System i praktyczna nauka na demie

[Kvjon]

Od dłuższego czasu (z dużymi przerwami) interesuje się tematem fx. Teraz być może zabiore się za to na poważnie. Nie jest tak że nie mam o tym bladego pojęcia, zaznaczam na wstępie. Ale żadnych pieniędzy jeszcze w to nie włożyłem.

Pierwsze pytanie. Czy jest w sieci miejsce gdzie w przejrzysty sposób przedstawiona jest duża liczba systemów? Chciałbym wybrać 2-3 na poczatek to przetestowania, sprawdzenia czy nadają się dla mnie i tak dalej. Wiem że dużo jest na forum. I narazie łuskam co niektore. Ale może jest gdzies cos w rodzaju encyklopedii... Nie wiem jak to nazwać.

Druga sprawa. Jakiej platformy użyc na poczatek? I dobrze rozumiem ze wiekszosc brokerow umożliwia dostep przez najpopularniejsze programy(platformy?)? Który soft bedzie dobry na poczatek. Potrzbuje tylko podstawowych wskaźników i w miarę dużej przejrzystosci. Dodam że najbardziej mnie interesuje mnie systemy oparte głownie na srednich. No ale być może to zmieni się z czasem i zdobytą wiedzą:)

Następna kwestia, to juz taka teoria. Z tego na co wskazuje moja wiedza w tym momencie dobry system(przez system rozumiem wszysto co okresla moj sposob handlu) to taki ktory okresla moment wejscia, wyjscia, ktore pozycje sa oplacalne, ile kapitalu moge ulokowac w jednej pozycji, jaki stop, stop kroczacy i kiedy zfinalizowac transakcje. A to o co pytal

No i do meritum: chodzi mi o to czy sposob gry w ktorym kazda wartosc i posuniecie sa okreslone z góry i matematycznie ma szanse zarabiac na dluzsza mete. I czy uda mi sie dzieki temu zminimalizowac straty spowodowane psychika. Oczywiscie pamietam ze niebezpieczne jest odbieganie od zasad:p Może w takim przypadku doświadczenia z gry na demie sprawdza się również na szeleszczacych pieniadzach.

Dodam jeszcze ze najpierw mam zamiar znalezc system ktory dobrze pokazuje momenty buy sell i potencjalny zysk, a potem dopiero dorobic do niego ile moge ryzykowac jakie stopy ustawiac i tak dalej. Mam nadzieję że bardzo nie zamotałem:p

Mam już za soba szukanie złotego gralla i oczekuje po prostu zeby przez kilka lat wyrobic sobie umiejętność wyciągania z rynku pieniedzy:]

Sory jeśli post nie trzyma się kupy. Śpieszy mi się troszke. Jutro opisze moje pytania i watpliwosci jasniej jesli teraz sa niezrozumiale. Dzięki za rady z góry:)

[raposo]

Czy jest w sieci miejsce gdzie w przejrzysty sposób przedstawiona jest duża liczba systemów?

A patrzałeś na to forum?
Albo na forum forexfactory.com? Tam jest tego masa i to bardzo ładnie, choć po angielsku, opisana.

Jakiej platformy użyc na poczatek?

Najpopularniejszy jest MetaTrader 4 i większość osób go właśnie preferuje, co jednak nie oznacza, że jest idealny. Z czasem będziesz testować różne platformy to sam zdecydujesz, która Ci odpowiada. Podstawowe funkcje wszystkie aplikacje mają takie same, jeśli już to różnią się w nich detale.

przez system rozumiem wszysto co okresla moj sposob handlu

To już się nazywa strategią.

czy sposob gry w ktorym kazda wartosc i posuniecie sa okreslone z góry i matematycznie ma szanse zarabiac na dluzsza mete. I czy uda mi sie dzieki temu zminimalizowac straty spowodowane psychika.

Tak, aczkolwiek jeśli będziesz zawierał transakcje ręcznie to zawsze w jakimś stopniu to ryzyko pozostanie, a w jakim stopniu będzie wpływać na wynik to już kwestia indywidualna.

[riddle]

Kvjon jest dokładnie tak jak napisał raposo.

No i do meritum: chodzi mi o to czy sposob gry w ktorym kazda wartosc i posuniecie sa okreslone z góry i matematycznie ma szanse zarabiac na dluzsza mete. I czy uda mi sie dzieki temu zminimalizowac straty spowodowane psychika. Oczywiscie pamietam ze niebezpieczne jest odbieganie od zasad:p Może w takim przypadku doświadczenia z gry na demie sprawdza się również na szeleszczacych pieniadzach.

Wg mnie tylko systematyczność i ścisłe zasady mogą przybliżyć drogę do celu, straty sprowadzają się głównie z zbytniej pewności siebie, uleganiu emocjom oraz nie przestrzeganiu podstawowych zasad.

[Kvjon]

Wg mnie tylko systematyczność i ścisłe zasady mogą przybliżyć drogę do celu, straty sprowadzają się głównie z zbytniej pewności siebie, uleganiu emocjom oraz nie przestrzeganiu podstawowych zasad.

Jestem tego świadomy, dlatego chce cwiczyc na demie na takich zasadach zeby po przejsciu na real nie stracic efektywnosci przez emocje. Tzn zeby moja strategia zostawiala mi jak najmniej do zadecydowania w danym momencie. Jeśli wiecie co mam na mysli:) Czy myslicie ze naked trading moze zdac egzamin w moim przypadku? Czy nie da sie na nim oprzec strategii ktora w duzym stopniu wyeliminuje emocje z decyzji.

To co teraz planuje nie ma sluzyc grze na dluzsza mete tylko zbudowaniu(przez nieokreslony czas) jakiegos skromnego kapitalu. Kiedy juz go zgromadze bede mial juz troche doswiadczenia w radzeniu sobie z chciwoscia i strachem no i odrobine wiecej obycia z rynkiem. A narazie jestem w klasie maturalnej i nie jestem w stanie sam wylozyc sumy rzedu np 2000 zł. Ty bardziej ze istnieje duze ryzyko ze je strace i co gorsza nie przez brak umiejetnosci tylko emocje


Ps. Ściągam metatrader

[Pablo90]

chodzi mi o to czy sposob gry w ktorym kazda wartosc i posuniecie sa okreslone z góry i matematycznie ma szanse zarabiac na dluzsza mete.

Tak, jednak raczej w tym przypadku nie można oczekiwać spektakularnych wyników (choć pewnie są wyjątki o których nie wiem ). Moim zdaniem prawdziwy potencjał kryje się w systemach "półmechanicznych". Tzn. system określa moment wejścia, wyjścia, stop, trailing stop itp. itd. jednak do gracza należy rozpoznanie sygnału opartego na własnym osądzie (dywergencje, wsparcia i opory, fibo). Czyli każde działanie jest opisane przez system, gracz jedynie musi rozpoznać daną zależność, którą ciężko by było na sztywno zaprogramować. Gdyby trading opierał się na tym, że można znaleźć matematyczną formułę, która przynosi 100% zysku miesięcznie wszyscy byli by milionerami w przeciągu kilku miesięcy. Niestety nie ma tak łatwo

W mojej wizji rynku forex powinno się rozpatrywać w kategoriach prawdopodobieństwa. Np. grając na wyższym interwale czasowym masz statystycznie większą szansę na wygraną niż na niższym ze względu na dalej odsunięte TP i SL. Na mniejszych interwałach z kolei jest większy potencjał jeśli chodzi o zysk, ze względu na dźwignię. Otwierając pozycję teoretycznie masz szanse trochę mniejsze niż 50% na wygraną (przy założeniu, że RR=1). Twoim celem jako tradera jest zwiększenie tej szansy na więcej niż 50%, żeby system przynosił stały dochód.

Podstawą jest również obserwacja wykresów i szukanie zależności. Należy szukać miejsc na wykresie gdzie ryzyko jest niewielkie, a potencjalny zysk może być spory. W internecie jest bardzo dużo informacji, ale do najważniejszych wniosków trzeba dojść samemu.

I czy uda mi sie dzieki temu zminimalizowac straty spowodowane psychika.

Tak.

Czy jest w sieci miejsce gdzie w przejrzysty sposób przedstawiona jest duża liczba systemów?

Tak jak wcześniej napisał raposo sporo systemów jest na naszym forum, jeśli to nie wystarcza wejdź na forum forexfactory.com i zainteresuj się tym co piszą Golfer, Philip Nel, Paulus bo goście wiedzą co piszą Oczywiście jest tam również wiele innych użytkowników, którzy mają sporo do przekazania.

Mam nadzieję, że znajdziesz coś wartościowego w tym moim bełkocie

[Kvjon]

Dzięki za wartościowe odpowiedzi. Troche potwierdziliście z tego co sam wywynioskowałem część przeszła korekta. Myslicie że analizowanie EA może być dobra drogą to wartościowych doświadczeń? Tak sie zastanawialem ze manulanie zaiwerac transakcje wg takich danych a potem coraz wiecej miejsca zostawic na wlasne decyzje. Oczywiscie jak rozumiem do kazdego EA samemu trzeba dopasowac zarzadzanie ryzykiem. To chyba moze byc skuteczne. Bo kazdy system nawet automatyczny dazy do zwiekszenia szansy zysku ponad 50% prawda? Gdybym sam osiagnal taka umiejetnosc jak te srednie systemy to juz bylbym zadowolony. Bo jak juz chyba wspominalem mam za soba poszukiwanie gralla ktory da mi 100% pewnosci pozycji i fortune w miesiac. Nie jestem zbyt przekonany ze automaty maja jakies szanse przynosic staly zysk. Ale jak narazie uważam je za dobre obiekty obserwacji no i pewnie w niektorych zawarte sa dobre elementy A może macie jakieś które są warte polecenia. Nie chodzi mi o udokumentowane przypadki takich ktore zarabiaja ale wystarczy zeby mialy wedlug was potencjal do tego. Skoro mam zamiar ich uzywac pewnie bede musial sie nauczyc programowac ale jestem na to otwarty. Chociaz milo by bylo gdyby do jakiegos byl opis na jakich zasadach sie opiera. Nie chce wyszlo na to ze jestem za leniwy zeby sam szukac;p Chce zgromadzic wieksza ilosc zeby miec z czego wybierac. Sory ze zagmatwalem juz nie pierwszy raz pewnie. Ale post pod wplywem chwili;o

Ps A i jeszcze jesliby ktos mogl mi wyjasnic jak to jest z tym ze mozna np jedna pozycja zyskowna na piec wyjsc na plus. Tzn czy ma to jaka nazwe, bo chyba nie chodzi o zarzadzanie ryzykiem. Interesująca sprawa tylko nie wiem jak tego szukać...

[oktar]

Bry,
pozwolę sobie na wtrącenie swoich trzech groszy

Pierwsze pytanie. Czy jest w sieci miejsce gdzie w przejrzysty sposób przedstawiona jest duża liczba systemów? [...]

Jak już napisali przedmówcy forum forexfactory.com jest chyba największym zbiorem online strategii i systemów. Większość systemów zaprezentowanych na tym forum pochodzi właśnie stamtąd.

Druga sprawa. Jakiej platformy użyc na poczatek? [...]

Na początek zapoznaj się z MT4, jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Do wyświetlania średnich na pewno wystarczy Z czasem będziesz miał styczność z innymi platformami, które różnią się od siebie wieloma sprawami.

Np. na MT4 bardzo łatwo jest nauczyć się i tworzyć soft forexowy - Metaquotes stworzyło dokładny i obszerny manual opisujący każdą z funkcji, zmiennych itd. A jeśli miałeś kiedyś styczność z programowaniem (zwłaszcza język C), to już nie będzie żadnego problemu.

Inny przykład: na jforex Dukascopy jest świetnie zrobione centrum historii. Możesz w łatwy sposób przenieść się w dowolną sekundę wiele lat wstecz i to uwaga: z uwzględnieniem cen Bid i Ask.

Na Ninjatrader z kolei jest bardzo ładny GUI - nie ma pixelozy na średnich itd. Na Oandzie można jedno-klikiem otwierać i zamykać, także ustalać sztywny SL czy TP w platformie bez konieczności pisania do tego skryptów czy botów (jeśli nie chce nam się robić tego ręcznie - przydatne dla skalperów na tf poniżej 1m przy dużej liczbie zleceń - np. do ustawiania awaryjnego SL).

Każda platforma ma swoje wady i zalety. Z czasem wybierzesz taką jaka najbardziej Ci odpowiada. Może też zdarzyć się, że nie będziesz miał wyboru, np na Dukascopy jedyną platformą obecnie jest jforex a na mini FXCM Trading Station, jednak kierunkiem wyboru brokera powinna być jakość całości usług, a nie tylko platformy.

No i do meritum: chodzi mi o to czy sposob gry w ktorym kazda wartosc i posuniecie sa okreslone z góry i matematycznie ma szanse zarabiac na dluzsza mete. I czy uda mi sie dzieki temu zminimalizowac straty spowodowane psychika.

Na forach często krąży opinia, że nie da się stworzyć kompletnie automatycznego systemu gry, a przy tym zyskownego, że nie istnieją zarabiające boty. Jest to nieprawda. Z całą pewnością istnieją automatyczne systemy (roboty) potrafiące dać wysoki zysk w rocznym rozrachunku. Problem jedynie tkwi w tym, że trudno się do nich dostać.

Więc skąd się biorą takie opinie? Otóż nie spodziewasz się chyba (jeśli tak to jesteś w błędzie ), że osoba posiadająca takie cudo udostępni je z uśmiechem na twarzy na jakimś forum (najlepiej jeszcze z kodem źródłowym ), czy też że kupisz coś takiego za 50-300$ na jednej z licznych stron przysięgających niebotyczne rezultaty swoich produktów w sprytnych marketingowych tekstach... Jeśli bot rzeczywiście działa, to autor nigdy nie sprzedawałby go jako produktu, lecz chciałby procent z wygranych.

Stworzenie działającego robota wymaga ogromu wiedzy, doświadczenia i umiejętności. O wiele, wiele trudniej jest stworzyć automat niż nauczyć się gry manualnej. Boty zarabiające trzymane są po cichu, lub "wypożyczane" w zamian za zysk procentowy z twoich wygranych.

Powszechne udostępnianie działającego bota nie leży w interesie autora z wielu przyczyn, ale nie chce mi się ich opisywać, bo widzę, że mój post będzie i tak już za długi niż zakładałem . Tak więc jeśli ktokolwiek zechce jakąś sumę pieniędzy za swojego bota, odmów od razu. Działające boty biorą prowizję od wygranych a kod ich jest strzeżony jak złoto w forcie Knox.

Jeśli chodzi o eliminację wpływu emocji (psychika), to stworzenie działającego robota może wydawać się najlepszą drogą do tego. Tymczasem problem tkwi w tym, żeby jeszcze takiego robota stworzyć/posiadać... O wiele krótszą drogą jest wyćwiczenie swojej psychiki. Profesjonalni gracze mają żelazną dyscyplinę, dzięki której emocje nie wpływają w najmnieszym stopniu na podejmowane decyzje. I w tym kierunku powinieneś pójść zamiast poszukiwania formuły na robota.

Osobną kwestią jest zautomatyzowanie manualnej strategii, tj. opracowanie takiego zbioru zasad i reguł, które bedą dawały gotową odpowiedź na każdą sytuację na rynku. Sztuka tkwi w tym, aby tak określić te zasady, by paradoksalnie uwzględniały uznaniowość. Jednym z głównych błędów i powodów niepowodzeń jest wchodzenie w każdy sygnał buy sell jaki wygeneruje system. Tak jak pisał Pablo "Należy szukać miejsc na wykresie gdzie ryzyko jest niewielkie, a potencjalny zysk może być spory". Profesjonalni gracze są niezwykle selektywni w swojej grze, intuicyjnie wybierają tylko idealne sytuacje na rynku potwierdzone sygnałem swojego systemu, co jest jednym z powodów ich sukcesu. Niestosowanie tego będzie prowadzić do nieuchronnego wyczyszczenia konta i nie pomoże nawet najlepsze zarządzanie ryzykiem czy money management - jedynie spowolni proces.

Myslicie że analizowanie EA może być dobra drogą to wartościowych doświadczeń?

Te wszystkie rzeczy o których pisałem są też odpowiedzią na te pytanie. Odpowiedz sobie sam

Bo kazdy system nawet automatyczny dazy do zwiekszenia szansy zysku ponad 50% prawda?

I tu również mit powszechnie krążący - "masz 50% szans, cena pójdzie w górę albo w dół". BULLSHIT! Jeśli wziąć "srednią" z wszystkich sygnałów generowanych nawet przez dobry system, to te szanse zawsze są mniejsze niż 50% - i to sporo. Gdyby w każdej sytuacji na rynku szansa na zysk wynosiłaby przynajmniej 50%, to wystarczyłoby zakodować proste losowanie - rzucanie monetą i w połączeniu z dobrym Money Management wygrywalibyśmy niebotyczne sumy. Niestety rzucanie monetą nie działa na FX, dlatego, że szanse na wygranie pozycji są statystycznie dużo mniejsze niż 50%. Jeśli ktoś nie wierzy, można łatwo samemu sprawdzić, wystarczy moneta i trochę czasu . Szanse <50 są jednym z głównych powodów dlaczego z forexu żyje tylko 5% grających. I tu kolejny raz wspomne o selektywności zawodowców. Świadomie lub intuicyjnie wybierają oni takie momenty, w których ta szansa wynosi nie tylko 50%, ale i więcej. Stąd mają hitrate 80%+.

Ps A i jeszcze jesliby ktos mogl mi wyjasnic jak to jest z tym ze mozna np jedna pozycja zyskowna na piec wyjsc na plus.

To całkiem proste, chodzi o średni stosunek przegranych do wygranych. Np. mając zawsze SL 10p i TP 50p twoje ratio wynosi 1:5. W związku z tym mając hitrate nawet tylko 20% wyjdziesz i tak na plus - statystycznie na każde 5 pozycji przegrasz 4 (4*-10 = -40p) i piąta wygrywające odrobi całą stratę i jeszcze przyniesie 10p zysku.

P.S. dobrze kombinujesz z tymi średnimi

[Kvjon]

Oho! No to teraz mam trudną do rozwikłania sytuacje. Przeciez wlasnie strzelanie na oslep ma szanse 50%. Przeciez cena nie moze pojsc w innym kierunku niż w gore lub w dol. A wszelkie wskazniki i elementy systemow maja to prawdopodobienstwo (na transakcje w dobra strone) zwiekszyc. Gdyby było tak że systemu dają mniej niż 50% to wystarczyło by grać przeciw nim, nie? Wtedy szansa by sie zmienila w wiecej niz 50%. Wiec jesli mozesz to uzasadnic:) Dziekuje rowniez za taka rozwinieta wypowiedz. Bardzo mnie to motywuje do dalszego szukania:) Narazie moj stan wiedzy wskazuje na to ze trzeba znalezc metode na przebicie 50% skutecznosci ustalic R/R pasujacy do tych procentow. Statystycznie wyliczyć z tego R/R i dopasowac do tego jaka czescia kapitalu moge grac na raz. Wtedy na dluzsza mete bedzie zysk (TEORETYCZNIE). Więc w tym momencie w mojej głowie powstała tabela w ktorej tylko trzeba uzupełnić pola konkretna wiedza:) Pewnie zejdzie troche czasu ale potem trzymajac sie w 100%! zasad powinno to dzialac w jakis sposob. Nie jestem tego pewien ale wierze.

A nie myślisz że jest tak że roboty mają potencjał którego niewielu potrafi wykorzystac? I że wiele może przyniesc zysk jesli dorobi sie do nich po dokladnej analizie strategie? Nie mówię o tych wszystkich pipminerach:] Nie jestem naiwny. Przynajmniej nie az tak;p

A co do wchodzenia we wszystkie sygnaly to podawane jako podstawa psychologii gracza. Chęć czy tez potrzeba bycia caly czas w rynku. Wiedziałem o tym ale dopiero ostatnio zacząłem spogladac na siebie krytycznie i zauwazyc ze mnie to tez dotyczny;]

Raz jeszcze dzieki za inspiracje!

[oktar]

Przeciez wlasnie strzelanie na oslep ma szanse 50%

Narazie moj stan wiedzy wskazuje na to ze trzeba znalezc metode na przebicie 50%

Mylisz się. Raz jeszcze napiszę... Jest to niepodważalny dowód... Jeśli szansa przy strzałach na oślep (rzucanie monetą) wynosiłaby 50%, to każdy gracz, instytucja, bank zakodowałby sobie prostego robota losującego sygnały buy sell i przy uwzględnieniu podstawowych zasad MM dawałby zyski bez ryzyka. W praktyce to nie działa - sprawdź sam. Dlaczego? Ponieważ statystyczna szansa na zysk przy otwarciu pozycji na FX w dowolnym momencie nie wynosi 50%. Jest sporo niższa. Cena oprócz "nagłego" pójścia w górę czy w dół może zrobić wiele innych rzeczy, które będą skutkować zamknięciem pozycji na minusie w wiekszości przypadków (przy spełnieniu założenia losowych zleceń w dowolnym momencie).

To Ty decydujesz kiedy wejść na rynek. To w Twoim interesie należy wybranie krótkich momentów, perełek, kiedy ta szansa jest wyższa niż 50%.

Zobrazuję to jeszcze metaforycznym przykładem
Ślepe wejścia... Co by się stało, gdybyś ślepo (powiedzmy z opaską na oczach) próbował przejść przez ruchliwą, kilkupasmową autostradę? Czy Twoje szanse wynoszą conajmniej 50%? Czasem uda się, ale w większości przypadków zostaniesz potrącony przez przejeżdżające samochody, by w końcu trafić na rozpędzonego TIRa

A co do wchodzenia we wszystkie sygnaly to podawane jako podstawa psychologii gracza.

Owszem, ale miałem na myśli wchodzenie w sygnały przy odpowiednich warunkach na rynku. Wtedy łamanie dyscypliny jest niedopuszczalne. Zanim wejdziesz w sygnał zadaj sobie pytanie, czy rynek jest w trendzie? W którą stronę? Czy to pokrywa się z sygnałem mojego systemu? Czy w ogóle mój system rozpoznaje co w danym momencie rynek robi czy tylko klepie bezmyślnie sygnały wg przyjętych zasad?

[Kvjon]

Właśnie wczoraj mnie naszla mysl zeby tluc na oslep i zarabiac na stosunku ryzyka. Tak jak napisales. Teraz rozumiem. Bo cena może spaść lub wzrosnąć, ale dochodzi do tego ze jesli oczekuje zysku 4 razy wiekszego od mozliwej straty to jednak prawdziwa szansa na zysk spada do 1/4 szans wiec jednak muszaa byc jakies przeslanki ku otwarciu pozycji. Teraz rozumiem. Więc kontynuje nauke

Ps o co chodziło z tymi średnimi że dobrze kombinuje? A i jaka para walut jest najabardziej spokojna? Tzn nie musi byc duzo okazji tylko zeby stabilnie zmieniala wartosc. O ile o ktorejkolwiek mozna tak powiedziec;p

Sory że tak dodaje co chwile nowe pytania ale z nowa wiedzą przychodzą mi nowe wątpliwości. Sprawdza się prawo Murphiego że najlepszym sposobem na pomysł jest zaklejenie kopery:p
Wedlug was dobry system może składać się z wielu niezależnych wytycznych? Nie mam na mysli tego ze jedne sygnaly potwierdzam drugimi tylko żeby zwracac uwage na okazje z calkiem roznych systemow. Czy to moze generowac na poczatku balagan i efekty podobne do niekonsekwencji?