Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 22 paź 2018, 19:31     Inwestuj z zaufanym, globalnym brokerem XM!



ESTYMATORY

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

ESTYMATORY

Nieprzeczytany post21 kwie 2018, 14:43

KONSTRUOWANIE ROBOTA JEST LEKKIE , LATWE I PRZYJEMNE :564:

to z jakiejs strony uniwersyteckiej LICENCJA OPEN

byloby fajnie gdyby to zostawic tak jak jak jest bowiem zeby zarabiac trzeba pracowac :wink:

Estymacja przedziałowa polega na konstrukcji przedziału liczbowego, który z określonym z góry prawdopodobieństwem (najczęściej bliskim jedności), będzie zawierał nieznaną, prawdziwą wartość szacowanego parametru z populacji generalnej. Poszukiwany przedział jest nazywany przedziałem ufności (np. przedział ufności dla średniej arytmetycznej, przedział ufności dla wariancji itd.). Prawdopodobieństwo z którycm chcemy poznać prawdziwe położenie wybranych parametrów statystycznych nazywane jest współczynnikiem ufności. Zaznacza się je najczęściej jako (1-α) i określa jako 100(1-α) - procentowy przedział ufności.

Samo α (poziom istotności) wyraża prawdopodobieństwo popełnienia błędu I-go rodzaju (Tab. 1). Określa maksymalne ryzyko błędu jakie jesteśmy skłonni zaakceptować. Wybór jego wartości zależy od badacza, natury problemu i od tego jak dokładnie chce on weryfikować swoje hipotezy, najczęściej przyjmuje się arbitralnie α = 0.05; 0.03 lub 0.01 (stąd wartości współczynnika ufności (1-α) są najczęściej równe: 0.95; 0.97 lub 0.99).

Tab.1. Rodzaje błędów występujących podczas weryfikacji hipotez statystycznych


Stan faktyczny (nieznany)

Decyzja podjęta w wyniku próby


przyjęcie H0 (odrzucenie H1)

odrzucenie H0 (przyjęcie H1)

H0 prawdziwa (H1 fałszywa) decyzja prawidłowa błąd pierwszego rodzaju
H0 fałszywa (H1 prawdziwa) błąd drugiego rodzaju decyzja prawidłowa
Przedziały ufności poszczególnych parametrów populacji wyznacza się z rozkładów odpowiednich statystyk, będących estymatorami tych parametrów (Greń, 1976).
Estymacja parametrów z populacji generalnej na podstawie oszacowań z populacji próby
Wyznaczenie przedziału ufności dla średniej

W związku z tym, że średnia wartość badanej cechy stanowi najczęściej szacowany parametr populacji generalnych, szczególne znaczenie ma znajomość przedziału ufności dla tego właśnie parametru. Najlepszym estymatorem wartości średniej w populacji generalnej (m) jest średnia arytmetyczna (średnia arytmetyczna) z próby. Ma ona wszelkie porządane cechy estymatorów: zgodność, nieobciążoność, efektywność, dostateczność. Jej rozkład wykorzystuje się do budowy przedziału ufności dla wartości średniej w populacji. W zależności od przyjętych założeń otrzymuje się konkretne wzory na przedziały ufności. W naszym przypadku założymy, że populacja generalna ma rozkład normalny (N(m,σ)). Przedział ufności dla wartości średniej dany jest wówczas wzorem:
Przedział ufności dla średniej arytmetycznej
gdzie:
średnia arytmetyczna - średnia arytmetyczna obliczona na podstawie n - elementowej populacji próby,
s - próbkowe oszacowanie odchylenia standardowego,
uα wartość zmiennej losowej U o sdandaryzowanym rozkładzie normalnym (N(0, 1)) wyznaczoną w taki sposób aby spełniona była relacja:
Przedział ufności dla średniej arytmetycznej
Warto zapamiętać, że dla:
1-α = 0.95; uα = 1.96;
1-α = 0.99; uα = 2.58;
Rozkład zmiennej losowej U
Wyznaczenie przedziału ufności dla wariancji

W badaniach statystycznych, do najcząściej szacowanych parametrów, obok średniej arytmetycznej należy wariancja (σ2) (lub odchylenie standardowe (σ)) badanej cechy. Gdy rozkład badanej cechy jest normalny (lub zbliżony do normalnego), można zbudować przedział ufności dla wariancji. Tak jak zwykle, przedział ufności dla wariancji, opiera się na rozkładzie statystyki będącej jej estymatorem. Najbardziej znanymi estymatorami wariancji w populacji generalnej są statystyki:

a)
Wariancja

a)
Wariancja

Wprawdzie estymator wariancji ze wzoru (b) jest nieobciążonym estymatorem wariacji (σ2), podczas gdy estymator ze wzoru (a) jest obciążonym estymatorem wariacji (σ2) (patrz: Obciążenie estymatora wariancji), ale oba te estymatory są równoważne jeżeli chodzi o przedział ufności dla wariancji. Natomiast oba estymatory odchylenia standardowego (obliczone jako pierwiastki kwadratowe wariancji ze wzorów (a) i (b)) są obciążonymi estymatorami odchylenia standardowego (σ).

W zależności od liczebności próby, przedział ufności budujemy w oparciu o rozkład statystyki s2 (tzn. rozkład χ2), bądź też o jej rozkład graniczny (rozkład normalny).

Obliczając pierwiastki kwadratowe z krańcowych elementów przedziału ufności dla wariancji (σ2), otrzymamy przedział ufności dla odchylenia standardowego (σ).

W zależności od liczebniości próby mamy dwa sposoby obliczania przedziałów ufności dla odchylenia standardowego (σ).

MODEL I (dla małej liczebności próby)

Gdy rozkład badanej cechy w populacji generalnej jest normalny o parametrach: m i σ oraz liczebność populacji próby jest mniejsza niż 30 elementów (n < 30), obliczamy ze wzoru (a) lub (b) próbkowe oszacowanie wariancji.

gdy wariancję liczono ze wzoru (a):
Przedzial ufnosci dla wariancji (a)

gdy wariancję liczono ze wzoru (b):
Przedzial ufnosci dla wariancji (b)

gdzie:
c1, c2 - są wartościami zmiennej χ2 wyznaczone z tablicy rozkładu χ2 dla n-1 stopni swobody oraz współczynnika ufności (1-α) w taki sposób aby spełnione były relacje:

W związku z tym, że powszechnie używane tablice rozkładu χ2 podają wartości krytyczne statystyki χ2, zatem dla określonego współczynnika ufności (1-α), wartość c2 znajdujemy w tablicach dla prawdopodobieństwa: 1-(1/2)α, natomiast wartość c1 dla prawdopodobieństwa: (1/2)α
Rozkład chi kwadrat
MODEL II (dla dużej liczebności próby)

W przypadku, gdy mamy do czynienia z liczną populacją próby i rozkład badanej cechy nie podważa zgodności rozkładu cechy w populacji generalnej z rozkładem normalnym (N(m,σ)), obliczamy z próby oszacowania odchylenia standardowego (s). Wtedy przedział ufności dla odchylenia standardowego (σ) w populacji generalnej jest określony wzorem:
przedział ufności dla odchylenia standardowego (przy licznej próbie)
gdzie:
s - próbkowe oszacowanie odchylenia standardowego,
uα wartość zmiennej losowej U o sdandaryzowanym rozkładzie normalnym (N(0,1)) wyznaczoną w taki sam sposób jak dla średniej arytmetycznej.


bonus dla zainteresowanych

http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... ly_ufnosci
Offline

FreeWay

Stały bywalec

Stały bywalec

  • Posty: 45
  • Rejestracja: 05 lut 2018, 20:32

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post23 kwie 2018, 21:55

Po co wklejasz pracę cudzą z jakiejś tam strony dodatkowo umieszczając to w dziale strategie? "to z jakiejs strony uniwersyteckiej LICENCJA OPEN" napracowałeś się bardzo.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post24 kwie 2018, 10:00

po to zeby ktos sobie na jej podstawie mogl na przyklad skonstruowac robota
albo napisac strategie

albo zeby sobie zmienic spojrzenie z trendow / fal itp poetycko moze bedzie a moze nie bedzie chmura z mlotem
albo inna glowa i ramiona spadajcej gwiazdy
na konkretne prawdopodobienstwo wystapienia oczekiwanego przedzialu <SL,0,TP> przy okreslonych statystycznie zalozeniach
albo zamiast wsparcia i opory uzywac spojrzenia typu koncentracja maksimow i minimow w obrebie t-barow

na forum nie ma prac wlasnych /wyjatek stanowi kilka bardzo starych prac ludzi ktorych juz nie sa tu aktywni/

ja sie napracowalem bardzo i moja praca jest na sprzedaz .moje posty maja zachecic innych do kreatywnosci ,
wykazanie ze niemozliwe wynika z braku wiedzy , podanie moich ogolnych koncepcji sprzed kilku lat

jezeli ma byc konkretnie to rozmowy w tym temacie zaczynamy od 5k$ / m-c i mozna mi w tej sprawie wyslac emalie
Offline

FreeWay

Stały bywalec

Stały bywalec

  • Posty: 45
  • Rejestracja: 05 lut 2018, 20:32

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post24 kwie 2018, 18:26

"moje posty maja zachecic innych do kreatywnosci " Sory, z tego co czytałem to wywoływały tylko śmiech i drwiny innych użytkowników , czytałem twój demo żurnal zakończony MC mimo to szkoda że się tak napracowałeś i nic z tego nie masz . Chcesz sprzedać efekty swojej pracy czyli to "nic" wątpię czy znajdą się chętni.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 11:27

no tak ale w stopce mam efekt moich innych studiow :d

niestety najwieksze sukcesy odnosze kiedy pracuje nie publikuje wynikow na waszej stronie

/ moze by tak zmienic nazwe zeby nie kojarzyla sie z hazardem ???/ :wink: :D

przy studiowaniu we francji konieczne jest zabezpieczenie przed atakami chemicznymi
najczesciej ze strony dobrych francuskich patriotow w burkach albo co smieszne ale mamy to nagrane jak marokanczycy wynajmuja polakow do wykonania rodzaju dosyc zabawnego ataku polegajacego na wysmarowaniu ciala smierdzacym serem / jedna z francuskich specjalnaosci :wink: :d / oczywiscie najpierw go usypiaja chemicznie /

//teraz jestem na te ataki odporny farmakologicznie
Offline

FreeWay

Stały bywalec

Stały bywalec

  • Posty: 45
  • Rejestracja: 05 lut 2018, 20:32

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 18:20

Rozumiem że tę odporność osiągnąłeś dzięki LSD lub grzybom :shock: ? Dokąd zmierza ten świat , obrzucanie błotem jeszcze bym zrozumiał ale marnotrawienie sera to już przesada.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post26 kwie 2018, 08:18

tak jak wczesniej mowilem studiuje ekonometrie finansowa we francji /ucze sie finansowej analizy probablistycznej/
kraju slynacym z dyplomacji , intryg ,socjotechnik manipulacji i prowokacji
kraju slynacym z pewnych niekonwencjonalnych metod pozbywania sie konkurentow do fotela prezesa :wink:
kraju w ktorego hymnie spiewanym na stojaco jest wkodowana nienawisc do obcokrajowcow

na poczatku jako naiwniak wierzylem w uprzejmosc francuzow.
przyczyn moich dziwnych zachowan szukalem u siebie / cholera czyms sie zatrulem albo co jest ze trace kontrole ??/
poniewaz medycyna w tym kraju jest analogiczna do ich uprzejmosci trzeba radzic sobie samemu

tak ze studia we francji to przede wszystkim szkola przetrwania

musisz zrozumiec ze Twoje texty typu A TY MASZ MALEGO SIUSIAKA nie robia na mnie zadnego wrazenia

NOTABENE CZY MOZE AD MERITUM OCZEKIWALEM TU JAKIS PODCHWYTLIWYCH ROZWOJOWYCH PYTAN DOTYCZACYCH PARAMETRYCZNOSCI ESTYMATOROW

a tu mi jakis misio seba wyskakuje ze statystyki w stopce to se kurna wymyslilem :d
Offline

FreeWay

Stały bywalec

Stały bywalec

  • Posty: 45
  • Rejestracja: 05 lut 2018, 20:32

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post26 kwie 2018, 18:43

Byłem we Francji kilka razy , pracowałem z białymi francuzami afro i islamo francuzami ludzie jak ludzie nie okazywali wrogości czy coś w tym stylu do herbaty też mi nigdy nic nie dosypali (czasem żałuje że nie :? ) ale był jeden gość polak co miał tam przejebane ,ale tak sobie teraz myślę że niektórzy mają w sobie coś na prawdę ohydnego i obrzydliwego co nie pozwala ich lubić i on to miał , ja nigdy nie robie nikomu aluzji co do jego siusiaka uważam że to niegrzeczne i dziecinne.
Offline

irmentruda

Maniak

Maniak

  • Posty: 1804
  • Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
  • Lokalizacja: Silesia

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post26 kwie 2018, 21:02

freeway - to nie susiak krótki tylko sieczka z mózgu, pytanie co było pierwsze, choroba a następnie poprawiacze nastroju czy najpierw poprawiacze nastroju i dopiero choroba jako skutek.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: ESTYMATORY

Nieprzeczytany post16 maja 2018, 10:04

nie jestem wolontariuszem ktory za darmo bedzie wykladal efekty swojej pracy.


zawsze sie znajda tacy, ktorzy w taki czy inny sposob beda prowokowac, manipulowac, przeszkadzac na drodze do sukcesu. powyzej akurat miejscowi autochtoni - specjalisci od strzyzenia baranow nie mogac wykazac sie znajomoscia tematu i dyskusja merytoryczna przeszli od razu do argumentacji ad personam erystyki schopenhauera.
tacy ludzie o iq oscylujacym w granicach temperatury miejsca do przechowywania latwopsujacej sie zywnosci to zazwyczaj nieudacznicy ktorych kreatywnosc objawia sie w stylu : jak szefowi wejsc ladnie w odbyt . z tego stylu kreatywnosci wynika / jako chec odreagowania / rozsiewanie glownie frustracji i defetyzmu.
takim ludziom nie mozna i nie wolno mowic nie - dziekuje .takim ludziom trzeba mowic wyraznie SPI3RDALAJ
/vide prawo do zycia prywatnego i prawo do swobodnej wypowiedzi/
prawa naruszane przez tego typu osobnikow ( najczesciej nieegzekwowalne a upowazniajace do
uzycia powyzszej EKSPRESJI WYPOWIEDZI )sa to prawa FUNDAMENTALNE okreslone w nastepujacych aktach prawnych :
artykuł 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Artykuł 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
uzycie wulgaryzmu wobec naruszen praw podstawowych jest domyslnie pomijalne
jezeli ktos sie uprze moze w skrajnych przypadkach postawic tego typu osobnikow przed sadem


takich zawsze bedzie wiekszosc niezaleznie od nacji aczkolwiek muzulmanie maja nieco wieksza motywacje , nie wylaczajac muzulmanow z florydy :shock: .
ç'est la vie :wink: .troche mnie bawi obserwowanie ich reakcji

ok DO RZECZY
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

tez sie zastanawiam kto wydaje takie rzeczy i w po co to trzymaja w bibliotekach uniwersyteckich

engineering investment process /ilelpo, merhy,simon/

1.understanding the investement universe
1.3 moment estimation
1.3.2.1 estimation
it is possible to estimate the moments.....especially multivariante gaussian law.....
the couple of estimators ...is given by the parameters obtained as an expression of the set of observations, which maximizes equitation....
there is no surprise to observe that ...maximum likelihood estimators do coincide in fact for the first and the second moments /variance/

1.3.2.2.statistical properites
we are interested here in the statistical properites of the estimators stated above.....

engineering investment process /ilelpo, merhy,simon/ ISTE Press Ltd 2017
cena na amazonie 114 Euro :idea: :!: :wink:
o autorach : http://www.guillaumesimon.net/cariboost ... Resume.pdf
https://www.florian-ielpo.com/teaching/
Chafic Merhy est titulaire d’un doctorat ès [u]Sciences Economiques de l’Université Montpellier I où il a
obtenu également son Master en Economie et Finance. Il est diplômé de l’Ecole Nationale de la
Statistique et de l’Administration Economique ParisTech.

Wróć do Forex - systemy i strategie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości