Liczby losowe

[f16_rocket]

Nic nie zmieniłem..ciągle mam takie okresowe dziury..

a Ty w testerze sprawdzasz?
a czy wykresy mozna uznac za losowe, to zalezy ok kodu.
ktory w koncu stosujesz do tych pseudo fibo?

[reptile]

a Ty w testerze sprawdzasz?

Nie.. normalnie na wykresie.. ale robie indykator z testem forward bez testera.

ktory w koncu stosujesz do tych pseudo fibo?

Ciągle ten RandomChart_1.1.mq4, ale ustawialem 2 jeden pod drugim i często wykresy są zbieżne.. fibo też tam działa no bo jakby nie..

Wykres ze średnią wygląda bardziej profesional..

Dobra niespodzianke wam zrobie..

[f16_rocket]

a sprawdz czy teraz tez bedzie dziura w mym FOLLOWtheLeader .

pewnie, ze jest losowy ten chart z RandomChart_1.1
choc w ogole dziwny rozklad dajesz cenie, pewnie nieumyslnie wcale.
bo zobacz, masz:

Kod: Zaznacz cały

if (u==1 && d==0) tick =tick+digit;
if (u==0 && d==1) tick =tick-digit;   

czyli do gory z prawdopodobienstwem p=0.25
i na dol tez p=0.25
pytanie a co z pozostalym 0.5?
widac, ze wtedy wartosc tick sie nie zmieni, czyli milczaco obrales taki pewien dosc specyficzny rozklad bo z p=0.5 zakladasz brak zmiany ceny. to wazne.
inna sprawa ze for() moze przeleciec bez spelnienia warunku

Kod: Zaznacz cały

u==1 && d==0)

lub drugiego i masz index = tick; a tick = quote, a w quote 0 i to wpisujesz w bufor.

[Esco]

reptile

Spróbuj to samo narysować na wykresie szumu białego.

[reptile]

Fibo jest, trendy i kanały są no to chyba jest ok.. acz wole ten prostszy model..

[f16_rocket]

te fibo to jest powalajace. ha ha, AT("trza narysowac cos zeby sie zgadzalo")

[reptile]

pytanie a co z pozostalym 0.5?

Nie wiedziałem co z tym zrobić od samego początku.. bo rozważałem głupio brak zmiany.. (przywyklismy ze tick to zmiana, ale realnie na rynku czesto jest tak ze tick to ta sama cena w nastepnej jednostce)
Ogolnie to chciałem z OHLC ale mt4 to sie na to mi nie nadaje..
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 116#211116
Kiedyś zarzynałem vba pod te koncepcje i z tego generowałem OHLC pod Multicharts.

specyficzny rozklad bo z p=0.5 zakladasz brak zmiany ceny. to wazne.

czyli np. >? I zamkniete..

if (u==1 && d==0) tick =tick+digit;
if (u==0 && d==1) tick =tick-digit;
if (u==1 && d==1) tick =tick+digit;
if (u==0 && d==0) tick =tick-digit;

Zastanawiam się nad tym wskaźnikiem tak by do przodu zmieniał się co tick tylko w przód a historia pozostawała taka jak jest, ale chyba bez zapisu do file na kilka dni nie uchowa się tej losowości..

Spróbuj to samo narysować na wykresie szumu białego.

szum był na początku.. chyba że masz jakiś ciekawy zakres.. lub chodzi ci konkretnie o Hz..

[f16_rocket]

ale po co rozwazasz u i d. przeciez wystarczy wziaz up jesli u=1, down gdy u=0 i juz. po co to d?
ten brak zmiany nie jest wcale taki durny. przeciez wiadomo, ze czasem tak jest, a nawet czesto w ciagu sekundy powiedzmy dwa ticki w gore dwa w dol i jest brak zmiany na M1. tymczasem zadne modele tego nie uchwytuja bo drzewo dwumianowe z trzema mozliwosciami to juz za duzo. ha. co raz bardziej jestem zdania ze trzeba cos z tym zrobic.

[Esco]

Genarator w mql ma chyba bardzo krótki okres.

Patterny widać gołym okiem.

[LowcaG]

Nie chcę cie martwić zbytno w Twoim ekperymencie, ale próbowałeś dać np. M1 = 1000 lub więcej?

(jednak chyba trzeba korzystać z fałasnej funkcji "losowości"