AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
zgoda, mnie wystaczy że mam pozytywne expectancy i z psychologicznego punktu widzenia stosunkowo mało stratnych trejdów...
czekałem na taki komentarz ...
czekałem na taki komentarz ...
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
paradoksalne są takie sytuacje, że stosując konsekwentnie setup nawet o trafności 30% przy odpowiednim zarządzaniu pozycją można wyjść na plus - udowodnione. Natomiast gdybyś zagrywał odwrotnie do tego setup'u bez odpowiedniego dla strategi zarządzania pozycją nie gwarantuje to profitów - oczywiste. Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy - każdy setup jest dobry z którym dobrze się czujesz i rozumiesz. Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje. Tramp również zrobił taki eksperyment, że otwierał pozycje wybierając kierunek losowo i przy odpowiednim zarządzaniu pozycją zarabiał. Przypadkowo dzisiaj z nudów zajrzałem do książki Trader doskonały no i okazało się, że też doszedłem do tego, że trzeba zaplanować poziom SL tak aby, nie powodował zbyt częstego wyrzucania z rynku, jednak żeby nie powodował zbyt długiego pozostawania w stracie (hmm czyż Rafał tak nie mówił..?) czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe. Natomiast jeżeli pozycja jest otwarta w dobrą stronę dzięki monitorowanej zmienności pozycja przetrwa konsolidacje i utrzyma się w trendzie dość długo.Cblondyn pisze:Kiedyś All Brooks o tym mówił, że nawet najcudowniejszy setup nie przekracza 60% skuteczności przy założeniu SL<=TP.
Cblondyn ciągle wykłócasz się na temat swoich przekonań o rynku, a ja mówię o tym co przebadałem.
Nie chodzi o to czy masz rację czy nie, tylko o to, co robisz kiedy masz rację lub jak się zachowujesz jeżeli racji nie masz.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
To nie moje przekonanie bo AT nie ja wymysliłem. Odsyłam do książekMustafa pisze: Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy -czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe.A jakie to bajki?kompletnie niezrozumiałe dla mnie
Cblondyn ciągle wykłócasz się na temat swoich przekonań o rynku, a ja mówię o tym co przebadałem.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Tramp akurat pisał (chyba, że mówimy o innym fragmencie, albo źle pamiętam ) głupoty, bo chciał przez to pokazać, że MM jest kluczowy, a grał dokładnie to o czym pisałem, na zmienność.Mustafa pisze:Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje.
W sumie wszyscy majcie rację
wszystko to są składowe, większej całości gdzie każdy kawałek może przechylić szalę prawdopodobieństwa na naszą stronę.
Co do losowego kierunku, to jeszcze mi się przypomniał przykład.(bardzo hipotetyczny).
Zakładając, że mamy olbrzymi stop loss (bardzo małą pozycja ). jeżeli wybierzemy losowy kierunek, to jeżeli nie trafimy na nowy hstoryczny szczyt/dołek, to "Zawsze" trafimy na TP .
Oczywiście to bardzo hipotetycznie.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Cblondyn pisze:Mustafa pisze: Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy -czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe.A jakie to bajki?kompletnie niezrozumiałe dla mnie
- Chodzi o to, że poświęca się za dużo skupienia na setup, natomiast za mało na planowanie trejdów, np. znamienny przypadek ktoś pokazuje na filmach cały zarys działania, a w komentarzach padają głównie pytania o ustawienia stocha. W ramach eksperymentu wybierz sobie setup o małej skuteczności i graj przeciwko niemu a zobaczysz, jaki AT ma wpływ na wynik. Tak na logikę powinno być dobrze, proste prawda tylko czemu ludzie tego nie robią...?
- Jeżeli pozycja jest otwarta przeciw rynkowi będzie szybciej zamknięta niż zgodna z tendencją. Rozpoznanie w boju, tak czy siak rynek zweryfikuje zakład.
- Są 4 warianty wynikowe; małe straty, małe zyski, duże straty, duże zyski. Duże straty wyklucza SL, kiedy małe straty będą pokryte przez małe zyski duże zyski zrobią wynik.
Nie odsyłaj mnie do książek, bo przeczytałem ich sporo i w wielu z nich głupoty stoją tak jak pisał LowcaG. Nie można przyjmować wszystkiego bezkrytycznie co wydrukowano, można czasem sprawdzić jak to działa.
-- Dodano: poniedziałek 2018-08-13, 9:15 --
Tak chodzi o zmienność, o MM pisał w osobnym rozdziale. Po optymalizacji mi automat też wybrał 3*ATR tylko z krótszych okresów.LowcaG pisze:Tramp akurat pisał (chyba, że mówimy o innym fragmencie, albo źle pamiętam ) głupoty, bo chciał przez to pokazać, że MM jest kluczowy, a grał dokładnie to o czym pisałem, na zmienność.Mustafa pisze:Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nie chodzi o to czy masz rację czy nie, tylko o to, co robisz kiedy masz rację lub jak się zachowujesz jeżeli racji nie masz.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Nadzieja vs losowość. Kiedy otwierasz pozycje bez planu na trejd, bez przewagi wynikającej ze strategii (z góry wiesz gdzie masz zamknąć czy to na SL czy na TP) wtedy przy otwieraniu pozycji kierujesz się nadzieją. I będziesz się upierał że masz racje. A rzut monetą albo kostką pozbawia tych złudzeń. Jeszcze mam taki wniosek na ten temat.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
tani pozór filozofowanie jakby powiedział St. Lem... dopóki nie ma systemu 100% hit rate zawsze otwierając trade kierujesz się nadzieją.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Nie zgodził bym się. Weźmy prosty przykład, mamy monete, jak wyrzucisz orzeł to wygrywasz 1,2x. Jak reszka to tracisz x, sto procent nie masz, ale nie kierujesz się nadzieja, tylko prawdopodobieństwem. I korzystając np. ze wzoru kellego możesz tak zarządzać wielkością x aby zmaksymalizować zysk.Nendo pisze:tani pozór filozofowanie jakby powiedział St. Lem... dopóki nie ma systemu 100% hit rate zawsze otwierając trade kierujesz się nadzieją.
Nadzieja może być w przypadku jednego rzutu, w przypadku powtarzalności rola nadzieii(wraz zenzwrostem ilości rzutów) maleje a rośnie prawdopodobieństwa.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
To może podasz kilka szczegółów dotyczących tych głupot jakie to niby opisuja książki o AT. I błagam nie pisz o wojskach, wojnie itp.Mustafa pisze: Nie odsyłaj mnie do książek, bo przeczytałem ich sporo i w wielu z nich głupoty stoją tak jak pisał LowcaG. Nie można przyjmować wszystkiego bezkrytycznie co wydrukowano, można czasem sprawdzić jak to działa.
Teraz kuriozum. Piszesz o losowości a załączasz skan z jakiejś książki w której wyraźnie wręcz napisane. Granie z trendem daje przewage. Z czym absolutnie sie zgadzam ja jak i AT. Jedno z podstawowych założeń AT. I jeśli trend będzie trwał nadal to moment wejścia nie jest kluczowy a moment wyjscia o czym od lat pisze.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 13:15 przez Cblondyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN
Dokladnie. Nawet dam przykład gdzie stosuje podejście statystyczne (prosta-strategia-breakout-a-zarzadzanie ... ml#p918072) żeby nie dać pola do teoretyzowania Nendo, bo widzę że się już nakręcaLowcaG pisze:Nie zgodził bym się. Weźmy prosty przykład, mamy monete, jak wyrzucisz orzeł to wygrywasz 1,2x. Jak reszka to tracisz x, sto procent nie masz, ale nie kierujesz się nadzieja, tylko prawdopodobieństwem. I korzystając np. ze wzoru kellego możesz tak zarządzać wielkością x aby zmaksymalizować zysk.
Nadzieja może być w przypadku jednego rzutu, w przypadku powtarzalności rola nadzieii(wraz zenzwrostem ilości rzutów) maleje a rośnie prawdopodobieństwa.