Volatility Trading - EA

[David_Plavko]

Huxley, chciałbym odnieść się jeszcze do wykresów o które wcześniej Cię prosiłem. Czy jesteś pewien, że - REDD - naprzemiennie zyskowna i stratna transakcja 1rr - jest prawidłowo obliczony ? Biorąc pod uwagę wzór zamieszczony na 3 stronie tematu, wychodzi mi raczej odwrotny wynik. Na logikę aby wykres rósł, zysk po stracie powinien ją przewyższać, a zatem przy RR=1, wielkość pozycji powinna się zwiększać po stracie a to chyba sprzeczne z założeniem REDD.

[Huxley]

Czy jesteś pewien, że - REDD - naprzemiennie zyskowna i stratna transakcja 1rr - jest prawidłowo obliczony ?

Nie jestem. Sprawdze to dzisiaj, bo tez mi sie to nie podoba.

[Huxley]

Podobno jakieś dane były. Prawie na nich zarobiłem. Zamknięte na BE+

[Huxley]

David_Plavko znalazł błąd w moim REDD, za co bardzo dziękuję.

Problem występował tylko przy backteście. Historia kapitału była przesunięta o jedną transakcję i było źle liczone DD. Nie było uwzględniane start-balance. Wszystkie wykresy są więc błędne. Dałem dupy. Kompromitacja jednym słowem Na swoje usprawiedliwienie mam, że wspominałem wielokrotnie, że dupa ze mnie a nie programista.

[jamesfisher]

Ogólnie rzecz biorąc, REDD zachował się lepiej w 2. przypadkach na 6. Dokładnie w tych przypadkach kiedy RR = 1:1 oraz jest ciąg transakcji najpierw zyskownych, potem stratnych oraz vice-versa. Taki ciąg transakcji jest rzadko spotykany.

[Huxley]

Ogólnie rzecz biorąc, REDD zachował się lepiej w 2. przypadkach na 6.

Zdecydowanie się nie zgadzam. By móc porównać jakiekolwiek dwie rzeczy, trzeba mieć poprawne odniesienie. To co teraz porównujesz, to jabłka i pomarańcze. By móc porównać REDD i stały procent, trzeba odnieść wynik końcowy...do czegoś. Do DD%. W innym wypadku 10% ryzyka będzie lepsze niż 5% ryzyka. Zawsze lepsze będzie większe ryzyko, bo w każdej sytuacji, kiedy system nie zbankrutuje, będzie większy % do przodu.

Obrazki dla przykładowego backtestu.








DD% jest większe czasem o 11pkt% przy stałym procencie. Jeżeli chcielibyśmy wyrównać DD% dla obu metod, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zrobić rzeczowe porównanie, musielibyśmy przyjąć ryzyko na transakcję przy stałem procencie ~3% dla podanego przykładu.






Dopiero teraz możemy porównać poziom zwrotu w stosunku do poniesionego ryzyka. Całościowo. REDD miażdży stały procent. W zasadzie w każdym wypadku. Miażdży, gdy za punkt odniesienia przyjmiemy poniesione ryzyko w stosunku do wypracowanego kapitału, nie sam w sobie wypracowany kapitał.

Może wyglądać, jakbym miał jakąś potrzebę udowodnienia komuś czegoś. Daleki jestem od tego. Nie znoszę jednak być niezrozumiałym i nie lubię gdy patrząc na te same rzeczy wyciągam zgoła odmienne wnioski niż większość ludzi.

EDIT:
Przepraszam za literówkę w słowie "difference"

[jamesfisher]

Zgadzam się . Tutaj fajnym miernikiem jest CAR/MDD (średnio roczny zysk / max DD). Będę musiał kiedyś się zabrać za zaimplementowanie REDD w teście w AmiBroker aby móc to (REDD vs stały %) porównać na transakcjach historycznych różnych systemów. Z Twoich badań wynika, że REDD wychodzi lepiej.

[Huxley]

Nie było wcześniej czasu. Podsumowanie całego tygodnia.



Była seria zyskownych transakcji. Był moment, kiedy EA było 25% na plusie. Niestety rynek się zepsuł odrobinę.
REDD jednak pomaga znacznie, i zamiast być na minusie, ostało się 5%.

W międzyczasie znalazłem trochę błędów. Dopisałem strategię. Zoptymalizowałem kilka rzeczy, dzięki czemu jest zdecydowanie szybciej. Dalej jednak żre ram jak wściekłe. Zobaczymy co ten tydzień przyniesie.

[Huxley]

Czasem są takie chwile, gdzie ma się wrażenie, że rynek robi na złość. Po serii zyskownych transakcji przyszła dłuższa seria stratnych. Kilka transakcji złapało się o włos na SL. Trudno. Na końcu TP, chodź jedno. 5RR. Straty odrobione.

[Huxley]

Pierwsza transakcja po świętach. Pierwsza poprawionym algorytmem. Napawa optymizmem.



Odrobiły się tym sposobem straty. Jest szansa, że na koniec miesiąca będę na plusie.