Zarządzanie wielkością pozycji - wszystko o.......
R pisze:Nie za bardzo rozumiem jak stosować zasadę zarządzania wielkością pozycji. Załóżmy się inwestuje się 3% na transakcję. Jak to wyliczyć ile to jest. Przy depozycie np. 2000 PLN, wielkość pozycji określony jest przez wartość lota? Np. 0,1 lot na pozycję to ile % kapitału np. 2000 PLN?
Do tego jest prosty wzorek, który stosuję:
WP - wielkość pozycji (w lotach)
D- depozyt
%- procent ryzyka na jedną transakcję
SL- maksymalny stop-loss
P- wielkość 1 pipsa przy 1 locie.
WP=((D*%)/SL)/P
przykład:
D=2000 zł
%= 0.03 (3%)
SL= 30 pips
P= 27zł (kurs USDPLN)
WP=(0.03*2000)/30)/27
WP= 0,7 lota
To wartość pozycji, która przy obsuwie 20 pips i zamknięciu na stop-lossie zabierze Ci 3% depo.
Trade what You see, NOT what you expect.
Gram na H4.
Gram na H4.
A ja nico z innej beczki Czy zakładając ryzyko dla pojedynczej transakcji na określonym poziomie np 2% i zabezpieczając pozycje SL możemy otworzyć jednocześnie wiele pozycji na różnych instrumentach (na każdej risk 2% i każda zabezpieczona SL) tym samym utrzymując ryzyko cały czas na poziomie 2%? Tak pytam bo zawsze otwierałem tylko jedną pozycję ale przecież teoretycznie mógłbym grać jednocześnie znaczną częścią kapitału, który mam na koncie a nie tylko ułamkiem nie zwiększając jednocześnie ryzyka Czyli wykonuję jednocześnie np 10 transakcji a nie tak jak grałem do tej pory, że otwierałem następną po zamknięciu bieżącej Efekt będzie ten sam Czy się mylę?
radek1980 pisze:A ja nico z innej beczki Czy zakładając ryzyko dla pojedynczej transakcji na określonym poziomie np 2% i zabezpieczając pozycje SL możemy otworzyć jednocześnie wiele pozycji na różnych instrumentach (na każdej risk 2% i każda zabezpieczona SL) tym samym utrzymując ryzyko cały czas na poziomie 2%? Tak pytam bo zawsze otwierałem tylko jedną pozycję ale przecież teoretycznie mógłbym grać jednocześnie znaczną częścią kapitału, który mam na koncie a nie tylko ułamkiem nie zwiększając jednocześnie ryzyka Czyli wykonuję jednocześnie np 10 transakcji a nie tak jak grałem do tej pory, że otwierałem następną po zamknięciu bieżącej Efekt będzie ten sam Czy się mylę?
Otwierając więcej pozycji zwiększasz ryzyko jeśli są to instrumenty skorelowane ze sobą. 5 pozycji x 2% = 10% możliwej straty. Nawet jeśli instrumenty są ze sobą negatywnie skorelowane i zagrałbyś pozycje teoretycznie o zerowym ryzyku ( korelacja 0.7-0.8 ) np. BUY EURUSD i SELL GBPUSD to korelacja ma to do siebie ze od czasu do czasu zanika i jest możliwość że obie pozycje zalicza SL także ryzyko nadal istnieje.
Można w skrypcie umieścić pętle po otwartych pozycjach która sprawdziłaby na jaką sumę mamy już otwarte pozycje i ewentualnie pozwoliła otworzyć kolejną lub wyrzuciła alert o osiągnięciu maksymalnego ryzyka.
fx-forum
radek1980 pisze:czyli... powinniśmy otworzyć jedną pozycję o ryzyku 2% lub kilka pozycji których sumaryczne ryzyko da 2% np 4pozycje po 0.5% a pozostała część kapitału leży i czeka na naszym koncie???
Zgadza się. Ewentualnie mając kapitał 100tys. na FX wpłacamy 50tys. a 50tys. na lokate z tymże ze ryzyko ustalamy dla 100tys. wpełni wykorzystując dźwignie. Wtedy teoretycznie większa cześć depozytu zarabia.
fx-forum
jak kupujez akcje, kupujez tylko jeden walor bo w przypadku załamania się gospodarki swiatowej spadki będą skolerowane?
"Unia Europejska uznała apokalipsę 21.12.2012 za niezgodną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego."
Deklaracja Niepodległości USA - 1337słów.
Dyrektywa UE o przewozie cukierków karmelkowych 25911 słów
Deklaracja Niepodległości USA - 1337słów.
Dyrektywa UE o przewozie cukierków karmelkowych 25911 słów
Załóżmy ze mamy taka sytuacje:
taktyka SL 2% straty TP 4% zysku
200zł depozytu
spread 2zł
przy takiej taktyce pierwsza tranzakcja pozwala na stratę 4zł z tym ze po otwarciu tranzakcji jestem odrazu 2zł "do tyłu" z powodu spread'u.
I teraz pytanie czy spread wliczacie w procent straty, czyli gdy tranzakcja otwarta jest na -2zł SL powinien być ustawiony na -4zł czy -6zł?
taktyka SL 2% straty TP 4% zysku
200zł depozytu
spread 2zł
przy takiej taktyce pierwsza tranzakcja pozwala na stratę 4zł z tym ze po otwarciu tranzakcji jestem odrazu 2zł "do tyłu" z powodu spread'u.
I teraz pytanie czy spread wliczacie w procent straty, czyli gdy tranzakcja otwarta jest na -2zł SL powinien być ustawiony na -4zł czy -6zł?