Volatility Trading - EA

[jamesfisher]

Ciekawy temat. Wykorzystujesz REDD z pracy Z. George Yang, Liang Zhong , czy też poprawiony z pracy Xiaojian Yu, Siyu Xie, Weijun Xu?

[Huxley]

Xiaojian Yu, Siyu Xie, Weijun Xu

Raczej się wzoruję. Nie potrafię zweryfikować, na ile dobrze z tego korzystam. Zwłaszcza w odniesieniu do FX, gdzie nie mamy podziału, między Risky Asset a Risk Free Asset.

[Huxley]

Nie wytrzymałem i nie przyznając się nikomu, odpaliłem aplikację już trzeciego marca. Narwany jestem i nie nadaje się emocjonalnie do tej roboty





I podsumowanie.


Ciągle mam potężny problem z korelacją. Mam diametralnie różne wyniki między backtestem a live. Na szczęście z korzyścią dla tradingu rzeczywistego. Spędziłem parę minut i przerobiłem analizę tak, by dla każdej świeczki osobno liczyć korelację, dla t okresów, dla każdej pary walutowej. Miało pomóc, a nie pomogło. Następy problem leży w dziurach w danych. Nie przemyślałem sprawy i łatam dziury hurtem, zapełniając jednocześnie weekendy. Korelacja się rozjeżdża, przez co zapewne dziś nie mam w ogóle sygnałów. Rozjeżdża się również kilka innych ważnych rzeczy.

Plus taki, że przeglądając kod i szukając rozwiązania, znalazłem błąd przy sygnałach z ujemną korelacją. Zapomniałem odwrócić...kierunku świec w kilku miejscach. Powinno być więcej sygnałów i mniej przekłamań.

[Huxley]

jakby ktoś chciał pooglądać, to założyłem myfbooka https://www.myfxbook.com/members/Ribelo/ver01/1535104

[ZomG]

Hej.
Ściągnąłem artykuły, o których wspominałeś (dotyczące REDD itp.). Po pobieżnym przejrzeniu doszedłem do smutnego wniosku, że matematyka w nich zawarta nieco (a momentami może i więcej niż nieco) wykracza poza moje umiejętności. Szkoda, temat wydaje się interesujący.
Przy okazji - jeśli czytałeś jeszcze jakieś interesujące prace czy artykuły, które w jakiś sposób Cię zainspirowały (szczególnie takie zawierające fakty lub matematyczno-logiczne rozważania - mogą być nieco prostsze ), to śmiało wrzucaj nazwy, kilka osób na pewno chętnie poszuka i poczyta, a później podyskutuje!

[Huxley]

ZomG, za słabo się starasz. Moje wykształcenie matematyczne skończyło się na maturze cirka 10 lat temu. Większość wzorów jest prosta jak ogarnie się notację ponad poziom podstawowy. Całek tam nie ma, więc na dobrą sprawę nie wkracza to poza poziom liceum.

[jamesfisher]

Xiaojian Yu, Siyu Xie, Weijun Xu

Raczej się wzoruję. Nie potrafię zweryfikować, na ile dobrze z tego korzystam. Zwłaszcza w odniesieniu do FX, gdzie nie mamy podziału, między Risky Asset a Risk Free Asset.

"Risk Free Asset" to będzie u nas siedzenie na gotówce. W pracach użyto do tego "3-month T-bill".

Generalnie transakcje w pracach były wykonywane (zalecane) jeden raz na miesiąc. Ciekawe jest Twoje doświadczenie w odniesieniu do FX (i niski interwał). Gdy będziesz miał jakieś przemyślenia/spostrzeżenia w kontekście REDD dla FX proszę wrzucaj

[ZomG]

Tak jak napisałem, przejrzałem pobieżnie, jeszcze się nie starałem Z matematyką miałem troszkę do czynienia, najprostsze całki przeskoczę (i... w jednym artykule są całki, choć dominują greckie literki ), ale funkcje tam zawarte wydają się całkiem skomplikowanymi wzorami. Przekonam się przy dokładniejszym czytaniu. Jestem ciekaw, czy da mi to jakąś praktyczną korzyść ponad to, co zrobiłem w Excelu na podstawie Twojego przykładu. Ale obawiam się, że z poziomem liceum to przesadziłeś

[Huxley]

"Risk Free Asset" to będzie u nas siedzenie na gotówce. W pracach użyto do tego "3-month T-bill".

Czyli jednak dobre wnioski wyciągam. Pisałem o tym tutaj.

Instrumenty wolne od ryzyka, to obligacje skarbowe. Ryzykowne to cała reszta. Przy daytradingu jest to co najmniej wątpliwe. Zjedzą nas koszta zawarcia transakcji. Nasze Risk Free Asset, to bycie poza rynkiem. Brak transakcji. Pieniądze najbezpieczniejsze są w skarpecie. Z kolei nasze Risk Asset to nasza strategia. Bez znaczenia jest instrument.

Generalnie transakcje w pracach były wykonywane (zalecane) jeden raz na miesiąc. Ciekawe jest Twoje doświadczenie w odniesieniu do FX (i niski interwał). Gdy będziesz miał jakieś przemyślenia/spostrzeżenia w kontekście REDD dla FX proszę wrzucaj

Przemyśleniami się pobieżnie dzieliłem, ale chętnie rozwinę.

Grunt to dobry RR i Z-Score. Skuteczność jest o wiele mniej ważna, ale to wynika już z samego wzoru. Kompletnie się nie nadaje do systemów, gdzie mamy na przemian zyski i straty. Powstaje coś prawie tak złego jak martyngał, ponieważ po każdej zyskownej transakcji zwiększa się ilość jednostek, po czym nacinamy się na stratę. Po każdej stracie, kiedy jednostek używamy miej, mamy pomniejszony zysk. W skrajnych wypadkach, przy dodatniej liczbie pipsów, możemy mieć ujemny zysk. Premiuje granie z trendem. Zakładam, że byłoby idealne do piramid. Piramidy to w ogóle chyba najpotężniejsza i najlepsza rzecz, jaką można dla siebie zrobić, ale o tym przy innej okazji. Niestety piramidy nie wpisują się na razie zbyt dobrze w moją strategię. Nie bardzo widzę też koncepcję, jak napisać dobrze backtest z użyciem piramid. Samo liczenie jednostek również byłoby problematyczne z powodu braku możliwości przewidzenia, ile poziomów uda się nam zbudować. I tu jest kolejny problem. Nie bardzo się nadaje przy trzymaniu większej od jednej ilości pozycji. Znowu problem z poprawnym wyliczeniem ilości jednostek. Wielkość transakcji liczona jest na podstawie historii..mając otwartą transakcję i licząc wielkość następnej z aktualnego kapitału, tracimy to, co najważniejsze, czyli kontrolę DD. Podobnie w wypadku założenia zysku. Wypadało by założyć stratę, dla bezpieczeństwa, ale wtedy mniejszymi krokami wychodzimy z DD.

Ciężko mi się odnieść do grania z ręki, ponieważ doświadczenie mam raczej krótkie i bolesne, ale w odniesieniu do automatów, jest to bardzo dobre rozwiązanie. To z czym ja miałem problem, to kontrola DD, RR i pogoń za zyskownością. Psychika robi swoje. Jest to również bardzo dobre zabezpieczenie przed...wszystkim. Nawet w wypadku błędu w kodzie czy nieprzewidzianej sytuacji na rynku, nigdy nie stracimy więcej, niż przewidziane DD. Mogę jechać na karaiby i spać spokojnie wiedząc, że EA nie straci więcej niż x procent konta. Wcześniej mając EA, które zanim zbankrutowało zrobiło z 300%, budziłem się w nocy sprawdzić, czy aby właśnie się nie wyłożyło i nie pochłonęło wszystkiego. W końcu się obudziłem z MC.

[Huxley]

Wiem, że każdy zawodowy programista ma zapewne ubaw z moich problemów i tak naprawdę każdy ma je gdzieś, ale sam przed sobą muszę się pochwalić, że rozwiązałem je wszystkie! Przynajmniej na razie. Łatanie dziur bez łatania weekendów okazało się mieć wiele pozytywnych efektów ubocznych. Mniej świeczek, to szybsza iteracja. Szybsza iteracja to w zasadzie szybsza cała aplikacja. Mniej świeczek, to również mniej bezsensownych danych do przemielenia Wszystkie analizy śmigają jakieś ~30% szybciej. Mniejsza liczba pustych świeczek to i mniej błędów podczas analizy. Bardziej wiarygodne wyniki. Przy PA sięgam x świeczek w tył by szukać schematów. Teraz okres jest zawsze wiarygodny, bo nie mam za plecami masy pustych danych. Przekłada się to na jeszcze lepsze wyniki przy backteście. Wierzę, że przełoży się na lepsze wyniki na koncie.

A sygnałów dalej brak. Liczy się jakość, nie ilość, ale martwię się jednak, czy czegoś przypadkiem nie zepsułem.