Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Rayzeel, ten Automated Systems Tester - rozumiem, że to Twoje własne narzędzie. Możesz napisać o nim coś więcej, jakie ma zalety w porównaniu do testera MT4?
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Cały czas w wolnych chwilach rozwijam to narzędzie. Zaletą jest po pierwsze prędkość, mogę dane przechowywać w bazie MySQL, mogę stosować własne algorytmy wyboru i sprawdzać jak wpływają na skuteczność wyboru parametrów na przyszłość (Walk Forward w bardziej rozbudowanej formie tj. łączenie wielu strategii i walorów w czasie rzeczywistym). Po teście dostaję wyniki i mogę sobie wszystko dokładnie przeanalizować - krzywa kapitału, transakcje naniesione na wykres świecowy. Ja stosuję tylko testy na zamkniętych świecach.
Na chwilę obecną nie mam żadnych ciekawych wyników, oprócz takiego wniosku, że jak mam system który daje się elegancko zoptymalizować uzyskując super wynik, to sprawdzając okresy kontynuacyjne nie wygląda to tak różowo. Mój model robi tak, że często nie wybiera żadnych ustawień do gry bo kryteria są na tyle wygórowane, że rzadko kiedy coś się trafi (chodzi o ustawienia na dany walor jakimi miałby system grać na np. kolejny miesiąc) i w efekcie z 6 lat testu zagrał może łącznie z 12 miesięcy bo reszta była słaba (przykład jednego z systemów) To pokazuje skalę problemu automatów. Moim zdaniem bazować należy jedynie na wynikach okresów poza testowych, inaczej to zawsze wtopa będzie prędzej czy później IMHO.
Na chwilę obecną mam jednak sporo jeszcze pracy przy tym sofcie i samemu z ograniczonym czasem praca idzie bardzo wolno. Może kiedyś coś z tego będzie
Na chwilę obecną nie mam żadnych ciekawych wyników, oprócz takiego wniosku, że jak mam system który daje się elegancko zoptymalizować uzyskując super wynik, to sprawdzając okresy kontynuacyjne nie wygląda to tak różowo. Mój model robi tak, że często nie wybiera żadnych ustawień do gry bo kryteria są na tyle wygórowane, że rzadko kiedy coś się trafi (chodzi o ustawienia na dany walor jakimi miałby system grać na np. kolejny miesiąc) i w efekcie z 6 lat testu zagrał może łącznie z 12 miesięcy bo reszta była słaba (przykład jednego z systemów) To pokazuje skalę problemu automatów. Moim zdaniem bazować należy jedynie na wynikach okresów poza testowych, inaczej to zawsze wtopa będzie prędzej czy później IMHO.
Na chwilę obecną mam jednak sporo jeszcze pracy przy tym sofcie i samemu z ograniczonym czasem praca idzie bardzo wolno. Może kiedyś coś z tego będzie
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Dane w MySql to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli są zbierane na żywo. Brokerzy grzebią w danych historycznych, niektórzy z wielką lubością.
Czy to narzędzie potrafi korzystać ze wskaźników i strategii napisanych w MQL? Myślę, że nie, bo to nie byłoby łatwe... Żeby korzystać z Twojego narzędzia trzeba by przepisać strategię na Javę?
Czy to narzędzie potrafi korzystać ze wskaźników i strategii napisanych w MQL? Myślę, że nie, bo to nie byłoby łatwe... Żeby korzystać z Twojego narzędzia trzeba by przepisać strategię na Javę?
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Nie, nie ma połączenia z mql. Wszystkie funkcje sam piszę od nowa typu iBarShift itd. Zastosowałem klasę abstrakcyjną dla strategii i jej rozszerzenie powoduje możliwość tworzenia własnej. Jest metoda "start()" tak jak w mql i tam można pisać kod systemu. Właściwie dużo wzorowałem się na mt4 w mechanice działania. Strategie są też trzymane w odpowiednim folderze i dostępne w liście rozwijanej GUI programu. Brakuje tylko części do egzekucji strategii, ale tym to się zajmę jak znajdę coś sensownego do handlu. Wszystko na java'ie oparte.
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Gdybyś przepisał ważniejsze funkcje MT4, szczególnie te zaczynające się od "i", to przeniesienie kodu z MT4 byłoby już łatwe.
Wtedy już tylko podasz cenę, a ja raczej bym kupił, bo szukam sposobu na uniezależnienie się od MT4.
Gdybyś posuwał się z rozwojem tego narzędzia, to daj znać od czasu do czasu...
Wtedy już tylko podasz cenę, a ja raczej bym kupił, bo szukam sposobu na uniezależnienie się od MT4.
Gdybyś posuwał się z rozwojem tego narzędzia, to daj znać od czasu do czasu...
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Tak, jakbym nazywał funkcje tak samo to właściwie wiele by się nie różniło np.: Total(), iTime(args)... Ale to tylko nazewnictwo i w większości daję podobnie np.: getOrdersTotal();
Jak będę miał jakieś ciekawe wnioski to na pewno napiszę je tutaj.
Pozdrawiam.
Jak będę miał jakieś ciekawe wnioski to na pewno napiszę je tutaj.
Pozdrawiam.
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Czy ktoś jeszcze się wyopowiada w tym temacie poszukując grala?
Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon!
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
chyba juz wszyscy znalezli
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Ding, ding - jest tam jeszcze ktoś?
Co byście zrobili gdyby jakaś Kryształowa Kula powiedziała Wam na koniec dnia, w którą stronę pójdzie jutro 3-dniowa średnia z (H+L+C)/3?
Tak właśnie: nie jaką będzie miała jutro wartość ale czy zakończy dzień wyżej lub niżej niż dzisiaj.
Tak naprędce na kolanie, na sztywno i liniowo wychodzi mi coś takiego:
To jest takie prymitywne podejście: każdego dnia kup/sprzedaj edka na otwarciu, tp 30 pips, sl 100 nie patrząc na nic innego.
Tak R:R tp 30: sl 100 jest beznadziejny.
Ale za to jaka trafność
I tak, wiem - jest mnóstwo powodów dla których można wyśmiać taki test przy takich założeniach i na tak nędznej jakości danych.
Ale może zamiast się wyśmiewać zastanowić się, czy można tutaj coś poprawić?
Na razie zostawmy sobie na boku samą Kryształową Kulę - muszę jej się jeszcze bardzo dobrze przyjrzeć bo jak na razie wyniki jakie otrzymuję są podejrzanie dobre i tak naprawdę nie wiem na ile jest to iluzja, na ile rzeczywistość. Na razie zakładam przewagę pierwszego ale nie mogę wykluczyć drugiego.
Ale gdyby powiedzmy jednak udało się odsłonić nieco rąbek jutrzejszej tajemnicy, może warto by się zastanowić jak lepiej to wykorzystać?
Co byście zrobili gdyby jakaś Kryształowa Kula powiedziała Wam na koniec dnia, w którą stronę pójdzie jutro 3-dniowa średnia z (H+L+C)/3?
Tak właśnie: nie jaką będzie miała jutro wartość ale czy zakończy dzień wyżej lub niżej niż dzisiaj.
Tak naprędce na kolanie, na sztywno i liniowo wychodzi mi coś takiego:
To jest takie prymitywne podejście: każdego dnia kup/sprzedaj edka na otwarciu, tp 30 pips, sl 100 nie patrząc na nic innego.
Tak R:R tp 30: sl 100 jest beznadziejny.
Ale za to jaka trafność
I tak, wiem - jest mnóstwo powodów dla których można wyśmiać taki test przy takich założeniach i na tak nędznej jakości danych.
Ale może zamiast się wyśmiewać zastanowić się, czy można tutaj coś poprawić?
Na razie zostawmy sobie na boku samą Kryształową Kulę - muszę jej się jeszcze bardzo dobrze przyjrzeć bo jak na razie wyniki jakie otrzymuję są podejrzanie dobre i tak naprawdę nie wiem na ile jest to iluzja, na ile rzeczywistość. Na razie zakładam przewagę pierwszego ale nie mogę wykluczyć drugiego.
Ale gdyby powiedzmy jednak udało się odsłonić nieco rąbek jutrzejszej tajemnicy, może warto by się zastanowić jak lepiej to wykorzystać?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Witam. Jestem. Otwieram drzwi skoro pukasz.
Ciekawy jestem warunków wejścia skoro wykres wychodzi tak nieprawdopodobnie.
No fakt - backtest na punktach, ale czy na tickach wychodzi przynajmniej podobnie ?
Sygnał wejściowy można filtrować na 100 sposobów.
No i wyjście możemy potestować zamiast SL i TP ( np. zamknięcie na końcu świecy - na koniec dnia ).
Wtedy backtest byłby bardziej wiarygodny.
Ciekawy jestem warunków wejścia skoro wykres wychodzi tak nieprawdopodobnie.
No fakt - backtest na punktach, ale czy na tickach wychodzi przynajmniej podobnie ?
Sygnał wejściowy można filtrować na 100 sposobów.
No i wyjście możemy potestować zamiast SL i TP ( np. zamknięcie na końcu świecy - na koniec dnia ).
Wtedy backtest byłby bardziej wiarygodny.
Solą życia jest kasa.