Witam,
czy słyszał ktoś może o czymś takim jak ekonometryczne strategie inwestycyjne? W necie znalazłem harmonogram jakiegoś szkolenia z jednym z podpunktów właśnie tak zatytułowanym no i zastanawiam się jak to może wyglądać... Mamy przykładowo jakiś model liniowy i co dalej? Macie jakieś pomysły?
Mi jedyne co przychodzi do głowy to zwykłe otwieranie pozycji gdy prognoza na t+1 jest większa od tej obecnej a sprzedajemy gdy mniejsza - ale to chyba oczywiste...
Drugi pomysł to tworzymy dwa lub więcej modeli ekonometrycznych z prognozami na różne okresy do przodu i gdy wszystkie dają sygnał kupna (wszystkie prognozy są wyższe od obecnego okresu) to kupujemy jak wszystkie dają sygnał sprzedaży to sprzedajmy a gdy są jakieś sprzeczne sygnały to nic nie robimy...
Trzeci pomysł to taki, że mamy dwa modele ekonometryczne na różne okresy w przód np. na +1 i +5. I teraz gdy jedna prognoza jest większa od drugiej to kupujemy a jak mniejsza to sprzedajemy (tylko trzeba zbadać czy lepiej, żeby prognoza na +1 była wyżej nad +5 to kupujemy lub odwrotnie tj. +5 nad +1 i analogicznie w sprzedaży)..
A macie jakieś inne pomysły?
Temat może być ciekawy ale niestety wymaga jakiejś wiedzy w tym temacie. Nie mniej jednak zachęcam do dyskusji.
Pozdrawiam
ekonometryczne strategie inwestycyjne
ekonometryczne strategie inwestycyjne
"Jak najlepiej zarobić wykorzystując analizę techniczną? Napisać książkę na ten temat - na pewno dobrze się sprzeda" - Tyle jeśli chodzi o temat AT 
Ekonometria służy głównie prognozowaniu więc ją można wykorzystać tak jak wskazałeś. Modele liniowe, nieliniowe, modele szeregów czasowych.
Wystarczy zerknąć do programu GRETL żeby zobaczyć ich część.
Na pewno można wykorzystać modele rodziny AR(F)IMA, (G)ARCH, VECM, VAR itd..
Niestety większość ekonometrii działa na danych z rozkładem normalnym a na Fx takiego rozkładu nie ujrzysz. I to nastręcza największy problem.
Wystarczy zerknąć do programu GRETL żeby zobaczyć ich część.
Na pewno można wykorzystać modele rodziny AR(F)IMA, (G)ARCH, VECM, VAR itd..
Niestety większość ekonometrii działa na danych z rozkładem normalnym a na Fx takiego rozkładu nie ujrzysz. I to nastręcza największy problem.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
hmm, miałem kilka lat ekonometrii i zdaję sobie z tego sprawęTig3r pisze:Ekonometria służy głównie prognozowaniu więc ją można wykorzystać tak jak wskazałeś.
. Natomiast bardziej zastanawiałem się jak jeszcze można do tego podejść tj. jak można jeszcze wykorzystać modele ekonometryczne. Tak jak napisałem wcześniej ten temat został podyktowany znalezieniem programu jakiegoś szkolenia w necie gdzie był taki podpunkt i zacząłem się zastanawiać co oni przez to rozumieją i jak to może wyglądać w praktyce (może są jeszcze jakieś możliwości o których nic mi nie wiadomo 
. Z tego co zdążyłem się zorientować modele ekonometryczne (szczególnie liniowe) słabo się sprawdzają jeśli chodzi o prognozy na rynkach finansowych. Do tego są mało praktyczne (prognozy nie sprawdzają się jeśli chodzi o kierunek zmiany ceny co jest najważniejsze dla inwestora). Dlatego pomyślałem, że takie modele mogą się dobrze sprawdzić ale jako mała część całej strategii bazującej na takich modelach - pytanie tylko jakiej
."Jak najlepiej zarobić wykorzystując analizę techniczną? Napisać książkę na ten temat - na pewno dobrze się sprzeda" - Tyle jeśli chodzi o temat AT
