Zeszło mi już na forexie parę latek i czas zwrócić uwagę na wyniki, a z doświadczenia wiem, że nic mnie tak nie motywuje jak recenzent co za lękliwość i unikanie ryzyka opieprzy a za dobre czytanie rynku pochwali.
Na taki właśnie doping liczę bo obecnie największym wyzwaniem są dla mnie ograniczenia natury psychicznej, więc najbliższe 12 miesięcy zamierzam poświęcić się głównie temu. (trochę się z tym już zmagam, więc na życzenie mogę coś więcej napisać o książce "The Mental Edge in Trading : Adapt Your Personality Traits and Control Your Emotions to Make Smarter Investments" Jasona Williamsa - syna legendarnego Larry Williamsa o teście osobowości NEO-AC i jego ocenie)
Używam technik price action, ale w trochę innym ujęciu niż opisywane na forum , które nazwałbym "rynek pod lupą" bo próbuję rozpoznać nastawienie rynku na podstawie kilku do kilkunastu świec przed namierzanym signal barem , zwracam tu uwagę na niuanse i subtelności zachowania rynku.
Głównym celem analizy jest optymalny timing czyli otwarcie pozycji w miejscu , które z jednej strony daje szansę na szybkie oddalenie od ceny otwarcia, zaś z drugiej strony na otwarcie pozycji we wczesnej fazie ruchu, a nie kiedy jest on oczywisty dla wszystkich gdyż wtedy jest już za późno.
Moja strategia stanowi dziś mix technik opisywanych przez Joe Rossa, Al Brooksa, Lanca Begsa zmienionych na bazie mojego własnego doświadczenia i dostosowanych do mojej psychiki oraz jest w dużym stopniu uznaniowa. Etap wiernego naśladownictwa wspomnianych wcześniej wybitnych traderów mam już za sobą (zresztą 2 letni okres stosowania coraz bardziej wyrafinowanych systemów mechanicznych również) i dziś uważam, że ślepe naśladownictwo nawet autentycznych guru nie uczyni nikogo wielkim traderem, tak jak nikt nie stanie się wybitnym skoczkiem poprzez ślepe naśladownictwo Małysza. Uczciwa paroletnia ocena potencjału strategii pokazuje, że mogę liczyć na 10-12 bardzo dobrych wejść w miesiącu z łącznym wynikiem 20-25 R (czyli 20-25 krotność ryzykowanej stawki). Zamierzam wykorzystać to choćby w połowie (obecnie tylko 3-4 wejścia w miesiącu).
Osoby zainteresowane tego typu czytaniem rynku zapraszam do odwiedzin dziennika (postaram się umieszczać w nim codzienne skany wraz z oceną i usprawiedliwieniem dlaczego pozycję otworzyłem a jeszcze częściej dlaczego jej nie otworzyłem
- za to drugie pokornie i z wdzięcznością przyjmę każdy opierdziel.Szczegółowe zasady tradingu a głównie opis wyzwalaczy otwarcia pozycji umieszczę na bieżąco, teraz żeby nie przynudzać umieszczam niektóre punkty trading planu:
1. Wybrany rynek: EUR /USD, konto real, platforma Ninjatrader
2. Interwał: 15 M
3. Godziny tradowania: 8.15-13.00
4. Narzędzia : wykres świecowy z naniesioną średnią EMA20 (wyłącznie jako punkt orientacyjny)
5. Moje podstawowe przekonania o rynku:
Rynek porusza się po linii najmniejszego oporu, a linię tą ustala poprzez nieustanne testy. Testy są jak macka saperska i służą do wymacania miejsc dużej nierównowagi zleceń (szczególnie zleceń typu STOP) w których cena gwałtownie przyśpiesza. Pierwszym paliwem wręcz spłonką gwałtownego ruchu są zlecenia zabezpieczające typu stop, które zostaną odpalone automatycznie w momencie dotarcia rynku do danego miejsca. Z tego powodu bardzo zyskowną strategią jest wyczekiwanie na błąd większej grupy traderów , którzy mieli nieszczęście znaleźć się po niewłaściwej stronie rynku i których strategie automatycznie zamkną pozycje w celu ograniczenia dalszych strat. Takie podejście do spekulacji wymaga wiedzy , doświadczenia i bardzo wybrednego dobierania miejsc otwarcia pozycji , gdyż muszę być lepszy a przede wszystkim cierpliwszy od tych , którym zamierzam pieniądze zabrać. Pozycję powinienem otworzyć tuż przed lub w momencie takiego gwałtownego ruchu. Najbardziej typowym przykładem jest wykonanie przez rynek w trendzie ruchu impulsywnego w konkretnym kierunku, następnie cofnięcie (pullback) jako sprawdzenie możliwości ruchu w drugą stronę (zwiadowca , obserwator) a po jego odrzuceniu druga próba ruchu w testowanym za pierwszym razem kierunku. Podstawą w mojej analizie jest myślenie scenariuszami, czyli określenie, gdzie jest cena oraz gdzie bardziej prawdopodobne, że pójdzie. Scenariusze są aktualne do zamknięcia słupka, są więc nieustannie weryfikowane i modyfikowane. Rynek jest dla mnie polem bitwy na który wchodzę i wychodzę wyłącznie według własnych zasad i tylko wówczas kiedy mam przewagę. Żeby rynek skłonił mnie do rozważenia otwarcia pozycji to wcześniej musi wykonywać płynne ruchy. Dopiero w takich warunkach mogę właściwie ocenić nastawienie rynku i pojawiające się pułapki (jako miejsca szczególnie profitujące). W swojej analizie kieruję się wyglądem i położeniem swingów (HH, HL, LL, LH), budowa świec (korpusy i ogony) głównie w obszarach dużej nierównowagi zleceń czyli S/R. Obszarami S/R są dla mnie:
i Zewnętrzna strona swingów
ii. Wewnętrzna strona swingów
iii. Linie i kanały trendu,
iv. Poziomy 100 i 50 w przypadku słabnących ruchów również 25 i 75
v. Maksimum i minimum dnia (HOD, LOD)
vi. W przypadku ruchów mierzonych 100% wysokość konsoli lub 100% Fibo EXT. mierzone po punktach łatwo zauważalnych swingów.
:::::
9. Otwarcie pozycji:
Po podjęciu decyzji o złożeniu zlecenia składam zlecenie typu STOP ORDER na wybicie świecy +1 pips (Signal Bar) ok. 3-4 sekund przed jej zamknięciem, przy czym sam SB musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:
a. Inside bar (IB) – może wyjść w moim kierunku poza poprzedni słupek maksymalnie o 0,5 pipsa,
b. Reversal bar (RB) - j.w.
c. Good Signal bar (GS) spełniający jeden z poniższych warunków
i. RANGE SB < 15 pipsów, zamknięcie > 50% słupka w moim kierunku (dla rynku o dużej zmienności RANGE SB może wynieść do 17 pipsów)
ii. RANGE SB < 10 (dla rynku o średniej zmienności 15 pipsów) dowolny wygląd słupka
10. Trade management
W momencie otwarcia zlecenia automatycznie uruchamia się strategia ATM z bracket order o następujących parametrach:
a. SL początkowy to 200 okresowa średnia z RANGE na interwale 15M i w godzinach 8-13 (20 słupków) wygładzone w górę, na EURUSD od wielu miesięcy jest to 15 pipsów.
b. TP początkowy to 2 x SL , który natychmiast po otwarciu pozycji zmieniam stosownie do warunków rynkowych z uwzględnieniem obszarów S/R oraz ich koincydencji. Zasięg TP wyznaczam w odległości 1,5 – 4R
c. Trailing stop :
i. SL przesuwam ręcznie na górę lub dół (+ 1 pips) kolejnych słupków.
ii. W WYJĄTOWYCH przypadkach przy bardzo obiecującym rynku ale początkowym niezdecydowaniu na początku tradu wstrzymuję się z przestawianiem SL.
iii. Po przekroczeniu BE, SL przestawiam na swingach.
iv. W przypadku dużych ruchów SL mogę przestawić na górę lub dół korpusu świecy lub w miejscu wybicia swinga + 1 pips.
v. Nigdy nie zwiększam SL,
vi. w przypadku małej zmienności mogę zmniejszyć początkowy SL max. o 3 pipsy (czyli do 12 pipsów).
A teraz konkretnie o dzisiejszym dniu:
Nie otworzyłem dziś pozycji , ale jest to w pełni uzasadnione. Rozważałem 3 zakreślone miejsca.
1. Pullback Breakout (PB) + Good Signal Bar , ale słaba zmienność po korpusach , rynek niezdecydowany. (Brooks radzi oceniać momentum rynku po korpusach , a tu zbytnio się pokrywają , widać że rynek idzie bardzo płasko i blisko EMA20 i gotów odbić się od dolnego swinga , gdybym nawet otworzył, to zasady trailing stopu i tak by mnie zamknęły na BE)
2. druga próba zejścia w dół od EMA20 (moving average second sell - M2S) , ale bardzo słaby Signal Bar (SB) - praktycznie doji oznaczające niezdecydowanie
3. wybicie z konsoli i reversal oznaczający możliwość powrotu do konsoli. Jednak nie wziąłem, bo zasięg ruchu raczej nieduży poza tym ruch w górę miał stosunkowo niezłe momentum, więc stawiałem na utworzenie pullbacku i kontynuację wybicia w górę do czego ostatecznie jednak nie doszło.
PS. Dopisane o 16:00 - 3 miejsce nie dawało mi spokoju i cały czas zastanawiałem się czy można było się doczytać intencji rynku. Dopiero dużo po fakcie widzę, że przegapiłem kluczowy argument. Zakreślony reversal był doskonałym breakout testem (co do pół pipsa) wybicia oznaczonego przeze mnie jako pierwsze. Test został odrzucony, więc czekał nas tylko zjazd. Wybicie tego reversala było potem pięknie testowane o 14:15. Niestety przegapiłem
free photo upload
