Prawdopodobieństwo TP,SL

[skorpion123]

Witam mam pytanie, ile mam procent szans że moja pozycja zamknie się na TP jeśli gram na RR 1:3 oddając strzał w ślepo?
i analogicznie jeśli wiedząc ze gram z trendem to o ile moje szanse wzrastają i czy wzrastają ? z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam

[por. Borewicz]

Strzał w ślepo:
W teorii (na losowych danych) - 25%. W praktyce (na danych historycznych) z reguły wychodzi minimalnie mniej niż 25% (okolice 24.5%, ale to też zależy od waloru). Zatem losowa strategia gdzie RR=3 jest lepsza (mniej stratna) niż gdy RR=1/3.

Granie z trendem:
Tu sprawa jest bardziej skomplikowana:
- jest wiele trendów które mogą być różne w zależności od ramy czasowej
- trendy mogą mieć różną siłę
- trend trzeba jakoś wyznaczyć, a metody jego określania są różne
Zatem moja odpowiedź brzmi: nie wiem/za mało danych

[jasonbourne]

Moim zdaniem prawdopodobieństwo zależy od dwóch czynników:

- jaki rynek, różne instrumenty finansowe zachowują się w różny sposób, co prawda przeważnie podobnie, ale nie zawsze
- wielkość SL - na przykład generalnie jeżeli Twój SL jest większy niż ATR jest większa szansa na kontynuację

Widziałem doświadczenie że system z losową zasadą otwierania pozycji był dochodowy gdy SL wynosił 3*ATR (bodajże 7-okresowy). Tyle że tam nie było sztywnego TP, ale trailing stop, co też może zmieniać wyniki.

[skorpion123]

Myślałem o systemie RR1/3 i MM2% ale coś mi się wydaję że 25% szans to trochę za mało nawet jeśli zwiększę trochę prawdopodobieństwo wejścia to na dłuższą metę to i tak chyba niema szansy bytu.

[por. Borewicz]

Racja, wiele zależy od samych wartości SL, TP jak i samego instrumentu. Dla EURUSD dla wyższych tp/sl bardziej się opłaca mniejszy RR - w okolicach TP=180 i SL=60 wyszło mi że wychodzimy na 0. Zwiększając tp i sl zwiększamy zyski - dla TP=240, SL=80 wartość oczekiwana takiej strategii to ok. 4 pipsów dla okresu od 2003 roku (skuteczność niemal 27%). Bardzo możliwe, że z trailing stopem lub dynamicznym tp/sl zyskowność by się jeszcze zwiększyła.
Niestety dla USDCHF i GBPUSD taka jasna zależność już nie istnieje, a przynajmniej nie udało mi się jej zauważyć. Aczkolwiek dla niskich wartości sl/tp dla każdej wymienionej pary opłaca się wyższy RR (ale ciągle jest to strategia nieopłacalna). Wniosek jest taki, że trzeba korzystać z bardziej skomplikowanych strategii niż rzut monetą.

[skorpion123]

Jeśli dorzucił bym do tego zwykłą strategię opartą na wsparciach i oporach czy zwiększam tym prawdopodobieństwo czy niezależnie od tego muszę zakładać najczarniejszy scenariusz czyli 25%

[jasonbourne]

Wniosek jest taki, że trzeba korzystać z bardziej skomplikowanych strategii niż rzut monetą.

No raczej, zasada losowego otwierania pozycji jest moim zdaniem niczym więcej jak tylko symbolem, że trafność wcale nie jest taka ważna. Co nie znaczy że tak trzeba grać.

[skorpion123]

jaka głęboka wypowiedz z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi czy mieli byście jakieś praktyczne wskazówki dla początkującego tradera?

[por. Borewicz]

Jeśli dorzucił bym do tego zwykłą strategię opartą na wsparciach i oporach czy zwiększam tym prawdopodobieństwo czy niezależnie od tego muszę zakładać najczarniejszy scenariusz czyli 25%

Jak najbardziej musisz się liczyć z tym, że strategia będzie działała czasami lepiej, czasami gorzej. Np. losowa strategia z TP=240, SL=80 na EURUSD mimo, że w dłuższym terminie okazała się dochodowa, to zdarzały się okresy gdzie mocno traciła (spadki trwały kilka miesięcy). Zdarzały się też okresy gdzie wychodziliśmy na 0 (i to trwało nawet 4 lata), co jak podejrzewam nie jest dla Ciebie zbyt atrakcyjne. I to się odbyło w cieplarnianych warunkach (w backtestach). W rzeczywistości musisz się liczyć z poślizgami i z koniecznością zapłacenia prowizji której moja symulacja nie uwzględniała.
Co do wsparć i oporów to podobnie jak z trendem - to wszystko zależy bo można je określać w różnoraki sposób. Jedne metody będą działać, inne nie - sam musisz wypracować metodę odpowiednią dla Ciebie. Z moich testów wynika, że nawet w miarę prymitywne metody bazujące na historycznych minimach/maksimach dają pewną przewagę nad rynkiem (kilka procent). Z kolei proste strategie oparte na ustalonych poziomach (np. pivotach i okrągłych cenach) nie działały w dłuższym okresie. Nie oznacza to, że wszystkie strategie oparte o pivoty i okrągłe ceny nie działają, ale najbardziej prosta jaką można sobie wyobrazić czyli zlecenia limit na owych poziomach (ewentualnie z przesunięciem o stałą wartość) ze stałym sl/tp nie dawały przewagi nad rynkiem.

[alfredsoo]

Jest też spore prawdopodobieństwo iż dzień zamknie się ponad 10 dniową średnia .... Ryzykowałem 50 pips, natomiast zamknięty profit +150 pips TP/SL 3:1.