec ostatecznie wyrówna się.

[wojnowy]

No dobra jak tego nie zrozumiesz to ja już się poddaję
Wydaje mi się, że mylisz dwie rzeczy ale to za chwilę.
Tak na wstępie - ja nie twierdzę, że zyskamy dzięki temu więcej - zysk powinien być taki sam ale prawdopodobieństwo utraty całego kapitału jest mniejsze...

Teraz przykład:

Mamy system, który zarabia w 60% tj. prawdopodobieństwo (dalej prawd.) straty wynosi 1-0,6 = 0,4.
Dla lepszego zobrazowania co mam na myśli załóżmy, że angażujemy 100% kapitału (taki mały hazardzik )
jakie jest prawd. że wygramy? 60% że przegramy? 40%. Czyli grając na jednym rynku angażując cały kapitał mamy 40% szansy, że go w całości stracimy.
Jakie jest prawd. że 3 razy z rzędu przegramy: 0,4*0,4*0,4 (teraz bez angażowania 100% )
A że zyskamy 0,6*0,6*0,6
Jeśli TP = SL na 100 transakcji ile (średnio) będzie zyskownym a ile stratnych?
60:40 (czyli powiedzmy straciłeś 40 jakiś jednostek zyskałeś 60 j. masz ZYSK 60-40 = 20 j.) z tym się na pewno zgodzisz! Ale tu właśnie jest kwintesencja o której ja mówię! a którą Ty z czymś innym mylisz.


Teraz robimy taki myk. Zamiast angażować 100% kapitału na jednym rynku otwieramy połowę środków na jednym i połowę na drugim rynku.
Oczywiście Ty powiesz teraz, że mamy 0,6*0,6 prawdopodobieństwo, że pomnożymy w całości kapitał (tzn. że obie pozycje go pomnożą) ale co z tego? Bo patrz o co mi chodzi:

Jakie mamy prawdopodobieństwo, że stracimy cały kapitał (tzn. na obu pozycjach)? 0,4*0,4 = 16%
Jakie że zyskamy na obu? 0,6*0,6 ale to nic nam nie zmienia (ale o tym za chwilę)
Jakie, że zyskamy na jednym? 0,6
Jakie że zyskamy na drugim? 0,6

A teraz uwaga:
Wcześniej wyliczyliśmy jakiś zysk na 100 transakcjach. Teraz, dlatego, że otwieramy o połowę mniejsze transakcje (na dwóch rynkach) będzie ich łącznie 200 (a nie 100 jak poprzednio).
Teraz pytanie ile łącznie zarobimy?
Na jednej pozycji stosunek będzie 60:40
Na drugiej pozycji również 60:40
Łącznie, tj. na obu pozycjach zyskamy 120:80 (czyli analogicznie zyskałeś 120 j. a straciłeś 80 j. czyli masz zysk = 40 j.). Dlatego, że otwierałeś dwa razy mniejsze pozycje Twój realny zysk wynosi 40/2 = 20 j. Jaki z tego wniosek? że zysk masz identyczny! a ryzyko? ryzyko ograniczyliśmy z 40% do 16% więc masz je ponad dwa razy mniejsze!!!

Reasumując system nie stracił na skuteczności ale zmniejszył prawd. dużej straty.
Oczywiście jest tu kilka innych kwestii do omówienia jak chociażby ta, że na jednym rynku system może mieć 60% skuteczności a na drugim 55% tutaj nieco byśmy stracili ale zyskujemy mniejsze prawd. poniesienia dużej straty (rozkładamy ją na kilka mniejszych).

Pozdrawiam

Dodano po 15 minutach:

Aha, a ten wzór "0,1^(10*5)" wyglądałby tutaj tak:
Jakie jest prawd. że na obu rynkach będziesz miał np. 3 straty pod rząd?
Na jednym: 0,4*0,4*0,4
Na drugim 0,4*0,4*0,4
Na obu: prawd1*prawd2 = (0,4*0,4*0,4)*(0,4*0,4*0,4)
czyli: 0,4^(3*2)

[reptile]

Systemy, systemy... a gdzie w tym wszystkim trader?

Nie ma go w sumie. Jest tylko system > CEL = V/OI
V - volumen
OI -open interest

PP=prawd. pod.

wojnowy nawet czytelne
Tylko nie wiem czy meritum dyskusji ma obalić mit czy też go dobić faktem, że brak dywersyfikacji przy słabych i małoskutecznych systemach powodują, że rachunki topnieją, czy też coś innego..

[LowcaG]

Jeśli TP = SL na 100 transakcji ile (średnio) będzie zyskownym a ile stratnych?
60:40 (czyli powiedzmy straciłeś 40 jakiś jednostek zyskałeś 60 j. masz ZYSK 60-40 = 20 j.) n z tym się na pewno zgodzisz! Ale tu właśnie jest kwintesencja o której ja mówię! a którą Ty z czymś innym mylisz.

ok, tu widze mały skrót myślowy. Bo już z akapitu powyzej obliczenia nie maja znaczenia w tym momencie. Ale ok. Wyliczyłes wartośc oczekiwana.

Po ile grałeś % kapitału na transakcje?

Ale nieważne(nie odpowiadaj), jedzmy dalej...

ryzyko ograniczyliśmy z 40% do 16% więc masz je ponad dwa razy mniejsze!!!

No i teraz wyszlo wszystko . To Ty raczej mnie nie zrozumiałeś (niech bedzie, że się zle wysłowiłem)
Napisałeś:

[/Jakie jest prawd. że 3 razy z rzędu przegramy: 0,4*0,4*0,4 (teraz bez angażowania 100% Razz)

W wersji jedno rynkowej, nie wykorzystuje dzwinigi na maxa tylko gram np. 20% kapitału.
W wersji wielo rynkowej, grasz na 5 rynkach na każdym 20%,
i teraz
pisałem, że nie ma znaczenia czy postawisz 5 razy po kolei na tym samym rynku, czy ty (rownoczesnie lub nie) postawisz na 5 rynkach.
Koniec wywodów.

A teraz wrócmy do Twojego:

że zysk masz identyczny! a ryzyko? ryzyko ograniczyliśmy z 40% do 16% więc masz je ponad dwa razy mniejsze!!!

To jest bez sensu. Bo
Wersja A.
Czyli gramy zawsze że za jednym razem tracimy cały kapitał?(bo jak wygramy to znow obstawiamy 40%) (lub w Twoim, na każdej pozycji tracimy 50% kapitału)?
Jeżeli tak, to Twoje obliczenie do wartosci oczekiwanej jest nieprawidłowe.

Wersja B.
Cały czas gramy jedna stawką.?
Czyli za pierwszym razem, faktycznie mamy 40% szans na strate całego kapitału, ale za drugim juz nie. Ale wtedy Twoje procenty nie pasuja tak jak piszesz.


Rozpatrzmy tylko pojedynczą transakcje.
W tej sytuacji, za każda otwartą pozycją:
mam 60 % szans na zarobienie np. +1
i 40% szans na "zarobienie" -1
Moja wartośc oczekiwana wynosi 0,2

W Twojej sytuacji masz szanse
36% na zarobienie +0,5 + 0,5
16% na zarobienie -0,5 - 0,5
48% na uzyskanie 0.
Wartosc oczekiwana 0,36*1 +0,16*(-1) + 0,48*0 = 0,2


Jak Cie to nie przekona to już nie wiem co, nie mam tyle czasu, żeby rozbicac Ci 100 transakcji, i zebys zobaczyl rozkłady.

Podsumowując:
1) Wartośc oczekiwana jest taka sam. Nie ważne na jakie kupki/rynki podzielisz pozycje

2) Zmniejszyłeś ryzyko, straty całego kapitału, ale zmniejszyłes prawdopodbieństwo podwojenia kapitału (spadło z 60% do 36%, a na 48% będziesz krązył w okól zera)


Oczywiście teraz zaprezentowalismy bardzo drastyczne sytemy, (jedna/dwie) pozycja i MC). Ale cały mój wątek był o czym innym bo na wstepie ja już ja zakładałem, że moja jedna pozycja (jej wielkosc) na jednym rynku jest zoptymalizowana. i wynosi tyle samo co Twoja na jednym z tych rynków.

(Dygresja)
Po drugie raczej miałem na myśli, że zawsze stawiamy taki sam procent obecnego kapitału. A jak by było tak jak Ty piszesz, to łatwo można dowiesc (eksperymentalnie) (Nie sprawdzałem, ale jestem prawie przekonany ), ze zakłądając, że mamy system 60:40 TP=SL, jak będę grał po stawce 20% aktualnego kapitału, a Ty będziesz grał po 10% kapitału, myslę że po X symulacjach, mój średni wynik będzie większy niż Twój.

[wojnowy]

Cóż, ja się poddaję - zostawiam tak jak jest. Chyba oboje siebie nie rozumiemy. Jest coś wspólnego ale chyba ciągle się nie rozumiemy... W ogóle teraz trochę ciężko zrozumieć całość Twojego postu
Nie wiem jak ty definiujesz wartość oczekiwaną ale wygląda mniej więcej że jest ok - tak jak ja to podkreślałem zysk będzie identyczny!!! Zmniejszasz jedynie prawdopodobieństwo dużej straty. Jeśli strata jest równa -1 to w pierwszym przypadku masz 0,4 szansy jej wystąpienia a w drugim 0,16.
Przypominam, że te dywagacje rozpoczął ktoś, kto napisał, że to dźwignia finansowa jest przyczyną niepowodzeń "nowych". Ja chciałem jedynie pokazać jak korzystać z dźwigni a jednocześnie nie narażać się na zbyt szybką stratę (zyskujemy tyle samo, tracimy dwa razy wolniej ).

Wartośc oczekiwana jest taka sam. Nie ważne na jakie kupki/rynki podzielisz pozycje

Z tym się zgodzę i sam to podkreślałem!

Zmniejszyłeś ryzyko, straty całego kapitału, ale zmniejszyłes prawdopodbieństwo podwojenia kapitału (spadło z 60% do 36%, a na 48% będziesz krązył w okól zera)

Ty nie rozumiesz... fakt, zmniejszyłem ryzyko na duży zysk (1) ale będę miał dwa razy więcej otwartych pozycji! dzięki czemu suma zysku będzie identyczna (twoja wartość oczekiwana) ale prawdopodobieństwo wystąpienia dużej straty będzie niższe (mówimy tutaj o sytuacjach, gdy masz kilka, kilkadziesiąt strat pod rząd) statystycznie to ciągle będzie 60:40... Ale będzie znacznie trudniej zaliczyć MC

A jak by było tak jak Ty piszesz, to łatwo można dowiesc (eksperymentalnie) (Nie sprawdzałem, ale jestem prawie przekonany Wink ), ze zakłądając, że mamy system 60:40 TP=SL, jak będę grał po stawce 20% aktualnego kapitału, a Ty będziesz grał po 10% kapitału, myslę że po X symulacjach, mój średni wynik będzie większy niż Twój.

Tym mnie rozbawiłeś - ja jestem z kolei przekonany, że wyniki będą identyczne (statystycznie ofc) oczywiście gdy będę otwierał dwa razy więcej pozycji (na dwóch rynkach)
Pozdrawiam

Dodano po 21 minutach:

brak dywersyfikacji przy słabych i małoskutecznych systemach powodują, że rachunki topnieją

Mało skutecznym systemom nic nie pomoże - ani dywersyfikacja ani MM ani zmiana brokera... Dobry system to podstawa. Natomiast mając już dobry system można się bawić w ograniczanie ryzyka i maksymalizację zysków.

[Ral1n]

Lol, powiem co ja o tym wszystkim myślę.

Zachłyśnięcie się fenomemenem forexu deterioruje/zaburza statystykę. Ogromny % (odsetek) traderów to "małolaci"/nowicjusze, którzy tracą. Zróbcie badania na grupie traderów z doświadczeniem kilkuletnim ale i tak to nie ma wszystko sensu.

Matematyka na forexie i na rynkach finansowych tak ale nie do końca. W systemach EA są sztywne reguły, z którymi ja jako persona pracująca w zawodzie się nie identyfikuję. Dla mnie każda transakcja powinna reprezentować pewien stopień pewności tradera. Nie powinno tu być miejsca na sztywne statystyki. Wchodzę za 10% kapitału, który trzymam u broka lub też nie. Każdy z nas powinien uczyć się metodologii inwestowania i spróbować zaobserwować pewne powtarzające się schematy vide założenia AT. Wtedy wygrana w długim terminie jest wysoce prawdopodobna.

Lepiej wziąć się do roboty a nie tracić czas na jałowe dyskusje, które will not make us rich anyway.

[forexpolska]

Wtedy nie ma takiej opcji żeby nas rozwaliło

Jesteś tego pewien ??

TAK

[MajorGC]

Lepiej wziąć się do roboty a nie tracić czas na jałowe dyskusje, które will not make us rich anyway

I chyba tyle w tym temacie.

[LowcaG]

Ok, moje podsumowanie, myslę że usatysakcjonuje każego z nas

(oczywiście z ta dygresją, pomylilem się, zapomniałem, że Ty masz 200 transakcji do dyspozycji )

Chyba oboje siebie nie rozumiemy. Jest coś wspólnego ale chyba ciągle się nie rozumiemy..

Całe nieporozumienie wynikało z tego, że jak mówiłem, ja porównywałem transakcje po np. 10% na jednym rynku vs pozycje po 10% na np. 5 rynkach. czyli ja robie 5 pozycji na jednym rynku a Ty 5 pozycji na 5 rynkach. I o tym mówiłem, że to jest absolutnie to samo.

Przypominam, że te dywagacje rozpoczął ktoś, kto napisał, że to dźwignia finansowa jest przyczyną niepowodzeń "nowych". Ja chciałem jedynie pokazać jak korzystać z dźwigni a jednocześnie nie narażać się na zbyt szybką stratę (zyskujemy tyle samo, tracimy dwa razy wolniej ).

I w pełni się z Toba zgadzam. tracimy wolniej, zyskujemy wolniej, ale z racji tego ze wykonujemy 2 x wiecej operacji (zwiekszenie ilosci sygnalów w skutek uzycia wielu nieskorelowanych rynków). wychodzimy na to samo.

I na koniec mój dodatek.(myslę, że się z nim zgodzisz).
Rozkładając dana pozycje (oczywiście przy założeniu zyskownego systemu) na X pozycji, potrzebujemy X razy wiecej transakcji aby osiągnąc ten sam zysk. W przypadku rozłożeniu na X rynków mamy tyle samo razy częsciej sygnały (teroretycznie) więc ostatecznie pod względem czasu wychodzimy na to samo.
Co zyskujemy?
Zyskujemy mniejsze odchylenie od średniej ścieżki (bo przecież wartośc oczekiwana jest w obu przypadkach taka sama). Czyli mamy mniejsze szanse na to ze będziemy poniżej średniej i zarazem mniejsze że będziemy powyżej tej wartości oczekiwanej.

Uogólniając, jak by rozłożyc traksakcje na 1000 rynków, krzywa balansu (traktując te 1000 transakcji jako jedną jednostkę) wyglądała by prawie jak prosta dąząca do wartości oczekiwanej.

W systemach EA są sztywne reguły, z którymi ja jako persona pracująca w zawodzie się nie identyfikuję

Sztywne reguły wynikają, z tego, że Twórcy je takimi tworza.

Dla mnie każda transakcja powinna reprezentować pewien stopień pewności tradera. Nie powinno tu być miejsca na sztywne statystyki

Pewienm stopien pewnosci to włąsnie statystyka

Lepiej wziąć się do roboty a nie tracić czas na jałowe dyskusje, które will not make us rich anyway.

Zgadzam się, ale z drugiej strony gdyby kierowac się tylko tą dewiza świat byłby bardzo milczący .