50%
50%
5%
5%
5%
Jarek podkręć robota!
Korelacja par
Re: Korelacja par
Minął tydzień.
фотохостинг бесплатно
Eksperymentalnie zmieniam warunki pracy robota. W praktyce będzie to wyglądało tak, że sam będę zamykał pozycje. Na początek przez miesiąc.
фотохостинг бесплатно
Eksperymentalnie zmieniam warunki pracy robota. W praktyce będzie to wyglądało tak, że sam będę zamykał pozycje. Na początek przez miesiąc.
Re: Korelacja par
Witam.
Zainteresowałem się tematem więc przejrzałem cały temat i pozwoliłem sobie zajrzeć do twojego profilu na myfxbook. Widzę, że tam jakiś korelator pracuje już na plus. Czy to jest wynik tego co tu testowałeś czy też jakaś inna metoda? Oczywiście nie musisz odpowiadać
Wiadomo jak jest, ale zapytać się nie zaszkodzi 
Pozdrawiam
Zainteresowałem się tematem więc przejrzałem cały temat i pozwoliłem sobie zajrzeć do twojego profilu na myfxbook. Widzę, że tam jakiś korelator pracuje już na plus. Czy to jest wynik tego co tu testowałeś czy też jakaś inna metoda? Oczywiście nie musisz odpowiadać
Wiadomo jak jest, ale zapytać się nie zaszkodzi Pozdrawiam
Re: Korelacja par
To jest ten sam robot. Chodzi non stop. Jak widać coś zarabia. Jednak nie jest to to czego oczekuję.flogum pisze:Witam.
Zainteresowałem się tematem więc przejrzałem cały temat i pozwoliłem sobie zajrzeć do twojego profilu na myfxbook. Widzę, że tam jakiś korelator pracuje już na plus. Czy to jest wynik tego co tu testowałeś czy też jakaś inna metoda? Oczywiście nie musisz odpowiadać
Pozdrawiam
Re: Korelacja par
JAREK67 pisze:[...]Jednak nie jest to to czego oczekuję.
Przekonałeś mnie. Muszę się dokładnie zapoznać z tematem. Po prostu np. na forexfactory jest pewnie z kilkadziesiąt tysięcy postów poświęconych tematowi. Wolałem się upewnić, że ktoś w ogóle na tym zarabia zanim przebrnę przez to wszystko. Dzięki za pomoc, że tak się wyrażę Pozdrawiam
Re: Korelacja par
Ponieważ mój korelator chwilowo podryfował w kierunku (wszystko z powodu mojego przy nim kombinowania ) i jednocześnie zainspirowany dziennikiem DaroManchestera dot. pairtradingu postanowiłem "zaatakować" zagadnienie korelacji jeszcze w inny sposób.
Do testów wybrałem dwie inne pary tj. AUDUSD i NZDUSD, tf D1, jednak największa zmiana dotyczy sposobu mierzenia korelacji. Aktualnie nie będą porównywane ceny absolutne ww. par tylko postanowiłem je znormalizować.
Cena znormalizowana to różnica aktualnej ceny zamknięcia danego instrumentu i jej pięciookresowej prostej średniej kroczącej również dla cen zamknięcia. Dla "kiwi" i "kangura" dokonywane są dokładnie takie same obliczenie.Tak przekształcone wartości są od siebie odejmowane. Nie mam pewności czy w prawidłowy sposób podszedłem do "obrobienia" tych cen, ale testy z pewnością dadzą na to odpowiedź. W efekcie powstaje wykres jak na obrazku.
загрузить картинку
Różowy wykres to właśnie to wg czego robot będzie grał. Tym razem w odróżnieniu do poprzedniego robota nie będzie grania na siłę. To znaczy czekam aż ceny rozjadą się naprawdę w istotny sposób. Pierwsze wejścia będą na poziomie +- 0.005.
W związku z tym będzie tych wejść znacznie mniej w stosunku do poprzedniej koncepcji.
Podstawowa metoda zamknięcia pozycji to spadek rozjechania w okolice 0.001. Jest jeszcze oczywiście możliwość trailowania wyniku bez tego podanego wcześniej poziomu zamknięcia. Jeszcze nie wiem jak to będzie. Wyjdzie w praniu.
Test rusza od początku tygodnia.
) i jednocześnie zainspirowany dziennikiem DaroManchestera dot. pairtradingu postanowiłem "zaatakować" zagadnienie korelacji jeszcze w inny sposób.Do testów wybrałem dwie inne pary tj. AUDUSD i NZDUSD, tf D1, jednak największa zmiana dotyczy sposobu mierzenia korelacji. Aktualnie nie będą porównywane ceny absolutne ww. par tylko postanowiłem je znormalizować.
Cena znormalizowana to różnica aktualnej ceny zamknięcia danego instrumentu i jej pięciookresowej prostej średniej kroczącej również dla cen zamknięcia. Dla "kiwi" i "kangura" dokonywane są dokładnie takie same obliczenie.Tak przekształcone wartości są od siebie odejmowane. Nie mam pewności czy w prawidłowy sposób podszedłem do "obrobienia" tych cen, ale testy z pewnością dadzą na to odpowiedź. W efekcie powstaje wykres jak na obrazku.
загрузить картинку
Różowy wykres to właśnie to wg czego robot będzie grał. Tym razem w odróżnieniu do poprzedniego robota nie będzie grania na siłę. To znaczy czekam aż ceny rozjadą się naprawdę w istotny sposób. Pierwsze wejścia będą na poziomie +- 0.005.
W związku z tym będzie tych wejść znacznie mniej w stosunku do poprzedniej koncepcji.
Podstawowa metoda zamknięcia pozycji to spadek rozjechania w okolice 0.001. Jest jeszcze oczywiście możliwość trailowania wyniku bez tego podanego wcześniej poziomu zamknięcia. Jeszcze nie wiem jak to będzie. Wyjdzie w praniu.
Test rusza od początku tygodnia.
Re: Korelacja par
A nie lepiej grac na odchylenie od sredniej AUDNZD ?
przeciez to dokladnie to samo - tyle, ze mniejszy spread i tylko jedna pozycja do otwarcia i zamkniecia, wiec mniejszy lag przy tych czynnosciach....
Pair Trading na parach walutowych nie ma sensu jezeli istnieje cross tych par.
przeciez to dokladnie to samo - tyle, ze mniejszy spread i tylko jedna pozycja do otwarcia i zamkniecia, wiec mniejszy lag przy tych czynnosciach....
Pair Trading na parach walutowych nie ma sensu jezeli istnieje cross tych par.
Re: Korelacja par
Mam po prostu robota napisanego do gry parami. Jednocześnie testuję grę na ropie (Brent + WTI) oraz na indekach (Dax30 +Cac40)CoVal pisze:A nie lepiej grac na odchylenie od sredniej AUDNZD ?
przeciez to dokladnie to samo - tyle, ze mniejszy spread i tylko jedna pozycja do otwarcia i zamkniecia, wiec mniejszy lag przy tych czynnosciach....
Pair Trading na parach walutowych nie ma sensu jezeli istnieje cross tych par.
Re: Korelacja par
Możesz przetestować USDTRY, EURTRY?