EA na parach skorelowanych

[JAREK67]

Mam pomysł na bota, który gra na dwóch parach mocno skorelowanych. Bot jest uruchomiony na parze EURUSD. Jednoczesnie drugą parą jest GBPUSD. Pozycje na parach są odwrotnie otwierane ( np. L na edku, to S na kablu) Zamknięcie wszystkich pozycji następuje po osiągnięciu ustalonego profitu na rachunku. Wczoraj wieczorem kiedy rynek ruszał zaobserwowałem takie zjawisko. Wygląda tak jakby w pierwszym ticku bot policzył tylko profit z edka i wyszedł mu bardzo ładny profit. Zaczął więc zamykać wszystkie trady. Nie powinien tego zrobić ponieważ na parach kablowych miał stratę, która per saldo powodowała stratę na rachunku. Ciekawi mnie jakie jest wytłumaczenie tego przypadku. Czy może to wynika z tego, że np. notowania edka ruszyły minimalnie szybciej od kabla? I jak ewentualnie obejść ten problem. Może opóźniać start bota w niedzielę o kilka minut po otworzeniu rynku?

[crn]

wstaw kod. Inaczej ciezko zdiagnozowac problem

[mike_05]

Dopasować wielkości pozycji na parach?
Edek do kabla to w depozytach jest ~100:120, może w takiej proporcji zróżnicować pozycje.
Do tego jeszcze dochodzi różnica spredu na obu parach, nie wiem na jakiej platformie to robisz, ale różnica może dochodzić do 60%.

[JAREK67]

Dopasować wielkości pozycji na parach?
Edek do kabla to w depozytach jest ~100:120, może w takiej proporcji zróżnicować pozycje.
Do tego jeszcze dochodzi różnica spredu na obu parach, nie wiem na jakiej platformie to robisz, ale różnica może dochodzić do 60%.

To oczywiście uwzględniłem. Biorę współczynnik do określania wielkości pozycji na postawie kursu EURGBP.
Sprawa wygląda ewidentnie tak jakby w ułamku sekundy ( tuż po otwarciu rynku) bot zliczył tylko pozycje z edka. Mam wizualizację wyniku na ekranie. Pokazało się np. 1500 $ zysku. Ale to był tylko zysk z edka. Natomiast kabel był na stracie. Niestety bot zaczął zamykać wszystkie pozycje widząc taki duży zysk. Wszystko to trwało przez kilka pierwszych ticków po otwarciu. Bot chodzi na ekranie EURUSD. Może to może ma jakieś znaczenie? Wszytko to robię na MT4. Pewnie to można ogarnąć opóźniając start pracy bota po weekendzie. Ale intryguje mnie samo zjawisko.
pzdr

[mike_05]

Wrzuć fragment kodu odpowiedzialny za zliczanie wartości otwartych pozycji warunkujące zamknięcie. Moze kto się dopatrzy i znajdzie lekarstwo.

[profession]

A jak bronisz się przed bardzo dużym rozjechaniem się skorelowanych par? Zdarza się ono od czasu do czasu. Otwierasz tylko po jednej pozycji na parę, czy dokładasz je gdy korelacja daje lepsze warunki do wejścia? Widziałem świetne EA polegające na EUR/USD oraz GBP/USD czasami dodawał w kryzysowej sytuacji jeszcze pozycje na EUR/GBP.

Co w sytuacji gdy pary się rozjeżdżają? A sytuacja taka nie zdarza się wcale rzadko?

[JAREK67]

A jak bronisz się przed bardzo dużym rozjechaniem się skorelowanych par? Zdarza się ono od czasu do czasu. Otwierasz tylko po jednej pozycji na parę, czy dokładasz je gdy korelacja daje lepsze warunki do wejścia? Widziałem świetne EA polegające na EUR/USD oraz GBP/USD czasami dodawał w kryzysowej sytuacji jeszcze pozycje na EUR/GBP.

Co w sytuacji gdy pary się rozjeżdżają? A sytuacja taka nie zdarza się wcale rzadko?

Do mierzenia stopnia "rozjechania" wykorzystuję kurs EURGBP mierzony w odniesieniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego lub dowolnego dnia wstecz. Aktualnie chodzą dwie wersje: jeden dzień i pięć dni. W miarę jak rozdźwięk rośnie bot otwiera kolejne pary pozycji. Z braku możliwości robienia backtestów trzeba eksperymentować live A to wiadomo zajmuje dużo czasu. Taki trochę martyngał, ale nie ważny jest trend tylko żeby korelacja się nie rozjechała ponad miarę. Z założenia miał być niewrażliwy na wszystkie plagi Forexowe, które pozbawiają maluczkich spekulantów ich skromnych zasobów Oddzielną sprawą jest dobór dwóch par do gry.Historycznie analizując ciężko znaleźć jakąś wyjątkowo trwałą korelację Też trzeba by poćwiczyć.

[CoVal]

Do mierzenia stopnia "rozjechania" wykorzystuję kurs EURGBP mierzony w odniesieniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego lub dowolnego dnia wstecz.

to dlaczego nie handlujesz wlasnie na parze bedacej obrazem poziomu korelacji edka i kabla: EURGBP ??

a co do zamkniecia pozycji na pierwszym ticku na wykresie edka w niedziele wieczorem....:
po prostu edek juz ruszyl, a kabel jeszcze mial weekend.... z zamykaniem trzeba bylo poczekac na pierwszy tick na drugiej walucie.... wtedy wiesz, ze rynek na obu jest juz aktywny.

[JAREK67]

to dlaczego nie handlujesz wlasnie na parze bedacej obrazem poziomu korelacji edka i kabla: EURGBP ??

Nie zgłębiałem tego tematu za bardzo. Pomysł zaczerpnąłem na jednym z zagranicznych portali. Tak mi się spodobała koncepcja handlu na spredzie między dwoma parami.

po prostu edek juz ruszyl, a kabel jeszcze mial weekend.

Rozumiem, że tak mogło być. Nie wiem jednak dlaczego bot nie uwzględnił tych pozycji "kablowych". Przecież one były otwarte wcześniej. Nawet jeśli na kablu nie byłoby handlu to i tak te pozycje powinny obciążać ogólny wynik.

z zamykaniem trzeba bylo poczekac na pierwszy tick na drugiej walucie

Krótko mówiąc. Trzeba przytrzymać bota, aż wszystkie stany będą ustalone.

[Pierz Andrzej]

Nie wiem jednak dlaczego bot nie uwzględnił tych pozycji "kablowych".

i my tez kolego nie wiemy i raczej sie nie dowiemy bez kodu

bo nawet jezeli handel na danej walucie jest wylaczony to profit mozna z niej spokojnie sprawdzic , nawet w niedziele