Dobra strategia do rozwoju?

[pthread]

Witam,

Od kilku lat, co jakiś czas, wracam do pisania w mql strategii. Mam już ich na koncie kilkadziesiąt, od prostych do b. rozbudowanych. Wszystkie sprowadzają się do kilku typów: oparte o świece, o cenę, o wolumen, o formacje itd.

Ostatnio zrobiłem prostą (to kluczowe) strategie na H4 opartą "o cenę", ze stałym SL oraz sellstop/buystop.
Test w okresie od 2011.01.01-dzis
Moje główne pytania brzmią na dzisiaj następująco:
1. co decyduje czy strategia będzie w realu zyskowna ?
2. co decyduje czy strategie jest sens dalej rozwijać/inwestować czas ?

Wykresy:

2015-06-17 10.23.16 am.png

2015-06-17 10.25.17 am.png

W drugim poście wkleje 2 zrzuty z jednej modyfikacji tej strategii (równie prostej).
Proszę o pomoc/opinie, każda uwaga jest dla mnie cenna (jak np sell EUR/USD przy 1.3990 )
Pozdr
P

-- Dodano: śr 17-06-2015, 9:45 --

Poniżej zrzut z tester-a modyfikacji dotyczącej MM.

2015-06-17 10.21.16 am.png

2015-06-17 10.29.40 am.png

Moje wnioski na dzisiaj, że dobra strategia do rozwoju musi:
1. mieć stały SL
2. mieć zlecenia otwierane przez stop/limit
3. mieć dobry wskaźnik R/R - wyrażony albo w dużej przewadze ilości tran zyskownych nad stratnymi albo w SL/TP (ta prezentowana ma ten pierwszy)
4. mieć małe zjazdy equity
5. być niezależna od makro (chyba, że oparta jest o makro)

Pomijam oczywistości, że musi zarabiać, długofalowo i przetrwać każdą lukę u brokera (co w oczywisty sposób kieruje nas na wyższe TF).

Ale czy np. reakcja (pozytywna) na MM też jest warunkiem koniecznym (tak jak w przuypadku prezentowanych wyników)?


Pozdr
P

[irmentruda]

Witam, z zaciekawieniem przeczytałem Twojego posta. Zajmuję się tym od roku, totalnie od zera. Przetestowałem już kilkanaście pomysłów i rozwiązań. Test dla mnie musi być przynajmniej na koncie demo - testera z MT4 używam tylko do optymalizacji i sprawdzania poprawności działania algorytmu.
Moje skromne odpowiedzi na Twoje pytania:
ad 1. O tym wg mnie decyduje zastosowany system, datafeed brokera oraz dopasowanie instrumentu do strategii (przykładem dla mnie jest aktualny testowany pomysł oparty o RSI, na DAXie sprawdza się rewelacyjnie, na EURUSD średnio i nie zawsze a na NZDUSD totalna porażka). Oczywiście nie każdy TF pasuje do każdego pomysłu.

ad.2 Ma sens kontynuacja testów, gdy widzisz, że strategia potrafi przetrwać każde warunki rynkowe. Przykład to taki prosty pomysł oparty o trend, który na DAXie na początku 2015 dał rewelacyjne zyski a w okresie marzec/kwiecień 2015 oddał całe zyski i jeszcze zminusował się. Taka strategia poszła do kosza ale przetrwała bliźniacza, która przetrwała ten okres na proficie.

Przy testach nie kombinuję z MM - strategia ma być zyskowna niezależnie od stawki bądź jej wielokrotności i zmiany tego.
Pozdrawiam.

[pthread]

Dzieki za odpowiedź,

Zastanawiam się jak zinterpretować zdanie "Ma sens kontynuacja testów, gdy widzisz, że strategia potrafi przetrwać każde warunki rynkowe"

Czy okres 4 lat na testerze w którym robię 500 transakcji i mam max 2 pod rząd stratne może świadczyć, że przetrwam trudne momenty.
Czy nie jest tak, że powinienem optymalizować strategie co miesiąc, bo warunki się zmieniają ?
Z tego co ja widzę zmiany były kluczowe w 2008 oraz 2010. Na pewno kluczową rolę odgrywa ilość robotów i ogólnie rynku HFT zaangażowanego w FX na danej parze.

Sprawdzałeś może czy optymalizacje co miesięczne przynoszą dobry rezultat ?

btw oczywiście MM zastosowałem z ciekawości, ale widzę też pewną zależność, lepsze strategie lepiej "opdowiadają" na MM, nie wiem czy masz takie same spostrzeżenia?

Pozdr
P

[JAREK67]

Witam,

Od kilku lat, co jakiś czas, wracam do pisania w mql strategii. Mam już ich na koncie kilkadziesiąt, od prostych do b. rozbudowanych. Wszystkie sprowadzają się do kilku typów: oparte o świece, o cenę, o wolumen, o formacje itd.

Ostatnio zrobiłem prostą (to kluczowe) strategie na H4 opartą "o cenę", ze stałym SL oraz sellstop/buystop.
Test w okresie od 2011.01.01-dzis
Moje główne pytania brzmią na dzisiaj następująco:
1. co decyduje czy strategia będzie w realu zyskowna ?
2. co decyduje czy strategie jest sens dalej rozwijać/inwestować czas ?

Wykresy:

2015-06-17 10.23.16 am.png

2015-06-17 10.25.17 am.png

W drugim poście wkleje 2 zrzuty z jednej modyfikacji tej strategii (równie prostej).
Proszę o pomoc/opinie, każda uwaga jest dla mnie cenna (jak np sell EUR/USD przy 1.3990 )
Pozdr
P

-- Dodano: śr 17-06-2015, 9:45 --

Poniżej zrzut z tester-a modyfikacji dotyczącej MM.

2015-06-17 10.21.16 am.png

2015-06-17 10.29.40 am.png

Moje wnioski na dzisiaj, że dobra strategia do rozwoju musi:
1. mieć stały SL
2. mieć zlecenia otwierane przez stop/limit
3. mieć dobry wskaźnik R/R - wyrażony albo w dużej przewadze ilości tran zyskownych nad stratnymi albo w SL/TP (ta prezentowana ma ten pierwszy)
4. mieć małe zjazdy equity
5. być niezależna od makro (chyba, że oparta jest o makro)

Pomijam oczywistości, że musi zarabiać, długofalowo i przetrwać każdą lukę u brokera (co w oczywisty sposób kieruje nas na wyższe TF).

Ale czy np. reakcja (pozytywna) na MM też jest warunkiem koniecznym (tak jak w przuypadku prezentowanych wyników)?


Pozdr
P

Wywal to do kosza. Zadbaj o wiarygodne środowisko testowe (jakość modelowania n/a !!!!!! to strata twojego czasu) i zacznij od nowa.
Tylko wtedy okaże się, że właściwie nic w dłuższym okresie nie działa.

[irmentruda]

Dzieki za odpowiedź,

Zastanawiam się jak zinterpretować zdanie "Ma sens kontynuacja testów, gdy widzisz, że strategia potrafi przetrwać każde warunki rynkowe"

Czy okres 4 lat na testerze w którym robię 500 transakcji i mam max 2 pod rząd stratne może świadczyć, że przetrwam trudne momenty.

Czy nie jest tak, że powinienem optymalizować strategie co miesiąc, bo warunki się zmieniają ?
Z tego co ja widzę zmiany były kluczowe w 2008 oraz 2010. Na pewno kluczową rolę odgrywa ilość robotów i ogólnie rynku HFT zaangażowanego w FX na danej parze.

Sprawdzałeś może czy optymalizacje co miesięczne przynoszą dobry rezultat ?

btw oczywiście MM zastosowałem z ciekawości, ale widzę też pewną zależność, lepsze strategie lepiej "opdowiadają" na MM, nie wiem czy masz takie same spostrzeżenia?


Czy nie jest tak, że powinienem optymalizować strategie co miesiąc, bo warunki się zmieniają ?
Z tego co ja widzę zmiany były kluczowe w 2008 oraz 2010. Na pewno kluczową rolę odgrywa ilość robotów i ogólnie rynku HFT zaangażowanego w FX na danej parze.

Sprawdzałeś może czy optymalizacje co miesięczne przynoszą dobry rezultat ?

btw oczywiście MM zastosowałem z ciekawości, ale widzę też pewną zależność, lepsze strategie lepiej "opdowiadają" na MM, nie wiem czy masz takie same spostrzeżenia?

Pozdr
P

Tak jak Jarek napisał, wywal testera do kosza. Dla mnie liczy sie test na demo, nastepny test to real na 0,01. Dopiero to pokaze, czy algorytm i platforma sa w stanie przejsc przez fedy, fomcy, kurodow, draghich i yellenow, nieczyste zagrania brokera i błedy w datafeedzie. Tutaj zmiany sa co chwile, ten tydzien na edku to krupniok z puree, drawdown na dwoch robotach o 26%, poprzednie trzy tygodnie na tym samym edku to byl zysk 520% (wykorzystalem darmowy depozyt broka). Zobaczymy co nastepna grecka tragedia przyniesie. Ale wazne, ze robot nie oddal zarobionych pieniedzy w nadmiarze.

Czy optymalizacje co miesieczne cos dadza? Nie wiem. To samo mozna robic co tydzien, 2 tyg. itp. Zakladasz tutaj, ze zoptymalizowany input z poprzedniego miesiaca sprawdzi sie w nastepnym a tak niekoniecznie musi byc. Ale cos zalozyc trzeba.
Pozdro.

[JAREK67]

Dzieki za odpowiedź,

Zastanawiam się jak zinterpretować zdanie "Ma sens kontynuacja testów, gdy widzisz, że strategia potrafi przetrwać każde warunki rynkowe"

Czy okres 4 lat na testerze w którym robię 500 transakcji i mam max 2 pod rząd stratne może świadczyć, że przetrwam trudne momenty.

Czy nie jest tak, że powinienem optymalizować strategie co miesiąc, bo warunki się zmieniają ?
Z tego co ja widzę zmiany były kluczowe w 2008 oraz 2010. Na pewno kluczową rolę odgrywa ilość robotów i ogólnie rynku HFT zaangażowanego w FX na danej parze.

Sprawdzałeś może czy optymalizacje co miesięczne przynoszą dobry rezultat ?

btw oczywiście MM zastosowałem z ciekawości, ale widzę też pewną zależność, lepsze strategie lepiej "opdowiadają" na MM, nie wiem czy masz takie same spostrzeżenia?


Czy nie jest tak, że powinienem optymalizować strategie co miesiąc, bo warunki się zmieniają ?
Z tego co ja widzę zmiany były kluczowe w 2008 oraz 2010. Na pewno kluczową rolę odgrywa ilość robotów i ogólnie rynku HFT zaangażowanego w FX na danej parze.

Sprawdzałeś może czy optymalizacje co miesięczne przynoszą dobry rezultat ?

btw oczywiście MM zastosowałem z ciekawości, ale widzę też pewną zależność, lepsze strategie lepiej "opdowiadają" na MM, nie wiem czy masz takie same spostrzeżenia?

Pozdr
P

Tak jak Jarek napisał, wywal testera do kosza. Dla mnie liczy sie test na demo, nastepny test to real na 0,01. Dopiero to pokaze, czy algorytm i platforma sa w stanie przejsc przez fedy, fomcy, kurodow, draghich i yellenow, nieczyste zagrania brokera i błedy w datafeedzie. Tutaj zmiany sa co chwile, ten tydzien na edku to krupniok z puree, drawdown na dwoch robotach o 26%, poprzednie trzy tygodnie na tym samym edku to byl zysk 520% (wykorzystalem darmowy depozyt broka). Zobaczymy co nastepna grecka tragedia przyniesie. Ale wazne, ze robot nie oddal zarobionych pieniedzy w nadmiarze.

Czy optymalizacje co miesieczne cos dadza? Nie wiem. To samo mozna robic co tydzien, 2 tyg. itp. Zakladasz tutaj, ze zoptymalizowany input z poprzedniego miesiaca sprawdzi sie w nastepnym a tak niekoniecznie musi byc. Ale cos zalozyc trzeba.
Pozdro.

Miałem kiedyś EA, który optymalizował się co każdą nową świecę. Efekt był taki, że historycznie pokazywał coraz lepsze wejścia.
Ale bieżąca gra była taka jak zawsze. Raz lepiej raz gorzej. W długim okresie straty.

[irmentruda]

Co do tej optymalizacji to ostatnio wpadlem jeszcze na cos takiego, zeby puscic strategie na demo, krzywa profitu rysuje wtedy takze dolki i gorki, real uruchamiac tylko wtedy, gdy profit z konta demo dochodzi do wznoszacej linii trendu.
Optymalizujemy wtedy czas dostepnosci robota do rynku "z palca". To taka wariacja odstepowania od trejdow, gdy pojawia sie seria transakcji stratnych.

[pthread]

Dzieki za odpowiedzi.
Dobra, to zeby nie pitolić zapuszcze EA na 0,01 od poniedzialku, ale zaloze 3% MM, bo inaczej to do zimy będzie 100 złotych... Pewnie powychodzą wszystkie problemy o których piszecie.
To n/a to ciekawa sprawa, intuicja mi mówi (lub jej brak) że to n/a jest widoczne przez errory przy trailing SL.
Gdybyście chcieli testnąć to załączyłem plik strategii (trzeba zmienić rozszerzenie na ex4).

Params:
TrailingStop: 170
TP:170
SL:150
Activate:65
Lots: dowolna
Use Money Management or not: dowolna
PIR: dowolna
10%: dowolna (tylko dotyczy MM)
StartLotSize: dowolna

PPX.zip

Kurcze w sumie przykra konstatacja po tym co piszecie, człowiek pisze, liczy, optymalizuje, potem się i tak okazuje, że jest tyle zmiennych on-live, że małe szanse, że to w realu się sprawdzi.
Zostawiam EA do wyczyszczenia konta, będę prezentował wyniki. Dużo kasy nie tracę, jak mnie wyzeruje to wrzuce kilka stówek i sprobuje od nowa.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za komentarze!

Pozdr
P

[irmentruda]

Sam sobie odpowiedz po co tworzysz takiego robota? dla samej sztuki? dla rozrywki? dla poprawy ego patrzac na wykres equity w testerze? Nie, tworzysz go dla zgarniecia pieniedzy z rynku. Zatem tylko tam mozesz go sprawdzic.

ten PPX.ex4 to jakas konkretna para walutowa i interwał?

Pzdr.

-- Dodano: 21 cze 2015, 10:38 --

Ok, juz wszystko widze. Zmiennosc wyzeruje Ci konto przy tym pomysle, za okres 04-06/2015 udalo mi sie dojsc do -1$ przy spreadzie 1,5 do 1,8 pipsa w XM. Dlaczego nie pomozesz sobie identyfikacja trendu i stawianiem buy sell stopa w kierunku trendu na H4?

[pthread]

tylko H4 dla par EU i GU (ale testy robilem tylko na EU).

Wielkie dzięki za testy, co masz na myśli zmienność ?
Zrobię testy przy spread 3 pips i pobawię się ze wskaźnikami do trendu, jak miałbyś jakiś pomysł jak najlepiej zidentyfikować trend to daj znać.
Mogę użyć x wskaźników, ale wiadomo jak się sprawdzają (mogą ale pewnie nie będą), mogę oprzeć się na HigherHigh i LowerLow, mogę użyć pomiaru ceny, ilości świec z dużym volumen-em, zobaczymy.
Pozdr
P