Znając życie to 5% tak standardowonufnuf pisze:Do S. Zadory:
obliczając wskaźnik Sharpea, jaką przyjmujecie średnią stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka ?
W podanych wzorach i opisach brakuje tej informacji.
BOSSAFX - konkurs 2010
klik w "WWW". Codzienne analizy i komentarze.
-
mariomisiek
- Bywalec
- Posty: 20
- Rejestracja: 02 cze 2010, 22:21
Ze strony konkursu bossa.pl
"
Ranking Główny
Miejsce Pseudonim Stopa zwrotu
1 limuzynyxl 542,96 %
2 marek231984 363,41 %
3 LukaszH 294,68 %
4 luzak 281,30 %
5 rob6 250,90 %
6 dietetyk 225,86 %
7 Mikebi 223,60 %
8 111 200,70 %
9 tartakower 199,94 %
10 Camel4 192,38 %
wyniki z dnia: 16.11.2010r, z godziny 23:59
Komentarz do Rankingu Głównego
We wtorek limuzynyxl mocno ugruntował swoją wiodącą w rankingu głównym pozycję. Trafnie obstawiona przecena na giełdach (DJ Eurostoxx50) oraz osłabienie EURUSD pozwoliło dopisać kolejne kilkadziesiąt procent kapitału początkowego do jego rachunku konkursowego. Strategia zarządzania pozycją tego inwestora nie zmienia się – cały czas unika on nadmiernego lewarowania swojego rachunku, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że rzadko używa on zleceń StopLoss, potencjalne straty które mogą się pojawić przy nagłych ruchach cen mogą mieć znaczne wartości.
Bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę LukaszH, który mimo bardzo burzliwej historii swojego rachunku konkursowego, awansował w dniu wczorajszym na 3. miejsce w rankingu głównym. Inwestor ten jest żywym dowodem na to, że nawet dwukrotne doświadczenie tego, jak działa mechanizm StopOut (zamykający pozycję w przypadku spadku wartości rachunku poniżej 30% depozytu zabezpieczającego) nie przekreśla szans na dalszy udział, a nawet zwycięstwo w konkursie. Oczywiście pod warunkiem, że te ok. 30% depozytu, które nam zostanie, jest kwotą wystarczającą do ponownego otwarcia kolejnych pozycji. LukaszH ten warunek dwukrotnie wypełnił, a błyskawiczną odbudowę swojego swojego wyniku zawdzięcza przede wszystkim wczorajszej korekcie cen srebra.
Na pozycję drugą awansował marek231984, którego z jednej strony niezwykle skuteczna a z drugiej systematyczna strategia cechuje się bardzo oszczędnym zawieraniem transakcji. Mimo tego, przedmiotem zainteresowań tego inwestora pozostają bardzo różne pary walutowe – EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCHF czy AUDUSD. W dniu wczorajszym postawił on przede wszystkim na osłabienie funta brytyjskiego, co pozwoliło zarobić ok. 20% kapitału dostępnego poprzedniego dnia (a ponad 60% licząc względem kapitału początkowego). Jest to wartość dość mocno zbliżona do średniej dziennej stopy zwrotu osiąganej przez marek231984 w całym konkursie, dzięki czemu inwestor ten utrzymuje swoją wysoką pozycję także w rankingu portfeli optymalnych.
"
"
Ranking Główny
Miejsce Pseudonim Stopa zwrotu
1 limuzynyxl 542,96 %
2 marek231984 363,41 %
3 LukaszH 294,68 %
4 luzak 281,30 %
5 rob6 250,90 %
6 dietetyk 225,86 %
7 Mikebi 223,60 %
8 111 200,70 %
9 tartakower 199,94 %
10 Camel4 192,38 %
wyniki z dnia: 16.11.2010r, z godziny 23:59
Komentarz do Rankingu Głównego
We wtorek limuzynyxl mocno ugruntował swoją wiodącą w rankingu głównym pozycję. Trafnie obstawiona przecena na giełdach (DJ Eurostoxx50) oraz osłabienie EURUSD pozwoliło dopisać kolejne kilkadziesiąt procent kapitału początkowego do jego rachunku konkursowego. Strategia zarządzania pozycją tego inwestora nie zmienia się – cały czas unika on nadmiernego lewarowania swojego rachunku, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że rzadko używa on zleceń StopLoss, potencjalne straty które mogą się pojawić przy nagłych ruchach cen mogą mieć znaczne wartości.
Bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę LukaszH, który mimo bardzo burzliwej historii swojego rachunku konkursowego, awansował w dniu wczorajszym na 3. miejsce w rankingu głównym. Inwestor ten jest żywym dowodem na to, że nawet dwukrotne doświadczenie tego, jak działa mechanizm StopOut (zamykający pozycję w przypadku spadku wartości rachunku poniżej 30% depozytu zabezpieczającego) nie przekreśla szans na dalszy udział, a nawet zwycięstwo w konkursie. Oczywiście pod warunkiem, że te ok. 30% depozytu, które nam zostanie, jest kwotą wystarczającą do ponownego otwarcia kolejnych pozycji. LukaszH ten warunek dwukrotnie wypełnił, a błyskawiczną odbudowę swojego swojego wyniku zawdzięcza przede wszystkim wczorajszej korekcie cen srebra.
Na pozycję drugą awansował marek231984, którego z jednej strony niezwykle skuteczna a z drugiej systematyczna strategia cechuje się bardzo oszczędnym zawieraniem transakcji. Mimo tego, przedmiotem zainteresowań tego inwestora pozostają bardzo różne pary walutowe – EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCHF czy AUDUSD. W dniu wczorajszym postawił on przede wszystkim na osłabienie funta brytyjskiego, co pozwoliło zarobić ok. 20% kapitału dostępnego poprzedniego dnia (a ponad 60% licząc względem kapitału początkowego). Jest to wartość dość mocno zbliżona do średniej dziennej stopy zwrotu osiąganej przez marek231984 w całym konkursie, dzięki czemu inwestor ten utrzymuje swoją wysoką pozycję także w rankingu portfeli optymalnych.
"
Ranking Główny
Miejsce Pseudonim Stopa zwrotu
1 limuzynyxl 503,78 %
2 marek231984 419,31 %
3 luzak 348,96 %
4 rob6 264,02 %
5 65kg 254,81 %
6 tartakower 252,18 %
7 Mikebi 224,53 %
8 Camel4 202,72 %
9 USB2Cable 190,97 %
10 111 190,23 %
wyniki z dnia: 17.11.2010r, z godziny 23:59
Komentarz do Rankingu Głównego
Kolejny dzień rywalizacji w konkursie choć nie przynosi spektakularnych przetasowań w rankingach, to jednak pokazuje dość interesującą tendencję polegającą na zmniejszaniu różnic w wynikach osiąganych przez najlepszych inwestorów. Może ona tylko urozmaicić dalszą rozgrywkę.
Pierwszą przyczyną tego zjawiska jest fakt, że lider rankingu limuzynyxl nie miał w środę najlepszego dnia. Seria transakcji na EURUSD zrealizowanych w nadziei na kontynuację spadków wartości wspólnej waluty sprawiła, że saldo jego rachunku znacząco spadło. Z łączną stopą zwrotu wynoszącą 503.8% nadal jednak dość wyraźnie prowadzi w rankingu głównym.
Dystans cały czas, równo i konsekwentnie, skraca jednak zajmujący od pewnego czasu drugą pozycję marek231984. Strategia stosowana przez tego inwestora jest zdumiewająco systematyczna i konsekwentna. Niezwykła oszczędność w zawieraniu transakcji, mocne zróżnicowanie stosowanych instrumentów walutowych (do względnie długiej listy po wczorajszym dniu trzeba dopisać tzw. kiwi, czyli NZDUSD), szybkie ucinanie rzadko pojawiających się strat i częste wykorzystywanie zleceń typu TakeProfit – wszystko to sprawia wrażenie, jakby udział w konkursie tego inwestora był realizacją z wyprzedzeniem układanego, szczegółowego planu inwestycyjnego. marek231984 ze stopą zwrotu 419.3% umacnia swoją drugą pozycję, jednocześnie – co godne jest szczególnej uwagi – awansując o 3 miejsca w rankingu „portfeli optymalnych” premiującym systematykę zarabiania.
W rankingu tym, który cechuje się dużo mniejszą dynamiką zmian zajmowanych przez uczestników konkursu pozycji, od dłuższego już czasu dominuje mehsp. Jego strategia codziennie zarabia dość skromne, ale niezwykle równe kilka procent kapitału i wydaje się być przez to wręcz stworzona do oceny wskaźnikiem Sharpe’a. Inwestor ten w rankingu głównym znajduje się poza pierwszą setką. Czy jest zatem szansa na podwójną wygraną jednego inwestora w obu rankingach? Wydaje się to dziś bardzo mało prawdopodobne, ale obserwując m.in. systematyczne awanse marek231984, z całą pewnością nie da się również tego wykluczyć.
Miejsce Pseudonim Stopa zwrotu
1 limuzynyxl 503,78 %
2 marek231984 419,31 %
3 luzak 348,96 %
4 rob6 264,02 %
5 65kg 254,81 %
6 tartakower 252,18 %
7 Mikebi 224,53 %
8 Camel4 202,72 %
9 USB2Cable 190,97 %
10 111 190,23 %
wyniki z dnia: 17.11.2010r, z godziny 23:59
Komentarz do Rankingu Głównego
Kolejny dzień rywalizacji w konkursie choć nie przynosi spektakularnych przetasowań w rankingach, to jednak pokazuje dość interesującą tendencję polegającą na zmniejszaniu różnic w wynikach osiąganych przez najlepszych inwestorów. Może ona tylko urozmaicić dalszą rozgrywkę.
Pierwszą przyczyną tego zjawiska jest fakt, że lider rankingu limuzynyxl nie miał w środę najlepszego dnia. Seria transakcji na EURUSD zrealizowanych w nadziei na kontynuację spadków wartości wspólnej waluty sprawiła, że saldo jego rachunku znacząco spadło. Z łączną stopą zwrotu wynoszącą 503.8% nadal jednak dość wyraźnie prowadzi w rankingu głównym.
Dystans cały czas, równo i konsekwentnie, skraca jednak zajmujący od pewnego czasu drugą pozycję marek231984. Strategia stosowana przez tego inwestora jest zdumiewająco systematyczna i konsekwentna. Niezwykła oszczędność w zawieraniu transakcji, mocne zróżnicowanie stosowanych instrumentów walutowych (do względnie długiej listy po wczorajszym dniu trzeba dopisać tzw. kiwi, czyli NZDUSD), szybkie ucinanie rzadko pojawiających się strat i częste wykorzystywanie zleceń typu TakeProfit – wszystko to sprawia wrażenie, jakby udział w konkursie tego inwestora był realizacją z wyprzedzeniem układanego, szczegółowego planu inwestycyjnego. marek231984 ze stopą zwrotu 419.3% umacnia swoją drugą pozycję, jednocześnie – co godne jest szczególnej uwagi – awansując o 3 miejsca w rankingu „portfeli optymalnych” premiującym systematykę zarabiania.
W rankingu tym, który cechuje się dużo mniejszą dynamiką zmian zajmowanych przez uczestników konkursu pozycji, od dłuższego już czasu dominuje mehsp. Jego strategia codziennie zarabia dość skromne, ale niezwykle równe kilka procent kapitału i wydaje się być przez to wręcz stworzona do oceny wskaźnikiem Sharpe’a. Inwestor ten w rankingu głównym znajduje się poza pierwszą setką. Czy jest zatem szansa na podwójną wygraną jednego inwestora w obu rankingach? Wydaje się to dziś bardzo mało prawdopodobne, ale obserwując m.in. systematyczne awanse marek231984, z całą pewnością nie da się również tego wykluczyć.
A wie ktoś może jak liczy się wskaźnik Sharpa ten z drugiego rankingu bossa? Widziałem ten "mało skomplikowany" wzór na bossie ale może ktoś wie gdzie się znajduje jakiś tutorial co gdzie podstawić i co z czego się bierze. Albo może gdzieś istnieje formularz excel - po tym już bym rozszyfrował co skąd się bierze. Szukałem też na youtube ale mało co tam jest na ten temat.
Wiem, że nic nie wiem
Spróbuję w dniu jutrzejszym umieścić na naszej stronie stosowny arkusz kalkulacyjny, który wykonuje obliczenia zgodnie z tym wzorem. Jednocześnie chciałbym sprostować przekazaną Państwu wcześniej informację:JKL pisze:Widziałem ten "mało skomplikowany" wzór na bossie ale może ktoś wie gdzie się znajduje jakiś tutorial co gdzie podstawić i co z czego się bierze.
Miarą stopy wolnej od ryzyka w tym wzorze jest średnia arytmetyczna WIBID1M i WIBOR1M z 8 listopada, czyli dnia rozpoczęcia konkursu. Dokładne wartości dostępne są na naszej stronie. Za błąd serdecznie przepraszam.s_zadora pisze:nufnuf napisał:
jaką przyjmujecie średnią stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka
Jej miarą jest stawka WIBID O/N z dnia sporządzenia rankingu.
Ja już dwa razy byłem 6 
Wszystko w tym aby być systematycznym tzn dzień w dzień być na plus mniej więcej tyle samo. U mnie trafił się jeden dzień na większy minus i spadłem poza 100.
Wszystko w tym aby być systematycznym tzn dzień w dzień być na plus mniej więcej tyle samo. U mnie trafił się jeden dzień na większy minus i spadłem poza 100.
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi.
Kiwi pisze:Ja bym prosił co by mnie nie dopisywac do żadnej listyziomekz pisze:do względnie długiej listy po wczorajszym dniu trzeba dopisać tzw. kiwi,<joke>
A mówiąc poważnie to się niespodziewanie znalazłem na miejscu 8w klasyfikacji sharpa. . ciekawe co dalej bedzie . . .
Nooo ... trzymam kciuki !:)
Green
