Wasze propozycje strategii MM

[hamilton11]

emocje emocjami ale najpierw trzeba zgrać system...
gdzieś na forum czytałem taką fajną rade - ze jeśli przez 3 miesiące z rzedu bedziesz wychodzł na + na demie wtedy dopiero mozesz przejsć na real...

I co z tego,że na demo zarobi przez 3 miechy.Wejdzie w real i po paru stratach będzie kombinował z sysem.Co gorsza wpadnie w syndrom boga i zacznie stawiac wieksze stawki.Real uczy pokory a czas goi rany.Ten 1% to ma być strata którą przyjmujemy na klate i nie czujemu bólu.Dla niektórych 0.5% bedzie za dużo.

[Pełnomocnik]

I co z tego,że na demo zarobi przez 3 miechy.Wejdzie w real i po paru stratach będzie kombinował z sysem.Co gorsza wpadnie w syndrom boga i zacznie stawiac wieksze stawki.Real uczy pokory a czas goi rany.Ten 1% to ma być strata którą przyjmujemy na klate i nie czujemu bólu.Dla niektórych 0.5% bedzie za dużo.

no z dwojga złego lepiej jak ten system sobie zgra
bo moze miec kłopoty
a reszta to juz predyspozycje psychiczne i twarde trzymanie sie zasad

[Kuba Brzeziński]

Nie szalej również z wielkością owych pozycji

jeśli 10 razy wejdą treidy...to żebyś w chwili euforii nie grał 5x większym lotem niż do tej pory...

bo wtedy dzieje się tak
tracisz na treidzie powiedzmy 20pestek
zagrałeś 5 x większym lotem (przyjmijmy,że 0.5)
straciłeś w 3 minuty ok.400zł
to duży cios dla psychiki i wtedy podejmujemy decyzje,że jednak 2 treid wejdzie...mimo to nie wchodzi bo akurat knot był na 25 pestek i złapał S/La
okazuje się,że miało być pięknie a 2 treidy dały - 200EUR
wtedy z reguły pozostaje takiemu treiderowi kilka dni życia
na siłe odrabianie strat w połączeniu z mocnymi wahaniami psychiki daje zarobić...ale innym

nie można nadmiernie podnosić ryzyka i wartości pozycji

[yoshhi]

W wielu miejscach wielokrotnie piszą, że MM jak zresztą wszystko inne w tym "biznesie" należy dostosować do własnych predyspozycji, umiejętności, psychiki, czy innych zmysłów;)

Dla jednych 1% w transakcji będzie maksymalnym do zaakceptowania progiem ponoszonego ryzyka, dla innych będzie to np. 30%. Kwestia człowieka, tu nie ma zasady. Wszystko jest kwestią odporności psychicznej, własnej strefy komfortu, przyjętej strategii, zasad inwestowania, itp.

Oczywiście nie zachęcam, do niczego, ale moim zdaniem warto nawet na małych kwotach, lecz na realnym rachunku przetestować jakie ryzyko jesteśmy wstanie zaakceptować (także w dłuższej perspektywie), aby spokojnie spać w przypadku straty, a zysk był dla nas satysfakcjonujący.

Pozdrawiam

[LowcaG]

Dla jednych 1% w transakcji będzie maksymalnym do zaakceptowania progiem ponoszonego ryzyka, dla innych będzie to np. 30%. Kwestia człowieka, tu nie ma zasady. Wszystko jest kwestią odporności psychicznej, własnej strefy komfortu, przyjętej strategii, zasad inwestowania, itp.

Nie sądze, aby MM był kwestia czlowieka, dobry MM ma na celu maksymalizowanie koncowego bilansu, a zbyt duze ryzyko po prostu powoduje ze nawet system ktory by mial 70% skutecznosci (przy TP=SL) grajac risk ponad 40% kapitalu, masz bardzo duze szanse na to ze Twój kapitał spadnie do poziomu 10%.
MM jest jak dla mnie scisle matematycznym zagadnieniem i nie ma nic wspolnego z psychika.

Jaki jest prosty sposob na MM?
Bierzesz ostatnie swoje np. 400 transakcji, dla nich sprawdzasz rozny procent kapitału jaki ryzykujesz, otrzymujesz w tym momencie DD, wynik itd.

Mozesz takze podzielic swoje 400 transakcji, na 4 czesci i wykonujesz to samo co w poprzednim akapicie.
Najnizszy (z usyzkanych) procent kapitalu ktory daje stosunkowo dobre wyniki dzielimy przez wspolczynnik alfa ktory jest wspolcznnikiem nieufnosci do Twojego systemu i w ten sposob mamy dopasowany do nas MM.
Oczywiscie mozemy te obliczenia przeprowadzac co transakcje, aby dopasowac sie do trendow jesli chodzi o skutecznosc danego systemu.

[reptile]

dobry MM ma na celu maksymalizowanie koncowego bilansu

To typ MM agresywnego. Jest funkcją czasu f(Fb)

Nie sądze, aby MM był kwestia czlowieka

Oczekiwania stają się f(Fb).
Oczekiwania = koszt.<> stress <> zobowiązania <> czas

Jak Tig3r kiedyś powiedział zysk (najważniejsze pojęcie w ekonomii), ja mówiłem koszt. Teraz mówię, że lepiej myśleć o Stability.

MM jest jak dla mnie scisle matematycznym zagadnieniem i nie ma nic wspolnego z psychika.

Ale świadomość liczb i ich wag silnie wpływa na świadomość i podświadomość. Jedna z podstaw warunków logicznych.

[beginner]

Ale świadomość liczb i ich wag silnie wpływa na świadomość i podświadomość. Jedna z podstaw warunków logicznych.

Też tak myślę.

Bierzesz ostatnie swoje np. 400 transakcji, dla nich sprawdzasz rozny procent kapitału jaki ryzykujesz, otrzymujesz w tym momencie DD, wynik itd.

Być może wpadka wynikała z choroby, z kaca, z awantury, z pogody itp. To fałszuje obliczenia. Poza tym jeśli jakieś wejście sprawdza się z 70 - 80% skutecznością to nie widzę powodu aby nie wejść ryzykownej. 7 - 8 razy zarobię więcej, dwa - trzy razy stracę więcej. A przy założeniu, że wypłacam kasę i nie liczę na procent składany zarobię więcej niż z uwzględnieniem najgorszego rezultatu w każdej pozycji.

Stała wielkość konta jest do czasu aż się zacznę nudzić, uznam, że jest za małe jak na moją odporność na stres grając taką a nie inna wielkością. Wtedy konto się zwiększa.

[LowcaG]

Jak Tig3r kiedyś powiedział zysk (najważniejsze pojęcie w ekonomii), ja mówiłem koszt. Teraz mówię, że lepiej myśleć o Stability.

No ale zysk jest wynikiem przychodow i kosztow. Wiec zysk = stability
(osobiscie uwazam, ze potrzeba jest najwazniejsza reszta jest tego pochdna )

Nasze zycie i poczynania sa wynikiem funkcji zysku. Po prostu nic nie robimy bezinteresownie, nawet jak pomagamy bezinteresownie to albo wtedy myslimy o zaspokojeniu swojego ego, czujemy sie lepsi itp (Sa rozne potrzeby ) ale dosc, bezproduktywnego filozofowania

Ale świadomość liczb i ich wag silnie wpływa na świadomość i podświadomość. Jedna z podstaw warunków logicznych.

ok, mozemy takie cos uogolnic na caly swiat itd. ale ine to chcialem powiedziec.
W skrocie MM nie jest elementym uznaniowym tak jak wybor TF (jedni wola skalpowac, bo stresuje ich czekanie,a innych scalpowanie stresuje), czy tez nawet SL wg. jakis wlasnych przeslanek. MM jest pojeciem majacym jeden cel (jak dla mnie) zmaksymalizowac zyski i tylko tyle. (Nie zamieniac starty w zyski itp.). I oczywiście będe się lepiej czuł kiedy będe miał swiadomośc, że moje MM nie przekracza pewnych "progów" mojego systemu. I do tego właśnie słuzy matematyka. Tu nawet nie ma co jakiś filozofii dorabiac, typu poziomy wsparcia oporu gdzie jeden widzie tu drugi tam, czy załamania trendu, tu wszystko jest w miare oczywiste. Dlatego uwazam, ze temat MM jest najmniej znaczacym z tematów. Dlaczego? Bo najpierw trzeba dojsc do....zysków. (przy stałym mozliwie małym "locie", później można sobie dobierac MM).

[TARKIN]

trzeba pamietać że LowcaG patrzy na to okiem zimnego programisty - Obliczenia MM robisz pod wyniki EA, a jeżeli handlujesz manualnie to w oparciu o sztywne niezmienne zasady. Jak masz kaca to nie handlujesz. W czasie pracy jesteś zaprogramowanym robotem. Jeżeli chcesz zmieniać system lub grac nowym to robisz to tak aby przy analizie historii te transakcje nie fałszowały podstawowego obrazu. Rozumiem to podejście bo mam bardzo podobne. Czynnik ludzki jest niezastąpiony w przy wstępnych fazach: planowanie, organizacja, idea, kreatywność.
W późniejszych etapach dochodzi stres który zaburza zdolność racjonalnego myślenia i czynnik ludzki staje się wadliwy.
Trzeba to akceptować i starać się z tym żyć - po prostu dopasować się do sytuacji

[LowcaG]

Być może wpadka wynikała z choroby, z kaca, z awantury, z pogody itp. To fałszuje obliczenia

Alez skad to znaczy tylko tyle, ze kac, czy choroba tez w przyszlosci moga sie zdarzyc

tym jeśli jakieś wejście sprawdza się z 70 - 80% skutecznością to nie widzę powodu aby nie wejść ryzykownej. 7 - 8 razy zarobię więcej, dwa - trzy razy stracę więcej. A przy założeniu, że wypłacam kasę i nie liczę na procent składany zarobię więcej niż z uwzględnieniem najgorszego rezultatu w każdej pozycji.

eee chyba nie rozumiem(albo sie nie zrozumielismy):
1) nie licze najgorszego rezultatu z kazdej pozycji, licze najgorszy rezultat ze 100 pozycji a sluzy to tylko i wylacznie temu, aby prownac z pozostalymi 3x100 pozycjami i wtedy widzmy "stabilnosc" naszego systemu.
Bo jezeli pierwsze 100 trasnakcji ma skutecznosc (niech bedzie ona miernikiem) 70% kolejne 60%,50%,45%, to znaczy, ze jest cos nie halo.

2) przy MM zakaldajacym ryzyko stalego procentu kapitalu, sila rzeczy mamy doczynienia z procentem skladanym.