Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Badał ktoś lub zna jakieś ciekawe(bądź nie ciekawe ) opracowania odnośnie volumenu, ale chodzi mi o ten fałszywy volumen.
Innymi słowy, badał ktoś lub widział opracowanie odnośnie tego czy ilość ticków na daną jednostkę czasu niesie jakąś przydatną informację.
PS.
Mogą być teorie zarówno potwierdzone jak i niepotwierdzone.
Innymi słowy, badał ktoś lub widział opracowanie odnośnie tego czy ilość ticków na daną jednostkę czasu niesie jakąś przydatną informację.
PS.
Mogą być teorie zarówno potwierdzone jak i niepotwierdzone.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Okładka trochę nie na czasie
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
@JAREK67
Dzięki za pdfa, akurat te wykresy wyrysowałem sobie w ciągu ostatniej godziny , a to, że logicznym się wydaje, że ten volumen jest b. skorelowany z prawdziwym volumenem wydedukowałem. .
Dziś już mi się nie chce, ale jutro sprawdzę jak się ma volumen do scalpowania, tylko jeszcze muszę wymyślić, jak to zmierzyć
Dzięki za pdfa, akurat te wykresy wyrysowałem sobie w ciągu ostatniej godziny , a to, że logicznym się wydaje, że ten volumen jest b. skorelowany z prawdziwym volumenem wydedukowałem. .
Dziś już mi się nie chce, ale jutro sprawdzę jak się ma volumen do scalpowania, tylko jeszcze muszę wymyślić, jak to zmierzyć
-
- Gaduła
- Posty: 230
- Rejestracja: 21 paź 2012, 20:56
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Oglądanie tickowego ma sens od m30-h1. do tego musisz rozumieć prawo popytu podaży oraz nakładu i rezultatu, to ostatnie jest bardzo kluczowe.
Na główne pary można kupić volumen z kontraktów za kilka dolców i jest dobry clasterdelta czy jakos tak.
Tickowy pokażę CI tylko że była gdzieś duża aktywność ale jak dużo kupili nie jesteś w stanie sprawdzić lecz patrząc na tickowy proporcjonalnie to co kupili w dołku i to co sprzedali na szczycie jest często porównywalne.
Na główne pary można kupić volumen z kontraktów za kilka dolców i jest dobry clasterdelta czy jakos tak.
Tickowy pokażę CI tylko że była gdzieś duża aktywność ale jak dużo kupili nie jesteś w stanie sprawdzić lecz patrząc na tickowy proporcjonalnie to co kupili w dołku i to co sprzedali na szczycie jest często porównywalne.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Tu jest ta strona, o której pisze emeryt. http://clusterdelta.com/
A tak wygląda wolumen tikowy vs wolumen kontraktów walutowych notowanych na CME.
фотохостинг
A tak wygląda wolumen tikowy vs wolumen kontraktów walutowych notowanych na CME.
фотохостинг
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
fx-emery92 pisze:Oglądanie tickowego ma sens od m30-h1.
Moje podejscie bedzie troche inne, dzialam tylko i wylacznie na danych tickowych, i nie bede uzywal zadnych TF, zadnych swieczek (chyba, ze zbudowanych prze zemnie, ale nie opartych na jakis rownych godzinach,minutach).
Ok, jak prawo popytu i podazy jest dosyc intuicyjne i mysle, ze go rozumiem, tak nie wiem co masz na mysli, o prawie nakladu i rezultatu. A ze jest kluczowe, to moglbys naprowadzic o co chodzi?fx-emery92 pisze: do tego musisz rozumieć prawo popytu podaży oraz nakładu i rezultatu, to ostatnie jest bardzo kluczowe.
Mi nie zalezy na prawdziwym volumenie, mnie interesuje wlasnie ten "falszywy" czyli sama dynamika tickow.fx-emery92 pisze: Na główne pary można kupić volumen z kontraktów za kilka dolców i jest dobry clasterdelta czy jakos tak.
Z tego co bylo w poprzednim pdf jest bardzo duza kolorelacja miedzy "volumenem tickowym" a prawdziwym volumenem, wiec informacja o prawdziwym nie wydaje mi sie konieczna.fx-emery92 pisze: Tickowy pokażę CI tylko że była gdzieś duża aktywność ale jak dużo kupili nie jesteś w stanie sprawdzić lecz patrząc na tickowy proporcjonalnie to co kupili w dołku i to co sprzedali na szczycie jest często porównywalne.
Dopiero wieczorem sie za to zabiore, wiec teraz mam etap burzy mozgu .
Na ten moment co mi przyszlo do glowy to:
Troche odwrotne podejscie, czyli nie ile tickow pada na np. minute.
Tylko np. ile czasu minelo w ciagu ostatnich np. 500 tickach.
Klasycznie, ile tickow bylo UP, ile DOWN, jaka srednia wartosc w pipsach mial tick (w ciagu tych ostatnich 500 tickow).
No i (dalej klasycznie) jaka jest dynamika zmian, czyli stosunek czasu ostatnich 500 pipsow do poprzednich 500 pipsow.
I sprawdze "korelacje" miedzy tymi danymi a inforamcja czy rynek pozniej bedzie w trendzie lub konsolidacji.
Oczywiscie nie stworzy sie dzieki temu strategii zyskownej (Bez jaj), ale jezeli cokolwiek pomoze w "statystyce" juz sie przydaje.
Jako ciekawostke, np. na pewno jest pomocna informaja typu, jezeli "ostatnio" byl trend/konsolidacja to w teraz tez masz wieksze szanse na trend/konsolidacje.(oczywiscie dalej jestes na minusie ) ale jak byc robil odwrotnie to jestes na jeszcze wiekszym minusie.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Lowca: pomyśl jeszcze o statystyce typu ile ticków potrzeba było by cena ruszyła się o X pipsów.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
O kurcze, niezle, nawet powiedzial bym, ze zajebiste jak sie glebiej zastanowie. Dzieki za uwage, tez to zbadam.green7 pisze:Lowca: pomyśl jeszcze o statystyce typu ile ticków potrzeba było by cena ruszyła się o X pipsów.
-- Dodano: śr 30-07-2014, 22:15 --
Ok, pierwsze wyniki badań.
Dane:
Źródło: Dane tickowe z Ducascopy
Waluta: EURUSD
Spead: uwzględniono
Okres: mam jakieś dane od 2007 roku do 2013
Metodologia badań:
- Otwieramy "multipozycję" co 500 ticków
- (W) dla każdej mulitipozycji obliczamy wynik w pipsach.
- (T) dla każdej multipozycji sprawdzamy 500 ticków wstecz i sprawdzamy w jakim czasie zostały wytworzone (w milisekudnach).
multipozycja - multipozycja to N pozycji otwartych w danym momencie w obydwa kierunki. W naszym przypadku otwieram 700 longów i 700 shortów o TP 10-20 i SL-30-100 (nazwijmy to pozycje skalpujące).
Wynik(W) dla multipozycji to właśnie wynik tych 1400 pozycji otwartych w danym momencie, jeżeli jest plusowy to znaczy, że mamy konsolidacje i rynek dla scalpelow i odwrotnie.
Interpretacja (T) oznacza mniej więcej, że im mniejszy T, tym większy volumen i odwrotnie.
Wyniki:
Z racji ograniczonego czasu, sprawdziłem paczkę 14 milionów ticków co dało prawie 28 tysięcy zamkniętych multipozycji.
Najpierw sprawdziłem korelację między tymi uzyskanymi czasami(T) a wynikami(W) multipozycji. I co dziwne, wynik był ekstremalnie blisko 0 (zera).
Ok, nie ma co się poddawać, kolejny test polegał na sprawdzeniu dwóch alternatyw.
I.
a) Otwieramy multipozycję gdy T > od mediany(T)
b) Otwieramy multipozycję gdy T < od mediany(T)
a versus b b ma 1,4 razy większą stratę
drugi test wynika z tego, że średnia i mediana bardzo się od siebie różniły
II.
a) ) Otwieramy multipozycję gdy T > od średniej(T)
b) Otwieramy multipozycję gdy T < od średniej(T)
a vs b --> b ma 24 krotnie większą stratę hm.. (oba oczywiście mają stratę)
ok, to może być przypadek.
robię jeszcze dwa testy na kolejnych 14 milionach ticków.
dla mediany: tym razem b ma 1,75 x mniejszą stratę
dla średniej : b ma 2,5 x większą stratę
Nic nie rozstrzygnięte, robię trzeci test dla kolejnych 14 milionów ticków.
dla mediany: tym razem b ma 1,45 x większą stratę
dla średniej : b ma 9 x większą stratę
Hm.. ok, szkoda mi czasu na kolejne 14 milionów, przyjmuję, że ten "wskaźnik" może nieść ze sobą jakąś informację.
(półżartem) Wniosek, na chłopski rozum: Jak ticki napierdzielają, cena (pewnie) robi to samo, to nie scalpuj chociaż niby między tym nie ma żadnej korelacji
Podsumowanie, zostawię to do późniejszych analiz.(nie odrzucam)
-
- Gaduła
- Posty: 230
- Rejestracja: 21 paź 2012, 20:56
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
Moim zdaniem marnujesz tylko czas na takie analizy, sugerował bym się zająć czymś co jest prawdziwe, to i tak nie ma większego znaczenia, ważne w jakim miejscu znajdujemy się na wykresie, kto gdzie się ładuje detal itp.
Prawo nakładu i rezultatu: Porównaj dwa ruchy tego samego stopnia, jeśli w drugiej nodze masz ultra wysoki wolumen w porównaniu do pierwszej to zastanów się co tam zachodzi.
Albo jeśli druga noga jest mała i idzie z wysokim wolumenem.
Chcesz to poczytaj o teorii Dowa itp, określanie stopni jest w eliocie, dowie, geometrii i pewnie jeszcze w wielu innych teoriach
Np to że wolumen gdzieś rośnie nie znaczy że jest to potwierdzenie trendu.
Temat wolumenu to temat rzeka, ale generalnie jest jeden schemat. To wszędzie działa tak samo, kwestia tego jakie chcesz łapać targety.
Prawo nakładu i rezultatu: Porównaj dwa ruchy tego samego stopnia, jeśli w drugiej nodze masz ultra wysoki wolumen w porównaniu do pierwszej to zastanów się co tam zachodzi.
Albo jeśli druga noga jest mała i idzie z wysokim wolumenem.
Chcesz to poczytaj o teorii Dowa itp, określanie stopni jest w eliocie, dowie, geometrii i pewnie jeszcze w wielu innych teoriach
Np to że wolumen gdzieś rośnie nie znaczy że jest to potwierdzenie trendu.
Temat wolumenu to temat rzeka, ale generalnie jest jeden schemat. To wszędzie działa tak samo, kwestia tego jakie chcesz łapać targety.
Re: Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"
hm..czy ja wiem, czy marnuje czas, nawet jak stwierdze, ze cos jest do D. to jest tez konkretna informacja.fx-emery92 pisze:Moim zdaniem marnujesz tylko czas na takie analizy, sugerował bym się zająć czymś co jest prawdziwe,
Co do zajmowania sie tym co jest prawdziwe to hm.. pojecie prawdziwosci na fx jest dla mnie bardzo wzgledne
Gdyby byla jakas "prawdziwosc" to wszyscy by sie nia zajeli.
Ja wychodze, z zalozenia, ze az tak bardzo nie musze sie nad tym zastanawiac (polzartem). Interesuje mnie tylko jaki jest rezultat tej sytuacji. Pozniej proboje sobie to wytlumaczyc dlaczego tak jest, jezeli koncepcyjnie pasuje, to ok.fx-emery92 pisze: Prawo nakładu i rezultatu: Porównaj dwa ruchy tego samego stopnia, jeśli w drugiej nodze masz ultra wysoki wolumen w porównaniu do pierwszej to zastanów się co tam zachodzi.
Jezeli nie osiagam zadnych rezultatow to w ogole mnie nie interesuje co tam sie dzieje.
Znam, ale to nie ten etap badan, to sobie zbadam troche pozniej. A na koncu nastapi laczenie wg. mnie instotnych informacji.fx-emery92 pisze: Chcesz to poczytaj o teorii Dowa itp, określanie stopni jest w eliocie, dowie, geometrii i pewnie jeszcze w wielu innych teoriach
Tak na dobra sprawe to mnie nie interesuje czego to jest potwierdzenie, lub nie, byle to byla jakas charakterystyczna (statystycznie) sytuacja z ktora da wartosc dodana.fx-emery92 pisze: Np to że wolumen gdzieś rośnie nie znaczy że jest to potwierdzenie trendu.
Temat wolumenu to temat rzeka, ale generalnie jest jeden schemat. To wszędzie działa tak samo, kwestia tego jakie chcesz łapać targety.
Podsumowaujac, koncepcja jest taka:
Biore sobie parametr X (np. w tym przypadku volumen) nie dodrabiam do niego filozofii, tylko sprawdzam tylko czy "granie"(to tez za duzo powiedziane, bo nie gram tylko jak pisalem wczesniej otwieram multipozycje) z jakims zalozeniem i dokladnie odwrotnie daje istotnie rozne wyniki, moga to byc oczywiscie obydwa minusy (jak powyzej), jednak dla mnie nie ma to znaczenia, wazne, ze wyniki sa rozne, moze to oznaczac, ze w polaczeniu z kolejnym elementem, da to jakies bardziej sensowne wyniki.