Idealny Back Test - fantazja i rzeczywistość
Idealny Back Test - fantazja i rzeczywistość
Wiem wiem back testy są niewiarygodne ale pofantazjujmy. Jak wiarygodne maksymalnie mogą być? Można sobie przecież wyobrazić że mamy EA które w back teście jest zyskowne na wszystkich parach, w pewnym przedziale TFów albo nawet na wszystkich powiedzmy powyżej 5min, na okresach 20-letnich i z małym drawback. Może jeszcze ktoś dorzuci jakieś inne pożądane atrybuty? Trudno by było taki EA zignorować. Pytanie jak bardzo jest możliwe do takiego ideału się zbliżyć?
radical material simplification
Re: Idealny Back Test - fantazja i rzeczywistość
Pytania na które moim zdaniem warto sobie odpowiedzieć to:
1) Jak duży wpływ na wyniki EA może mieć spread/swap/poślizgi/rekwoty itp?
2) Czy EA było optymalizowane, jeśli tak to jak mocno i jak w związku z tym zachowywało się w analizie Walk-Forward? (pamiętając o tym, że dobór okresu optymalizacji i testu to nic innego jak następny parametr, który można modyfikować)
3) Jak mocno różnią się między sobą testy u różnych brokerów? (wpływ datafeedu szczególnie na niższych TFach, warto przeprowadzić test z dobrą jakością modelowania.)
4) Analiza krzywej kapitału - EA zarabia/traci skokowo czy stopniowo?
Przed uruchomieniem EA koniecznie zrobić test na demo i porównać z wynikami backtestów za ten sam okres (chociaż jak masz EA które gra np. na D1 i zawiera 60 transakcji rocznie to wiadomo, że to się średnio opłaca).
1) Jak duży wpływ na wyniki EA może mieć spread/swap/poślizgi/rekwoty itp?
2) Czy EA było optymalizowane, jeśli tak to jak mocno i jak w związku z tym zachowywało się w analizie Walk-Forward? (pamiętając o tym, że dobór okresu optymalizacji i testu to nic innego jak następny parametr, który można modyfikować)
3) Jak mocno różnią się między sobą testy u różnych brokerów? (wpływ datafeedu szczególnie na niższych TFach, warto przeprowadzić test z dobrą jakością modelowania.)
4) Analiza krzywej kapitału - EA zarabia/traci skokowo czy stopniowo?
Przed uruchomieniem EA koniecznie zrobić test na demo i porównać z wynikami backtestów za ten sam okres (chociaż jak masz EA które gra np. na D1 i zawiera 60 transakcji rocznie to wiadomo, że to się średnio opłaca).