Wykres testowania

[ahanook]

Cześć,

mam takie pytanie - co myslicie o zalaczonym wykresie wynikow strategii? bylo to testowane na H1 od konca 11.2009 do teraz.
Kapitał 10k
stale 0.2l na 40pips SL
max DD 10%

Głownie chodzi mi o to czy jesli widac, ze na poczatku strategia przynosila kiepskie efekty - przez ok 8 miesiecy, to przez cala reszte az do chwili obecnej przynosi zyski.

Czy taki wykres sprawia, ze warto grac obecnie tą strategia? Czy też takie okresy slabego dzialania wskazuja na to ze cos jest nie tak?

Dopiero zaczynam swoją przygode z pisaniem EA (jak i w sume dopiero raczkuje w FOREXie), więc wszelkie uwagi będą mile widziane.

Pozdrawiam

[grassmouse]

Cześć,

bylo to testowane na H1 od konca 11.2009 do teraz.

Po pierwsze - koniecznie zrób dłuższy test. Taki okres (niecałe dwa lata) nie mówi jeszcze zbyt wiele o systemie. Może się na przykład okazać, że w 2008, który pominąłeś, system miał znacznie większe obsunięcia, albo nawet wyzerował początkowy depozyt. Powinieneś mieć świadomość jak Twoja strategia sprawdza się w różnych warunkach rynkowych. Puściłbym też test na innych parach i interwałach...

na poczatku strategia przynosila kiepskie efekty - przez ok 8 miesiecy, to przez cala reszte az do chwili obecnej przynosi zyski

Czy też takie okresy slabego dzialania wskazuja na to ze cos jest nie tak?

Rynek nieustannie się zmienia. Grając automatami musisz to rozumieć i mieć na uwadze. Każdy system będzie miał lepsze i gorsze okresy, jest to po prostu normalne. Prawdopodobnie każdy prędzej czy później zacznie też stać w miejscu albo tracić, niezależnie od tego jak dobrze radził sobie wcześniej... Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, oszczędza mi to niespodzianek (moje doświadczenie niestety potwierdza tą tezę). Jeżeli działa - korzystaj, ale obserwuj, nadzoruj.

Pokombinuj z różnymi strategiami, puść trochę testów na różnych rynkach, w różnych latach - sam zobaczysz, że praktycznie wszystko działa okresowo.

No i średnio ufam testerowi z MT4, ale to już taka moja osobista uwaga...

Powodzenia.

[ahanook]

Dzięki wielkie za odpowiedź! Musze sprawdzic czy na innych platoformach mam szerszy okres do dyspozycji i zrobie jak piszesz.

Co do sredniego ufania testom z MT4, czym innym mozna testowac?

[grassmouse]

Co do sredniego ufania testom z MT4

Głównym problemem są beznadziejnej jakości dane historyczne. Jedno z rozwiązań było już opisywane na forum:

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779

Sam robię testy swoich pomysłów na własnym oprogramowaniu, porównując przy tym wyniki uzyskane na danych z różnych źródeł. Z tego co wiem jest w sieci kilka alternatywnych narzędzi do testowania automatów, ale nigdy ich nie używałem, więc niczego nie polecę.

[batman]

Pusc na koncie demo np na miesiac - i patrz czy zachowuje sie podobnie jak w testach.

[ahanook]

Głównym problemem są beznadziejnej jakości dane historyczne. Jedno z rozwiązań było już opisywane na forum:

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779

To wiem, juz to przeglądałem. Myślałem że z samym testerem jest coś nie tak

Pusc na koncie demo np na miesiac - i patrz czy zachowuje sie podobnie jak w testach.

No wlasnie, ale jaki jest sens puszczania testow na koncie demo?
W momencie testowania strategii na koncei demo i pozytywnych wynikow, nie daje mi to pewnosci co do jej skutecznosci, bo w momencie podjecia decyzji o wejsciu na real, dane z demo staja sie historyczne. Czyli rownie dobrze moge uznac ze demo to obecnie ostatni miesiac w historii i lepiej wejsc od razu na real.
Oczywiście na demo można sprawdzić czy po prostu działa napisany program tak jak ma działać, ale do sprawdzenia czy strategia sie sprawdza, wydaje mi się że granie na demo jest bezcelowe.

[batman]

No wlasnie, ale jaki jest sens puszczania testow na koncie demo?

Wg mojej wiedzy bierzace dane na demo sa takie same jak dane rzeczywiste - czyli jak idzie online to na rzeczywistych danych od danego brokera (przynajmniej w Admiralu), a jak na historycznych, to na gorszych danych skadstam.
Na koncie demo nie ma rekwotowan - wiec i tak demo nie oddaje w 100% rzeczywistowsci (zwlaszcza pewnie dla strategii skalpujacych).

Dodano po 25 minutach:

Pozatym, jesli np przeoptymalizowales parametry i system nie bedzie dzialal po Twojej mysli, to bedziesz mial szanse sie o tym w miare bezpolesnie przekonac na demo

[Tig3r]

dokładność testowania N/A nie rokuje najlepiej.
Jeśli mas możliwość zapuść na M1, ze wszystkimi parametrami H1 i sprawdź wyniki.

Czy wyniki były optymalizowane pod ten okres? Jeśli tak to to by tłumaczyło stabilizacje i do końcu wzrost - po prostu świadczy to o prze-optymalizowaniu.

Sprawdź też dłuższy okres - najlepiej bez optymalizacji.

[ahanook]

No wlasnie, ale jaki jest sens puszczania testow na koncie demo?

Wg mojej wiedzy bierzace dane na demo sa takie same jak dane rzeczywiste - czyli jak idzie online to na rzeczywistych danych od danego brokera (przynajmniej w Admiralu), a jak na historycznych, to na gorszych danych skadstam.
Na koncie demo nie ma rekwotowan - wiec i tak demo nie oddaje w 100% rzeczywistowsci (zwlaszcza pewnie dla strategii skalpujacych).

Ok. Tu może faktycznie troche się różnić od danych historycznych, ze względu na dokładność danych przesylanych w trybie rzeczywistym. Chociaż w przypadku mojego systemu - krótkoterminowego a nie do skalpowania, wydaje mi się ze nie powinno mieć to aż takiego zdarzenia.

Póki co sprawdzałem na Oandzie i FxSalt - tu i tu bardzo podobny wynik - bylo przez jakis czas slabo, od jakiegoś czasu jest b.dobrze.

Pozatym, jesli np przeoptymalizowales parametry i system nie bedzie dzialal po Twojej mysli, to bedziesz mial szanse sie o tym w miare bezpolesnie przekonac na demo

Sam system jest prosty, a ja głównie zajmuje się optymalizowaniem parametrów w różnych okresach. Na wykresie system działał z parametrami które zostały zoptymalizowanie na podstawie okresu 2011.01.01 - 2011.05.31- wyniki po "puszczeniu" strategii na calym okresie, w moim mniemaniu dały mi trochę pewności że obecnie system srpawuje się dobrze, ale kiedyś przynosił niewielkie straty.
Dla całego okresu na pewno mógłbym bardziej je zoptymalizować, ale wydaje mi się że najważniejszy jest ostatni okres - pytanie tylko jak długi...

Stąd tak naprawdę cały ten wątek - czy ważne by tak pisać strategie by działała dobrze w ostatnim wybranym okresie, czy też na całych dostępnych danych historycznych?

Zastanawiam się jeszcze czy ma sens napisanie zewnętrznego progrmau, który będzie optymalizował strategie biorą pod uwagę pewien okres historyczny - np 3 miesiące i testował na następnym miesiącu, i tak kolejno przez całe dane historyczne. Następnie zwiększy okres np do 4 miesięcy i ponownie.... itd. Na pewno trochę czasu zajmie taka optymalizacja, ale zastanawaim się czy jest sens w ogóle iść tą drogą. By znaleźć dla danej strategii optymalny okres brany do wyznaczenia parametrów na kolejny okres.

Może sa już jakieś rozwiązania które to robią?

[Tig3r]

Dla całego okresu na pewno mógłbym bardziej je zoptymalizować, ale wydaje mi się że najważniejszy jest ostatni okres - pytanie tylko jak długi...

Błąd, nie można nadmiernie optymalizować bo dostosujesz tylko wyniki do historii. Jak wiadomo rynek się zmienia więc EA ma działać niezoptymalizowane.

czy ważne by tak pisać strategie by działała dobrze w ostatnim wybranym okresie, czy też na całych dostępnych danych historycznych?

A co Ci da że na historii ładnie zarabiał? NIC EA ma radzić sobie w każdych warunkach.