Naliczanie SWAP

[pjus]

Hej! Jako że lubię czasem przytrzymać pozycję nieco dłużej zacząłem googlować temat naliczania SWAP. Teoretycznie wiem na jakiej on jest podstawie naliczany (różnica w stopach procentowych pomiędzy krajami/walutami) ale zastanawia mnie jedna rzecz - TEORETYCZNIE powinno być tak, że jeśli na pozycji długiej na jakiejś walucie mamy swap ujemny, to na pozycji odwrotnej swap ten powinien być dodatni. Jak to zatem jest, że u brokerów których sprawdzam, 90% swapów niezależnie od kierunku jest ujemnych? Prosiłbym o info o co tu chodzi albo gdzie popełniam błąd w rozumowaniu.

ps. a na jakiej podstawie naliczane są SWAPY na CFD na indeksy? np. sp500? Tu też wszędzie swapy ujemne, niezależnie od kierunku...

[PipsKong]

Hej! Jako że lubię czasem przytrzymać pozycję nieco dłużej zacząłem googlować temat naliczania SWAP. Teoretycznie wiem na jakiej on jest podstawie naliczany (różnica w stopach procentowych pomiędzy krajami/walutami) ale zastanawia mnie jedna rzecz - TEORETYCZNIE powinno być tak, że jeśli na pozycji długiej na jakiejś walucie mamy swap ujemny, to na pozycji odwrotnej swap ten powinien być dodatni. Jak to zatem jest, że u brokerów których sprawdzam, 90% swapów niezależnie od kierunku jest ujemnych? Prosiłbym o info o co tu chodzi albo gdzie popełniam błąd w rozumowaniu.

ps. a na jakiej podstawie naliczane są SWAPY na CFD na indeksy? np. sp500? Tu też wszędzie swapy ujemne, niezależnie od kierunku...

dobrze rozumujesz, ale brokerzy biorą do kieszeni swoje ;]

[WojtexWay]

Jak to zatem jest, że u brokerów których sprawdzam, 90% swapów niezależnie od kierunku jest ujemnych?

Wymień brokerów, którzy tak robią.

[raposo]

Brokerzy do punktów swapowych naliczają swoje marże, które są różne. Niektórzy prowadzą politykę "korzystnych swapów", inni wręcz odwrotnie. Do tego częstotliwość ich aktualizowania również bywa różna. Nie ma tu sztywnych standardów więc rozbieżności to normalna kolej rzeczy.