Jak często powinno występować dane zdarzenie ...
- Mike_Scofield
- Pasjonat
- Posty: 901
- Rejestracja: 03 maja 2009, 22:41
Jak często powinno występować dane zdarzenie ...
Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
"Wieloma strategiami można zarabiać i wszystkimi można tracić." Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield
Narzuć jakiś dodatkowy filtr który zwiększy skuteczność z tych 55 zdarzeń.
Póki co matematyka stoi po twojej stronie
Jak będziesz wiedział jaką masz skuteczność sysa i jakie RR to możesz użyć tego i sprawdzić czy podoba Ci się krzywa kapitału
Podajesz % i RR, zwiększasz Lines Qty np. na 300 i ta krzywa najbardziej na dole to najgorszy przypadek jaki może Ci się przytrafić
link http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
Póki co matematyka stoi po twojej stronie
Jak będziesz wiedział jaką masz skuteczność sysa i jakie RR to możesz użyć tego i sprawdzić czy podoba Ci się krzywa kapitału
Podajesz % i RR, zwiększasz Lines Qty np. na 300 i ta krzywa najbardziej na dole to najgorszy przypadek jaki może Ci się przytrafić
link http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
Zależy jaki masz R/R czyli stosunek SL do TP.Mike_Scofield pisze:Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
Wartość oczekiwana (R):= WYGRANA_PIPS * PROCENT_WYGRANYCH - PRZEGRANA_PIPS * PROCENT_PRZEGRANYCH
Ważne też jest czy występują serie strat.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
-
- Gaduła
- Posty: 100
- Rejestracja: 22 kwie 2009, 12:12
Problem w tym że rozsądek nakazuje podporządkować konkretny R/R pod badany setup. Co jeśli okaże się że w ten układ "zdarzeń" wpisana jest zmienność znacznie przekraczająca założone R/R, wtedy nawet 70% skuteczność skutkować będzie wtopami że głowa boli. Więc to R/R ma być ustalony na podstawie ew. setupu a nie odwrotnie ( zawsze można odrzucić dany układ jeśli mógłby przynieść zbyt duży drawdown )
Mike_Scofield problem w tym że to trochę mało informacji. Nie bardzo wiadomo czy "zdarzenia" o których piszesz to takie binarne stwierdzenia: układ A powoduje ruch w kierunku góra/dół czy np ruch 0 30 pips na takim układzie świec powoduje odbicie w przeciwnym kierunku o 200 pips. Drugi przypadek przy częstości 55/100 może dać świetne wyniki ale jeśli pierwszy będzie znaczył: po 10 świecach wzrostowych następuje spadkowa to trochę za mało aby podejmować decyzje o wejściu bo ten spadek na koniec może mieć 50 a może też mieć 5 pips
Pozdrawiam
Edit: Najlepsze jest to że można znaleźć wiele setupów które przy częstości mniejszej niż 50/100 dają niezłe szanse na profit, po prostu ewentualna nagroda musi przewyższać ewentualne ryzyko. No i jeszcze kwestia niepewności statystycznej, która też może namieszać
Mike_Scofield problem w tym że to trochę mało informacji. Nie bardzo wiadomo czy "zdarzenia" o których piszesz to takie binarne stwierdzenia: układ A powoduje ruch w kierunku góra/dół czy np ruch 0 30 pips na takim układzie świec powoduje odbicie w przeciwnym kierunku o 200 pips. Drugi przypadek przy częstości 55/100 może dać świetne wyniki ale jeśli pierwszy będzie znaczył: po 10 świecach wzrostowych następuje spadkowa to trochę za mało aby podejmować decyzje o wejściu bo ten spadek na koniec może mieć 50 a może też mieć 5 pips
Pozdrawiam
Edit: Najlepsze jest to że można znaleźć wiele setupów które przy częstości mniejszej niż 50/100 dają niezłe szanse na profit, po prostu ewentualna nagroda musi przewyższać ewentualne ryzyko. No i jeszcze kwestia niepewności statystycznej, która też może namieszać
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 10:30 przez vindemiatrix, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...
za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)Mike_Scofield pisze:Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65
Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...
Próbek jest 2 400 (1h) czyli błąd statystyczny = 0,02Kenia pisze: za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)
bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65
Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...
Niestety nie, jak rozumiem chodzi o statystykę opisującą kiedy zdarzenie wystąpiło a nie jego wystepowanie w czasie 2400 świec (bo wtedy P byłoby 55/2400)pin54 pisze:Próbek jest 2 400 (1h) czyli błąd statystyczny = 0,02Kenia pisze: za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)
bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65
- Mike_Scofield
- Pasjonat
- Posty: 901
- Rejestracja: 03 maja 2009, 22:41
Właśnie tak się zastanawiałem, czy to nie zbyt krótki okres czasu żeby wyciągać jakieś wnioski ..Kenia pisze:błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%
Dziękuję Wszystkim ...
"Wieloma strategiami można zarabiać i wszystkimi można tracić." Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield