BOS, TMS, XTB a spread

[marcinm]

Witam,
w ostatnim czasie każdy forexowy broker chce mieć platformę transakcyjną MetaTrade, na pewno wiecie dla czego, bo daje możliwość brokerowi skonfigurowania produktów dopasowanych do potrzeb brokera/klienta, a po stronie zwykłego użytkownika dostajemy terminal kliencki z możliwością tworzenia własnych strategii, wskaźników.
Na rynku polskim konkurencja zwiększyła się i aktualnie MT4 ma BOSSAFX, TMS (go4x), XTB, dlatego postanowiłem dokonać małego testu i napisałem programik monitorujący przerwy kwotowań oraz spread.

Testy
- rynek EURUSD
- przerwy kwotowań, początkowo ustawiłem że jak jest 1 minuta przerwy, braku kwotowań to program robi printscreen, ale było tego tak dużo (szczególnie w nocy) że przestawiłem, jeśli przerwa 3 min i więcej to printscreen
- uwaga jest taka, że przerwy kwotowań czasami wynikają z małej płynności rynku, a czasami mogą wynikać np. z problemów technicznych, czy działań brokera
- spread, jeśli aktualny spread jest większy od normalnego, standardowego ustalonego przez brokera to printscreen
- testy prowadzone były od środy wieczorem 03.03.2010 do piątku czyli też podczas publikacji danych makroekonomicznych
- testy prowadzone na kontach demo
- printscreeny z testów są tutaj http://www.mql4.pl/monitor/

Wnioski
BOS (bossafx)- przerwy kwotowań standardowe 1,2,3 minuty, sporadycznie 5 minut, spread bez zmian, ale podczas publikacji danych makroekonomicznych 2010.03.04 13.45, 2010.03.04 14.30, 2010.03.05 14.30 spred zaczął pływać od 2 do 8 pipsów
TMS (go4x) - przerwy kwotowań standardowe 1,2,3 minuty, sporadycznie 5 minut, zmiany spreadu nie stwierdzono
XTB (x-trader) - przerwy kwotowań standardowe 1,2,3 minuty, sporadycznie 6 minut, spread bez zmian, ale podczas publikacji danych makroekonomicznych 2010.03.04 13.45 spread = 15pips, 2010.03.05 14.30 spread = 10pips

Podsumowanie
Z tego względu, że jestem zwolennikiem automatyzacji, komputeryzacji, systemów mechanicznych uważam, że BOS, XTB jest ok ponieważ umożliwia handel systemów mechanicznych EA, natomiast TMS nie dopuszcza handlu przez automaty.
Z punktu widzenia strategii gry na dane makroekonomiczne okazuje się, że TMS w ogóle nie rozszerza spreadów co daje nam szansę sporych zarobków nawet jak nie wiemy w która stronę pójdzie rynek możemy zastosować strategię gry na wzrost i spadek (podobnie jak na opcjach), BOS dynamicznie, a XTB wali stały spread nawet 15pips z normalnego 2pips, to nasze koszta z transakcji znacznie się zwiększają, przy założeniu że 2 pipsy równe są 60pln to 15pipsów równe jest 450pln.

Nie wiem jakie są zapisy umów u poszczególnych brokerów i czy jest dopuszczalne takie rozszerzanie spread, proszę o komentarze jeśli ktoś ma umowy z tymi brokerami.
Z tego co wiem BOS daje kalkulator wyceny pozycji, który można umieścić na wykresie i monitorować spread, a TMS i XTB nie mają takiego kalkulatora.

[raposo]

Witaj,

Szkoda, że w testach i porównaniach pominąłeś tak istotny czynnik jak szybkość realizacji zleceń i rekwotowania, bo ostatecznie to może decydować z jakim spreadem (po jakiej cenie) zostanie zrealizowana nasza transakcja.

[marcinm]

To dobry pomysł na kolejny test, sprawdzenie szybkości realizacji zleceń i rekwotowań, ale ja prowadzę testy na demo, wiesz demo i rachunek real to może być zupełnie co innego, dlatego jak ktoś ma rachunek real u tych brokerów to możemy wspólnie przeprowadzić testy szybkości realizacji transakcji.

[raposo]

A to wtedy tak czy inaczej nie mają większego sensu, bo spready też mogą się różnić na rachunkach rzeczywistych i demonstracyjnych...

[marcinm]

To szukamy chętnych do testów kwotwań, spread, szybkości realizacji zleceń i rekwotowań na rachunkach real.

[ulysse]

Gdzie można pobrać Twój programik do testów na real? Moim zdaniem tylko testy real, także odnośnie spreadów i przerw w kwotowaniach będą sensownym materiałem do porównań.

[marcinm]

Opracuję wersje do testowania i podeślę tutaj.
Co do programiku testującego szybkość realizacji zleceń to mamy pewne ograniczenia tzn. musi robić to automat EA, szybkości ręcznie składanych zleceń nie damy rady zweryfikować ponieważ są po za EA, druga sprawa brokerzy, którzy mają wyłączone EA np. TMS, nie zweryfikujemy z wiadomych przyczyn, trzecia sprawa, pytanie kto będzie, jest chętny, aby poświęcić własny kapitał, nawet minimalne wielkości lota, aby przetestować szybkość kwotowań? Jak będą chętni to napiszę i udostępnię taki EA.

[reptile]

To szukamy chętnych do testów kwotwań, spread, szybkości realizacji zleceń i rekwotowań na rachunkach real.

porównanie spread'u na żywo

To dobry pomysł na kolejny test, sprawdzenie szybkości realizacji zleceń i rekwotowań, ale ja prowadzę testy na demo, wiesz demo i rachunek real to może być zupełnie co innego, dlatego jak ktoś ma rachunek real u tych brokerów to możemy wspólnie przeprowadzić testy szybkości realizacji transakcji.

http://astrafx.wordpress.com/2010/02/03 ... -mt-audit/
astra gdzieś pisał o tym na forum.. ale nie mogę znaleźć tematu, a nawet ściągnąć tego softu..
Edit:
jednak nie astra ...
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 430#165430

[green7]

No w końcu jakiś ciekawy post się dziś trafił

Dodam swoje 2 grosze do testów. Powinieneś sprawdzać też poziom StopLevel zwłaszcza przed i podczas danych makro.
Dlaczego? może mieć to znaczenie dla robotów grających na danych - np. XTB zwiększa czasem poziomy stoplevel z 5 do 50 pipsów !
Czas realizacji orderu jak już zauważył Raposo to podstawa. I oczywiście TYLKO real. Na demie ordery będą wchodzić błysk, stop level będzie minimalny i wszystko będzie cacy

Zauważ też, że ilość kwotowań jest różna u brokerów (możesz zmierzyć ilość ticków dla porównania). Jeśli np. na rynku niewiele się dzieje i cena waha się 1-2 pipsy przez 5 minut to np. w XTB łatwo się zdarzyć może, że przez ten okres nie będzie kwotowań ale nie znaczy to, że jest jakaś przerwa - po prostu nie ma potrzeby kwotowań.
Swoją drogą: w takiej sytuacji można by złożyć zlecenie - ciekawe czy spowodowało by to ticka (teoretycznie powinno) .... ?

[marcinm]

reptile
Ten programik AuditMT4, nie działa skończył się czas trial, ale możesz przestawić datę w windows i zadziała Po za tym analizuje tylko logi, które samemu można sobie sprawdzić więc nie koniecznie trzeba wydawać 342USD, ale w sumie jest to jakaś alternatywa, żeby podejrzeć w logach jaki był czas realizacji zlecenia i czy były rekwotowania.

green7
To dobry pomysł z tym StopLevel, dopisze sprawdzanie tego i przeprowadzę testy jak będą jakieś dane makroekonomiczne.
Tak, ilości tików są różne u brokerów bo na rynku forex, a dokładnie na platformie MT4, volumen obrotu to właśnie ilość tików (ile razy zmieniła się cena na danym słupku), a nie jak by się mogło wydawać szczególnie dla tych co grają na akcjach, że to rzeczywiste obroty rynkowe. Przy okazji dodam żeby lepiej nie korzystać ze wskaźników bazujących na wolumenie obrotu bo po prostu ten wolumen to taki "pseudo wolumen".
Zlecenie możesz złożyć, ale mając na uwadze, że forex to cały świat i to rynek międzybankowy ustala cenę to jakiej wielkości, ile lotów musiał byś otworzyć np. na EURUSD, żeby spowodować zmianę kursu. Po za tym Twoje zlecenie od brokera musiało by trafić bezpośrednio na rynek międzybankowy.