Losowość na rynkach fin. - FX [statystyka,rach.PP itp]

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.

Forex jest dla mnie rynkiem losowym:

tak
27
19%
nie
99
70%
nie wiem
15
11%
 
Liczba głosów: 141

wojtek2009
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 59
Rejestracja: 26 cze 2009, 17:44

Nieprzeczytany post autor: wojtek2009 »

reptile pisze:wojtek2009 ciekawy argument.
wojtek2009 pisze:zwlaszcza zachowanie tlumu,nie jest losowe
Ale byłym wdzięczny za rozszerzenie argumentu. Jak na rynku zdefiniować lub definiujesz i rozpoznajesz tłum?
http://mises.pl/wp-content/uploads/2010 ... o-klas.pdf
Na fx jest to niezwykle trudne ale juz na gpw wystarczy pojsc do sali dogrywek i zobaczyc zachowanie tlumu. Tłum potrafi się zachowywać w zupełnie odmienny sposób od jednostki. Ludzie postępują stadnie i instynktownie. Przejmowanie opinii od innych i naśladownictwo powodują podatność na sugestie, zwyczaje czy emocjonalną motywację. Tłum nie szuka dowodów, kieruje się emocjami".

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

csv_to_hst - csv to hst

Nieprzeczytany post autor: reptile »

Kenia pisze:generator wykresów w excelu. wystarczy klikać zapisz.
Kenia pisze:ulepszona wersja

Excel ma kształty, są wyznaczone trendy.
Żeby były świece, trzeba zrobić OHLC i może ograniczyć losowość do Volumenu żeby świece były prawidłowe.

Obrazek

Dodano po 14 minutach:

Kod: Zaznacz cały

/*-----------------------------+
|			       |
| Shared by www.Aptrafx.com    |
|			       |
+------------------------------*/

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   csv_to_hst.mq4 |
//|                                                       KLeTcHATyI |
//|                                                  nowindows@nm.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "KLeTcHATyI"
#property link      "nowindows@nm.ru"
#property show_inputs

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---- TODO: Add your code.
   // input
   // files must be in expert/files directory,
   string csv_filename = "USDCHF1440.csv";
   string hst_filename = "TEST.hst";
   int i_period = 1440;
   int i_digits = 4;
   string c_symbol = "USDCHF";
   
   //open csv
   int csv_file = FileOpen(csv_filename, FILE_CSV|FILE_READ, ',');
   if(csv_file < 0) return(-1);
   
   //save hst
   int hst_file = FileOpen(hst_filename, FILE_BIN|FILE_WRITE);
   if(hst_file < 0) return(-1);
   //header
   string c_copyright="(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp.";
   int    version=400;
   int    i_unused[13];
   FileWriteInteger(hst_file, version, LONG_VALUE);
   FileWriteString(hst_file, c_copyright, 64);
   FileWriteString(hst_file, c_symbol, 12);
   FileWriteInteger(hst_file, i_period, LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(hst_file, i_digits, LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(hst_file, 0, LONG_VALUE);       //timesign
   FileWriteInteger(hst_file, 0, LONG_VALUE);       //last_sync
   FileWriteArray(hst_file, i_unused, 0, 13);
  
   
   string yyyymmdd, hhmm;
   double d_open, d_high, d_low, d_close, d_volume;
   int t_time;
   //1971.01.04,00:00,4.3180,4.3180,4.3180,4.3180,0
   while (FileIsEnding(csv_file) == false)
   {
     yyyymmdd = FileReadString(csv_file);
     if (yyyymmdd != "") // as a rule, metatrader .csv has empty line
     {
       hhmm = FileReadString(csv_file);
       d_open = FileReadNumber(csv_file);
       d_high = FileReadNumber(csv_file);
       d_low = FileReadNumber(csv_file);
       d_close = FileReadNumber(csv_file);
       d_volume = FileReadNumber(csv_file);
       
       t_time = StrToTime(yyyymmdd+' '+hhmm);
       FileWriteInteger(hst_file, t_time, LONG_VALUE);
       FileWriteDouble(hst_file, d_open, DOUBLE_VALUE);
       FileWriteDouble(hst_file, d_low, DOUBLE_VALUE);
       FileWriteDouble(hst_file, d_high, DOUBLE_VALUE);
       FileWriteDouble(hst_file, d_close, DOUBLE_VALUE);
       FileWriteDouble(hst_file, d_volume, DOUBLE_VALUE);
     }
   }  
   
   Print("csv_to_hst OK");
   
   // close
   FileClose(hst_file);
   FileClose(csv_file);
   
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
To co generujemy losowego CSV z odciętą prawą stroną i robimy na nim wszyscy AT ? :lol:
Później dorzucamy losową część prawą przez update i sprawdzamy wyniki ?
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

marcinx64
Gaduła
Gaduła
Posty: 131
Rejestracja: 03 mar 2010, 22:51

Nieprzeczytany post autor: marcinx64 »

Jestem za, chociaż nie wiem co i jak zrobić :wink:
Sukces jest owocem dobrych decyzji, dobre decyzje są owocem doświadczenia, doświadczenie jest owocem złych decyzji.

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

my_csv_to_hst

Nieprzeczytany post autor: reptile »

szukaj
Łączenie zawartości wielu komórek
dla arkusza csv

mój czas się dzisiaj chyba skończył, reszta ew. po weekendzie, więc..
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

Wersja 3. Kolumna A to wygenerowane liczby pseudolosowe ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 1. Kolumna B to generowanie liczb 0 lub 1 czyli wzrost lub spadek. Kolumna C - wiadomo.

Także ta wersja to raczej pomysł na taki generator. Jeśli rysuje wykresy w taki sposób, że ciężko lub wręcz niemożliwe jest odróżnienie ich od prawdziwych to może dzięki idei generowania wykresów będzie można sprawdzać strategie? Czyli takie odwrócenie sytuacji. Nie testowanie strategii na tych samych danych ale testowanie strategii na dziesiątkach lub setkach danych generowanych losowo.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

marcinx64 pisze:Jestem za, chociaż nie wiem co i jak zrobić Wink
Znalazłeś jakieś rozwiązanie Tick to OHLC ? Na M1 składa się ileś ticków 1 tick - Open ostania Close , szukasz High (max) i Low. Excel chyba mało poręczny z pkt widzenia, algorytmu, lepiej acces/mysql lub jakiś tool.
Do importowania kod nie potrzebny (chyba nie da się tak do końca łatwo stworzyć pliku .hst. - ale na forum były programowe konwertery), bo jest w mt4 F2 centrum historii.
Ja się pobawie w TS, tam jest chyba automatyczny konwerter. Później sprawdzę.

Dodano po 9 godzinach 52 minutach:
Kenia pisze:Wersja 3. Kolumna A to wygenerowane liczby pseudolosowe ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 1. Kolumna B to generowanie liczb 0 lub 1 czyli wzrost lub spadek. Kolumna C - wiadomo.
Całkiem fajne trendy :D
Kompresja do wyższych TF z ticków nawet się sprawdza dla mojej prostej strategii AT. Wniosek dobry MM i kto wie.. może nie ograłaby mnie ta twoja funkcja losowa.

Obrazek

Dodano po 10 godzinach 27 minutach:

Nie wiem czy ktoś jeszcze się tematem interesuje.

Skompresowane ticki do M15 - fibo

Kilka patentów. Office 2007 działa chyba trochę inaczej niż intuicja podpowiada z poprzednich wersji.
Najlepiej chyba skopiować kolumny do txt z kolumnami przecinków lub bez jak kto woli importować (kopiowane są dane bez funkcji i sformatowane liczby).. mt4 ma różne separatory.

Co do kompresji do innych TF. Używam OwnData2.7 tworzy z ticków dowolny TF i pozwala eksportować, choć ja już analizuje w TSmulticharts - OwnData występuje tam jako Quote Manager.

Jeśli wierzyć algorytmowi losowości, to dla AT aż taka losowość niestraszna.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

ryc
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 44
Rejestracja: 28 lis 2008, 00:45

Nieprzeczytany post autor: ryc »

Reptile, dz za link do artykulu o prawdopodobienstwie klas. Warty przemyslenia. Wnioski na szybko nie specjalnie zachęcające:

"Kiedy ktoś kupuje podręczniki giełdowe, uczące jak należy patrzeć na wykresy, aby sporo zarobić zastępuje myślenie, ekonomiczną alchemią. " To zdanie autora o AT.

Granice stosowalnosci matematyki - nie ma cienia watpliwosci ze ruleta (prawdopodobienstwo klas) nie nadaje sie do opisu forexu (prawdopodobieństwo jednostkowe).

Cos dla zwolenników AF:
"Przedsiębiorca wykorzystuje rozumienie, aby lepiej od konkurencji przewidzieć przyszłość w warunkach niepewności. Ten przedsiębiorąca, który za pomocą rozumowania wyciągnie najtrafniejsze wnioski dotyczące przyszłości, zostanie nagrodzony zyskami.

Mnie zafrapowalo to: "Prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych odnosi się do badań dotyczących ludzkiego działania. Zdarzenia opisywane z pomocą tego rodzaju prawdopodobieństwa są unikatowe, niepowtarzalne. "

Rozumiem to tak, ze w odniesieniu do fx nie mozna na żywca stosowac znanej nam ze szkół matematyki. Hm.. to się porobiło...

Awatar użytkownika
chojnak
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 413
Rejestracja: 08 lut 2009, 16:49

Nieprzeczytany post autor: chojnak »

Rozdajecie te pochwały na lewo i prawo jak rozgrzeszenia na ludowym odpuście ;)
Największy sukces jaki możesz osiągnąć w życiu to zwycięstwo nad własnymi słabościami.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Co prawda jestem offline do konca sierpnia, ale czytajac ten watek (nie bylem w stanie doczytac do konca) ....rece opadaja...
Kenia pisze:
Także ta wersja to raczej pomysł na taki generator.
Bo ten generator do niczego sensownego raczej nie moze słuzyc.
Kenia pisze:Jeśli rysuje wykresy w taki sposób, że ciężko lub wręcz niemożliwe jest odróżnienie ich od prawdziwych to może dzięki idei generowania wykresów będzie można sprawdzać strategie?
A jak sobie wyobrazasz to testowanie? Co jeżeli dam Ci strategie która będzie przynosiła zyski na Twoim generatorze? A no nic. Co do strategii to nie analizowalem tego zbyt dlugo, ale chyba wystarczy dac TP = 2 SL = 1 (to czy buy czy sell, możesz sobie losowac) i prawie zawsze wyjdziesz do przodu...

Kenia pisze:Nie testowanie strategii na tych samych danych ale testowanie strategii na dziesiątkach lub setkach danych generowanych losowo.
Do testowania na nie tych samych danych, wystarczy tester, albo demo.
Jak pisalem, do każdego SETa którego wygenerujesz (mam na myśli kolumnę A) znajde, bez większego trudu,TP i SL gdzie strategia bedzie zawsze wychodzila na plus. Bo ta wersja, jest tylko w "polowie" losowa, losowy jest kierunek, ale nie jest losowa, ze tak powiem zmiennosc jest bardzo okreslona wiec cala strategia polega tylko na doborze TP i SL do tych danych.

Co prawda latwo to "ulosowic" (i nie ujawniac) ale cala strategia bedzie sie opierala na odgadnieciu sposobu tego ulosowienia.


PS.
Co do (nie)losowosci, nie wiem dlaczego niektorzy "argumentuja", że aby cos bylo nie losowe, trzeba umiec przewidziec kurs z 15:00, jak widac na zalaczonym przykladzie, "excel" byl czesciowo losowy (bo tylko kierunek) nie bylem w stanie przewidziec kursu za X "swieczek" ale nie przeszkadzalo mi to zarobic.

Podsumowujac.
Generator na pewno trzeba poprawic, ale pytanie, do czego praktycznego ma on tak na prawde sluzyc? Moim zdaniem do niczego. Chyba, że czegos nie doczytalem (nie czytalem calego watku).

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

LowcaG pisze:A jak sobie wyobrazasz to testowanie? Co jeżeli dam Ci strategie która będzie przynosiła zyski na Twoim generatorze? A no nic. Co do strategii to nie analizowalem tego zbyt dlugo, ale chyba wystarczy dac TP = 2 SL = 1 (to czy buy czy sell, możesz sobie losowac) i prawie zawsze wyjdziesz do przodu...
aby utrudnić w kolumnie c1 można wpisać 10000.

jeśli ktoś stworzy generator który będzie zachowywał się jak rynek to jest w stanie stworzyć (prawdopodobnie) i przetestować strategię która się sprawdzi w 99% przypadków. Bo także ty szukasz strategii optymalnej na miesiące i lata, a nie na dni i tygodnie. Widziałem już (ty pewnie też) setki strategii działających tylko przez krótki czas, potem siadały.

LowcaG pisze:nie bylem w stanie przewidziec kursu za X "swieczek" ale nie przeszkadzalo mi to zarobic.
chyba wszystkim o to chodzi? są tacy co chcą mieć rację i są tacy co chcą zarobić. Ja zaliczam się to tej drugiej grupy, ty także :)

LowcaG pisze:enerator na pewno trzeba poprawic, ale pytanie, do czego praktycznego ma on tak na prawde sluzyc?
do testowania strategii zarabiania pieniędzy w każdych warunkach, do symulacji zachowania rynków. Ilość danych, które masz teraz dla np. pary EURUSD jest bardzo ograniczona i wynosi 1. warunki jakie aktualnie są na na tej parze można prawdopodobnie byłoby zaimplementować do generatora. Np. wklejasz ostatnie 1000 świeczek M1 do generatora, liczysz zmienności itp. a generator symuluje przyszłe ruchy cen. Sieci neuronowe działają w podobny sposób ale one starają się przewidzieć dokładne ceny a tutaj testowałbyś strategie.

ODPOWIEDZ