Witam,
jak rozumiem w skład wiarygodnego backtestu strategii wchodzi kilka rzeczy: jakość modelowania, błędy na wykresie i ilość ticków. I tu moje pytania:
- co oznacza ten zielony/czerwony pasek z prawej? Pytam, bo słyszałem, że jest dość ważny,
- z jakiego źródła zaimportować wiarygodne dane historyczne, tak, aby jakość modelowania wynosiła ponad 90%, a ów pasek był prawie w całości zielony? Bo dane wbudowane mają dobrą jakość tylko na 2 miesiące wstecz.
Jakość back testu robota
Re: Jakość back testu robota
Problem z tą "jakością modelowania" jest taki, że w rzeczywistości nie świadczy o wiarygodności testu.
Jeżeli masz strategię, która działa tylko na otwarciach świec, to Twój test będzie wiarygodny nawet przy złej jakości modelowania (zaznaczonej jako n/a).
Z drugiej strony, jeżeli Twoja strategia działa na niskim interwale i nawet niewielkie zmiany cen są dla Ciebie istotne (np. strategia skalpująca), to nawet jakość 99.9% nie da Ci wiarygodnego wyniku. Tester nie bierze pod uwagę, zmiennego spreadu, poślizgów itp.
Tu jest strona metaquotes z dokładnym opisem sposobu liczenia tej jakości modelowania (są tam również opisane te kolory): https://www.mql5.com/en/articles/1486
A tu artykuł, który w skrócie opisałem powyżej: http://mechanicalforex.com/2010/12/mode ... umber.html
Jeżeli mimo wszystko chciałbyś uzyskać lepszą jakość modelowania, to w większości przypadków wystarczy pobrać dane minutowe przez platformę (narzędzia
centrum historii pobierz [minutowe]). Sprawdź na jakiej dacie kończy się ta pobrana historia i puść backtest dzień po tej dacie.
Jeżeli masz strategię, która działa tylko na otwarciach świec, to Twój test będzie wiarygodny nawet przy złej jakości modelowania (zaznaczonej jako n/a).
Z drugiej strony, jeżeli Twoja strategia działa na niskim interwale i nawet niewielkie zmiany cen są dla Ciebie istotne (np. strategia skalpująca), to nawet jakość 99.9% nie da Ci wiarygodnego wyniku. Tester nie bierze pod uwagę, zmiennego spreadu, poślizgów itp.
Tu jest strona metaquotes z dokładnym opisem sposobu liczenia tej jakości modelowania (są tam również opisane te kolory): https://www.mql5.com/en/articles/1486
A tu artykuł, który w skrócie opisałem powyżej: http://mechanicalforex.com/2010/12/mode ... umber.html
Jeżeli mimo wszystko chciałbyś uzyskać lepszą jakość modelowania, to w większości przypadków wystarczy pobrać dane minutowe przez platformę (narzędzia
centrum historii pobierz [minutowe]). Sprawdź na jakiej dacie kończy się ta pobrana historia i puść backtest dzień po tej dacie.Re: Jakość back testu robota
Wielkie dzięki.