Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...
Cały problem z podejściem do rynku od tej strony polega na tym, że trzeba wiedzieć jakie dane podać sieci i co chcemy by sieć nam powiedziała. Samo działanie sieci jest naprawdę proste. Polecam książkę Tadeusiewicza. W jasny sposób wytłumaczone jak działają sieci.
Pytanie tylko czy komuś udało się tak to wszystko obmyśleć by zbudować dochodowy model.
Pytanie tylko czy komuś udało się tak to wszystko obmyśleć by zbudować dochodowy model.
- borysewicz
- Stały bywalec
- Posty: 75
- Rejestracja: 01 gru 2008, 21:17
Sama sieć nic za nas nie zrobi w myśl uczeń jest na tyle mądry, co jego nauczyciel Jeżeli ma sieć umieć przewidzieć powiedzmy zakres ceny na jutrzejszy dzień to czy sieć to będzie w stanie przewidzieć to zależy tylko od nas w efekcie od danych wejściowych, jakie jej podamy. Ale żeby podać dobre dane to najpierw musimy wiedzieć, co przynajmniej w kilku procentach ma wpływ na nasze wyjście, czyli ten jutrzejszy zakres ceny.
I tyle wywnioskowała/się nauczyła, że jeżeli podam jej dane wejściowe, ale już bez danych oczekiwanych to na podstawie tego, co się nauczyła (korekta wag) poda mi dane wyjściowe (wynik).
Pozdrawiam
Wektor uczący, czyli dane uczące, zawierają wektor wejściowy, czyli te dane wejściowe, które podawane są na wejściu sieci (przykłady uczące) i wektor wyjściowy, czyli takie dane oczekiwane (wynik uczenia). Po przetworzeniu (przez wagi, czy tam neurony) wektora wejściowego, porównujemy wartości otrzymane z wartościami oczekiwanymi w ten sposób informujemy sieć czy odpowiedź jest poprawna. Jeżeli odpowiedź jest niepoprawna, wtedy informujemy sieć, jaki powstał błąd w odpowiedzi. Błąd ten jest następnie propagowany do sieci, ale w odwrotnej kolejności, z warstwy wyjściowej do wejściowej i na jego podstawie następuje korekta wag w każdym neuronie, co w wyniku zmniejsza nam błąd odpowiedzi. Procedurę taką powtarzamy do momentu wygenerowania przez sieć mniejszego błędu niż założony. Gdy błąd jest mniejszy niż ten założony, wtedy na wejście sieci podaje się kolejny wektor wejściowy i powtarza czynności. Po przetworzeniu całego ciągu uczącego (epoki) oblicza się błąd dla epoki i cały cykl powtarzany jest do momentu, aż błąd będzie poniżej dopuszczalnej wartości.reptile pisze: Niech będzie, że proste.. bardziej chodziło mi o to co defakto taka sieć wywnioskowała lub się nauczyła i jak się to ma do rzeczywistej logiki .. jakiegoś systemu w stosunku do "rzeczywistości" którą taka sieć stworzyła.
No więc co z tym dopasowaniem do danych? Tak się chyba dzieje gdy NN szuka na ślepo a nie względem modelu czy zadanej funkcji.
I tyle wywnioskowała/się nauczyła, że jeżeli podam jej dane wejściowe, ale już bez danych oczekiwanych to na podstawie tego, co się nauczyła (korekta wag) poda mi dane wyjściowe (wynik).
Pozdrawiam
Znalazłem w sieci jakiś link. Jeszcze się nie wczytywałem dokładnie w to. Na razie wolę popracować nad własnym rozwiązaniem:
http://www.trade2win.com/boards/metatra ... shell.html
Jakbyś się bliżej temu przyjrzał chętnie poczytam co o tym myślisz.
Dodano po 3 godzinach 47 minutach:
To więc tak, by rozruszać może trochę temat. Wymyśliłem sobie takie coś:
Wejście:
SMA10 close, SMA20 close, SMA50 close, high, low close, open, volumen i wszystkie te dane to z 5 ostatnich świeczek.
TF M5
Wyjście:
SMA10 za godzinę
Czyli ogólnie prawie standardowe podejście, poza wyjściem oczywiście. Chciałem by model wskazywał czy w ciągu najbliższej godziny cena wzrośnie, zmaleje lub będzie na podobnym poziomie.
Niestety, niezbyt dobrze ta sieć działa. Podejrzewam, że TF jest trochę za mały. Przymierzam się teraz do innego podejścia z większym TF.
Aha rodzaj sieci to zwykła sieć wielowarstwowa. Bodajże 3 warstwy ukryte.
http://www.trade2win.com/boards/metatra ... shell.html
Jakbyś się bliżej temu przyjrzał chętnie poczytam co o tym myślisz.
Dodano po 3 godzinach 47 minutach:
To więc tak, by rozruszać może trochę temat. Wymyśliłem sobie takie coś:
Wejście:
SMA10 close, SMA20 close, SMA50 close, high, low close, open, volumen i wszystkie te dane to z 5 ostatnich świeczek.
TF M5
Wyjście:
SMA10 za godzinę
Czyli ogólnie prawie standardowe podejście, poza wyjściem oczywiście. Chciałem by model wskazywał czy w ciągu najbliższej godziny cena wzrośnie, zmaleje lub będzie na podobnym poziomie.
Niestety, niezbyt dobrze ta sieć działa. Podejrzewam, że TF jest trochę za mały. Przymierzam się teraz do innego podejścia z większym TF.
Aha rodzaj sieci to zwykła sieć wielowarstwowa. Bodajże 3 warstwy ukryte.
Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać? Może jakiś link/artykuł dotyczący wników takich sieci?Kenia pisze:polecam sieci Kohonena. jeśli masz dobry pomysł na wstępną obróbkę danych to daje bardzo dobre wyniki.
Z doświadczenia wiem, że to nie takie proste.morderca pisze:Czyli ogólnie prawie standardowe podejście, poza wyjściem oczywiście.
to jest zbyt obszerny temat aby go opisywać. Całą teorię znajdziesz w internecie.maariuszn pisze:Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać? Może jakiś link/artykuł dotyczący wników takich sieci?
musisz zrozumieć, że sieć Kohonena nie służy do przewidywania ale do klasyfikacji. tzn. potrafi rozpoznać np. czarne i białe ale nie jest w stanie przewidzieć jaki kolor będzie następny (do tego służą inne typy sieci). do sieci polecam dwa programy: Statistica lub NeuroSolutions for Excel.
Kenia, w tematyce sieci neuronowych siedze juz od dawna dlatego pytalem czy moze wiesz cos o konkretnych zastosowaniach sieci Kohonena do tradingu. Rozumiem, ze sa wykorzystywane do klasyfikacji wiec pewnie mozna jakos klasyfikowac trading patterns.
Z wykorzystywania sieci do prognozowania juz dawno wyroslem
Z wykorzystywania sieci do prognozowania juz dawno wyroslem
Witam ja korzystam z tego softu wyniki całkiem przyzwoite posiadam wersje 5.6 beta 3 oraz crack a także wszystko co jest potrzebne do pełnej współpracy z mt4.
Chętnych proszę o kontakt na priv nie mogę tego umieścić na forum w związku z naruszeniem praw autorskich.
Posukuję wskażników NOXA CSSA jeżeli ktoś by miał też chętnie bym skorzystał.
Chętnych proszę o kontakt na priv nie mogę tego umieścić na forum w związku z naruszeniem praw autorskich.
Posukuję wskażników NOXA CSSA jeżeli ktoś by miał też chętnie bym skorzystał.
A jeżeli by wykorzystując moc obliczeniową wielu kompów do NN ?
Coś na zasadzie działania programu SETI czy innych podobnych.
Kilka kompów w danej sieci miałoby zainstalowany mały program z pewną częścią/funkcją skryptu NN, dokonywała by obliczeń i wysyłała by do głównego serwera który sumował by wyniki i dokonywał końcowych obliczeń a wyniki (buy, sell), wysyłał by do każdego kompa w sieci.
plusy to z pewnością mniejsze obciążenie poszczególnych jednostek i łączna dość duża moc obliczeniowa.
Minusem jest to że każdy komp musiał by być włączony.
Coś na zasadzie działania programu SETI czy innych podobnych.
Kilka kompów w danej sieci miałoby zainstalowany mały program z pewną częścią/funkcją skryptu NN, dokonywała by obliczeń i wysyłała by do głównego serwera który sumował by wyniki i dokonywał końcowych obliczeń a wyniki (buy, sell), wysyłał by do każdego kompa w sieci.
plusy to z pewnością mniejsze obciążenie poszczególnych jednostek i łączna dość duża moc obliczeniowa.
Minusem jest to że każdy komp musiał by być włączony.
Polecam księgarnie z ebookami i audiobookami cyfroczytelnia.pl