money management by Ralph Vince
money management by Ralph Vince
Witam, szukam osob ktore czytaly na ten temat i wiedza co to optimal f, TWR, HPR itd. mam pewien problem ktory zostal opisany w tej ksiazce( a nie bardzo go czaje). jest ktos na forum co moglby pomoc?
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
jak poszperasz w necie znajdziesz odpowiedzi na wszystko
http://www.trader-soft.com/money-manage ... mal-f.html
http://www.trader-soft.com/money-manage ... mal-f.html
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
reptile widzialem to. uwierz mi szperalem moj problem tyczy sie troszke innej materii. ok to opisze to tu. autor ksiazki pisze o tym by na podstawie danych historycznych ustalic optimal f by moc dobrac odpowiednią wartosc pozycji. dzieje sie to tak ze z listy transakcji wybieramy najwieksza strate, w exellu badamy wszystkie wartosci TWR w zaleznosci od optimal f( liczymy od 0.01 do 1.00/ krok co 0.01). powstaje nam wykres x-optimal f, y-wartosc TWR) ekstremum pokazuje nam optymalna wartosc optimal f dla historii. teraz korzystajac ze wzoru najwieksza strata/(-optimal f) uzyskujemy info dotyczace ilosci zaangazowanego kapitalu na jednostke zakładu. i teraz przykladowo, mamy gre, rzut moneta, win ratio= 50%, jak wygrana to 2 zł, jak przegrana to 1zl. Dla 40 rzutow z symulacji wyszlo optimal f =0.25 czyli na jednostke zakladu (1 zł) przypada 4 zł equity ( najwieksza strata/(-optimal f). pytanie jest nastepujace. czy jak mam np 440 zl depozyt to znaczy ze zgodnie z wyliczeniami moje ryzyko na tranzakcje powinno byc 110 zł? dobrze kombinuje? tak to sie przeklada?
kolejne pytanie. czy wlasciwe zatem jest dopisywanie na biezaco kolejnych transakcji do takiego arkusza i za kazdym razem wyliczanie nowego optimal f ? wiadomo ze co transakcja wartosci beda sie zmieniac a co za tym idzie optimal f i wartosc pozycji. powyzsze wartosci sa tylko przykladowe
kolejne pytanie. czy wlasciwe zatem jest dopisywanie na biezaco kolejnych transakcji do takiego arkusza i za kazdym razem wyliczanie nowego optimal f ? wiadomo ze co transakcja wartosci beda sie zmieniac a co za tym idzie optimal f i wartosc pozycji. powyzsze wartosci sa tylko przykladowe
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Może to ci pomoże
http://speceng.livedoor.biz/optF.xls
Coś mi się to obiło czytając, ale nie robiłem, żadnych analiz, wolałem swoje pomysły. Ale tak z ciekawości pewnie w wolnej chwili podejmę temat.
http://speceng.livedoor.biz/optF.xls
Coś mi się to obiło czytając, ale nie robiłem, żadnych analiz, wolałem swoje pomysły. Ale tak z ciekawości pewnie w wolnej chwili podejmę temat.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 15:00 przez reptile, łącznie zmieniany 1 raz.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
temat jest ciekawy i mysle ze warty pociagniecia. moze pomoc wielu osobom
P.S.
dzieki za link ciekawy arkusz, sam sobie zrobilem podobny ale ten wydaje sie bardziej skomplikowany hehe.
P.S.
dzieki za link ciekawy arkusz, sam sobie zrobilem podobny ale ten wydaje sie bardziej skomplikowany hehe.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Zgłosiłem przesuniecie, ale widać mod uznał inaczej.sgorn pisze:temat jest ciekawy i mysle ze warty pociagniecia. moze pomoc wielu osobom Wink
O metodach MM na forum nie wiele, żeby pchnąć tą materię trzeba nią zarazić hehe
Spruboj sobie przerobić excel z historii mt4, dane te można zaimportować.
Ja mam różne takie modele wg własnych koncepcji, spróbuje zastosować jakoś tą teorię do fx może jakieś wnioski z tego wyjdą.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
spoko to moge przygotowac na poczatek maly wstep apropos tego tematu. chodzi o podejscie Vince'a, mysle ze warte uwagi. postaram sie przetlumaczyc i przelac co ciekawe kwestie na forum. ale to po weekendzie
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
nie bardzo rozumiem, podeprzyj przykladami ,wzorami.ok?Asia pisze: musiałbys miec bardzo wygładzona krzywą
w przeciwnym razie bedziesz przyspieszał ze stratami
przeciez jak beda straty to nabiezaco wyliczajac nowe optimal f wlasnie bede zmniejszal stawke tak jak w Kellym.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
będziesz zmniejszał stawkę ale prawie w ten sam sposób jak w Kellymwlasnie bede zmniejszal stawke tak jak w Kellym.
a jak wiesz
prawie robi duza róznicę
jak chcesz mozesz sie z tym bawić dalej
powiedzmy p-(p-1)/k
gdzie p to stosunek transakcji zwycieskich do transakcji o saldzie innym niż 0
a k jes stosunkiem sredniej wygranej do średniej straty