Wzór poniżej to wzór na indeks presji rynkowej. Chcę wskazać miesiąc wystąpienia kryzysu walutowego, chyba że ktoś zna lepszy sposób, bo z samej obserwacji waluty chyba się nie da
I = [(et/et-12)-1]-(Qe/Qres)*[(RESt/RESt-12)-1]
et - kurs walutowy w okresie t,
et-12 - kurs walutowy w okresie o 12 miesięcy wcześniejszym
Qe - odchylenie standardowe kursu walutowego w okresie objętym próbą
Qres - odchylenie standardowe kursu walutowego w okresie objętym próbą
RESt - rezerwy walutowe w okresie t
RESt-12 - rezerwy walutowe w okresie o 12 miesięcy wcześniejszym
Przypuśćmy biorę Kurs walutowy z grudnia 2017r oraz grudnia 2016r. tak samo z rezerwami. Czy ja mam wyliczyć średnią z okresu o 12 miesięcy wcześniejszym czy wystarczy kurs z grudnia 2016.A odchylenie standardowe jak policzyć z kursu z grudnia 2017r.? czy cały okres 12 miesięcy?