Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 23 wrz 2018, 20:56     Inwestuj z zaufanym, globalnym brokerem XM!



czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 10:45

czy roboty JUZ moga przejac wladze nad swiatem ???
temat przyszlosciowy w aspekcie wielu transakcji HFT / mikro i milisekundowych / po publikacji zlecenia zawieranych w przez roboty typu EA operujace hybrydami algorytmow genetycznych i sieci neuronowych zainstalowane na VDS w poblizu gield.
wg opinii ekspertow istnieje spore prawdopodobienstwo manipulacji kursami niezalenie od woli nomen omen czlowieka.
Offline

Caldeborn

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 616
  • Rejestracja: 10 lis 2015, 18:44

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 14:05

Jezeli wiesz co to jest HFT to masz na swoje pytanie odpowiedz. To tylko kradziez zlecen. Kupowanie po tanszej cenie i sprzedanie po drozszej(np: ktos chce kupic cos po $12.33 i zanim te zlecenie dotrze do gieldy to firma HFT juz to kupi i odsprzeda ci po $12.34). A jak kogos duzego wk...sz to skonczy to sie tak jak z Knight Capital. Roboty jeszcze nie maja szans z czlowiekiem i jeszcze dlugo trzeba bedzie czekac na sadny dzien.
Offline
Awatar użytkownika

MarioDM

Maniak

Maniak

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 14:14

Jak się zdaje, roboty i AI jeszcze nie rządzą światem, choć nigdy nie można mieć co do tego pewności, bo przecież nie wiemy wszystkiego :)
Za to roboty bez wątpienia rządzą na FX. Od ponad roku obserwuję, iż trading na FX jest coraz trudniejszy. Ruchy są mocne w obie strony i często trend ruchów nie jest kontynuowany. Nie mam watpliwości, że odpowiadają za to algorytmy tradingowe. Po prostu trzeba się obecnie przestawić na nieco inny typ grania. zacieśnić SL i TP, bo inaczej trader będzie ogolony do zera.
Trust no bit**es.
Należy tępić ludzi o mentalności niewolników, okutych w powiciu.
Offline

-rookie-

Maniak

Maniak

  • Posty: 2399
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 14:21

Tutaj jest ciekawy artykuł o HFT http://pro-trading.pl/analiza/trading-w ... iedzy.html

Misja Apollo 11 odbyła się w 1969. 50 lat temu. Jakie były w tym czasie komputery... a mimo to już wtedy zastosowano komputerowe sterowanie podstawowymi parametrami lotu oraz funkcjami modułu "columbia" https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Co ... ice_Module . Dzięki temu astronauta pilotujący modułem nie musiał wielu skomplikowanych czynności liczyć sam, robić sam, tylko większość robił komputer, a raczej 4 komputery pokładowe z tego co pamiętam. Ok, do czego zmierzam... Skoro 50 lat temu potrafili tworzyć takie technologie i do tego oprogramowanie które tym będzie sterowało w przestrzeni kosmicznej to co potrafią dziś najlepsi w tym co robią ?! Ciekawe co ten HFT dokładnie robi, jak wygląda kod HFT, co ten algorytm analizuje. Widziałem takie testy kodu opartego na sieciach neuronowych, po kilkudziesięciu próbach obiekt potrafił np przejechać kręty tor chociaż początkowo rozbijał się o bandy. Możliwe że to działa w ten sposób.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 14:59

troche przydlugo ale imho ciekawie /sorry juz zapomnialem skad te cytaty ale na pewno licencja open - post sprzed roku /

Fundusze hedgingowe zajmujące się HFT (High Frequency Trading) dzięki serwerom tuż obok giełd zapewniały sobie szybszy dostęp do zleceń giełdowych (chodzi o ułamki sekund). Miały wgląd do arkusza zleceń zanim on pojawił się na rynku oraz dodatkowo dysponowały bardzo szybkimi łączami, co pozwalało uprzedzać innych graczy i oferować ten sam papier nieco drożej, zazwyczaj jednego centa, tak zwany front running. Firmy HFT zarabiały krocie na tego typu procederze, ponosząc bardzo niewielkie ryzyko. Przykładowo akcje spółki GM są oferowane w arkuszu zleceń po cenie 30,00/30,01 BID/ASK, trader HFT widzi dużego gracza chcącego kupić akcje GM po cenie 30,01; więc go uprzedza kupującej te akcje po tej cenie, a następnie praktycznie w tym samym momencie wystawia zlecenie sprzedaży z limitem tych samych akcji po cenie 30,02; co oznacza, że ów inwestor zakupi akcje GM jednego centa wyżej.

Przytoczony przykład jest bardzo uproszczony, a ponadto metod wykorzystywania szybszych łącz przez firmy HFT jest o wiele więcej. Jednak opisany schemat działania firm HFT pokazuje, że każdy system handlu na giełdach prędzej, czy później zacznie podlegać jakimś manipulacjom. Niestety chyba mamy to w naturze, pocieszający jest fakt, że o procederze mówi się coraz więcej, między innymi dzięki wspomnianej książce i że podejmowane są próby zmiany tego stanu
++++++++++++
historia Sergeya Aleynikova – rosyjskiego programisty, który pracował dla banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Gdy latem 2009 r. zrezygnował z pracy, został aresztowany przez FBI i oskarżony o kradzież oprogramowania firmy. Lewisowi dziwne wydała się argumentacja prokuratorów, że programisty nie należy wypuszczać z więzienia za kaucją do czasu rozprawy, ponieważ korzystając z tego oprogramowania można… manipulować giełdą.

Aleynikow przed aresztowaniem zajmował się programowaniem tzw. systemów handlu wysokich częstotliwości (high frequency trading, HFT). To metoda handlu akcjami za pomocą programów komputerowych, które kupują i sprzedają akcje często na ułamki sekund. Zarabiają na każdej transakcji ułamki centów, ale rekompensują niewielkie zyski z pojedynczej transakcji liczbą transakcji – mogą ich być miliony, ponieważ dokonuje ich automatycznie program komputerowy.

Z handlem wysokich częstotliwości mamy do czynienia od 1999 r. (w 1998 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na istnienie elektronicznych giełd). Jeszcze 15 lat temu takie transakcje stanowiły mniej niż 10 proc. wszystkich zleceń na amerykańskim rynku, w 2009 r. było to już 73 proc. W 2012 r. ich udział spadł do około 50 proc. (w Europie w 2010 r. szacowano go na 38 proc.), ale to i tak imponujące, skoro tylko 2 proc. z 20 tys. firm zajmujących się handlem na amerykańskich giełdach to firmy z sektora HFT (o funkcjonowaniu handlu wysokich częstotliwości pisaliśmy w Obserwatorze Finansowym w tekście „Gra o milisekundyˮ).
https://www.obserwatorfinansowy.pl/form ... sekundach/

Właściwy temat książki to perypetie Brada Katsuyamy, pracownika Royal Bank of Canada (dziewiątego największego banku świata), który przenosi się na Wall Street. Jego kariera nabiera tempa, po tym jak jego bank w 2006 r. przejmuje za 100 mln dol. zajmującą się elektronicznym handlem na giełdzie firmę Carlin Financial. Z jego zleceniami zakupu i sprzedaży akcji zaczynają wówczas dziać się dziwne rzeczy… Na ekranie komputera wyświetlała się np. oferta zakupu 10 tys. akcji Intela za 22 dol. Kiedy Katsuyama chciał z niej skorzystać i wciskał „kup”, oferta znikała. Pracownik RBC próbował ustalić, dlaczego tak się dzieje, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie: ani firma, która napisała program komputerowy, ani eksperci.
Im więcej pytań zadawał, tym więcej było niejasności. Okazało się na przykład, że choć normalnie giełdy pobierały prowizje od wykonywanych transakcji, to np. giełda BATS z Weehawken w New Jersey płaciła niektórym za przeprowadzanie u nich transakcji i nikt nie potrafił wytłumaczyć dlaczego. Jeszcze ciekawiej zrobiło się, gdy makler z Kanady poinformował go, że nowa na rynku firma – Getco – generuje 10 proc. obrotu akcjami w USA. Katsuyama nie mógł zrozumieć, jakim cudem pracując na Wall Street, nigdy o tej firmie nie słyszał.

6 maja 2010 r. o godzinie 14.45 na nowojorskiej giełdzie rozpoczął się, trwający zaledwie kilka minut, bardzo silny ruch w dół. Indeks Dow Jones spadł ok. 900 pkt. (9 proc.), co było największym dziennym spadkiem w historii tego indeksu. Wyprzedaż miała jednak krótki żywot i już 15 minut później większość kursów wróciła na normalne poziomy.By opisać to, co się stało, użyto określenia Flash Crash

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tymczasem badania firmy Nanex, specjalizującej się w dostarczaniu danych rynkowych, wskazują, iż zagrożenie nie minęło
Dzięki zastosowaniu własnej metodologii badań, Nanex stworzył oryginalną teorię dotyczącą przyczyn Flash Crash. Oficjalny raport SEC (Securities and Exchange Commission), państwowego kontrolera rynku giełdowego, stwierdził, iż bezpośrednią winę ponosi jedno niespotykanie wielkie zlecenie sprzedaży kontraktów E-Mini S&P500, które wymiotło kupujących i spowodowało reakcję łańcuchową innych firm stosujących algorytmy. W miarę jak sygnały sprzedaży zataczały coraz szersze kręgi w środowisku giełdowym, kolejne algorytmy uruchamiały zlecenia sprzedaży, lub całkiem wycofywały się z rynku, co znacznie ograniczało, i tak znikającą, płynność

Według badań Nanex za gwałtowny spadek indeksów nie odpowiada tylko to jedno wielkie zlecenie. Przyczyna jest głębsza i strukturalna. Według firmy, na amerykańskich giełdach codziennie dochodzi do niepokojącego zjawiska, które daje niektórym graczom przewagę nad resztą rynku. Amerykańskie giełdy rozsyłają swoje zlecenia przez zbiorczy mechanizm - Consolidated Quote System (CQS). System ten charakteryzuje się określoną przepustowością, w chwili obecnej jest to 1 mln notowań na sekundę (1 tys. notowań na milisekundę) dla wszystkich 12 szerokopasmowych linii przesyłających dane z poszczególnych giełd.

Jednakże niektórzy gracze są w stanie zalać system olbrzymią ilością zleceń, co powoduje nasycenie CQS i występowanie anomalii, na których można zarabiać. Zatkanie CQS powoduje desynchronizację notowań na poszczególnych giełdach. Notowania, które obserwują gracze mogą być znacznie opóźnione z powodu tworzenia się wielkich zatorów przesyłanych zleceń.

Jednakże firmy specjalizujące się w HFT posiadają własne sposoby na omijanie CQS. Przede wszystkim korzystają z tzw. kolokacji oraz konta premium na NYSE. Kolokacja polega na ustawianiu komputerów grających na giełdzie jak najbliżej jej serwerów. Krótsze światłowody łączące giełdę z komputerami HFT dają tym drugim przewagę kilkuset milisekund nad resztą rynku. Do tego dochodzą specjalne produkty oferowane przez NYSE. Jednym z nich jest usługa OpenBook, która pozwala na bezpośredni dostęp do danych giełdy, jeszcze przed ich wysłaniem przez CQS.

Mówiąc prosto, wielcy gracze mogą kupić sobie małą przewagę czasową nad resztą rynku. Przewaga ta liczona jest w milisekundach. Niby nie dużo, jednakże obecna technologia pozwala zarabiać miliony w tak krótkich okresach.
++++++++++++++++++
Osobnym pytaniem pozostaje, kto powoduje te epizody wysokiego nasycenia notowań. Badania Nanex pokazują, iż algorytmy działają codziennie, na olbrzymiej ilości notowań, zarówno akcji, jak i instrumentów pochodnych. Przybierają one różne formy, jednakże efekt jest generalnie ten sam, czyli nagłe ruchy cen, skokowe zmiany płynności oraz opóźnienia w ramach CQS. Według Nanex, owe skutki nie powstają przy okazji, lecz są istotą działania algorytmów. Oznacza to, że przynajmniej część graczy HFT specjalnie manipuluje rynkiem, by odnieść z tego tytułu korzyści. Co więcej, robi to z przyzwoleniem giełd, które za spore pieniądze sprzedaje im możliwość takiej manipulacji

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanex
http://www.nanex.net/
Offline

-rookie-

Maniak

Maniak

  • Posty: 2399
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 15:20

Masz bardziej szczegółowe dane na temat ilości firm które mają te HFT, gdzie są dokładnie rozmieszczone, itp. BO mnie jedno zastanawia - przecież jedne firmy grają przeciwko innym ( tak mi sie wydaje ) wiec te HFT jednych i drugich musza jakos ze soba walczyc na rynku.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 15:29

rookie tam wyzej jest opisane ze bardziej precyzyjnie sie nie da
HFT to high frequency trading
normalny handel tylko w milisekundach - kto ma szybszy dostep do towaru - informacji wygrywa

jak tesco kupi kawe po dolarze za tone bo ma ta ka informacje a sprzeda ja po kilku miesiacach po 500 dolcow za tone to jest jego zysk. tu jest to samo tylko w milisekundach

powtorze linki do specjalistow od badania tego typu zjawisk

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanex
http://www.nanex.net/
Offline

Cblondyn

Maniak

Maniak

  • Posty: 2791
  • Rejestracja: 03 sty 2011, 13:09
  • Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 15:37

STUDENT pisze:troche przydlugo ale imho ciekawie /sorry juz zapomnialem skad te cytaty ale na pewno licencja open - post sprzed roku /

Fundusze hedgingowe zajmujące się HFT (High Frequency Trading) dzięki serwerom tuż obok giełd zapewniały sobie szybszy dostęp do zleceń giełdowych (chodzi o ułamki sekund). Miały wgląd do arkusza zleceń zanim on pojawił się na rynku oraz dodatkowo dysponowały bardzo szybkimi łączami, co pozwalało uprzedzać innych graczy i oferować ten sam papier nieco drożej, zazwyczaj jednego centa, tak zwany front running. Firmy HFT zarabiały krocie na tego typu procederze, ponosząc bardzo niewielkie ryzyko. Przykładowo akcje spółki GM są oferowane w arkuszu zleceń po cenie 30,00/30,01 BID/ASK, trader HFT widzi dużego gracza chcącego kupić akcje GM po cenie 30,01; więc go uprzedza kupującej te akcje po tej cenie, a następnie praktycznie w tym samym momencie wystawia zlecenie sprzedaży z limitem tych samych akcji po cenie 30,02; co oznacza, że ów inwestor zakupi akcje GM jednego centa wyżej.


Widać, że nigdy nie grałeś na GPW. Otóż w przeciwieństwie do forex, CFD itp. akcje kupuje sie po określonej cenie. Czyli jeżeli wystawiam zlecenie kupna KGHM po nie drożej niż 120,05 to jesli ktoś wystawi zlecenie sprzedaży po 120,06 do transakcji nie dojdzie. Żeby do transakcji doszło ktoś musi cene zmienić. Ja albo ten ktoś. I na nic sie zda komus wiedza o tym, że ja chce kupić po 120,05 bo nie odsprzeda mi te same akcje po 120,06 jesli ja tego nie zechce. Taka drobna uwaga.
Offline

Caldeborn

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 616
  • Rejestracja: 10 lis 2015, 18:44

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 15:48

Przez wiele lat Knight Capital zarabial miliony dzieki swoim laczom, robotom i oprogramowaniu. A wystarczyl jeden czlowiek z glowa na karku(moze wiecej niz jeden ale nigdy tego sie nie dowiemy) zeby to wszystko co oni zarobili przez te lata przejac w kilka godzin. Oczywiscie oficjalna wersja jest inna. Robotom jeszcze daleko do tego zeby dorownac ludzkim mozgom. Tak jak KC podobnie wyrolowano FXCM i wiele innych firm. To jest business. Nie ma zmiluj. Na tym to polega zeby zarobic musisz kogos......

@Student
Idziesz w zlym kierunku. Duze firmy kupuja akcje w bardzo prosty sposob. Po analizie technicznej(ktora nie dziala) skladaja zlecenie przed otwarciem rynku typu "Buy at open" np 100 000 akcji GM. Firmy HFT (roboty tych firm) dokonuja zakupu tych akcji po kilka tysiecy do momentu osiagniecia danej ilosci i oferuja na sprzedaz w momencie otwarcia rynku.
Tez jak ty piszesz ale na troche inne zasadzie. Jezeli akcje GM sa po 30.01 a jest na rynku zlecenie kupna po 30.02 czy 30.03 to roboty kupuja po 30.01 i oferuja po takiej cenie jak zlecenie kupna.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2018, 16:07 przez Caldeborn, łącznie zmieniany 1 raz
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

Nieprzeczytany post17 kwie 2018, 15:55

jak pisalem na poczatku to wszystko sa cytaty. moze rzeczywiscie ktos tam cos zle zrozumial


nie no ja sie bede upieral ze w tym przypadku zarabia sie na szybkosci dostepu do informacji wystawianych zlecen
/czyli byc moze chodzi o kupno informacji przed opublikowaniem zlecenia na Openbook - CQS/
coz jezeli jest to legalne

poza tym imho to sie nie dzieje caly czas tylko roboty czekaja na okazje

ja to widze tak /moj robot /
rzecz sie dzieje w mikrosekundach w NY ceny akcji migaja

ja lapie informacje o kupnie kiedy on widzi cene 30.01
a ja milisekunde wczesniej widze informacje 30.00

kupuje w tej milisekundzie w nastepnej milisekundzie wysylam klientowi a te kilka milionow zostaje u mnie
Następna

Wróć do Forex - dyskusje ogólne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości