Zarządzanie wielkością pozycji - wszystko o.......

Miejsce, gdzie początkujący mogą zadawać nawet najbardziej dziwne pytania.
Awatar użytkownika
ka7
Gaduła
Gaduła
Posty: 160
Rejestracja: 20 cze 2010, 23:51

Nieprzeczytany post autor: ka7 »

mexyk

Awatar użytkownika
muzyk1989
Gaduła
Gaduła
Posty: 94
Rejestracja: 18 maja 2011, 23:14

Nieprzeczytany post autor: muzyk1989 »

R pisze:Nie za bardzo rozumiem jak stosować zasadę zarządzania wielkością pozycji. Załóżmy się inwestuje się 3% na transakcję. Jak to wyliczyć ile to jest. Przy depozycie np. 2000 PLN, wielkość pozycji określony jest przez wartość lota? Np. 0,1 lot na pozycję to ile % kapitału np. 2000 PLN?

Do tego jest prosty wzorek, który stosuję:

WP - wielkość pozycji (w lotach)
D- depozyt
%- procent ryzyka na jedną transakcję
SL- maksymalny stop-loss
P- wielkość 1 pipsa przy 1 locie.

WP=((D*%)/SL)/P

przykład:
D=2000 zł
%= 0.03 (3%)
SL= 30 pips
P= 27zł (kurs USDPLN)

WP=(0.03*2000)/30)/27
WP= 0,7 lota
To wartość pozycji, która przy obsuwie 20 pips i zamknięciu na stop-lossie zabierze Ci 3% depo.
Trade what You see, NOT what you expect.
Gram na H4.

Awatar użytkownika
kupidyn
Gaduła
Gaduła
Posty: 376
Rejestracja: 19 sty 2009, 20:51

Nieprzeczytany post autor: kupidyn »

tam wyżej, to powinno byc 0,07 lota?

Awatar użytkownika
muzyk1989
Gaduła
Gaduła
Posty: 94
Rejestracja: 18 maja 2011, 23:14

Nieprzeczytany post autor: muzyk1989 »

racja, 0,07 :) ale wzór jest dobry.
Trade what You see, NOT what you expect.
Gram na H4.

radek1980
Bywalec
Bywalec
Posty: 6
Rejestracja: 14 sie 2011, 11:20

Nieprzeczytany post autor: radek1980 »

A ja nico z innej beczki Czy zakładając ryzyko dla pojedynczej transakcji na określonym poziomie np 2% i zabezpieczając pozycje SL możemy otworzyć jednocześnie wiele pozycji na różnych instrumentach (na każdej risk 2% i każda zabezpieczona SL) tym samym utrzymując ryzyko cały czas na poziomie 2%? Tak pytam bo zawsze otwierałem tylko jedną pozycję ale przecież teoretycznie mógłbym grać jednocześnie znaczną częścią kapitału, który mam na koncie a nie tylko ułamkiem nie zwiększając jednocześnie ryzyka Czyli wykonuję jednocześnie np 10 transakcji a nie tak jak grałem do tej pory, że otwierałem następną po zamknięciu bieżącej Efekt będzie ten sam Czy się mylę?

MkubuxK
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1051
Rejestracja: 20 maja 2009, 18:27

Nieprzeczytany post autor: MkubuxK »

radek1980 pisze:A ja nico z innej beczki Czy zakładając ryzyko dla pojedynczej transakcji na określonym poziomie np 2% i zabezpieczając pozycje SL możemy otworzyć jednocześnie wiele pozycji na różnych instrumentach (na każdej risk 2% i każda zabezpieczona SL) tym samym utrzymując ryzyko cały czas na poziomie 2%? Tak pytam bo zawsze otwierałem tylko jedną pozycję ale przecież teoretycznie mógłbym grać jednocześnie znaczną częścią kapitału, który mam na koncie a nie tylko ułamkiem nie zwiększając jednocześnie ryzyka Czyli wykonuję jednocześnie np 10 transakcji a nie tak jak grałem do tej pory, że otwierałem następną po zamknięciu bieżącej Efekt będzie ten sam Czy się mylę?

Otwierając więcej pozycji zwiększasz ryzyko jeśli są to instrumenty skorelowane ze sobą. 5 pozycji x 2% = 10% możliwej straty. Nawet jeśli instrumenty są ze sobą negatywnie skorelowane i zagrałbyś pozycje teoretycznie o zerowym ryzyku ( korelacja 0.7-0.8 ) np. BUY EURUSD i SELL GBPUSD to korelacja ma to do siebie ze od czasu do czasu zanika i jest możliwość że obie pozycje zalicza SL także ryzyko nadal istnieje.

Można w skrypcie umieścić pętle po otwartych pozycjach która sprawdziłaby na jaką sumę mamy już otwarte pozycje i ewentualnie pozwoliła otworzyć kolejną lub wyrzuciła alert o osiągnięciu maksymalnego ryzyka.
fx-forum

radek1980
Bywalec
Bywalec
Posty: 6
Rejestracja: 14 sie 2011, 11:20

Nieprzeczytany post autor: radek1980 »

czyli... powinniśmy otworzyć jedną pozycję o ryzyku 2% lub kilka pozycji których sumaryczne ryzyko da 2% np 4pozycje po 0.5% a pozostała część kapitału leży i czeka na naszym koncie???

MkubuxK
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1051
Rejestracja: 20 maja 2009, 18:27

Nieprzeczytany post autor: MkubuxK »

radek1980 pisze:czyli... powinniśmy otworzyć jedną pozycję o ryzyku 2% lub kilka pozycji których sumaryczne ryzyko da 2% np 4pozycje po 0.5% a pozostała część kapitału leży i czeka na naszym koncie???

Zgadza się. Ewentualnie mając kapitał 100tys. na FX wpłacamy 50tys. a 50tys. na lokate z tymże ze ryzyko ustalamy dla 100tys. wpełni wykorzystując dźwignie. Wtedy teoretycznie większa cześć depozytu zarabia.
fx-forum

Awatar użytkownika
RoLudlum
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 434
Rejestracja: 14 kwie 2011, 09:55

Nieprzeczytany post autor: RoLudlum »

jak kupujez akcje, kupujez tylko jeden walor bo w przypadku załamania się gospodarki swiatowej spadki będą skolerowane?
"Unia Europejska uznała apokalipsę 21.12.2012 za niezgodną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego."
Deklaracja Niepodległości USA - 1337słów.
Dyrektywa UE o przewozie cukierków karmelkowych 25911 słów

Awatar użytkownika
colt113
Gaduła
Gaduła
Posty: 287
Rejestracja: 14 wrz 2011, 00:06

Nieprzeczytany post autor: colt113 »

Załóżmy ze mamy taka sytuacje:

taktyka SL 2% straty TP 4% zysku
200zł depozytu
spread 2zł

przy takiej taktyce pierwsza tranzakcja pozwala na stratę 4zł z tym ze po otwarciu tranzakcji jestem odrazu 2zł "do tyłu" z powodu spread'u.
I teraz pytanie czy spread wliczacie w procent straty, czyli gdy tranzakcja otwarta jest na -2zł SL powinien być ustawiony na -4zł czy -6zł?

ODPOWIEDZ