Wszystkie pytania dozwolone-Dla początkujących Forexowców

[adamForex]

proszę o wytłumaczenie cyferek w nawiasach.

Option expiries 10 am NY cut 5 Jan
USDJPY - 119.00-05 (USD 291m), 120.25 (200m)
EURUSD - 1.0800 (EUR 1.09bln), 1.0865-70 (1.1bln), 1.0890 (393m), 1.1000 (196m)
GBPUSD - 1.4950 (GBP 119m)
AUDUSD - 0.7250-55 (AUD 442m)
EURJPY - 130.40 (EUR 350m)
EURGBP - 0.7130 (EUR 235m)

...

Jest to łączny wolumem opcji z ceną strike na danym poziomie. Niestety wartość dotyczy łącznego wolumenu opcji put oraz call. Czyli nie wiemy czy wygaśnięcie opcji będzie wiązało się bardziej z kupnem czy sprzedażą danej waluty. Trzeba się tego domyślać na podstawie nastrojów rynkowych.

-- Dodano: 05 sty 2016, 14:01 --

Teraz pytanie. Jak obliczyć i złożyć zlecenie by te 1500 pips SL miało max 3% MM ? Coś próbowałem liczyć na papierze ale wychodza bzdury, coś w kalk też bzdury.. spróbowałem na demo i już wgl jestem zaskoczony SL 1500 pips na tej parze przy kursie EUR/USD 1,08358 wynosi 15 USD??

Jak najlepiej liczyć tego SLa moze mi ktoś pomoże bo mam już taki mętlik że szok

Możesz takim wzorem: kapitał*procent / (wartośćPipsaZaLot * wielkośćPozycji) = pipsy

Np. Masz te 5000 PLN, na jednym pipsie przy pozycji o wielkości jeden lot tracisz ok 30PLN i robisz pozycję 0.01, czyli:
5000 * 0.03 / (30 * 0.01) = 150 / 0.3 = 500 (pipsów).

Żeby obliczyć wielkość pozycji dla danego sl wystarczy przekształcić wzór: kapital*procent/(pipsy * wartoscPipsaZaLot) = wielkośćPozycji, czyli:

5000 * 0.03 / (500 * 30) = 150 / 15 000 = 0.01

Jak widać wszystko się zgadza z poprzednim wyliczeniem. No i też widać, że przy takim kapitale nie możesz zrobić pozycji, która straciłaby 3% przy sl 1500 pipsów.

[raposo]

Jakie parametry powinny być wpisane we wskaźniku moving average(pytam o interwał i zesunięcie ,moja platforma to Mt4), odpowiednio dla H4,D1
Na W1 mam dwie średnie 10 i 30 . Czy tak jest poprawnie ?

Nie ma czegoś takiego jak poprawne parametry. Wszystko zależy na czym będziesz stosował dane narzędzie i w jakim celu. Warto też wiedzieć co de facto pokazuje dany wskaźnik i jak jest liczony... A jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania to lepiej nie stosować go wcale .

[magiclong]

Granie sell stopy i buy stopy.
Aby mieć jak najmniejsze przesuniecia na danych makro używać lepiej kont ndd czy stp. Używam teraz stp i jest z tym różnie. Czasami 3.4.8. A czasami 20 30 pisow - zależy od kalibru danych makro. Czy jest to kwestia ilości dostawców płynności u brokera? RKisodzaju konta MM. NDD.STP
Czy jest jakiś wybór/opcja czy to czysta loteria.

[raposo]

Teoretycznie na NDD nie powinno być problemu z płynnością ale luki cenowe też mogą występować, co rownież moze mieć wpływ na poślizg. Ogólnie nie da sie tego obiektywnie stwierdzić jeśli nie bedziesz ustawiać przez jakiś czas identycznych transakcji na obu kontach. I może to wcale nie taki głupi pomysł? Podziel kapitał na dwa konta, wolumen też zmniejsz o polowe na koncie i po jakimś czasie zobaczysz gdzie jest lepiej .

[SEROL666]

Teoretycznie na NDD nie powinno być problemu z płynnością ale luki cenowe też mogą występować, co rownież moze mieć wpływ na poślizg. Ogólnie nie da sie tego obiektywnie stwierdzić jeśli nie bedziesz ustawiać przez jakiś czas identycznych transakcji na obu kontach. I może to wcale nie taki głupi pomysł? Podziel kapitał na dwa konta, wolumen też zmniejsz o polowe na koncie i po jakimś czasie zobaczysz gdzie jest lepiej .

Raposo myślę że za bardzo bronisz brokerów - odpowiedz sobie szczerze kiedy ostatni czas terejdowałeś ? Bo wydaje mi się że większość czasu poświęcasz na PR. NDD - "nie powinno być problemu z płynnością" ??? WTF ? "Ogólnie nie da sie tego obiektywnie stwierdzić" WTF ??? A ta porada o podziale kont .. proszę....

[raposo]

Kiedy? Przedwczoraj w piątek. Handluję niemalże codziennie od 9 lat. Chcesz wyciąg transakcji, PIT albo stać za mną podczas tradingu? Zapraszam.

Wyrażam swoją opinię na dany temat. Jeśli masz inną i konstruktywną to bardzo chętnie o tym porozmawiam. Niestety ostatnio w Twoich postach często widzę czepialstwo wszystkich do okoła, bo ktoś szkoli, bo ktoś broni brokera, bo ktoś coś tam. Dlatego to forum odwiedza coraz mniej ludzi i jest coraz mniej wartościowych tematów. W 2007 roku była to prawdziwa skarbnica wiedzy, a teraz ciężko znaleźć tu jakąkolwiek przydatną informację.

Udanego weekendu.

[magiclong]

Handel tego typu bardzo prymitywny dla niektórych, ale biorąc pod uwagę sezonowość przy pewnych danych makro, historię odczytów i obecną analizę można w pewnych przypadkach wytypować kierunek. Problem polega że jeżeli się nie uda to zlecenie oczekujące o większym wolumenie x2 w drugą stronę otwierało się blisko SLa. Problem czasami mocne przesunięcie zlecenia. Mam wrażenie że w miarę dobrach wyników 138% w 12 m-cy (jak dla hobby zadowalające ) widzę większe "trudności" w zawieraniu zleceń czyli coraz większe przesunięcia zleceń oczekujących.
Dlatego pytam o rodzaj konta do takiej gry. Zapewne też używacie zleceń oczekujących. Myślałem że ktoś tak grał choć trochę i wie czy ilość dostawców płynności ma na to wpływ ( moim ma) i rodzaj konta ndd, stp, mm. Myślałem że moje pytanie jest z gatunku lekkie. Jakaś propozycja podpowiedź???

[raposo]

Na kontach typu STP/ECN/MTF ilość (i jakość) dostawców płynności oraz czas egzekucji zleceń zawsze będą miały wpływ na wynik. Tyle, że nikt nie powie Ci ilu i jakich ma dostawców żeby ot tak sobie zrobić zestawienie na papierze. Na koncie NDD handlujesz z brokerem więc teoretycznie płynność nie ma znaczenia i tam powinno być lepiej ale w praktyce nie da się tego jednoznacznie określić, bo tam też występują luki cenowe, a spread ma inne wartości. Nawet jeśli u 5 różnych brokerów MM, gdzie przecież płynność jest abstrakcją, ustawisz identyczne zlecenia to gwarantuję Ci, że np. na NFP wszędzie osiągniesz inny wynik . Jedynie metoda porównawcza w identycznych warunkach da Ci jasną odpowiedź.

Ja akurat w HFT handluję na danych przez Robotero na STP - robiłem małe porównanie ze znajomym, który grał to samo, czyli ten sam instrument, te same warunki i wolumen - za każdym razem mieliśmy inny poziom otwarcia pozycji. Taki urok danych.

[Lubliner]

Witam wszystkich. Skorzystam z pozwolenia w temacie... czy ktoś może mi powiedzieć, w jaki sposób inwestował ten chłopak z Krakowa co wygrał BMW w konkursie HFT?

[Patryś]

W sumie proste pytanie, a dopiero teraz zacząłem się nad tym zastanawiać:
Czy w momencie zamknięcia transakcji płacimy za nią taki spread jak przy otwieraniu, czy przy zamykaniu pozycji?
Innymi słowy: Otwieram pozycję przy spreadzie 40, zamykam przy 10 punktach. Ile pipsów oddaję brokerowi?