Brzytwa Ockhama

[murdock]

Jak pisałem wyżej to, sama gra na dwóch, trzech czy pięciu parach nie będzie oznaczała automatycznie dywersyfikacji. Trzeba tu jednak "troszeczkę skomplikować" i np. policzyć korelacje zwrotów ze strategii .....

Nie zgodzę się. Hipotetyczna sytuacja kupna trzech nieskorelowanych par 5 dni temu i rok temu. Podaj kontrprzykład proszę.

[reptile]

Hipotetyczna sytuacja kupna trzech nieskorelowanych par 5 dni temu i rok temu

Jak określisz poziom nieskorelowania ?
http://stooq.pl/q/?s=usdeur&d=20111104& ... 0&r=gbppln

[Esco]

Jak dla mnie gołym okiem widać korelacje.
EUR i PLN to ten sam koszyk walut.


trzeba by inwestować w pary risk/risk, safe/safe.

Tak się zastanawiam np jak AUDCAD albo CHFJPY chodzą.

Jednak nic z tego:

AUD jest mocno skorelowane z EUR (ryzyko) podobnie z CHF.

http://stooq.pl/q/?s=eurusd&d=20111104& ... cad+chfjpy

[marcinx64]

Dla mnie dywersyfikacja istnieje tylko pod względem kilku rachunków o różnym stopniu ryzyka i interwału, najlepiej nie ograniczać się tylko do jednej metody gry i próbować na innych rachunkach inwestować część pieniędzy w long term/skalp lub inne metody jak np piramidowanie, daje mi to duży komfort psychiczny, ponieważ jak gra nie idzie tak jakbyśmy se tego życzyli na którymś z rachunków to zazwyczaj te inne zarabiają.

[nemezzis]

A ja stawiam na prostote i specjalizacje.

[rayzeel]

Nie zgodzę się. Hipotetyczna sytuacja kupna trzech nieskorelowanych par 5 dni temu i rok temu.

Ale jak kupisz to w taki sposób, to korzystasz i tak z waluty depozytowej, która będzie odnosiła się do zmian na parach z tą walutą, czyli jak kupisz EU za PLN to musisz uważać, aby złotówka się nie osłabiła biorąc dłuższy horyzont inwestycji. Dodatkowo swapy ... Nie wydaje mi się, aby to było tak proste jak pokazujesz, ale też tego nie policzyłem dokładnie więc mogę się mylić ...

Rozumiem za to green7. Krzywe kapitału, które obsuwają się w różnych miejscach to jest dobra dywersyfikacja. Chodzi przecież i tak o strategię, która ma działać na danych rynkach, a czy to będą 3 strategie działające na jednym czy 10 rynkach to nie istotne, ważne aby DD był możliwie jak najmniejszy.

[green7]

Nie zgodzę się. Hipotetyczna sytuacja kupna trzech nieskorelowanych par 5 dni temu i rok temu. Podaj kontrprzykład proszę.

Ale nie mam do czego bo tutaj nic nie pokazałeś, prócz tego jak bardzo się mylisz !
Jak to mówią jesteś głęboko w lesie .....

Dlaczego ?
Bo dajesz jako przykład np. zakup przed 5cioma dniami 3 nieskorelowanych (Twoich zdaniem) par: EURUSD CADJPY i GBPPLN

Tymczasem jak łatwo sprawdzić: EURUSD i CADJPY przez ostatnie 5 dni są skorelowane ze sobą w 90%
Podobnież jak zauważyli koledzy jest wysoka korelacja pomiędzy EURUSD i GBPPLN, nie mam tu danych liczbowych ale widać "na oko".

To po pierwsze po drugie: jak zauważył kolega rayzeel wyżej: zupełnie nie bierzesz pod uwagę waluty bazowej Twojego konta a sugerujesz się jak sądzę tylko % jakie widać na powyższych wykresach.

Tymczasem jest to olbrzymi, podstawowy błąd !

MUSISZ uwzględniać walutę bazową konta. Finalnie zarabiasz właśnie w niej i to ona będzie przelana na Twoje konto (a nie procenty).

Co z tego więc, że kupując rok temu CADJPY straciłbyś na tej pozycji 3% ?
Policzyłeś to jak wyglądała by linia Twojego equity dla tych 3 pozycji z uwzględnieniem waluty bazowej konta? Nie sądzę ....

A teraz udowodnię Ci, że to co widzisz na wykresie jest całkiem czymś innym w rzeczywistości ...
Rok temu kupujemy 1 lot CADJPY. Na Twoim wykresie po roku tracimy na tej pozycji około 3.4% prawda? Guzik prawda: na tym właśnie zarobiliśmy.

Jak ?

Zakładając (zupełnie naturalnie), że nasze konto denominowane jest w PLN przeprowadzamy obliczenia:

Rok temu kurs CADJPY to 80.30 aktualny to 77.40
Rok temu kurs JPYPLN to 3.40 aktualny to 4.07 (tu uwaga: za 100 jenów)

Więc:
rok temu kupiliśmy 100tys CAD płacąc za nie 8 030 000 JPY (100K * 80.30)
wczoraj ta pozycja była warta: 7 740 000 JPY
straciliśmy więc na niej 290 000 JPY (czyli jakieś 3.6%) co zgadza się z tym co sugeruje Twój wykres.

Teraz przeliczamy to na walutę bazową konta:
rok temu 8 030 000 JPY warte było 273 020 PLN ((8 030 000 / 100) * 3.40)
dziś 7 740 000 JPY(tyle mamy aktualnie) warte jest: 315 018 PLN

Czyli na tej "stratnej pozycji" zarobiliśmy 41 998 PLN co daje jakieś 15% .....

Jeszcze jakieś pytania ?
Co przedstawia powyższy wykres ? Bo moim zdaniem nic co można by ocenić bez dokonania odpowiednich obliczeń.
Co z tą brzytwą ? Okazuje się, że jednak nie może być za prosto prawda ?
A co z tą dywersyfikacją ?

Powtórzę: Korelacja/brak korelacji walut jest zupełnie bez znaczenia. Ważny jest brak korelacji. I nie walut a stóp zwrotów (np. dziennych) używanych systemów.

[Esco]

green7

... Problem ten może zostać opisany przypadkami użycia opisującymi powierzchownie cechę: „Gracz uderza biała kulę, która przemieszcza się z pewną prędkością, ta po określonym czasie uderza czerwoną kulę pod określonym kątem, uderzona czerwona kula przemieszcza się na pewną odległość w pewnym kierunku.” Możesz sfilmować setki tysięcy takich uderzeń, zarejestrować parametry każdego uderzenia i jego skutki. Jednak tą metodą i tak nie stworzysz nawet dość dobrej symulacji. [/b]

Aby napisać na prawdę dobrą grę, powinieneś raczej zrozumieć prawa rządzące ruchem kul, ich zależność od siły i kierunku uderzenia, kierunku itp. Zrozumienie tych praw pozwoli Ci znacznie łatwiej napisać dobre oprogramowanie.” (źr. Analysis Patterns. Reusable Object Models, Martin Fowler, Addison-Wesley, 1997)

Proste rzeczy najtrudniej zauważyć.

Rzeczy mają być proste tak jak to jest możliwe ale bez przesady - niektórych komplikacji tu nie unikniecie.

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.

"Prostsze" to jest klikanie w MT4 kup/sprzedaj bez świadomości co tak na prawdę robimy.

[RoLudlum]

Ja wiem czy prostsze? Prościej byłoby przecież te pieniądze oddać na jakiś cel, skoro i tak mogą być stracone

[Esco]

RoLudlum

Proszę czytać ze zrozumieniem

Tymczasem jak łatwo sprawdzić: EURUSD i CADJPY przez ostatnie 5 dni są skorelowane ze sobą w 90%

A tak się dzieje dlatego że na usdjpy jest bardzo wąski zakres ruchów.